Teoria del mercato - pagina 152
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Non si può fare.
Bisogna sempre cercare un commercio di arbitraggio. Qualcosa da comprare e qualcosa da vendere, in modo che insieme si possa fare un profitto
Ma quello che Yusuf sta cercando di descrivere è il trading diretto. Dovremmo aiutarlo in questo ;)
L'arbitraggio è certamente grande! Grazie!
Ma è il commercio diretto che Yusuf sta cercando di descrivere. Dobbiamo aiutarlo in questo ;)
Cercheremo di aiutare.
Non ho chiesto delle azioni per niente.
In un titolo particolare, in un mercato non particolarmente maturo, i principali fattori di movimento sono le notizie sugli utili (dividendi) e le fusioni/acquisizioni.
Mentre le informazioni si diffondono nel mercato, la folla del mercato si mette da una parte. Sì, di tanto in tanto c'è chi vuole fissare i profitti, ma in generale il mercato guida il prezzo verso l'obiettivo (ci sono modelli abbastanza banali e funzionanti per calcolare il prezzo). È qui che l'interpretazione di Yusuf potrebbe essere appropriata.
Ma se prendiamo ad esempio Apple, oltre alle idee di base e ai piccoli rumori degli scalper, c'è tutto un treno di idee, che muove l'azione, ad esempio Apple entra negli indici globali e viene comprata/venduta dagli ETF, a seconda degli afflussi/deflussi di capitale degli investitori, che dipendono più dal giorno di paga che dai risultati dell'azienda.
Apple entra anche negli indici di settore, che gli arbitraggisti possono già scambiare, comprando per esempio banche e società di materie prime e vendendo prodotti farmaceutici e high tech. Lo stesso arbitraggio può essere a livello di un paio di azioni. O anche senza i fondamentali, solo sulle correlazioni.
Il mio punto è che ci sono decine se non centinaia di ragioni matematicamente valide per comprare e vendere azioni Apple.
Con la coppia Eurodollaro la situazione è ancora più complicata. Perché io commercio solo la coppia in Metatrader. Un enorme giro d'affari è generato dai partecipanti professionali che eseguono gli ordini dei clienti estranei alla dinamica dell'eurodollaro. Di conseguenza, i fattori macro che guidano le coppie lavorano su un orizzonte trimestrale.
Dato che abbiamo a che fare con un processo quasi casuale, vedo il vantaggio solo in termini di rischio e gestione del denaro.
Se la teoria è piaciuta così tanto all'autore, raccomanderei di cambiare l'oggetto della ricerca, cioè di scegliere qualche tipo di materie prime invece delle coppie di valute. Caffè o zucchero, ci sono davvero diversi attori in questo mercato e formano il prezzo.
Cercheremo di aiutare.
Non ho chiesto delle azioni per niente.
In un titolo particolare, in un mercato non particolarmente maturo, i principali fattori di movimento sono le notizie sugli utili (dividendi) e le fusioni/acquisizioni.
Mentre le informazioni si diffondono nel mercato, la folla del mercato si mette da una parte. Sì, di tanto in tanto c'è chi vuole fissare i profitti, ma in generale il mercato guida il prezzo verso l'obiettivo (ci sono modelli abbastanza banali e funzionanti per calcolare il prezzo). È qui che l'interpretazione di Yusuf potrebbe essere appropriata.
Ma se prendiamo ad esempio Apple, oltre alle idee di base e ai piccoli rumori degli scalper, c'è tutto un treno di idee, che muovono l'azione, ad esempio Apple entra negli indici globali e viene comprata/venduta dagli ETF, a seconda degli afflussi/deflussi di capitale degli investitori, che dipendono più dal giorno di paga che dai risultati dell'azienda.
Apple entra anche negli indici settoriali, che gli arbitraggisti possono già scambiare, comprando per esempio banche e società di materie prime e vendendo prodotti farmaceutici e high tech. Lo stesso arbitraggio può essere a livello di un paio di azioni. O anche senza i fondamentali, solo sulle correlazioni.
Il mio punto è che ci sono decine se non centinaia di ragioni matematicamente valide per comprare e vendere azioni Apple.
Con la coppia Eurodollaro la situazione è ancora più complicata. Perché io commercio solo la coppia in Metatrader. Un enorme giro d'affari è generato dai partecipanti professionali che eseguono gli ordini dei clienti estranei alla dinamica dell'eurodollaro. Di conseguenza, i fattori macro che guidano le coppie lavorano su un orizzonte trimestrale.
Dato che abbiamo a che fare con un processo quasi casuale, vedo il vantaggio solo in termini di rischio e gestione del denaro.
Se la teoria è piaciuta così tanto all'autore, raccomanderei di cambiare l'oggetto della ricerca, cioè di scegliere qualche tipo di materie prime invece delle coppie di valute. Caffè o zucchero, ci sono davvero diversi attori in questo mercato e formano il prezzo.
