una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 14
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In nessun modo volevo affermare nella mia strategia di aver inventato qualcosa di originale, che non esisteva prima di me! L'approccio che uso è davvero un ritocco ai dati storici sul tester utilizzando la visione più banale del mercato, che è già ovvia e sta in superficie. Il sistema ha una media di 10 trade al giorno nel tentativo di prendere non la qualità dei trade ma la quantità di essi, come ho onestamente rinunciato ad altri metodi che sono ampiamente utilizzati nel forex :o( in termini di loro applicazione in MTS. E spero solo per i metodi statistici di lavoro. Se non sapete come il sistema si comporterà sul reale - ho dato una risposta chiara - "Non lo so, ma spero in un risultato positivo e lo sto solo testando sul conto reale".
Grazie, leggerò sicuramente il libro. Sicuramente ci sono molte cose che non so. E credo che mi sarà utile.
Se non si sviluppano sistemi meccanici, ma si gioca a mano, ovviamente non ci capiremo mai, perché parliamo lingue diverse. Anch'io, prima di iniziare a programmare MTS, avevo idee molto diverse su come doveva essere il tutto. Ma poi, quando ho iniziato a testare qualcosa, la mia comprensione del mercato e delle sue metodologie è cambiata drasticamente (ovviamente in peggio in relazione alle metodologie).
Non ho mai affermato di essere un eccellente programmatore (mostrami dove l'hai scoperto?)! Sei mesi fa ho fatto una domanda su questo stesso forum su come identificare un ordine da un commento ;o). Mi considero un dilettante puro che ha imparato a programmare alcune cose semplici da articoli su questo sito e su www.mql4.com. E la stragrande maggioranza degli altri programmatori che leggono questo forum superano la mia conoscenza di programmazione di ordini di grandezza!
Beh, se non ti è piaciuto solo il modo in cui ho formulato le domande ("ingenuità infantile") e ti ha indignato, allora mi scuso. So solo fermamente quanto segue: una persona con una certa conoscenza affidabile risponderà sempre a qualsiasi domanda in questo campo, non importa in quale forma venga posta! E può fornire una risposta sia "sulle dita", sia con argomenti più seri. E Vladislav si è comportato in modo dignitoso nel rispondere alle mie domande, anche se alcune erano ingenue. Un uomo che è confuso dalle domande poste sulla sua stessa strategia, molto probabilmente, semplicemente non conosce l'argomento, che sta cercando di difendere! E questo semplice trucco psicologico funziona quasi senza problemi anche nella vita reale.
solandr,
Non credo che questo sia l'approccio giusto.
Le negoziazioni non dovrebbero essere decise in base alla presenza o meno di ordini e alla loro ubicazione.
Se la situazione è matura per il Sell, dovrebbe essere posizionato e il Buy, se presente, dovrebbe essere chiuso.
È chiaro che una certa strategia può utilizzare sia lotti che diversi ordini unidirezionali di valori diversi.
Ma non capisco i principi di trading basati sul fatto della presenza o assenza di ordini, mentre è ammessa la loro posizione iniziale casuale con la possibilità di correggere la situazione in un mese.
Questo è un approccio molto particolare.
Se non è un segreto commerciale, potreste elaborare questo metodo rispetto allo stato attuale degli ordini?
Molto interessante (non sono possibili cifre numeriche).
solandr,
Secondo me questo non è l'approccio giusto.
Le decisioni sugli scambi non dovrebbero essere prese a seconda dell'esistenza o meno di ordini e di dove si trovano.
Se la situazione è matura per un Sell, allora devi metterlo dentro e chiudere il Buy, se c'è.
È chiaro che una certa strategia può utilizzare sia lotti che diversi ordini unidirezionali di valori diversi.
Ma non capisco i principi di trading che si basano sul fatto della presenza o assenza di ordini, mentre è ammessa la loro posizione iniziale casuale con la possibilità di correggere la situazione in un mese.
Questo è un approccio molto particolare.
Se non è un segreto commerciale, potreste elaborare questo metodo rispetto allo stato attuale degli ordini?
Molto interessante (non sono possibili cifre numeriche).
Puoi sempre dire esattamente quando vendere e quando comprare? :o) Io, per esempio, dico onestamente che non posso farlo! Naturalmente è possibile migliorare le possibilità di successo del sistema nel primo mese dopo l'inizio usando metodi aggiuntivi, per esempio usando Murray. Ma è necessario sedersi davanti al computer 24 ore al giorno e seguire esattamente quando la situazione è matura per avviare manualmente ogni linea di trading su diversi timeframes! Questo non è praticamente diverso dal giocare manualmente. E inoltre, nessuno può garantire che questo stesso punto di entrata che si rivelerà redditizio il primo giorno sarà ottimale in termini di profitto negli ordini successivi. Forse, questo è stato l'ultimo trade redditizio della serie, e tutti gli altri non avranno successo? (Dopotutto, nessuno ha annullato il banding di nessuna strategia!) Mi sembra che la probabilità di aprire manualmente i trade nella giusta direzione usando fondi aggiuntivi possa rivelarsi non molto superiore al 50%. Anche se non ho controllato questo metodo e posso solo fare supposizioni non supportate. E il calcolo delle posizioni degli ordini nello Strategy Tester dopo un mese per ottenere l'ottimizzazione dell'entrata è solo un fatto statistico che ho anche deciso di condividere con il pubblico (anche se nessuno mi ha chiesto di farlo ;o)). Ho semplicemente eseguito la strategia nel tester in diversi momenti di tempo (ma purtroppo sullo stesso dataset, per il quale è stata eseguita l'ottimizzazione :o( ) e di solito il primo mese ha avuto meno successo dei successivi. Di conseguenza, ho concluso che il primo mese è un mese iniziale, il cui compito è quello di eliminare le conseguenze di un tempo di avvio casuale del sistema. Forse mi sbaglio nelle mie ipotesi e il sistema è inefficace nel primo mese di trading per ragioni un po' diverse. Se qualcuno ha un'altra opinione, sarò felice di ascoltarla.
