una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 306
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I dettagli possono essere facilmente ricostruiti, soprattutto perché la formula utilizza la dimensione frattale e, a rigore, l'uguaglianza dell'indice Hurst al valore 2-D per le serie dei prezzi non è affatto osservata. Trattando l'applicazione della figura di Hearst, mi sono imbattuto in questo rapporto. Il punto della mia interpretazione è stimare "da che parte andrà", e non c'è niente di speciale nell'approccio, solo semplici osservazioni.
Se tracciate una regressione lineare sullo spread (in generale non è affatto LR per lo spread) su 221 conteggi, potete trarre la conclusione sbagliata. Stimando il valore dello spread, e il prezzo che vaga nel canale, diciamo, secondo i dati statistici, se accade "presto" (i parametri LR lo mostreranno), dovrebbe salire, altrimenti il prezzo non arriverà al limite inferiore (di nuovo, se alcuni criteri sono soddisfatti). Permettetemi di ricordarvi che al 221° conteggio ci troviamo proprio sul bordo del canale, e lo swing chart non mostra in quale direzione il prezzo "oscillerà". In realtà il prezzo resterà "appeso" nel canale per un tempo relativamente lungo e alla fine si muoverà rigorosamente verso il basso. Ma usare la LR e prevedere lo spread sulla sua base è meglio non farlo, non funzionerà, anche se dipende da cosa verrà usato.
È chiaro che la diffusione del canale con un inizio fisso sarà sempre più ampia, ma dobbiamo (1) localizzare il punto di espansione e/o (2) stimare la durata della diffusione del canale attuale. Il primo punto è una "tendenza locale" e il secondo punto è un "piatto locale", questo è rozzo, ma per dirla tutta. A proposito, per esempio, partendo dal conteggio di 600, "per qualche motivo, sappiamo che sarà un piatto", potremmo disporre abilmente il deposito (stiamo al confine del canale, conosciamo la statistica delle "fluttuazioni", sappiamo ....). La stessa situazione è per il conteggio 221, anche se è di breve durata. E sul conteggio dei 300 sarebbe possibile "trovare" la tendenza. Allo stesso modo, ma ancora più interessante per le "tendenze dei prezzi", cioè per i LR costruiti sui prezzi (costruire LR e spostarsi nel suo sistema di coordinate, senza dimenticare di tornare indietro nel tempo).
:о))))
Ho dato, per così dire, qualche modello concettuale del mio archivio, a grandi linee, e la formula non è mia, ho dedotto la mia, ma l'ho affrontata dall'altra parte.
È certamente un'idea interessante (come diceva il famoso satirico). Ma...
L'indice di Hurst è essenzialmente una caratteristica integrale. E la predizione viene eseguita (in questo caso) puramente a livello locale. Questo non contraddice il senso comune?
Inoltre, un dettaglio interessante. In entrambe le tue immagini c'è una divergenza significativa tra le linee rosse e blu. Cioè la previsione del comportamento dello swing nel prossimo futuro differisce sostanzialmente dal suo comportamento reale. Come riuscite ad avere una prognosi corretta del comportamento del prezzo sulla base della linea blu? :-))
Esatto, perché prevedere l'oscillazione può aiutare molto. E se si impara a prevederlo più o meno correttamente, in combinazione con ulteriori caratteristiche della serie e statistiche elaborate si possono fare previsioni abbastanza buone per "tendenze locali" e "flat locali". In ogni caso, il mio modello ha certamente una portata.
La figura di Hearst è essenzialmente una caratteristica integrale. E la predizione viene eseguita (in questo caso) puramente a livello locale. Questo non contraddice il senso comune?
Devo spiegare cosa significa il termine "indice integrale" in questo contesto (intuitivamente lo capisco come un inciampo). E senza il termine, in termini di senso comune, tutto è abbastanza normale. Al momento della previsione abbiamo una serie di una certa lunghezza, (nell'esempio "221" e "300") che ha alcune caratteristiche frattali. Perché non dovrebbe essere usato? La formula presuppone che le caratteristiche frattali (o meglio, solo la dimensione frattale, se si guarda la formula) non cambieranno significativamente per la serie nel prossimo futuro (dovremmo anche scoprire per quanto tempo non lo farà). E in generale, la forma di questo grafico è correlata alla forma generale della funzione di passo dello spread.
