Martingala sicura. - pagina 10
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Devi decidere se si tratta di una posizione di rete o di tutto il resto (protetto dalle loco). Nel mercato azionario si proverebbe che...
Si sente una campana, ma non si sa dove sia. Vuoi solo dire qualcosa. Se una semplice antimartingala, allora aumenterà il rischio su un piatto. Immaginate un caso in cui i trade non redditizi sono ottenuti con un lotto aumentato e quelli redditizi con un lotto iniziale. Nel metodo considerato di aumento sicuro del lotto anche in tale caso in generale non ci sono perdite aggiuntive a spese del lotto aumentato, quindi i rischi non aumentano, perché differisce dall'anti-martingala da alcune condizioni, che non sono state ancora annunciate qui.
A proposito, rispetta l'altra parte e scrivi in russo, questo è un forum in lingua russa, e Albansky non è più in voga.
Alcune persone non capiscono che cosa anti-martin, anche se sono costantemente cercando di fare fumo :)
Al contrario, quasi tutti i trade perdenti sono aperti con un lotto iniziale, e dopo il primo profittevole il lotto viene aumentato. In posizione piatta avremo una serie di perdite con il lotto iniziale, anche se ce ne sono dieci, comunque, il profitto che segue compenserà questa perdita. La cosa principale qui è che TP dovrebbe essere più grande di SL, almeno 2-3 volte.
Ma poiché lei sostiene che il suo metodo non è come l'anti-martin, allora così sia, non mi raddrizzo con "l'invenzione dell'anti-martin" (:
A proposito, questo non è Albansky, è "Savinny" (i veterani capiranno) )))
Beh, forse non l'ho detto bene. Il blocco è un ordine pendente della direzione opposta. Se viene attivato, si forma un blocco che viene immediatamente chiuso dalla sovrapposizione. Spero che ora sia chiaro cosa intendevo). Generalmente, si tratta di un ordine pendente invece di uno stop.
(Il metodo è probabilmente il seguente: se la posizione è in perdita, chiudetela e prendetevela comoda. se la posizione si chiude con profitto, il profitto di questa posizione sarà usato per calcolare lo stop-loss (dimensione del lotto) per la prossima posizione da aprire
Alcune persone non capiscono cosa sia l'anti-martin, anche se cercano sempre di fare fumo :)
Se guardiamo il contrario, quasi tutti i trade perdenti sono aperti con un lotto iniziale, e dopo il primo profittevole - il lotto viene aumentato. In posizione piatta avremo una serie di perdite con il lotto iniziale, anche se ce ne sono dieci, comunque, il profitto che segue compenserà questa perdita. La cosa principale qui è che TP dovrebbe essere più grande di SL, almeno 2-3 volte.
Ma poiché lei dice che il suo metodo non assomiglia all'antimartina, allora non mi congratulerò con lei per aver "inventato l'antimartina" (...):
A proposito, non è Albansky, è "Saviny" (i veterani capiranno))
OK, considerate che quello che sto proponendo è un anti-martin, solo che per assicurarsi che non crei perdite aggiuntive sulle singole trame c'è qualche formula che collega i 3 valori. E se questa formula è soddisfatta, allora usare l'accumulo del lotto diventa sicuro in ogni caso.
A proposito, la tua affermazione:"Proprio il contrario, quasi tutti i tradeperd enti sonoaperti con un lotto iniziale" è corretta per un sito dove si verifica una serie di trade perdenti. E immaginate un caso in cui c'è un lungo periodo in cui si alternano trade perdenti e profittevoli e, per la legge della meschinità, i trade perdenti diminuiscono quando il lotto viene aumentato. Le perdite a scapito di un lotto più grande in questa sezione saranno significative. Tuttavia, se si aderisce alla formula che prevede la sicurezza, le perdite non saranno sostenute anche in questa sezione.
OK, considerate che quello che sto suggerendo è un anti-martin, solo per assicurarsi che non crei perdite aggiuntive su lotti individuali c'è una qualche formula che collega i 3 valori. E se questa formula è soddisfatta, allora usare l'accumulo del lotto diventa sicuro in ogni caso.
A proposito, la tua affermazione:"Al contrario, quasi tutti i tradeperdenti sonoaperti con un lotto iniziale" è buona per un sito dove si verifica una serie di trade perdenti. E immaginate un caso in cui c'è un lungo periodo in cui si alternano trade perdenti e profittevoli e, per la legge della meschinità, i trade perdenti diminuiscono quando il lotto viene aumentato. Le perdite a scapito di un lotto più grande in questa sezione saranno significative.
Com'è qui?
Si può vedere chiaramente che le perdite possono essere viste solo in serie lunghe; le perdite sono compensate istantaneamente all'interleaving. E in una serie perdente solo la prima perdita è compensata con un lotto più grande, gli altri - con quello iniziale. Ma una serie redditizia è redditizia, anche se breve - con l'aumento della dimensione del lotto.
Com'è?
Si vede chiaramente che le perdite si sentono solo sulle serie lunghe, e sono compensate istantaneamente quando si alterna.
Non vedo nessun sito del genere qui.
////// è probabilmente il seguente - se una posizione è in perdita, chiudi e rilassati. se una posizione si chiude con profitto, il profitto in quella posizione è usato per calcolare lo stoploss (dimensione del lotto) della prossima posizione da aprire
e la mia versione non è corretta?
Guardate i volumi, vedrete. Le serie redditizie sono brevi, le serie non redditizie sono più lunghe, ma l'equilibrio sta crescendo. E nella sezione "alternata", l'equilibrio cresce di più.
////// è probabilmente il seguente - se una posizione è in perdita, chiudi e rilassati. se una posizione si chiude con profitto, il profitto in quella posizione è usato per calcolare lo stoploss (dimensione del lotto) della prossima posizione da aprire
e la mia versione non è corretta?