una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 21

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Ups... da, vizu takoje, kod na web servak svoj ulozyl:

http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:)
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom ?:)


No, credo che non ne abbiate bisogno. Nemmeno io :). Sto lavorando sui miei vecchi codici.

Buona fortuna e buone tendenze.
 
Un'altra cosa che faccio è scegliere il periodo di approssimazione (non tutto il campione, ma circa 2/3, estrapolare l'ultimo terzo e confrontarlo con i prezzi reali ottenuti, se non cadiamo fuori dall'intervallo di confidenza, allora usiamo questa approssimazione per ulteriori estrapolazioni, ma questo è legato all'implementazione e ai metodi di aumento della stabilità degli algoritmi iterativi).

Vladislav, potresti rispondere a una domanda chiarificatrice? Ricalcoli l'equazione di approssimazione per l'intero campione dopo averne preso 2/3 e aver visto che sull'ultimo 1/3 il prezzo non è uscito dall'intervallo di confidenza (a proposito, per favore, dimmi che larghezza dell'intervallo di confidenza prendi per il 90%, 95% e 99%)? Oppure usate solo i dati dei primi 2/3 del campione per la previsione, considerando per qualche motivo (poi specificate quale motivo?) che la forza della previsione rimane anche per il futuro prossimo? Anche se probabilmente sembra più logico ricalcolare sull'intero campione per una previsione più affidabile?

E se non è difficile, potreste condividere le funzioni con cui calcolate i quantili della distribuzione t di Student, della distribuzione Chi^2 e della distribuzione F? Queste funzioni non rivelano in alcun modo l'algoritmo della vostra strategia, vero? E separatamente sarebbero utili per tutti i programmatori coinvolti nella stima delle probabilità. Grazie in anticipo!
 
Ecco le funzioni per il calcolo delle probabilità:
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Tuttavia, la questione di fornire funzioni pronte per MT4 è ancora rilevante, poiché nei codici sul sito è necessario definire da soli le funzioni utilizzate nel calcolo. Non è affatto chiaro perché mettere il codice sul sito web, se non è completo?

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Queste subroutine devono essere definite dal programmatore:

doppio incompletebeta(doppio a, doppio b, doppio x);
doppio incompletebeta(doppio a, doppio b, doppio y);
-----------------------------------------------*/

Se non riesco a trovare il codice completo delle funzioni richieste, immagino che dovrò creare una funzione io stesso inserendo semplicemente i dati della tabella su alcuni punti di riferimento in essa e poi calcolando i valori basati sull'approssimazione lineare delle sezioni tra i punti di riferimento della distribuzione quando si richiedono i dati. Questo, naturalmente, aumenterà l'errore dei calcoli quantili, ma probabilmente non influenzerà troppo il risultato finale. Per lo studente con un gran numero di punti il valore quantile converge. Con altre distribuzioni è più complicato.
 
Ho fatto un errore in un post precedente, però. In realtà queste funzioni sono già presenti sul sito:
doppio incompletebeta(doppio a, doppio b, doppio x);
doppio incompletebeta(doppio a, doppio b, doppio y);

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 
<br / translate="no"> //--------------- Fattore Hurst
doppio R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0,0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];

se(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Basso[Più basso(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);

se( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);

}

Vladislav, vorrei chiarire quanto segue. Cosa si intende con questo?
S = std_div[i_StdChnl][1];
Secondo Chaos and Order in Capital Markets, S è la radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze tra i profitti e il valore medio dei profitti. Ma la mia figura di Hearst sta ottenendo un risultato molto strano. Forse c'è qualcosa di cui non ho tenuto conto. Ma non è chiaro cosa.

Esaminiamo le informazioni pubblicate qui:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
Se vuoi controllare da solo - una volta mi sono "divertito" su "White Collar" (http://forum.traders.kiev.ua/) - questo è un forum di commercianti ucraini indipendenti, il mio nickname lì è lo stesso del ragno VG - puoi guardare lì, confrontare le date e il successivo movimento dei prezzi. Facevo previsioni in tempo reale. Poi mi sono annoiato. È un impegno in più. Ho avuto alcuni problemi con il loro forum recentemente - non l'ho più controllato da allora.

http://forum.traders.kiev.ua/ forum funziona di nuovo. Ma dal nickname VG il forum non può trovare nulla. Vladislav, puoi darmi un link al thread dove hai fatto le tue previsioni?
 
Scusate per le risposte tardive.
S nel coefficiente di Hearst è l'RMS, cioè la deviazione standard. Quello del libro approssima i profitti, voi dovete approssimare i prezzi.
Ho preso le funzioni dalla rete - cercate i siti web: sono lì. Ora non ricordo - è passato molto tempo. Quelli che ho per primi li ho convertiti per usare array globali di variabili - quindi in forma pura, se ho le funzioni stesse, potrebbero essere ancora negli archivi da qualche parte. Se li trovo, li posterò. Devo dire subito che la variante tabellare, anche se più grande, risparmia molto nella velocità dei calcoli. Lo sto usando ora. È abbastanza preciso. Quindi, il modo più semplice è usare MS Excel - è lì.
Nei miei algoritmi std_dev[][] è una tabella di RMS, calcolata per i campioni del canale e le proiezioni. Ora invece del secondo indice costante viene usato l'indice variabile - allora le proiezioni erano costruite solo in un modo - ora ci sono diversi modi. Non so ancora quale sia meglio - ho deciso di tenerli tutti per ora.

Buona fortuna e buone tendenze.
 
<br / translate="no">http://forum.traders.kiev.ua/ forum ha già ripreso a funzionare. Ma il forum non riesce a trovare nulla con il nickname VG. Vladislav, potresti darmi un link al thread dove hai fatto le tue previsioni?


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
C'era un confronto a breve termine delle previsioni di FA e TA qui (dopo alcuni flam nel thread appena stufato).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Ahimè, (sul forum troverete) Sergey (seguace di FA) si è imbattuto in MK sull'ultima tendenza.

Era da qualche altra parte è troppo pigro per guardare ora.

Buona fortuna e tendenze di passaggio.
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