una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 255
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Non ho avuto molta fortuna con il "nuovo anno" - mentre tornavo a casa dopo le vacanze sono scivolato - doppia frattura della caviglia con lussazione - il gesso è stato rimosso di recente - quindi ho un movimento limitato finora. Ho dovuto trascinare tutto a casa dall'ufficio quando ho cominciato ad alzarmi, e la connessione da casa è solo GPRS, ed è costantemente regolata - quindi non funziona affatto.
Quindi non ci sono ancora molte notizie. Ho testato l'Expert Advisor in diverse varianti e purtroppo dal 2004 la redditività generale non è così alta come vorrei e il drawdown è del 40%, che penso sia inaccettabile per il conto reale (anche se era nel conto reale e nel tester questo periodo è normale (la seconda metà del 2005 e 2006 fino ad agosto e poi vicino a ottobre passa perfettamente), ma gli ultimi drawdown lasciano ancora qualche dubbio). Quindi sto ancora sperimentando. L'unico problema di Internet è che funziona un po' e non è stabile.
Buona fortuna.
Tutte le ragazze, se ce ne sono tra noi, mi congratulo con voi e vi auguro di avere successo nel campo del trading.
Ho finito i miei esperimenti di modello con costruzioni renko-kagi basate sulla dissertazione di Pastukhov e sto pubblicando i risultati del confronto del rendimento lordo per il 2006 e il 2007. Si può sostenere che con rendimenti quasi identici le costruzioni kagi hanno quasi il doppio del rendimento sugli stessi dati storici. Questo è dovuto al maggior numero di transazioni per unità di tempo. Perciò considereremo solo le Cagi-builds qui di seguito. La figura seguente illustra la stabilità del reddito lordo per queste costruzioni. I cerchi mostrano il reddito in pip per EURCHF e EURGBP nel 2006, i quadrati mostrano il reddito nel 2007.
Per illustrare, presento i dati simili sul modello autoregressivo del profitto:
Il parametro predetto dal modello AR è tracciato sull'asse delle ascisse.
Si può accertare la superiorità delle costruzioni AR per questi simboli su questo campione di tick.
Purtroppo, non sono stato in grado di ottenere una superiorità statisticamente affidabile della redditività rispetto allo spread, anche di 1 punto, né con il metodo kagi-build, né con AR-build per EURUSD.
Personalmente, smetto di studiare il materiale fornito da Pastukhov come meno promettente rispetto ai modelli autoregressivi.
Sei stato veloce.
Ho solo letto e fatto funzionare la volatilità H per un po'. Capisco che le costruzioni kagi non sono molto redditizie, ma ci sono anche modelli a più fasi, come dice Pastukhov, cioè le paterne. La cosa più bella è che se c'è una misura introdotta da Pastukhov, allora le reti neurali non sono affatto necessarie, si possono cercare i modelli e classificarli usando proprio questa misura di Pastukhov, non sorgono ri-addestramenti e altri problemi legati alle reti.
Ma non ci sono ancora arrivato. Bloccato su canali e Hurst. Penso che sia ancora promettente.
Il mio applauso!
Questa è probabilmente l'osservazione più preziosa che abbia mai incontrato. Non ho dubbi che vi renderà felici e ricchi.
Prova il segnale
Bid<Low[1] = compra
Bid>High[1] = vendere
Penso che vi darà un indizio.
Buona fortuna!
Leggendo il materiale, mi sono ricordato di un personaggio del cartone animato "Investigative Behind Bugs". Batteva i piedi e periodicamente diceva: "Non capisco niente...". :о)
a Vladislav
Sono felice che tu sia con noi. Rimettiti presto, ci sono molte cose interessanti che ti aspettano. :о)))
a Yurixx
Sergey, mi sembra che questa sia una formulazione errata della domanda.
Si deve supporre che il 5° conteggio sia contato a partire da quello attuale, mentre quello attuale è zero?
È chiaro che non coincideranno. E questa coincidenza non può essere per nessuna procedura iterativa che utilizza un pezzo finito di storia di lunghezza diversa. ....