Inoltre, un dettaglio interessante. In entrambe le tue immagini c'è una divergenza significativa tra le linee rosse e blu. Cioè la previsione del comportamento dello swing nel prossimo futuro differisce sostanzialmente dal suo comportamento reale. Come riuscite ad avere una previsione corretta del comportamento del prezzo sulla base della linea blu? :-))
E non so come fare previsioni assolutamente accurate di qualsiasi cosa per qualsiasi durata. Naturalmente, ha senso fare previsioni locali e solo in "alcuni punti". Inoltre, sapete molto bene che è praticamente impossibile fare una previsione per 700 conteggi in avanti su una serie di 300 conteggi. Sul grafico ho fatto una previsione alla fine del campione. Qualcuno ha anche dimostrato che è ragionevole fare una previsione che non superi 1/3 della lunghezza della serie iniziale. E di conseguenza è necessario solo determinare per quale orizzonte ha senso fare una previsione secondo questa formula. E quindi vicino alle attuali letture "221" e "300" questa previsione è più o meno adeguata, circa per un terzo del campione iniziale, più o meno. Non c'è modo di fare una previsione assolutamente accurata di qualsiasi lunghezza con questa formula.
Inoltre, supponiamo che tu sia a qualche lettura attuale e poi un sensitivo viene da te e ti dice che il grafico dello swing per 1000 letture a partire da quella attuale sarà così. Usando questo grafico, puoi dire quali zone occuperà il prezzo? Penso che no, e non ci sono sempre momenti in cui si può rispondere alla domanda: se c'è una tendenza, poi in quale direzione, e se è piatta, poi per un lungo periodo.
Bene, questo è un bene. Quindi può davvero essere usato per le previsioni. Buona fortuna.
:о(
Perché è sbagliato? Fino al 500° conteggio la conclusione è la stessa - lo stesso processo continua. E intorno al 500° si può già sospettare che qualcosa non vada. Rilassati e trova questa "lepre" nella foto :). La "lepre" in questo caso è un canale discendente con falsa rottura del bordo superiore proprio in questo 2° conteggio
.
Non è riuscito a trovare la lepre e la calma del boa non ha aiutato. Apparentemente è a causa delle loro caratteristiche tattiche e tecniche, non stanno mai a lungo in un posto. Di quale canale discendente stai parlando? Allora mettiamola così, in modo che io capisca, c'è questo conteggio molto 221 e in realtà un canale uptrend (se è questo che intendi):
C'è una previsione di swing fatta da LR e dove più o meno un valore approssimativo di swing futuro intorno al conteggio 500. Eppure, per quanto riguarda le previsioni di swing tramite regressione lineare, in questo caso è solo "fortunato". È raro che l'HR vi dica più o meno correttamente lo swing futuro. Bene, ok, essendo a 221 conteggi hai previsto con l'HR che lo spread, dopo quasi 300 conteggi sarà circa 0,04 e una coda, quindi è approssimativo:
Allora, dov'è la lepre? Puoi stimare, usando il timeframe "221", in quale direzione i confini del canale si sposteranno al timeframe "500"? Il prezzo muoverà il confine superiore o quello inferiore?
Integrale nel senso di calcolato per l'intero set di dati. Poiché classicamente Hurst è calcolato come un'asintotica della tangente della pendenza, richiede un numero sufficiente di dati da calcolare. Così grande, infatti, che non si può più vedere che lo spread cambia in modo graduale e, in generale, la definizione di Hurst non porta a una funzione continua.
221 e 300 non sono numeri così grandi. E, inoltre, stai usando Hearst in senso locale, cioè per ogni canale un valore diverso. Se si aggiunge almeno un campione, si ottiene un valore Hearst diverso. E non è un indicatore, ma una funzione o un indicatore. E, naturalmente, può essere usato come si vuole. Ma questo indicatore deve davvero "indicare" ciò di cui avete bisogno. :-)
PS
A proposito, sulle tue prime due foto dello spread, queste
non può essere previsto in questo modo. :-)))
La linea verticale tratteggiata segna il momento attuale e la previsione dovrebbe essere basata solo su dati passati, relativi al momento attuale. Sia con LR che con qualsiasi altro mezzo. Quindi non è assolutamente chiaro da dove venga la pendenza della linea blu tratteggiata in entrambe le immagini.
Non posso stimare la direzione, almeno non dall'inizio. E il LR dovrebbe essere corretto man mano che il canale progredisce. E con il conteggio dei 300 il canale sarà a posto - almeno a giudicare dal comportamento della diffusione del canale.
Vedete, non sono del tutto "nel giro" e sto parlando solo di quello che vedo in queste foto. Forse con uno studio più dettagliato potrei affermare qualcosa di più specifico. Ma ora sono impegnato in un po' di altre cose.