una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 16
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Potresti mostrare i risultati del test con un lotto costante, per esempio 0,1?
(è difficile da navigare nella versione data in precedenza, poiché viene utilizzata una scala progressiva di lotti)
E una tale domanda
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Queste formule non distinguono tra una candela nera e una candela bianca.
Potrebbe commentare questo?
La strategia non distingue esplicitamente tra una candela bianca e una nera. Viene preso solo il punto medio della candela precedente. E perché dovremmo fare questa differenza intenzionalmente, se è già implementata in queste formule?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Non sappiamo dove andrà il mercato sulla prossima candela - su o giù? Secondo la strategia, assumiamo solo che il mercato abbia la stessa velocità di movimento, e niente di più. Ed è per questo che mettiamo 2 ordini limite opposti per tenere conto di 2 diversi movimenti di prezzo. Naturalmente, c'è anche una terza variante - il mercato non andrà da nessuna parte e rimarrà fermo. In questo caso nessuno degli ordini sarà eseguito, ovviamente, ma solo i loro parametri saranno modificati per il periodo successivo.
Riguardo alle formule.
Se stiamo parlando di vettore di velocità e di mantenere la tendenza sulla prossima candela, dovremmo considerare la candela nera/bianca. È ragionevole pensare che questa differenza possa essere presa in considerazione in questo modo:
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
vettore=C-O; // a seconda del tipo di candela il segno viene cambiato
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*vettore);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*vettore);
dove
Kv è il fattore di velocità.
o
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*vector;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector;
Se questo ragionamento non si adatta alla vostra strategia, allora non è molto chiaro come la formula S=V*T sia inclusa.
La mia formula:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Il tuo suggerimento:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Come segue da entrambe le formule abbiamo due formule lineari simili, con moltiplicatori diversi in O e C.
Ecco perché, come ho detto nel primo post di questa pagina - sviluppiamo varie variazioni di queste formule lineari, adattandole alla storia, scriviamo libri di 400 pagine e ci garantiamo un'esistenza confortevole per molti secoli, e facciamo il bagno nella gloria, come per esempio il famoso Bill Williams! :o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (La sua teoria che utilizza l'indicatore dal bel nome Alligator vale infatti né più né meno di tutte le altre teorie! Ottiene semplicemente il successo attraverso una manovra competente - si divide se la tendenza va nella direzione che vuole. E su questa base fa una conclusione e poi convince tutti gli altri (a pagamento; o)) che il suo indicatore è un miracolo magico! Anche se, se solo una volta avesse iniziato a guardare cosa può essere causato dalla scala in un input casuale o inserendo qualche altro indicatore, sarebbe sorpreso con il risultato che è paragonabile ai risultati della sua teoria :o))))). Solo che avremmo bisogno di un matematico molto bravo con cui condividerlo. Per esempio, Vladislav poteva impostare con competenza il problema e migliorare la formulazione sulla base di una serie di operazioni convergenti, per aggiungere solidità all'intera teoria. ;o) È così che si scrivono le tesi di laurea e tutto ciò che ruota in questo mondo!:o))))
Il mio conto reale sulla strategia che ho lanciato all'inizio di questo mese ha un drawdown di -5,45% finora. Per ora stiamo aspettando la prima stella, per così dire, sotto forma di mese prossimo.
D'accordo.
E l'aumento dei gradi di libertà non dovrebbe portare a risultati migliori.
Qualsiasi parametro introdotto indirizza il sistema verso la localizzazione della gamma di autorità.
Diverso è il discorso per quanto riguarda i risultati in questa gamma. Bisogna pensare che in questo caso è positivo.
(significa che il programmatore ha un criterio in più, in questo senso ha più libertà di scelta)
Per meglio dire, più libertà di scelta per armeggiare.
In questo caso, non si tratta di un adattamento, ma dell'introduzione di un parametro caratteristico.
La strategia dà profitti se testata ai prezzi di apertura (metodo rapido)?
La strategia dà profitti quando si testa sui prezzi di apertura (metodo rapido)?
Lo fa anche. Il margine di profitto con M1 (tutti i tick) è del 5-10%. Penso solo che il risultato sia più affidabile con tutti i tick, e quindi non uso M1 (metodo veloce).