L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 8

 
Supponiamo che stiate testando un EA su dati orari - ci vorranno settimane o mesi per inoltrare come la quantità necessaria di dati arriva??????
 
Дмитрий:

Come si fa il controllo in avanti - partiamo dalle basi.

Si prende un campione, lo si divide in una certa proporzione, per esempio 80/20, in avanti e indietro.

E come pensi che si faccia il controllo in avanti - prendiamo l'intero campione fino al momento presente e lo accettiamo come indietro? E poi i risultati sono testati in tempo reale in avanti man mano che arrivano le citazioni? E quanto tempo ti ci vuole per inoltrare??????

Puoi prendere qualsiasi segmento con qualsiasi ripartizione in avanti e indietro, ma una cosa che non puoi cambiare è che l'avanti è sempre una corsa su una sezione NON OTTIMIZZATA. Puoi fare tutto quello che vuoi al contrario - capovolgere tutto, cambiare, modificare, provare, ma il risultato del controllo in avanti sarà un solo avanti. Se si gira ancora un po', si ottiene di nuovo un avanzamento, ecc. Ma la sostenibilità è (di regola) la ripetibilità del risultato nel tempo. Mentre pratichi i tuoi metodi su una stessa area non saprai se c'è una ripetibilità su aree diverse. Quindi avrete bisogno di forward non solo di diverse varianti di codice (non di impostazioni), ma anche di forward da diverse parti della storia.
 
Youri Tarshecki:
Puoi prendere qualsiasi segmento con qualsiasi ripartizione in avanti e indietro, ma una cosa non si può cambiare: l'avanti è sempre una corsa su una sezione NON OTTIMIZZATA. Puoi fare tutto quello che vuoi al contrario - capovolgere tutto, cambiare, modificare, provare, ma il risultato del controllo in avanti sarà un solo avanti. Se si gira ancora un po', si ottiene di nuovo un avanzamento, ecc. Ma la sostenibilità è (di regola) la ripetibilità del risultato nel tempo. Mentre pratichi i tuoi metodi su una stessa area non saprai se c'è una ripetibilità su aree diverse. Quindi avrete bisogno di forward non solo di diverse varianti di codice (non di impostazioni), ma anche di forward da diverse parti della storia.

La parte della storia non è ottimizzata, le impostazioni dell'indicatore sono ottimizzate esattamente per questa parte della storia.

Di nuovo in ordine - prendiamo l'intera storia, divisa 80/20 (il 20% dell'avanti saranno le ultime osservazioni).

Prendiamo l'indicatore, impostiamo i parametri ed eseguiamolo sulla sezione a ritroso, otteniamo il MO.

Poi cambiamo i parametri ed eseguiamo di nuovo. E così via.

Lo passiamo 100 volte con diversi parametri e selezioniamo, per esempio, 20 varianti di parametri che danno diversi MO POSITIVI al tratto posteriore.

Proviamo tutti e 20 sull'avanti - alcuni di loro, per esempio, 5 danno valori positivi anche sull'avanti. Abbiamo selezionato i parametri dell'indicatore che danno il massimo MO in avanti.

Quindi - tutto questo è la stessa misura, ma solo in avanti e indietro.

 
L'unica salvezza è quella di cercare risultati coerenti SINGOLI (comparabili) sia in avanti che indietro
 
Дмитрий:

La parte della storia non è ottimizzata, le impostazioni dell'indicatore sono ottimizzate esattamente per questa parte della storia.

Di nuovo in ordine - prendiamo l'intera storia, divisa 80/20 (il 20% dell'avanti saranno le ultime osservazioni).

Prendiamo l'indicatore, impostiamo i parametri ed eseguiamolo sulla sezione a ritroso, otteniamo il MO.

Poi cambiamo i parametri ed eseguiamo di nuovo. E così via.

Lo passiamo 100 volte con diversi parametri e selezioniamo, per esempio, 20 varianti di parametri che danno diversi MO POSITIVI al tratto posteriore.

Proviamo tutti e 20 sull'avanti - alcuni di loro, per esempio, 5 danno valori positivi anche sull'avanti. Abbiamo selezionato i parametri dell'indicatore che danno il massimo MO in avanti.

Quindi, tutto questo è la stessa misura, ma solo sia sul POSTERIORE che sull'AVANTI.

L'avete già descritto. E vi ho detto che non è un controllo in avanti. Stai ancora barando "guardando" nel futuro quando scegli tra alcune opzioni in avanti. Andare avanti è una cosa onesta, non permette di "sbirciare" le risposte. Dovreste prendere una sola decisione sul backtest e ottenere una sola risposta - buona o no. Perché quando si imposta un set di variabili sull'EA realmente funzionante, si imposta un set, non 20, e non ci sarà nulla da scegliere, non ci saranno suggerimenti, perché il futuro non è ancora arrivato.
 