Ad essere onesti, non ho capito bene la tua domanda sui dettagli del metodo riguardante la posizione attuale degli ordini. Se non ho descritto abbastanza accuratamente l'algoritmo della strategia, per favore ditemelo e cercherò di spiegarlo di nuovo.
solandr,
Quello che non capisco è questo.
In che modo il commercio in un periodo futuro differisce dal commercio nel periodo corrente? Da quello che scrivi, posso solo supporre che l'unica differenza sia la presenza di ordini. Non vedo altre differenze. Quindi, non posso che concludere che il successo del trading dipende in qualche modo dal fatto che ci siano degli ordini. Quindi sto chiedendo se è vero o no. Se è vero, per favore spiegate in che modo. Se no, perché considera il primo mese più non redditizio (meno redditizio) di quelli successivi?
Nessuno ha cancellato la striscia, questo è vero.
Ma in questo caso stiamo parlando di qualcos'altro. Per quanto ho capito stiamo parlando di un automatismo completo. Significa che l'Expert Advisor ha delle condizioni per entrare e uscire dal mercato. Queste condizioni devono essere ugualmente applicate a qualsiasi periodo storico. In questo senso, la striscia del primo mese non dovrebbe differire dalla striscia media predefinita dalla strategia.
Infatti, in base all'analisi di 11 sistemi avviati, il profitto medio nel primo mese è stato inferiore del -12,7% rispetto al secondo mese del sistema, se un altro sistema fosse stato lanciato un mese prima.
Anche la mia ipotesi sull'arrivo di una sequenza casuale di operazioni SELLLIMIT-SELL e BUYLIMIT-BUY a quella ottimale di successo è stata confermata. Se guardate i dati di profitto per mese mostrati tra parentesi nella tabella dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro, potete vedere che il profitto per mese rimane identico in molti casi. Confrontare le partenze verdi del sistema. Anche evidenziato in rosso nella tabella è l'inizio del sistema che ha impiegato 5 mesi per inserire la sequenza ottimale di trade. Ma come regola 1 mese era sufficiente nel campione di dati disponibile.
In generale, l'idea è chiara.
Ma qui...
Perché fate una distinzione tra periodi iniziali e successivi? Qual è la differenza?
Capisco che ci possono essere teoricamente degli effetti di bordo in alcune tecnologie. Ma non li vedo in questo caso.
Non capisco anche quanto segue. Perché prendiamo le caratteristiche dei bar come livelli di definizione? Perché l'arrivo di una candela di basso ordine a una o un'altra candela di alto TF dipende interamente dall'intervallo di tempo. È sufficiente spostare l'inizio del conto alla rovescia, diciamo, di 20 minuti, e l'intero quadro apparirà diverso. Tutti i candelabri cambieranno. Penso che una tale scelta sia casuale.
L'idea stessa è presente e lo sono anch'io.
Ma dovremmo usare qualcos'altro piuttosto che le caratteristiche delle barre come livelli per impostare gli ordini intelligenti. Per esempio, gli estremi delle onde esistenti. E nel trading successivo, dovremmo procedere dal presupposto che questi estremi sono quelli chiave e saranno superati o il tasso non li raggiungerà.
Se un'altra osservazione, quali sono i valori di stop e di profitto considerati?
La caratteristica della barra è stata ottenuta per il fatto che porta informazioni sul movimento del mercato e la sua direzione dal punto di vista della candela che abbiamo preso per il calcolo. E prendiamo solo l'ultima candela chiusa e non prendiamo nulla oltre ad essa! Beh, questa è solo una regola della strategia e niente di più. Puoi prendere tutto quello che vuoi in un'altra strategia :o). Se si prende per l'analisi qualcosa di diverso dall'ultima candela, sarà un'altra strategia! Non ho programmato questa ALTRA strategia e non ho idea di cosa sarà. Se lo costruisci, per favore, facci sapere i risultati.
Infatti, se si sposta il tempo di inizio di una candela in un tempo più breve della durata della candela stessa, dovremo ricalcolare tutte le quote per impostare i punti di inizio, stop e take profit perché l'andamento temporale del mercato cambia, quindi la situazione è del tutto simile al fatto che avete calcolato le quote per una società di brokeraggio e poi avete iniziato a lavorare per un'altra - tutto ciò che dobbiamo ricalcolare di nuovo. Ma la strategia funziona anche in questo caso. Ho già controllato.
Gli stop e i profitti sono impostati sulla base della stessa formula che viene utilizzata per il calcolo dei prezzi di apertura degli ordini limite, ma vengono utilizzati diversi moltiplicatori. Mi sembra la più semplice. Anche se è possibile sperimentare altri metodi di impostazione del profitto e dello stop, per esempio, profitto e stop loss fissati in pip. Sono troppo pigro per controllarlo, e non ho tempo, perché ho altre domande che voglio controllare.
Ho riletto gli ultimi post, ma non ho trovato una risposta a questa domanda (se non è un mistero).
Come vengono calcolati i livelli degli ordini pendenti in base all'OHLC?
Ho capito bene che gli ordini sono semplicemente piazzati da Open e Close, e stop e profitto da High e Low rispettivamente?
La formula della velocità è data all'inizio, ma non è molto chiaro a cosa serva.