una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 262

Nuovo commento
 
ограничусь цитатами из Петерса:
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.


Candido, posso avere un link a questa pubblicazione stampata?

Inoltre, tali modelli esistono e sono eccellenti per modellare il comportamento dei residui nelle serie temporali attraverso la funzione di distribuzione (distribuzioni a coda grassa) e la funzione di autocorrelazione (persistenza). Si tratta di modelli autoregressivi di ordine infinito. È una grande cosa e predice molto bene il comportamento della serie simulata, ma ha un limite in termini di rendimento massimo - copre a malapena gli spread esistenti. Per esempio, se manteniamo lo spread non più grande di 1 punto a EUR/GBP ventiquattro ore al giorno, allora il rendimento annuale del modello AR sarà di 10 000 punti! Lo stesso si può dire di EUR/CHF (20000-30000 punti all'anno). Se lo spread a queste coppie è di 2 punti, il rendimento annuale scenderà a 200-400 punti, se è di 3 punti, perdiamo punti. Ma per EUR/USD il confine della redditività si trova nell'area di 0,5 punti, cioè uno spread irreale.

Il libro si chiama Analisi frattale dei mercati finanziari di Peters. A proposito, è stato recentemente raccomandato da Rosh sul forum MQL. In esso Peters confronta anche l'approccio frattale con i modelli basati su AR. Per quanto ho capito, egli considera 1/f-rumore come l'analogo più vicino al forex. Al contrario dei mercati azionari.
Fondamentalmente, avevo in mente un modello non lineare fin dall'inizio. Inoltre, non ci si aspetta che funzioni in tutte le fasi del mercato. Ora, però, una nuova idea della serie "tutto dovrebbe essere fatto al contrario" è apparso a causa di questi motivi :), è quasi adatto per iniziare la codifica, quindi sarà una priorità per me per qualche tempo.
 
Uomini!

non è affollato in un solo thread qui?
Sto aiutando http://onix-trade.net/forum/ ad amministrare...
abbiamo l'opportunità di creare un forum separato sull'approccio matematico a causa della riorganizzazione delle categorie...
cioè propongo di creare un forum separato per questa discussione nella sezione dedicata ai sistemi di trading.
permetterà
- aumentare la facilità d'uso - il motore è sviluppato in modo funzionale.
- aumentare la facilità di pubblicazione - è possibile creare thread separati.
- caricare facilmente qualsiasi immagine e file.
- essere responsabile del proprio forum - le regole aggiuntive/convenienze dipendono da voi.

Se siete interessati, potete già iniziare a scrivere in
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(poi lo metterò al suo posto)

(Rispettato Metaquotes supporto, penso, non dispiace per sbarazzarsi di lavoro inutile).
 
Forse bandire il Commodoro troppo zelante... se è troppo affollato qui.
 
Questo è l'indirizzo dove ho pubblicato il rapporto di prova della mia strategia:
"MQL4: il metodo avverso solandr 06.04.2007 21:18
L'ho fatto così - ho risposto alla domanda posta in quel thread. Ho appena fornito un link ad esso qui per evitare che si perda nel sito web.
 
Non ho capito le tattiche di Adverse (non credo che le strategie comuni possano portare profitto), ma sono d'accordo con l'approccio alla metodologia di test. Ma per ora non lo userò, a causa del grande numero di coppie e del traffico appropriato. L'unica questione è legata al fatto che per diverse coppie ci sono diversi spread. Se ci interessa l'idea nella sua forma pura, non è necessario ridurre il risultato alla stessa diffusione?
 
Rosh, :) non bannarmi, sono utile qui a volte - rispondo alle domande dei principianti su MT4.
 
Infatti, 1/f-noise è stato postulato da Mandelbrot (1982)


Candido, non hai letto Mandelbrot?
Scrive che si sbagliava sul rumore 1/f... (che non lo fa bene...)

Sembra che Mandelbrot abbia passato 40 anni a studiare il mercato,
ma a giudicare dalle recensioni su amazon del suo ultimo libro, (The Misbehavior of Markets)
non è ancora riuscito a trovare qualcosa di completo.

Mi chiedo... come la gente legge Peters... Ho la sensazione che il libro sia un casino... (anche se forse è nella mia testa).

c'è molta letteratura sull'argomento, basta assicurarsi che la parola "mercato" non sia nel titolo...

Mi sono appena imbattuto in questo link...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
 
...
 
...ma sono d'accordo con l'approccio alla metodologia di test. Ma non ho intenzione di usarlo io stesso, perché il traffico sarà appropriato per un gran numero di coppie. L'unica questione è legata al fatto che per diverse coppie ci sono diversi spread. Se vi interessa l'idea nella sua forma pura, non è necessario ridurre il risultato a una sola diffusione? <br / translate="no">.

Credo fortemente che se la strategia è redditizia, mostrerà un profitto con qualsiasi spread che esiste in BC. Dai un'occhiata ai risultati per le coppie che coinvolgono lo Yen giapponese. Cioè, l'aspettativa matematica del profitto della strategia dovrebbe essere almeno diverse volte più alta dello spread (così come lo swap risultante) pagato per fare (tenere) dei trade. Se gira intorno allo spread e supera leggermente lo spread (così come lo swap), allora credo che la strategia non sia semplicemente fattibile per le condizioni di trading REALMENTE esistenti. Guardare una strategia con spread zero (o normalizzato) è un interesse puramente accademico, che è molto lontano dalla realtà attuale.

E le tasse sul traffico sono ancora raccolte solo in Russia. Il resto del mondo fa pagare da tempo una tassa fissa solo per la larghezza del canale. Questo è il motivo per cui ci sono così tanti siti di file-sharing gratuiti all'estero, da cui la gente scarica film e altri file di grandi dimensioni.
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)


Candido, non hai letto Mandelbrot?
Scrive che si sbagliava sul rumore 1/f... (che non lo fa bene...)

No, non l'ho fatto. Puoi citarmi o darmi un link al testo? È importante cosa considera esattamente un errore. A proposito, noto che più avanti in quella citazione si dice che le frequenze dovrebbero essere logaritmicamente equidistanti. Non ho citato il suo seguito non per pigrizia o per amore della brevità :). L'analogia è un'analogia, ma non si dovrebbe identificare il mercato con 1/f-rumore a priori.

Sembra che Mandelbrot abbia passato 40 anni a studiare il mercato,
ma a giudicare dalle recensioni su amazon del suo ultimo libro, (The Misbehavior of Markets)
non è stato ancora in grado di offrire qualcosa di completo.

Einstein, tra l'altro, la maggior parte della sua vita è stata impegnata nella teoria del campo unificato. E sembra che nemmeno lui possa offrire qualcosa di completo :)

Mi chiedo... come la gente legge Peters... Ho la sensazione che il libro sia un casino... (anche se, naturalmente, forse è nella mia testa).

A mio parere è un libro d'insieme e in questa qualità mi è piaciuto.
1...255256257258259260261262263264265266267268269...309
Nuovo commento