Martingala sicura. - pagina 13
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Prendiamo il sistema aquila/rotaia - l'equivalente di ogni risultato è P (profitto) o L (perdita). Commissione, tipi di ordini e swap sono omessi.
Così, per esempio, prendiamo semplicemente una serie di 4 eventi (di punto in bianco). Allora abbiamo 2^4 = 16 risultati
1) P, P, P, P
2) L, L, L, L
3) P, P, P, L.
4) P, P, L, P
5) P, L, P, P
6) L, P, P, P
7) P, P, L, L
8) P, L, P, L
9) L, P, P, L
10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P
13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L
Esegui ogni risultato attraverso un sistema MM super-duper (ala "martini sicuro", "anti-martini redditizio" ecc.) Le regole sono molto diverse (devono solo lavorare allo stesso modo per ogni risultato) - per esempio "aumentare il volume della prossima transazione di 1,7 *numero di profitti precedenti, se ci sono state due perdite consecutive". Per ogni risultato otteniamo la sua cifra di perdita/profitto - X. Sommare tutti gli Xn: X1+X2+...+X16 = 0. Se non avete zero, ricalcolate di nuovo prima di correre per il Nobel.
Qualsiasi MM sul semplice gioco binario - perso/vittoria, per serie di qualsiasi lunghezza - per totale è sempre neutrale, né vincente né perdente.
Non l'hai fatto).
Sbrighiamoci a lanciare il graal, milioni di persone non aspettano.
Huh, questa è buona! Cosa c'è da dire...
Qual è il pericolo di aumentare la dimensione del lotto con l'anti-mare? Se dopo il primo commercio redditizio si ha profitto, è possibile correggere per il prossimo commercio proporzionalmente perdita e profitto / o volume, in modo da non rovinare completamente tutto il profitto dal primo commercio (cioè manteniamo una parte di profitto dal primo commercio, e cambiare parametro per il secondo così per il secondo, terzo commercio ...). ). Penso che l'analogia sia chiara. Un'altra cosa è che il primo affare redditizio dovrebbe avvenire prima di questo. E qui abbiamo i nostri rischi - e sono i più probabili.
In breve, consiglio di contare tutte le varianti per la seconda volta, evidentemente non abbiamo preso in considerazione qualcosa da qualche parte. Le serie possono essere più corte, come 2 (2^2 = 4 esiti), serie lunghe per regole con dipendenze come "dopo cinque profitti/perdite di fila". Ma la cosa elementare, anche con 4 risultati, può essere calcolata... Non ricordo nulla di diverso da zero.
E qual è il pericolo di aumentare il lotto all'antimartina? Se avete profitto dopo il primo trade redditizio, potete correggere la perdita e il profitto per il prossimo trade, in modo da non perdere tutti i profitti del primo trade (cioè lasciamo una parte del profitto del primo trade, e aumentiamo molto per la seconda parte, e così via per il secondo, terzo trade ...). ). Penso che l'analogia sia chiara. Un'altra cosa è che il primo affare redditizio dovrebbe avvenire prima di questo. E qui abbiamo i nostri rischi - e sono i più probabili.
In breve, consiglio di contare tutte le varianti per la seconda volta, evidentemente non abbiamo preso in considerazione qualcosa da qualche parte. Le serie possono essere più corte, come 2 (2^2 = 4 esiti), serie lunghe per regole con dipendenze come "dopo cinque profitti/perdite di fila". Ma la cosa elementare, anche con 4 risultati, può essere calcolata... Non ricordo nulla di diverso da zero.
Se i nostri parametri di trading non cambiano da un trade all'altro, ci possono essere aree in cui l'anti-martingala causerà ulteriori perdite. Ma se il rapporto dei parametri soddisfa la disuguaglianza di sicurezza, non ci saranno queste perdite aggiuntive. E non avrete bisogno di correggere la perdita e il profitto come suggerite, potete lasciarli invariati.
Se i nostri parametri di trading non cambiano da un trade all'altro, ci possono essere aree in cui l'anti-martingala causerà ulteriori perdite. Ma se il rapporto dei parametri soddisfa la disuguaglianza di sicurezza, non ci saranno tali perdite. E non avrete bisogno di correggere la perdita e il profitto come suggerite, potete lasciarli invariati.
(ha lasciato TP e SL invariati) + (ha raddoppiato il lotto) = (ha lasciato il lotto invariato) + (ha raddoppiato TP e SL) - parametri di lotto o di trade, non importa, si possono fare entrambi.
Come potete vedere, la redditività è più alta, il payoff atteso è più alto, il fattore di recupero è più alto e il drawdown relativo è più basso. Solo il drawdown massimo dell'anti-martin è più alto, ma è abbastanza naturale: - un EA con lotto crescente e un EA senza lotto crescente dovrebbero essere paragonati dal fattore di recupero - profitto netto / massimo drawdown.
Se qualcosa viene aggiunto da qualche parte, significa che qualcosa viene tolto da qualche parte. Se hai fatto un anti-martin sicuro, significa che hai tarpato le ali a un classico - un insicuro. Diciamo solo che non è così redditizio come quello non sicuro. Cioè, è a metà strada tra il trading a lotto singolo e l'anti-martin "insicuro".
Ma nel caso peggiore avrà una perdita maggiore (ampiezza del capitale) rispetto al trading a lotto singolo. Ecco perché non sono d'accordo con il tuo:"nel senso che non aumenta il rischio se è avvitato su qualche EA". Perché questo è il graal di MM. Aumenta la redditività, ma i rischi no. Avvitatelo allora a qualsiasi sistema 50/50 - e siete in ... ... in buona ...
Ho citato la tecnologia di test di cui sopra. Se vuoi un Expert Advisor "redditizio", clicca qui. Idealmente, senza prendere in considerazione la commissione, gli swap e lo spread - impostate lo stop loss/take profit allo stesso modo su qualsiasi coppia di valute in qualsiasi direzione (potete cambiare la direzione di una transazione per chiarezza) - per esempio 100 punti - in acquisto il trade verrà attivato un po' di più, sempre, ovunque e su qualsiasi coppia (anche al contrario). Posso anche giustificarlo matematicamente. Funziona per te? )))
... in acquisto farà scattare un po' più scambi, sempre, ovunque e su qualsiasi coppia (anche l'inverso). Posso anche giustificarlo matematicamente. Funziona per te? )))
GaryKa:
Vi ho dato la tecnologia di prova qui sopra. Avete bisogno di un Expert Advisor "redditizio" - per favore. Idealmente, senza prendere in considerazione la commissione, gli swap e lo spread - impostare uno stop loss/take profit allo stesso modo su qualsiasi coppia di valute in qualsiasi direzione (è possibile cambiare la direzione di una transazione per chiarezza) - per esempio 100 punti - nelle operazioni di acquisto scatterà un po' di più, sempre, ovunque e su qualsiasi coppia (anche al contrario). Posso anche giustificarlo matematicamente. Ti sta bene? )))
Sono incuriosito :)
Se non ti dispiace, puoi spiegare perché l'ordine BUY scatta più frequentemente se ci sono TP/SL uguali e trade opposti?