una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 126
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C'è un'imprecisione piuttosto grave nei postulati del libro (per quanto posso vedere dalla pagina pubblicata) (IMHO: un'incomprensione del processo). Il punto è che il prezzo non è una funzione del tempo. In ogni caso, è impossibile provarlo in modo definitivo.
In quella dichiarazione che ho descritto, l'approccio è costruito sul presupposto che è impossibile definire in modo affidabile una funzione di quale parametro sia il prezzo. Un altro presupposto è che il prezzo sia una funzione di una sovrapposizione di fattori esterni. Stiamo cercando di approssimare i cambiamenti di prezzo e di metterli in relazione con i cambiamenti nel tempo, che non è la stessa cosa. In altre parole, il tempo non è una variabile indipendente, ma dipende da diversi fattori. Significa un certo tempo interno del sistema nel momento in cui l'evento ha luogo. Un osservatore esterno che osserva tutto questo dall'esterno nel suo sistema di coordinate può trarre conclusioni assolutamente errate. Per esempio: stiamo su una strada e contiamo il numero di auto che sono passate in entrambe le direzioni. Naturalmente sulla base di alcune informazioni possiamo dire che il numero di auto che passano sulla pista è una funzione del tempo, ma è così? Ho fatto appositamente un esempio per il quale l'assurdità è evidente. È più complicato di così ;).
Ha portato lo scanner giù per altre 2 pagine in continuazione di questa pagina. Ecco la fine dell'uscita dell'equazione. Ci sono 2 pagine a 250 kb - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/prodolzenie.zip
Sui modi di risolvere il problema avanti e indietro. Ma solo in modo generale.
C'è un'imprecisione piuttosto grave nei postulati del libro (per quanto posso vedere dalla pagina pubblicata) (IMHO: un'incomprensione del processo). Il punto è che il prezzo non è una funzione del tempo. In ogni caso, è impossibile provarlo in modo definitivo.
In quell'affermazione che ho descritto, l'approccio è costruito sul presupposto che è impossibile definire in modo affidabile di quale parametro sia funzione il prezzo. Un altro presupposto è che il prezzo sia una funzione di una sovrapposizione di fattori esterni. Stiamo cercando di approssimare i cambiamenti di prezzo e di metterli in relazione con i cambiamenti nel tempo, che non è la stessa cosa. In altre parole, il tempo non è una variabile indipendente (variabile), dipende da diversi fattori. Significa un certo tempo interno del sistema nel momento in cui l'evento ha luogo. Un osservatore esterno che osserva tutto questo dall'esterno nel suo sistema di coordinate può trarre conclusioni assolutamente errate. Per esempio: stiamo su una strada e contiamo il numero di auto che sono passate in entrambe le direzioni. Naturalmente sulla base di alcune informazioni possiamo dire che il numero di auto che passano sulla pista è una funzione del tempo, ma è così? Ho fatto appositamente un esempio per il quale l'assurdità è evidente. Qui tutto è più complicato ;).
Saluti, Vladislav.
Buona fortuna e buone tendenze.
Ciao, Vladislav.
Aggiungo un'altra citazione al tuo post:
"L'applicazione di un'unica scala temporale per tutti gli scopi analitici è impossibile a causa dell'estensibilità
del concetto stesso di tempo. Secondo la Teoria della Relatività di Einstein, il tempo non è assoluto ma relativo:
dipende dalla velocità del movimento dell'osservatore nello spazio. Nella teoria delle onde di Elliott (applicata a
il comportamento dei mercati) il tempo dipende dalla psicologia delle folle. Il tempo si allunga e si comprime sotto l'influenza degli umori della folla di
, guidata da speranze e paure di massa di natura finanziaria ed economica. Questo si manifesta nel mercato azionario
come una correlazione delle forze della domanda e dell'offerta. Ecco perché, considerando la natura dinamica e frattale
dei movimenti dei prezzi, è impossibile usare una sola scala di prezzo per tutti gli scopi di analisi.
Le cifre dei prezzi di tutte le scale, grandi e piccole, si formano sul mercato simultaneamente".
Sinceramente,
Alexey
Secondo me, il prezzo non dipende direttamente dal tempo. Piuttosto, è la funzionalità, i cui componenti (di cui ce ne sono molti) dipenderanno a loro volta già dal tempo da qualche "allegato". Tutto sommato risulta essere un astrolabio abbastanza impressionante, che non è molto da risolvere. Anche se ci possono essere eccezioni per le merci, il cui prezzo è fortemente influenzato dalla stagionalità e da vari processi ciclici naturali (siccità, inondazioni, per esempio), cioè dal tempo. A quanto pare il libro è anche pensato per i "professionisti del marketing" che devono prevedere quanto costeranno le galosce e se ha senso costruire altri 38 negozi ed espandere la produzione. Naturalmente la mia opinione sul libro è prematura. Per le galosce si può probabilmente calcolare in versione abbreviata.
