Teoria del mercato - pagina 133

Nuovo commento
 
Sergey Petruk:
qui , Otkritie Broker

Lo stato dell'indice RTS sta apparentemente per essere colpito dal prezzo del mercato e il mercato sta per salire:

Il mercato è competitivo con due livelli di pareggio: Prezzo1 = 91870 e Prezzo2 = 107361.07:


 
Алексей:

Quindi stai dicendo che sei stato in grado di identificare un forte modello che porta al trading redditizio? In generale, se si fa un'analisi di frequenza della direzione del movimento un giorno prima, si scopre che, almeno, questo parametro è indipendente dai prezzi passati più vicini, ci sarà sempre circa il 50% di ipotesi. Che percentuale di operazioni redditizie hai fatto nel 2010-2011?

406 operazioni redditizie su 501 = 81,03%.
 
Awl Writer:

Un EQ analogico è un buon esempio. Ma una persona dal vivo generalmente non sentirà la differenza se il basso è indietro di 10 millisecondi.

10 millisecondi? È un ritardo? )) Può essere ignorato senza pensarci due volte. Allora sorge una domanda ragionevole - perché c'è un ritardo così tremendo sullo stesso mouwing? O è calcolato da un altro principio?

Scrittore di Awl:

L'equalizzazione analogica è un buon esempio. ... Notate che qui il nucleo del filtro è "a senso unico".

Perché? Cosa vuol dire "a senso unico"? Cosa ti impedisce di prendere un filtro con un buffer e farlo passare?

Scrittore di Awl:
puoi mettere una SMA(20) su qualsiasi grafico con uno spostamento di -10, ecco il tuo filtro "non teso".
Sì, è più o meno vero, ma lo spostamento è molto grande. Dobbiamo sbarazzarcene.
 
Yousufkhodja Sultonov:
406 redditizi su 501 scambi = 81,03%.

Fico. Una tale percentuale su un campione di 501 opportunità commerciali è piuttosto difficile da eguagliare.

Nobel a Yusuf, decisamente.

 

Daniil Stolnikov: 

...
Prendiamo la stessa immagine , lasciamo che Vin sia il dato grezzo, Vout - dopo il filtraggio. Per il suono non c'è differenza. Per i dati sui prezzi, c'è una grande differenza. // Negli equalizzatori digitali, il suono passa attraverso un buffer. // Immaginate un nucleo SMA, un rettangolo. Logicamente, un valore medio di diversi numeri consecutivi in una fila dovrebbe trovarsi nel mezzo di questo intervallo, appartiene lì, non alla fine. Cioè la SMA(20) con uno spostamento di -10 è corretta, mentre una semplice SMA(20) è sbagliata e inutile. In effetti, la SMA è un metodo di analisi cattivo e primitivo, e non è stato usato in statistica per molto tempo, ma non importa. Se avete creato un TS funzionante sulle medie mobili, allora siete fortunati. Questa discussione deve essere spostata in un altro thread
 
Awl Writer:
Prendete la stessa immagine, lasciate che Vin sia il dato grezzo, Vout - dopo il filtraggio. Per il suono, non c'è differenza. Per i dati sui prezzi c'è una grande differenza.
Qual è la differenza? Non capisco - entrambi oscillano. L'unica cosa è che il suono oscilla intorno allo zero, il prezzo è sempre sopra lo zero. Ma sono sicuro che tutto può essere convertito nella forma giusta.
 
Daniil Stolnikov:
Che differenza c'è? Non capisco - entrambi oscillano. L'unica cosa è che il suono oscilla intorno allo zero, il prezzo è sempre sopra lo zero. Ma sono sicuro che tutto ciò può essere convertito nel giusto tipo di suono.
La differenza è che si ascolta solo la musica dopo il filtraggio. E il prezzo dopo il filtraggio si deve in qualche modo utilizzare per ottenere un profitto. E questo è un altro compito e non ha niente a che vedere con il filtraggio.
 
Daniil Stolnikov:
Che differenza c'è? Non capisco - entrambi oscillano. L'unica cosa è che il suono oscilla intorno allo zero, il prezzo è sempre sopra lo zero. Ma sono sicuro che tutto può essere convertito nella forma giusta.
Un'onda sonora è un'onda sinusoidale. I cotiers non sono stazionari e sottrarre la tendenza non cambia davvero il quadro,
anche se gli econometrici diranno che gli incrementi sono stazionari ))))
E MA2 (MA2 semplice) per esempio è calcolato come kloz+lag1cloz/2... ...cioè si usano i valori passati.
Puoi provare a rimuovere il ritardo con la predizione... con una rete neurale o simili... ma ancora non funziona correttamente...
 
Vizard_:
Un'onda sonora è un'onda sinusoidale. I cotiers non sono stazionari e sottrarre la tendenza non cambia realmente il quadro,
Anche se gli econometrici diranno che gli incrementi sono stazionari ))))
MA2 (MA2 semplice) è calcolato come kloz+lag1cloz/2... ...cioè si usano i valori passati.
Puoi provare a rimuovere il ritardo con la predizione... con una rete neurale o simili... ma ancora non funziona correttamente...
Sì, seno, se l'ingresso del dispositivo audio è un'onda sinusoidale. Ma che dire della musica o della parola? Come per il prezzo, è un insieme di armoniche con diverse ampiezze, frequenze e fasi.
 
Vizard_:
Sì, è più complicato di così. Ma prima dobbiamo scoprire cosa ci porterà un profitto)))) Potremmo giocare con Fourier o qualcosa del genere. Potremmo fare molta matematica e costruirla senza l'HF e così via.
Non ho niente a portata di mano, beh, per esempio dalla musica del lettore. Però avrai una linea gialla. Se la voce, si può riconoscere, se la conosciamo,

che un corto dopo la lettera A avrebbe portato un profitto...


Hai duplicato i calcoli di Yusuf lì, funziona davvero come Yusuf ha mostrato nei grafici? Ho ancora dubbi sulla correttezza del calcolo dei profitti, il grafico dei profitti crescenti è troppo monotono con ogni giorno di fissaggio, non ci sono deviazioni significative verso il basso. Non posso crederci, mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nei calcoli. Se non ci sono errori, allora è davvero un graal.
1...126127128129130131132133134135136137138139140...288
Nuovo commento