L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 12
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un po' di più su R^2.
Per me questo è un indicatore molto potente, ma non abbastanza. In pratica ho riscontrato che alcuni TS, possono produrre un'equità molto buona e regolare verso l'alto. R^2 è molto alto e il loro set di parametri può decifrare anche l'attaccante più sofisticato. Ecco un esempio di uno di questi TS:
La sua equità fa prendere posizione sul mercato, ma non è così semplice. I TS adattati hanno una caratteristica notevole: il loro insieme di parametri è quasi sempre instabile e qualsiasi piccolo spostamento di parametri cambia il risultato in modo drammatico. Per esempio, un leggero cambiamento delle regole di chiusura in questa ST porta ai seguenti risultati:
Potete vedere che un piccolo cambiamento ha portato a risultati disastrosi. Ecco perché dopo aver determinato l'insieme ottimale di parametri, è necessario spostare i parametri di qualche valore e controllare i risultati delle corse in prossimità del punto ottimale:
Lo spazio di ottimizzazione può essere multidimensionale, ma il numero di dimensioni non gioca un ruolo qui. Se siamo in un punto di parametri stabili, il loro spostamento non cambierà drasticamente il comportamento della ST. È importante capire che nel trading reale, accadrà proprio questo cambiamento. Sulla storia, spostiamo i parametri di TS intorno a un mercato statico. Sul mercato reale, il mercato muoverà le sue caratteristiche intorno ai parametri precedentemente trovati e fissati da noi.
Non si può esaminare il sistema senza capire come funziona. La sensibilità di un'opzione è determinata anche da questa comprensione. Alcune opzioni possono essere sensibili, altre possono essere "spesse". Per esempio, avete un modello che funziona in una piccola gamma di orari di apertura, e la larghezza di questa zona è un opt. Non c'è motivo che funzioni quando quell'opzione varia anche leggermente.
Sì e la scala del cambiamento è condizionata.
non si può guardare un sistema senza capire come funziona. La sensibilità di un optimum è anche attraverso questa comprensione. Alcuni opt possono essere sensibili, altri possono essere "spessi". Per esempio, avete un modello che funziona in una piccola gamma di orari di apertura, e la larghezza di questa zona è un opt. Non c'è motivo che funzioni quando quell'opzione varia anche leggermente.
Qui, sì. Nessuno sta dicendo che le gamme possono essere scelte di punto in bianco o almeno automaticamente. Questa è la professionalità dell'algotrader, cercare i parametri significativi e le loro gamme.
d'accordo)))
Stiamo scambiando la conseguenza di una causa che è quasi sempre dietro le quinte.
Nell'aprile 2013, l'indice DJ è sceso del 13% in un istante a causa di una "notizia" sulla morte di Barack Obama. Dicono che i robot che leggono le notizie sono stati attivati. Poi, quei robot sono diventati essi stessi la causa dietro le quinte.
IMHO Lo scopo dei test non è quello di ottenere una serie di parametri, ma di provare a rispondere a 3 domande:
Cosa? - Quale strumento finanziario scegliere per l'Expert Advisor.
Dove? - In quale mercato commerciare. (Trending, flat, volatile.....)
Quando? - A che ora, tenendo conto delle caratteristiche del mercato in diversi intervalli e stagioni.
Un EA funziona per un certo periodo di tempo - una fase favorevole per lui, per dirla in modo crudo. Ecco perché non ha senso prendere troppa storia o a caso. E il vostro metodo richiede molte volte più statistiche e periodo di test. Cioè il compito è quello di trovare i temi di lavoro il più rapidamente possibile e allo stesso tempo eliminare il montaggio, e dividere la storia in frammenti separati per i quali si prendono decisioni porta al fatto che la storia sulla quale il sistema ha già lavorato per un tempo molto lungo (argomenti sulla validità statistica nel post precedente).
Il mio approccio è diverso: non prendo nessuna proporzione e non uso il test in avanti. Analizzo la qualità del sistema attraverso la qualità dell'equità.
E cosa significa "troppa" storia? Non sai nemmeno qual è il periodo ottimale di storia per il tuo sistema.
Esiste una cosa come la validità statistica. Quando si tratta di trading - qual è il numero minimo di operazioni necessarie per fidarsi dei risultati ottenuti nel backtest. Questo numero dipende da molte cose. Per esempio, dal rapporto tra un'operazione di profitto medio e un'operazione di perdita media. In termini più semplici, dipende dal rapporto tp/sl. Il numero minimo di scambi è necessario quando è uguale a 1. Più differisce da 1, più gli scambi sono necessari. Ma anche con tp/sl=1 i trade hanno bisogno di un minimo di 100 (questo può essere controllato con montecarlo). Nel vostro approccio su ciascuno dei 12 backtest la validità statistica dovrebbe essere preservata. Quindi abbiamo bisogno di un minimo di 1200 operazioni solo per il backtest + la stessa quantità per il forward (i suoi risultati dovrebbero anche essere statisticamente corretti). Questo si traduce nel fatto che anche per l'intraday, con questo approccio abbiamo bisogno di testare dal tempo di re Gorokh))
Qualsiasi periodo storico abbiate preso, non capirete mai se avete trovato un "argomento di lavoro" o se è avvenuta una correzione in base alla curva dell'equity.