Ecco un esempio specifico di come la teoria può aiutare nel trading. Coppia sterlina/dollaro. Un indicatore molto semplice che sarà costruito sulla base della teoria è il seguente:
Ora, il principio della sua costruzione è il seguente: parallelamente alla candela standard del prezzo corrente (OHLC), ci sarà un'altra candela del prezzo di mercato con il suo colore (OHLC) diverso. Tutto!
Ecco la situazione all'apertura della sessione del 06 07 15, il che significa che la sterlina dovrebbe scendere, perché il mercato (Cpr) è in rialzo:
Ma, 06 08 15. Il prezzo non ha obbedito al mercato ed è salito, il che è stato immediatamente seguito da una risposta schiacciante del mercato all'apertura della sessione del 07.07.15, il che significa che il prezzo dovrebbe ora muoversi rapidamente verso il basso perché il mercato riceverà un forte colpo, cosa che è successa successivamente. In queste condizioni, il trader dovrebbe entrare nel SELL con tutta la potenza del deposito:
La situazione all'apertura della sessione 08 07 15, indicando che il prezzo, infatti, è andato giù rapidamente ed è istruito per andare ancora giù, perché, il mercato stesso ha posizionato sopra il prezzo:
La situazione all'apertura della sessione del 09 07/15 conferma tutto:
Ora, il mercato è salito, e questo è il motivo per chiudere il Sell. Ma, il fatto che, sicuramente ha preso un profitto dalla vendita, dà speranza, che la teoria è in grado di aiutare il commerciante. Questa era una forma semplificata dell'indicatore. Ecco la sua forma completa:
Cari programmatori, per favore aiutate a costruire almeno una forma semplificata dell'indicatore:
Parallelamente alla candela standard del prezzo corrente (OHLC), ci sarà un'altra candela del prezzo di mercato con il suo colore (OHLC) diverso. Questo è tutto!
Vi darò un esempio concreto,
Ora, il mercato è salito, e questo è il motivo per chiudere la vendita. Ma, il fatto che abbia preso con sicurezza un profitto dalla vendita, fa sperare che la teoria possa aiutare il trader. Questa era una forma semplificata dell'indicatore. Ecco la sua forma completa:
Cari programmatori, per favore aiutate a costruire almeno una forma semplificata dell'indicatore:
Parallelamente alla candela standard del prezzo corrente (OHLC) ci sarà un'altra candela del prezzo di mercato con il suo colore (OHLC) diverso. Tutto!
Su 3 giorni il prezzo è andato secondo la tua teoria solo una volta, il sesto. Due volte il mercato era sordo al vostro prezzo stimato.
Oggi la sterlina sembra salire secondo la tua teoria. Comunque, 50/50 come sempre.
La tua teoria può prevedere l'ampiezza? Nei giorni in cui il mercato ha ragione, il mercato va molto più debole di quando la teoria è sbagliata.
Su 3 giorni, il prezzo ha seguito la tua teoria solo una volta, il sesto. Due volte il mercato era sordo al vostro prezzo stimato.
Oggi la sterlina sta salendo in base alla tua teoria. Quindi è 50/50 come sempre.
La tua teoria può prevedere l'ampiezza? Il mercato è molto più debole nei giorni giusti che quando la teoria è sbagliata.
Cosa pensi e quando pensi che la teoria fosse sbagliata? Era solo marginalmente sbagliato il 06 07 15, ma, questo Sell è giustificato successivamente:
06 07 - Vendere a 1,55399;
07 07 - Vendere a 1.56018, drawdown = - 61.9 pips;
08 07 - VENDERE a 1,54588 profitto = 81,1 + 143 = 224,1p;
09 07 - Chiusura a 1,5358 profitto = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
Ben fatto Yusuf, ci ha dato qualche spunto di riflessione.
Grazie per il supporto, sono sicuro che l'indicatore aiuterà i trader ad imparare il mercato e ad ottenere ulteriori profitti. Sogno un tempo in cui il terminale produrrà simultaneamente candele da mercato, insieme a quelle standard! Questo sarà un super indicatore che riflette il vero polso del mercato...
Cosa pensi e quando pensi che la teoria sia andata male? Era solo marginalmente sbagliato il 06 07 15, ma, questo Sell è giustificato in seguito:
06 07 - Vendere a 1,55399;
07 07 - Vendere a 1.56018, drawdown = - 61.9 pips;
08 07 - Vendi a 1.54588 profitto = 81.1 + 143 = 224.1 pip;
09 07 - Chiusura a 1,5358 profitto = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5p.
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Parallelamente alla candela standard del prezzo corrente (OHLC) ci sarà un'altra candela del prezzo di mercato con il suo (OHLC) in un colore diverso. Questo è tutto!