Per quanto riguarda l'energia potenziale del canale, e non dipende dal tempo in alcun modo, ma questa è la mia comprensione.
Per quanto riguarda l'allungamento o la compressione del tempo in una folla - questo è forte e richiede una mente allenata ed espansa. :о))) Ho letto la teoria delle onde di Eliot da http://www.elliotwave.com/ e altre fonti disponibili, ma non l'ho trovata. Temo che anche Einstein non c'entri nulla. Piuttosto ha più a che fare con l'economia.
Per quanto riguarda la frattalità del mercato, sono d'accordo. Alex, se per frattalità intendi il movimento, per esempio, dal periodo M30 a H1, temo che non sia così. Almeno, la natura della frattalità nella mia comprensione non è esattamente questa. Quello che vediamo - Open, High, Low, Close sono valori dello stesso BID, presi secondo certe regole, in cui il tempo è direttamente coinvolto. Prendete un sistema meccanico complesso e misurate i suoi parametri secondo lo stesso principio con cui si formano i periodi sul forex. E temo che i vostri ulteriori calcoli diventeranno molto complicati.
Ragazzi, Vladislav sta scherzando :-))
Versare olio sul fuoco che si è acceso in questo thread intorno alla sua strategia.
IMHO il prezzo è tanto una funzione del tempo quanto del tempo. Se non altro perché gli eventi, da cui dipende il prezzo, si sviluppano nel tempo e sono legati ad esso. Qui sono completamente d'accordo con grasn. L'unica domanda è cosa fare al riguardo.
Vladislav, per esempio, ha usato metodi integrali nel suo approccio, che gli hanno permesso di risolvere questo problema. E per quanto ho capito questo è ciò a cui voleva alludere nel suo post. Quindi, per chiunque voglia replicare questa strategia, c'è un motivo per colmare questa particolare lacuna nella sua educazione.
Ecco un punto pratico. Ora mi sto esercitando in voci di storia. In realtà, ci sono molte varianti di input e può dipendere dai dettagli dell'implementazione del metodo (che è diverso per tutti). Ma per confrontare i risultati dei test, dobbiamo standardizzare le uscite. E qui è come se il metodo stesso desse delle possibilità che non dipendono dai dettagli dell'implementazione. Per esempio, ora uso come stop un'uscita oltre 3,5 RMS e come profitto un'uscita oltre 1,5 RMS (dall'altra parte della linea del canale centrale) quando determino la qualità delle entrate. Se qualcuno ha un proprio punto di vista su questo, sarebbe interessante saperlo.
Per quanto riguarda la frattura del mercato, sono d'accordo. Alex, se per frattalità intendi la transizione, per esempio, dal periodo M30 a H1. Almeno, la natura della frattalità nella mia comprensione non è esattamente questa. Quello che vediamo - Open, High, Low, Close sono valori dello stesso BID, presi secondo certe regole, in cui il tempo è direttamente coinvolto. Prendete un sistema meccanico complesso e misurate i suoi parametri secondo lo stesso principio con cui si formano i periodi sul forex. E temo che i vostri ulteriori calcoli saranno molto complicati.
Mi chiedo quale sia la natura della frattalità secondo lei? Temo che ognuno capisca la frattalità del mercato in modo diverso, anche Bill Williams ha le sue opinioni sull'argomento, quindi c'è una differenza di opinione. Allora, cosa sono veramente i FRATTALI?
Una piccola digressione nella storia:
La nascita della geometria frattale è solitamente attribuita alla pubblicazione nel 1977 del libro di Mandelbrot "The Fractal Geometry of Nature".
Benoit Mandelbrot è stato il primo a formulare una definizione del frattale che lo descrive abbastanza precisamente:
"Perché la geometria è spesso chiamata fredda e secca? Una ragione è la sua incapacità di descrivere la forma di una nuvola, una montagna, un albero o una spiaggia. Le nuvole non sono sfere, le montagne non sono coni, le rive non sono cerchi e la corteccia di un albero non è liscia e i fulmini non viaggiano in linea retta...
La natura dimostra non solo un grado superiore, ma un livello di complessità completamente diverso. L'insieme delle scale per misurare la lunghezza degli oggetti è infinitamente grande e capace di accogliere un numero infinito di necessità. L'esistenza di questi oggetti ci sfida, spingendoci a studiare le loro forme.