Youri Tarshecki:
L'avete già descritto. E vi ho detto che non è un controllo in avanti. State ancora barando "sbirciando" nel futuro quando scegliete tra alcune opzioni in avanti. Avanti è una cosa onesta, non permette di "sbirciare" le risposte. Dovreste prendere una sola decisione sul backtest e ottenere una sola risposta - buona o no. Perché quando si imposta un set di variabili su un EA realmente funzionante, si imposta un set, non 20, e non ci sarà nulla da scegliere, perché il futuro non è ancora arrivato.
Ho messo da 1 a 4 set da comprare e lo stesso numero da vendere. A proposito, ho fatto in modo che il mercato sia asimmetrico - hai bisogno di impostazioni diverse dell'indicatore per comprare e vendere.
 
Youri Tarshecki:
L'avete già descritto. E vi ho detto che non è un controllo in avanti. Sei ancora furbo a "guardare" nel futuro quando scegli tra alcune opzioni in avanti. Avanti è una cosa onesta, non permette di "sbirciare" le risposte. Dovreste prendere una sola decisione sul backtest e ottenere una sola risposta - buona o no. Perché quando metti un set di variabili sull'EA che funziona davvero, metterai un set, non 20, e non ci sarà niente da scegliere, perché il futuro non è ancora arrivato.

Non capisco.

Avete la storia di AUDUSD per l'anno M15. Lo dividete: 11 mesi indietro e l'ultimo mese avanti.

Avete appena imparato che esiste un indicatore così figo come la media mobile. Questo indicatore permette di fare aggiustamenti - si seleziona il periodo della media mobile.

Si costruisce il gufo e si imposta il periodo di scorrimento a 3. Eseguirlo sul retro - MO negativo.

Si imposta il periodo a 4 e si esegue di nuovo - MO positivo. Rotolo di gufo in avanti - MO negativo.

Mettete il periodo 5 e ripetete.

E così via.

Esattamente la stessa cosa che ho scritto sopra.

 
Дмитрий:

Non capisco.

Avete la storia di AUDUSD per l'anno M15. Lo dividete: 11 mesi indietro e l'ultimo mese avanti.

Avete appena imparato che esiste un indicatore così figo come la media mobile. Questo indicatore permette di fare aggiustamenti - si seleziona il periodo della media mobile.

Si costruisce il gufo e si imposta il periodo di scorrimento a 3. Eseguirlo sul retro - MO negativo.

Impostare il periodo a 4 ed eseguirlo di nuovo - MO positivo. Rotolo di gufo in avanti - MO negativo.

Mettete il periodo 5 e ripetete.

E così via.

Esattamente quello che ho scritto sopra.

Ok, facciamo 11+1. Come dovrebbe essere l'attaccante. Esegui tutte le varianti sul dorso di 11 mesi, ottieni il valore ottimale. Mettilo in avanti - ottieni la risposta. Questo è tutto. Qualunque sia la risposta, non si tratta di una montatura, ma di un vero progresso. Qualsiasi ulteriore manipolazione con i risultati di diversi attaccanti durante l'ultimo mese è un montaggio. Se hai bisogno di studiare la sostenibilità, fai una serie consecutiva di avanti e indietro usando la formula 11+1. Cioè 6*(11+1) con lo spostamento di un mese e si ottengono 6 anticipi che possono essere confrontati tra loro per ottenere risultati ripetibili. Il risultato ideale è quando tutti e 6 gli attaccanti di diversi siti ti soddisfano, il che sarà un indicatore di stabilità.
 
Youri Tarshecki:
Ok, facciamo 11+1. Come dovrebbe essere l'attaccante. Esegui tutte le opzioni sulla parte posteriore di 11 mesi, ottieni un valore ottimale. Messo in avanti - ha ottenuto la risposta. Questo è tutto. Qualunque sia la risposta, non si tratta di una montatura, ma di un vero progresso. Qualsiasi ulteriore manipolazione con i risultati di diversi attaccanti durante l'ultimo mese è un montaggio. Se hai bisogno di studiare la sostenibilità, fai una serie consecutiva di avanti e indietro usando la formula 11+1. Cioè 6*(11+1) con lo spostamento di un mese e si ottengono 6 anticipi che possono essere confrontati tra loro per ottenere risultati ripetibili. Il risultato ideale è quando tutti e 6 gli attaccanti di diversi siti ti soddisfano, il che sarà un indicatore di stabilità.

))) E se c'erano tre varianti con OR positivi, hai scelto quella con OR massimo come ottimale, l'hai eseguita in avanti e ha mostrato OR negativi in avanti?

Cosa farete, controllerete le altre due varianti in avanti o no?

O con un grido di "Non è giusto!". Li cancellerete senza controllare?

 
Дмитрий:

))) E se c'erano tre varianti con OR positivi, hai scelto quella con OR massimo come ottimale, l'hai eseguita in avanti e ha mostrato OR negativi in avanti?

Cosa farete, controllerete le altre due varianti in avanti o no?

O con un grido di "Non è giusto!". Li cancellerai senza controllarli?

Sto controllando tutte le opzioni. Ora sto eseguendo 12 segmenti con 12 attaccanti e controllando il risultato complessivo. Se la maggioranza degli attaccanti non è soddisfacente, questo EA non dovrebbe essere usato, dovrebbe essere rifatto. Rifacendo l'EA e allo stesso tempo ottenendo informazioni sugli attaccanti si può capire se si sta andando nella giusta direzione.