Teoria del mercato - pagina 66
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Signori! Avendo dubbi sull'algoritmo, ho fatto un esperimento su di esso senza cambiare nulla nelle impostazioni e l'ho istruito ad analizzare il processo di trading dell'imprenditore, quando ha comprato 10 dollari di beni e ha iniziato a venderli in un mercato competitivo a prezzi C, guadagnando un reddito di D. L'algoritmo ha eseguito un'analisi completa del lavoro dell'imprenditore e ha superato il test a pieni voti, calcolando accuratamente il profitto sia secondo la metodologia tradizionale, come la differenza tra le entrate e le spese e secondo la mia formula del profitto, sia secondo i livelli dei prezzi virtuali Ts1, Tsopt, Tsr, Ts2 e Tspr (!) che conosciamo:
Il calcolo dei profitti è una corrispondenza perfetta:
Conclusioni della loro analisi del processo di commercio: L'uomo d'affari comincia subito a guadagnare. Avendo stabilito il prezzo di vendita Ц > Цпо = 10 $, il massimo profitto è ricevuto a Ц = Цот = 10,91 $, il commercio si ferma a Ц = Цпр = 11,90 $, che, corrisponde completamente alla logica del processo di commercio ed è confermato dalla rappresentazione fondamentale del profitto come differenza tra le entrate e tutti i tipi di spese.
Il calcolo dei livelli (il nostro grafico dei livelli virtuali), infatti, mostra che il mercato è guidato dai tori, poiché il prezzo è aumentato:
Conclusione: l'algoritmo riflette la situazione del mercato in modo assolutamente adeguato e i suoi risultati sono affidabili.
Yusuf, il tuo algoritmo è molto sensibile ai cambiamenti dei dati di input. Questo è provato indirettamente dagli enormi picchi - ricordate l'effetto delta fissione piccola - è molto simile a questi picchi. Non si fa alcun preprocessing dei dati, ma c'è del rumore, e il primo e più ovvio è il rumore di campionamento.
L'algoritmo dà risultati/raccomandazioni diversi, a volte opposti, se viene calcolato su una candela giornaliera, ma in momenti diversi della giornata. Dimostra che l'algoritmo non è grossolano, o in altre parole, non ha proprietà di robustezza. Ma per garantire la rozzezza dell'algoritmo, dovremmo di nuovo eliminare/eliminare il rumore e separare il segnale stesso dalla miscela "segnale+rumore".
Yusuf, il tuo algoritmo è molto sensibile ai cambiamenti nei dati di input. Questo è anche indirettamente indicato dagli enormi picchi - ricordate, qual è l'effetto della divisione per piccolo delta - questi picchi sono molto simili a effetti simili. Non fate nessun preprocessing dei dati, ma ci sono dei rumori, e il primo e ovvio è il rumore di campionamento.
L'algoritmo dà risultati diversi, a volte opposti, se viene calcolato su una candela giornaliera, ma in momenti diversi della giornata. E mostra la sua grossolanità, o in altre parole l'algoritmo non ha proprietà di robustezza. Ma per garantire la rozzezza dell'algoritmo, dovremmo di nuovo eliminare/eliminare il rumore e separare il segnale stesso dalla miscela "segnale+rumore".
Non si tratta dell'excel, ora stiamo capendo a che punto è meglio dare un segnale. Io propongo di comprare quando il prezzo si stacca dalla linea gialla verso l'alto, e voi date quando la linea rossa raggiunge il prezzo. Il tuo segnale è più tardivo del mio.
Il problema principale è determinare quando l'evento di cui si sta parlando sta accadendo, per questo è necessario organizzare il monitoraggio del mercato online.
Il grafico nel post2015.05.21 23:44 non mostra questo?
Ora ho capito, il punto è che la linea gialla non cade finché la linea rossa non colpisce, e la linea gialla cade aggrappandosi agli ultimi dati con la cerniera. Quindi stiamo parlando della stessa cosa. L'importante è riuscire a cogliere adeguati segnali di entrata e uscita, come nel caso della BAY all'inizio dellasessione di venerdì https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, che ora sta funzionando.
Stato del mercato alle 13-00 MSK. Mercato calmo, competitivo, rialzista:
Ora ho capito, il punto è che la linea gialla non cade finché la linea rossa non colpisce, e la linea gialla cade aggrappandosi agli ultimi dati con la cerniera. Quindi stiamo parlando della stessa cosa. L'importante è riuscire a dare segnali di entrata e uscita adeguati, come nel caso della BAY all'inizio dellasessione di venerdì https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68, che ora è in fase di elaborazione.
Non posso dirvi che gli Orsi (linea gialla) hanno lasciato andare il prezzo e sono scesi (non scesi, sono scesi) perché sono stati colpiti dai Tori, al momento del colpo, o, subito dopo il colpo, ho dato il segnale a BAY. Stiamo parlando della stessa cosa.
Hai postato il grafico quando la linea rossa ha toccato il prezzo. Non è così? Se stessimo parlando della stessa cosa, avresti postato il grafico prima, quando il prezzo si è staccato dalla linea gialla. Non so come sia in realtà, ma potete vedere sul grafico che questi eventi non stanno accadendo allo stesso tempo. A meno che sull'orizzontale non abbiamo l'asse del tempo.
Oleg, ciao, sono fortemente contrario a dividere un segnale in un segnale principale e un rumore. Non esiste un "rumore" che vale miliardi di dollari, forse il rumore è il segnale utile.
Yusuf, non c'è nessun " "rumore" che vale miliardi di dollari", non c'è.
E se si pensa che"il rumore è il segnale utile", allora secondo questa logica, si dovrebbe tracciare ogni tick. E non c'è.
Cercherò di chiarire il mio punto di vista con questa immagine:
Il segnale è chiaramente evidenziato in questa sezione - la linea che si muove verso il basso. Ma le barre stesse, sovrapposte alla linea del segnale, mostrano un misto di "segnale+rumore".