Forse non ho espresso molto bene il mio pensiero. Intendevo in relazione a una barra di corrente fissa. Per esempio, per l'energia potenziale di un canale in un campione di 500, si campionerà esattamente 100 della barra fissa attuale, ma non sarà lo stesso per l'indice Hurst. Tutto sommato, non è molto importante. Mentre continuo la mia ricerca, e ricordo, sull'energia potenziale del canale...
***
Ho deciso di condividere il criterio "tecnologico" e "avanzato" per determinare l'inversione, che uso anche nel mio modello di previsione strategica. Funziona bene sia su campioni piccoli che grandi (in dimensioni relative, ovviamente). Tenete presente che sto presentando il materiale in modo molto concettuale.
Lasciatemi ricordare ciò che Vladislav ha condiviso in precedenza: è molto probabile che il prezzo si sviluppi entro i limiti del canale che ha il valore minimo dell'energia potenziale. Corrispondentemente, questo minimo può verificarsi in qualsiasi punto del campione di lunghezza N. Così mi sono chiesto una volta se potevo in qualche modo stimare la dinamica di sviluppo degli estremi locali (nel mio caso ho bisogno di prestare attenzione non solo a quello più basso) e fare ipotesi sulla possibilità di un'inversione in base alla dinamica.
Il numero di campioni N=100, la "zona morta" è 30, e l'energia potenziale (PE) dei canali è la seguente:
Ed ecco come appare il calcolo di PI una barra all'indietro con una finestra della stessa dimensione:
Assemblare il "modello dinamico" è abbastanza facile:
Un'altra angolazione:
La freccia segna "ora", cioè presa come lettura attuale. L'asse "WINDOW", è la finestra, lunga N, attraverso la quale "guardiamo il processo". Stimando il livello di PI e il suo cambiamento relativo, possiamo fare ipotesi su possibili inversioni. Così, per esempio, se c'è una tendenza costante al ribasso del livello PI degli estremi locali e il loro spostamento relativo più vicino allo zero, è probabile che ci sia un'inversione, la cui scala rispetto all'RMS dei canali dovrebbe anche essere stimata, cioè un "rimbalzo" da un confine o un allontanamento da un canale quando c'è "perdita" di energia nei canali vicini.
Naturalmente, non è necessario costruire un tale modello, ma ne ho bisogno per ulteriori calcoli (questo è lontano da tutto ciò che può essere "tirato fuori" da un tale modello). Possiamo anche stimare (il calcolo di EP per un campione di lunghezza N dalla barra corrente e EP di lunghezza N conta indietro quando la barra corrente era -N è mostrato)
Questo è il tipo di inversione a cui stiamo assistendo:
Molto interessante, ma purtroppo nulla è chiaro. :-))
Probabilmente perché non è chiaro come si chiama l'energia potenziale. E siccome non è chiaro quale sia questa quantità e da dove venga, non è nemmeno chiaro come interpretare ciò che si vede nelle immagini. Anche l'interpretazione tradizionale (il sistema si muove lungo una traiettoria di fase, che minimizza l'energia potenziale) non sembra adattarsi molto bene, perché contraddice la tua stessa affermazione:
E dal punto di vista classico è viceversa: più basso è il livello di energia potenziale, più il sistema è vicino alla posizione di equilibrio stabile.
Anche altri punti non sono chiari. Per esempio, la prima immagine è preceduta dalla frase:
Cos'è la "zona morta" e perché si dice "energia potenziale (PE) dei canali" se c'è solo una curva nell'immagine? O tutti i canali hanno la stessa energia potenziale?
Ho avvertito fin dall'inizio che la presentazione è di natura concettuale. :о)) E principalmente perseguiva due obiettivi:
(1) per tracciare la dinamica del comportamento di PE, bene questo è per coloro che lo calcolano in qualche modo, e per condividere il criterio PE esteso
(2) per parlare del "modello dinamico" utilizzato. Questo semplice metodo può essere utilizzato anche per altri indicatori, non necessariamente per il PE.
