L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 10
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Non si può fare un forward destagionalizzato. Si può fare un EA. E poi provate a comparare le varianti con e senza in avanti. L'ho provato una volta e non mi ha rivelato alcun modello stagionale. Provatelo e vedete se funziona.
E da dove verrebbe, crisi, guerre, cambi di governo e default si verificano quando vogliono.
Sto cercando il metodo di test ottimale per il mio robot. L'ho progettato per lavorare in quello che chiamo il "mercato inerziale". Quando segue il passato senza l'influenza dei processi fondamentali.
Usando il vostro articolo ho rilevato un altro segno di inerzia, cioè il successo in avanti. Grazie.
P.S. Ora mi sono appassionato al lavoro del saggio Yusufahoji. Non è un conoscitore di test e ha delle difficoltà. Forse la tua esperienza ti suggerirà qualcosa.https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page182
Sto cercando il miglior metodo di test per il mio robot. È progettato per lavorare in quello che io chiamo un "mercato inerziale". Questo è quando si muove secondo i modelli del passato senza l'influenza dei processi fondamentali.
Usando il vostro articolo ho rilevato un altro segno di inerzia - un successo in avanti. Grazie.
P.S. Ora mi sono appassionato al lavoro del saggio Yusufahoji. Non è un conoscitore di test e ha delle difficoltà. Forse la tua esperienza ci dirà qualcosa. https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page182
Solo il test è buono per sbarazzarsi delle illusioni. Circa il 95% delle idee vengono rifiutate dall'attaccante, molte soluzioni semplicemente duplicano l'una con l'altra, non portando nulla di nuovo al tavolo. Allo stesso tempo, ogni soluzione di successo aggiunge molto poco alla produttività. Preparatevi a un lavoro noioso e tedioso.
WFA, tutto il resto è male.
Perché hai cambiato il tuo soprannome? "Master over Cryptomonite" era orecchiabile e creativo.
È una cosa malvagia chiamare la gente 'stupida'.
Ho un atteggiamento positivo verso le criptovalute. Anche se molte persone pensano che i codici a barre siano malvagi. Non credo che ci sia alcun paragone.
Non avete idea di quanto siate pronti. Non mi aspettavo che l'ottimizzazione richiedesse più tempo e sforzo che scrivere codice. Se ci fosse un servizio"Ottimizzazione degli Expert Advisors alle tue condizioni", te lo darei.
Questo è in realtà ciò di cui tratta l'argomento. La stragrande maggioranza non presta attenzione ai test, quelli che capiscono la sua importanza - fanno auto-ottimizzatori per se stessi, per le proprie esigenze. Non ci sono programmi normali e facili da usare per l'auto-ottimizzazione disponibili al pubblico. Quello che avete è di scarsa qualità. Di conseguenza, non si è formata una cultura di test in avanti, non c'è standardizzazione e concetti comuni. Per la gioia dei broker, la maggioranza fa trading in modo spontaneo e intuitivo.
E la questione della velocità di ottimizzazione rimane aperta. Se lo sviluppatore, conoscendo il suo codice, può trovare trucchi razionali per accelerare l'ottimizzazione, l'utente deve solo aspettare.
Cosa sui tic è l'optite o l'algoritmo troppo complesso? Non ho mai avuto questo problema in qualche modo.
L'algoritmo non è complicato, ma entra in profondità nella storia ogni volta. Sono stato spinto ad accelerare qui .https://www.mql5.com/ru/forum/42642
Ma che dire dell'utente se lo sviluppatore non ha nemmeno pensato al metodo e alla velocità di ottimizzazione.
Non vedo quasi mai un'analisi dell'efficacia delle strategie e dei sistemi basati sui forward.
Che cos'è? Una mancanza di tradizione o l'evitamento di emozioni spiacevoli?
Si chiama scarafaggi nella testa. Cioè, parla per te stesso, non parlare per tutti. Se non si conosce nemmeno una cosa, non significa che gli altri non ne approfittino. Vedi, per esempio, il consulente RNN.
Se un EA non è redditizio su 1/2 forward (metà backtest, metà forward), allora dovresti buttarlo via. Qualsiasi pazzo otterrà un profitto sui backtest utilizzando il tester GA.