I matematici hanno trascurato questa sfida, inoltre hanno voluto fuggire dalla natura inventando teorie estranee a qualsiasi cosa che possiamo vedere o sentire". Mandelbrot spiega il concetto di frattale come un tipo di entità, autosimile o autoaffine in un senso o nell'altro, cioè una piccola parte di un frattale contiene informazioni sull'intero frattale. Solo tale spiegazione permette di coprire senza visibili lacune fastidiose un ampio insieme di oggetti degni di essere chiamati frattali. Qualsiasi tentativo di dare una definizione più rigorosa taglia fuori una classe di oggetti piuttosto capiente, restringendo inaccettabilmente il mondo dei frattali. I frattali più semplici, come la polvere di Kantor, i fiocchi di neve di von Koch, la spugna e il tappeto di Sierpinski, le curve di drago, le curve di Peano e Hilbert e molti altri, hanno una struttura geometricamente regolare. Ogni frammento di tale frattale geometricamente regolare ripete esattamente l'intera struttura. Esempi di frattali sono i confini e le linee di costa, i pori nel pane, i buchi in alcune varietà di formaggio, le particelle nelle polveri, ecc.
I prodotti artificiali creati dall'uomo, come i linguaggi di comunicazione, sono il risultato di processi nell'emisfero sinistro del cervello e quindi rappresentano sistemi lineari e digitali. Abbiamo creato i nostri sistemi di trading nello stesso modo in cui abbiamo creato i linguaggi di comunicazione nel nostro tempo. Poiché il linguaggio è spesso impotente nel descrivere la natura, i sistemi di trading lineari non soddisfano le nostre aspettative quando analizziamo il mercato per ottenere un profitto. Con l'approccio frattale, il caos cessa di essere sinonimo di disordine e assume una struttura sottile.
Classificazione dei frattali.
Frattali geometrici.
I frattali di questa classe sono i più visibili. Nel caso bidimensionale sono fatti con l'aiuto di qualche linea spezzata (o superficie nel caso tridimensionale), chiamata generatore. In un passo dell'algoritmo, ciascuno dei segmenti che compongono la linea spezzata è sostituito da una linea spezzata generatrice, in una scala appropriata. Ripetendo all'infinito questa procedura, si ottiene un frattale geometrico.
VEDERE LA FIGURA 1.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.1_5.GIF [/img]
Costruzione di un Koch triadico.
Consideriamo uno di questi oggetti frattali, la curva triadica di Koch. La costruzione della curva inizia con un segmento di lunghezza unitaria - questa è la 0a generazione della curva di Koch. Poi, ogni collegamento (un segmento nella generazione zero) è sostituito dall'elemento di formazione denotato da n=1 nella figura. Questa sostituzione si traduce nella prossima generazione della curva di Koch. La 1a generazione è una curva con quattro maglie diritte, ciascuna con lunghezza 1/3. Per ottenere la terza generazione, si procede nello stesso modo - ogni legame è sostituito da un elemento formativo ridotto. Così, per ottenere ogni generazione successiva, tutti i collegamenti della generazione precedente devono essere sostituiti da un elemento formativo ridotto. La curva di n-esima generazione a qualsiasi n finito è chiamata pre-frattale. La figura rappresenta cinque generazioni della curva. Quando n tende all'infinito, la curva di Koch diventa un oggetto frattale.
Costruzione del "drago" Harter-Heitway.
Per ottenere un altro oggetto frattale dobbiamo cambiare le regole di costruzione. Sia l'elemento formante due segmenti uguali collegati ad angolo retto. Nella generazione zero sostituite il segmento unitario con questo elemento formativo in modo che l'angolo sia in alto. Questa sostituzione si traduce in un offset del centro del collegamento. Le seguenti generazioni seguono la regola: il primo collegamento più a sinistra è sostituito dall'elemento di formazione in modo che il centro del collegamento sia spostato a sinistra rispetto alla direzione del movimento, e quando si sostituiscono i collegamenti successivi, le direzioni di spostamento dei punti medi dei segmenti devono alternarsi. La figura mostra diverse prime generazioni e l'undicesima generazione della curva costruita secondo il principio di cui sopra. La curva frattale limite (con n che tende all'infinito) è chiamata drago di Harter-Heitway.
Frattali algebrici.
Questo è il più grande gruppo di frattali. Sono ottenuti da processi non lineari in spazi n-dimensionali. I processi bidimensionali sono i più studiati.
I sistemi dinamici non lineari hanno diversi stati stabili. Lo stato in cui il sistema dinamico si trova dopo un certo numero di iterazioni dipende dal suo stato iniziale. Così ogni stato stabile (o come si dice - un attrattore) ha una certa area di stati iniziali da cui il sistema arriva necessariamente agli stati finali considerati. Così, lo spazio di fase del sistema è diviso in regioni di attrazione. Se lo spazio di fase è bidimensionale, allora colorare le regioni di attrazione con colori diversi produrrà un ritratto di fase a colori di questo sistema (processo iterativo). Variando l'algoritmo di selezione dei colori, si possono ottenere complessi modelli frattali con bizzarri modelli multicolori.