In generale, naturalmente, avrei dovuto scrivere un po' di più, perché davvero non tutto può essere compreso. Ho pensato che cento e più pagine contengono ciò che è necessario. Ma, dai, non cancellare il post :o)))
Il principio della ricerca per canali è lo stesso dell'indice di Hearst, di cui ho scritto prima. Niente di nuovo qui. La barra più a destra è la barra presa come conteggio corrente dall'intero campione (ricordate, circa 50.000 voci). I valori del campione sono (H+L)/2. La "zona morta" di 30 campioni è il primo canale per il quale viene calcolato il PI (è il primo punto a destra della linea rossa che simboleggia il PI). Questo è il minimo a cui ha senso calcolare qualcosa. Poi, a +1 passo vado alla storia dalla "zona morta". Questa iterazione (+1 barra nella storia) limita un nuovo canale per il quale appare il secondo punto calcolato della curva rossa sulla destra. E così via, fino alla fine del campione e fino alla fine della linea della curva rossa ("fine", già a sinistra, siamo passati dalla zona N), che simboleggia il PE.
Fissando la lunghezza del finestrino, guardiamo cosa c'era una barra fa (come se trasferissimo il punto di riferimento, in altre parole possiamo stare sul bordo della strada e guardare la macchina, o possiamo sederci in macchina e guardare la strada, sì, sì, lo sapete tutti meglio di me!!!). Corrispondentemente, ogni punto su una superficie PE corrisponde a qualche canale [0; n] nell'intervallo [0;N]. Il canale [0; n] è un "pezzo" del prezzo, per il quale tutto è calcolato, ecco tutto.
Abbiamo pensato a lungo a PE, a partire da pagina 4, e te lo ricordi bene. Ognuno l'ha calcolato in modo diverso, qualcuno ha "piegato le travi", qualcun altro si è divertito in qualche modo. L'ho cercato a lungo, l'ho trovato e sto condividendo il suo "look". Nel complesso, funziona e ha davvero una visione quadratica. Stop! Ecco altri dettagli. Per ogni canale specifico (prezzo campione in un'iterazione) il PE (ogni punto sulla curva PE) è una forma quadratica, cioè ogni punto sulla curva rossa è calcolato usando la forma quadratica. (Il punto sulla curva PE corrisponde al segmento prezzo/canale) Il mio PE funziona bene, e non chiedo nemmeno a Vladislav la somiglianza. Funziona lo stesso per me insieme a SME :o)))
Onorare le regole precedenti e tacere sul calcolo del PE stesso. :o)
E da un punto di vista classico è il contrario: più basso è il livello di energia potenziale, più il sistema è vicino a una posizione di equilibrio stabile.
E cosa ti fa pensare che contraddica la teoria, dato che "non è chiaro come si chiama l'energia potenziale". Scherzo! In realtà non c'è nessuna contraddizione!!! Il punto di equilibrio si sta lentamente spostando più vicino all'origine(non sempre, a volte si osserva il processo opposto, e perché si dovrebbe pensare che il PE debba rimanere sempre al suo posto?), proprio perché questo equilibrio non sia disturbato dall'imminente inversione. Un'analogia (ripeto, è solo un'analogia che non ha relazione diretta con il processo in studio) è un motociclista che quando fa un'inversione a U ripida, per non cadere si appoggia praticamente al suolo. Cioè all'inizio va dritto (il punto di equilibrio prende qualsiasi valore dallo spazio di equilibrio), poi comincia a girare, cambiando il suo punto di equilibrio in base alle condizioni prevalenti (velocità, massa, attrito, ecc.). Se non lo fa, continuerà ad andare avanti ..... non può girare.
In altre parole, il sistema si sta riorganizzando davanti ai vostri occhi, cambiando le sue caratteristiche. Non si può dire da che parte "ondeggia", ci sono altri indicatori per questo (questo sono io che parlo di canali).
Addendum...
In conclusione: la seguente correlazione è vera: un canale limitato da un campione di prezzo [n:0] corrisponde a un valore totale di energia potenziale di tutti i costituenti dei movimenti nel canale. Qui.
PS: cambiato l'immagine per chiarezza
Per quanto ho capito ora, il valore di PE in un dato punto cambia man mano che il conteggio corrente si sposta sempre più a destra ? Dopo tutto, il canale che collega questo punto e il dato attuale sta cambiando.