Beh, devi guardare più di un'equità)) Come scritto sopra, è importante l'ampiezza delle zone ottimali e l'uniformità del miglioramento del sistema per alcuni parametri. Per esempio, il sistema utilizza l'ampiezza del range del giorno precedente e il sistema è in breakout. Lo prendiamo come un optimum. Cioè, filtro - commercio a Range_width<=X. Più piccolo è il valore di X-option, meno scambi ci sono (perché ci sono meno giorni del genere). Ma se la qualità del sistema migliora (parametri come FF e altri), questo conferma la robustezza sia del sistema che di questo filtro. Ci sono altri modi statistici per controllare la robustezza, per esempio la multi-strumentalità.
Esiste una cosa come la validità statistica. In termini di trading - qual è il numero minimo di operazioni necessarie per fidarsi dei risultati ottenuti nel back test. Questo numero dipende da molte cose. Per esempio, dal rapporto tra un'operazione di profitto medio e un'operazione di perdita media. In termini più semplici, dipende dal rapporto tp/sl. Il numero minimo di scambi è necessario quando è uguale a 1. Più differisce da 1, più gli scambi sono necessari. Ma anche con tp/sl=1 i trade hanno bisogno di un minimo di 100 (questo può essere controllato con montecarlo). Nel vostro approccio su ciascuno dei 12 backtest la validità statistica dovrebbe essere preservata. Quindi abbiamo bisogno di un minimo di 1200 operazioni solo per il backtest + la stessa quantità per il forward (i suoi risultati dovrebbero anche essere statisticamente corretti). Ne risulta che anche per l'intraday, con un tale approccio dobbiamo testare dal tempo dello zar Gorokha))
Beh, bisogna guardare qualcosa di più del semplice patrimonio netto))) Come scritto sopra, è importante l'ampiezza delle zone ottimali e l'uniformità del miglioramento del sistema per alcuni parametri. Per esempio, il sistema usa l'ampiezza del range del giorno precedente e il sistema è in breakout. Lo prendiamo come un optimum. Cioè, filtro - commercio a Range_width<=X. Più piccolo è il valore di X-option, meno scambi ci sono (perché ci sono meno giorni del genere). Ma se la qualità del sistema migliora (parametri come FF e altri), questo conferma la robustezza sia del sistema che di questo filtro. Ci sono altri modi statistici per controllare la robustezza, per esempio la multi-strumentalità.
Dovrei aggiungere che una lunga storia è necessaria non solo per il requisito della significatività statistica dei risultati ottenuti, ma anche per testare il TS per diverse condizioni di mercato. Per esempio, EURUSD è stato in una grande tendenza al ribasso per più di metà anno. Anche 10 000 scambi mostreranno che le posizioni corte sono redditizie in questa zona. Per capire che non ci siamo adattati a una certa condizione rara di mercato, abbiamo bisogno di una lunga storia.
Noto che con gli avanti si salta solo da una modalità all'altra, sinceramente non capisco perché il tuo TS guadagna sul test e perde sull'avanti. E la risposta è semplice, invece di creare il TS per una delle modalità di mercato, create il TS i cui risultati non dipendono dall'attuale intervallo di tempo selezionato. In altre parole, non scambiate il mercato, ma le sue inefficienze.
Esiste una cosa come la validità statistica.
Non esiste un concetto simile nella statistica.
Aggiungo che la lunga storia è necessaria non solo per il requisito della significatività statistica dei risultati ottenuti, ma anche per testare il TS per diverse condizioni di mercato.
Diciamo che avete determinato il minimo con un "montecarl". Quanto deve essere lunga la tua storia? Quanto deve essere lunga la tua storia? Finché non mostri un modo reale di calcolare il cutoff di ottimizzazione - tutto ciò che è stato detto è solo un modo di SAMOUBMAN e di lirismo su argomenti di conoscenza comune. Le azioni, l'ho già detto, non ti salvano dal montaggio. Tutta la vostra logica porta a una sola soluzione: testare su TUTTA la storia. Tuttavia, si limita a questo. Perché? Se non avete bisogno di anticipi - testate su tutta la storia disponibile e la vostra "validità statistica" sarà massima.
Il mio modo è semplice, confronto la somma degli avanzamenti ottenuti sulla stessa trama, ma con passi diversi. Il miglior risultato dà la migliore fase di test. Siccome non voglio un ragionamento astratto, ma massimizzare i profitti, confronto i profitti che gli attaccanti mostrano. E con che cosa si confronta?