Utilizzando algoritmi primitivi, è possibile generare strutture non banali molto complesse come l'insieme di Mandelbrot.
VEDERE FIGURA 2.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.2_1.GIF [/img]
L'algoritmo di costruzione dell'insieme di Mandelbrot è abbastanza semplice, si basa sull'espressione iterativa: Z[i+1] = Z[i] * Z[i] + C, dove Zi e C sono variabili complesse. Le iterazioni sono eseguite per ogni punto di partenza C di un'area rettangolare o quadrata, un sottoinsieme del piano complesso. Il processo di iterazione continua finché Z[i] non lascia il cerchio di raggio 2, il cui centro si trova a (0,0), (il che significa che l'attrattore del sistema dinamico è all'infinito), o finché dopo un numero sufficientemente grande di iterazioni (per esempio 200-500) Z[i] converge in qualche punto del cerchio. A seconda del numero di iterazioni durante le quali Z[i] rimane all'interno del cerchio, è possibile impostare il colore del punto C (se Z[i] rimane all'interno del cerchio durante un numero sufficientemente grande di iterazioni, il processo di iterazione si ferma e quel punto dell'immagine è colorato di nero).
L'algoritmo di cui sopra dà un'approssimazione al cosiddetto set di Mandelbrot. L'insieme di Mandelbrot appartiene ai punti che non vanno all'infinito (i punti di colore nero) durante un numero infinito di iterazioni. I punti appartenenti al confine dell'insieme (è lì che appaiono le strutture complesse) vanno all'infinito per un numero finito di iterazioni, mentre i punti che si trovano al di fuori dell'insieme vanno all'infinito dopo poche iterazioni (sfondo bianco).
Frattali stocastici.
Un tipico rappresentante di questa classe di frattali è Plasma.
VEDERE FIGURA 3.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.3_1.GIF [/img]
A destra è l'indice Dow Jones trasformato, è rappresentato come un frattale stocastico con gradazione di colore usando la rappresentazione al plasma.
Sistemi di funzioni iterate.
Questa è la codifica delle immagini utilizzando i frattali.
Geometria frattale e mercati.
Ovunque si incontrino caos, turbolenza, sistemi viventi e disordine, la geometria frattale è applicabile.
Come menzionato sopra, frattale significa dimensione frattale.
VEDERE FIGURA 4.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.4_1.GIF [/img]
La figura mostra un albero frattale generato dal computer. Ogni ramo dell'albero è diviso in due per creare alla fine una cupola frattale. L'illustrazione a sinistra rappresenta sei iterazioni o rami. Nella quindicesima iterazione (a destra) l'albero assume un aspetto più realistico. La modellazione ricorsiva può generare diversi tipi di alberi cambiando il numero frattale. Gli alberi frattali illustrano il fatto che la geometria frattale è una misura del cambiamento.
Applicazioni dei frattali.
Prima di tutto, i frattali sono un'area di sorprendente arte matematica, dove le formule e gli algoritmi più semplici sono usati per creare immagini di straordinaria bellezza e complessità. I frattali costruiti dalla natura compongono paesaggi piacevoli al nostro occhio.
VEDERE FIGURA 5.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.5_1.GIF [/img]
Processi frattali naturali.
VEDERE FIGURA 6.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.6_2.GIF [/img]
Esempio di processi che avvengono in natura: comparsa di modelli di gelo sulle finestre, formazione di vari tipi di funghi, processo di corrosione dei metalli, ecc.
Abbastanza casualmente ho prestato attenzione a qualche somiglianza di frattali autosimilari modellati al computer con cerchi "misteriosi" sui campi,
Frattali autosimilari modellati al computer, VEDERE FIGURA 7.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.7_1.GIF [/img]
Foto di figure trovate nei campi di grano e di mais in tutto il mondo.
Queste foto sono state scattate da un aereo, questo per rappresentare la loro scala reale.
Vedere le FIGURE 8, 9 e 10.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.8_3.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.9.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.10.GIF [/img]
Le figure nei margini non sono fatte da esseri umani. Al momento il numero di formazioni fissate nel mondo ha superato le diecimila unità.
Figure complesse e su larga scala, appaiono quasi entro i confini degli insediamenti in pochi secondi, e senza alcun testimone.
12 Perché chi ha, a lui sarà dato e avrà in abbondanza; ma chi non ha, a lui sarà tolto anche quello che ha;
13 Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono;
14 E si adempie la profezia di Isaia riguardo a loro, che dice: "Con l'udito udrete e non capirete; con gli occhi guarderete e non vedrete".
So che è off-topic, ma forse qualcuno sarebbe interessato, vedi link.
[img] http://ufolog.nm.ru/krug1.htm [/img]