una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 264

Nuovo commento
 
Non credo che le strategie comuni possano essere redditizie

Hmm. Non è vero. (perché allora esistono i commercianti di onde?)

Infatti, è necessario che almeno il MO totale di tutti gli operatori bancari che lo usano sia maggiore di zero.
infatti l'iOp totale di tutti i trader bancari che lo usano dovrebbe essere almeno pari a zero. e si può contare sulle dita il numero di persone che fanno profitto con tactica adversa: il sistema non è semplice (anche se utilizza leggi elementari della fisica), quindi il 99% di coloro che vogliono provarlo non hanno la pazienza di afferrarlo completamente...

la maggior parte delle persone sono ancora nella prima fase: "Vorrei avere un computer prima, poi sarò milionario in sei mesi"... e a volte per decenni... ...tutti lo fanno, ma non tutti lo fanno. (eh... è stato un momento divertente...)
 
La prima cosa che Yandex ha trovato:<br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

No, non è questo.
Einstein, tra l'altro, la maggior parte della sua vita è stata impegnata nella teoria del campo unificato. E sembra che anche lui non possa offrire nulla di completo :)

buon punto... convincente... forse il (cattivo) comportamento dei mercati vale la pena di essere letto dopo tutto...

Probabilmente dovrei chiarire: Einstein ha davvero trascorso la maggior parte della sua vita perseguendo senza successo una teoria di campo unificata.
Non credo che le strategie comuni possano fare un profitto

hmm. sbagliato. (Allora perché esistono i (Mis)comportamenti dei creatori di onde?

Non sarebbe più corretto chiedere: a spese di chi esistono? :)
Infatti, è necessario che almeno il MO totale di tutti gli operatori bancari che lo usano sia maggiore di zero.

Solo è necessario prendere in considerazione il peso, cioè il capitale, con cui opera un commerciante. Tuttavia, ho il sospetto che i professionisti non usano Tactica Adversa, cioè non influisce sul mercato. Forse un giorno lo faranno.
 
Tovaroved:
la prima cosa che è venuta fuori su Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

Riflettendoci, l'ho interpretato come "leggere finalmente il manuale" :)
Dopo una breve ricerca ho trovato un diagramma di rumore 1/f equivalente:
 
grazie... Sì, è un modello sensato. l'unica questione per me è come lavorarci.

e il link all'articolo di Mandelbrot... scrive lì:
La vista ci dice che questi tre grafici sono irrealisticamente semplici. Apriamo ora le fonti. La figura 1 illustra le fluttuazioni dei prezzi secondo il modello presentato nel 1900 dal matematico francese Louis Bachelier. Le variazioni di prezzo seguono una "passeggiata casuale", che corrisponde a una curva a campana, e illustra il modello alla base della moderna teoria del portafoglio. I grafici 2 e 3 sono raffinamenti parziali del lavoro di Bachelier: un modello che ho proposto nel 1963 (basato su processi casuali stazionari) e un altro che ho pubblicato nel 1965 (basato sul moto browniano frazionario). Queste varianti, tuttavia, sono sempre inadeguate, tranne che per alcuni stati speciali di mercato.

Nell'originale:
L'occhio ci dice che questi tre diagrammi sono irrealisticamente semplici. Riveliamo ora le fonti. Il grafico 1 illustra le fluttuazioni dei prezzi in un modello introdotto nel 1900 dal matematico francese Louis Bachelier. I cambiamenti dei prezzi seguono una "passeggiata casuale" che è conforme alla curva a campana e illustra il modello che sta alla base della moderna teoria del portafoglio. I grafici 2 e 3 sono miglioramenti parziali del lavoro di Bachelier: un modello che ho proposto nel 1963 (basato sui processi casuali stabili di Levy) e uno che ho pubblicato nel 1965 (basato sul moto browniano frazionario). Queste revisioni, tuttavia, sono inadeguate, tranne che in certe condizioni speciali di mercato.


moto browniano frazionario, non è 1/f? se no, scusa, sbagliato...


P.S. ma io leggerei comunque einstein. meglio una teoria sbagliata con idee nuove che formule vuote e incoerenti ripetute cento volte da persone per le quali non significano altro che lettere...
 
Se apriamo TANTI strumenti a Long, allora dopo un certo tempo, con un'uguaglianza numerica degli incrementi di prezzo al 'più' e al 'meno' a causa della differenza degli incrementi medi assoluti dei titoli in aumento e dei titoli in diminuzione, usciremo in uno stabile più!


a Rosh 05.04.07 11:07
Neutron, in effetti la situazione è la stessa con le valute...


Sì, in effetti lo stesso effetto si osserva sugli strumenti valutari - la volatilità è direttamente proporzionale al valore dell'asset: sigma0=a*Bid, dove sigma0 è la volatilità giornaliera, a è il fattore di proporzionalità.
Non è difficile valutare la redditività della strategia sulla base dell'effetto di cui sopra. La differenza dei valori assoluti degli incrementi degli strumenti in calo e in aumento darà il nostro rendimento giornaliero in punti e deve essere confrontato con la differenza degli swap delle posizioni corte e lunghe che ha una media di 2-3 punti.
Così, alla fine della sessione di trading i valori assoluti degli incrementi delle posizioni lunghe sono uguali a dLong=a*(Bid+sigma0), short - dShort=a*(Bid-sigma0). Profitto al giorno: S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Per le coppie di valute, il fattore di proporzionalità è 1%, sigma0 è 100 punti/giorno, S=2*0.01*100=2 punti/giorno, cioè se la differenza negli swap è 1-2 punti/giorno, molto probabilmente non faremo profitto!
Circa la stessa situazione in CFDs e Futures - a=1%, sigma0=30-100 pips/giorno.
 
Grazie... Sì, un modello abbastanza sensato. l'unica domanda per me è: come lavorarci? <br / translate="no">
Se intendi come descrivere i processi in esso, è la teoria delle catene. Se intendi come prevedere correttamente il mercato in base ad esso, probabilmente nessuno lo sa :)
moto frazionario browniano, non è 1/f? se no, scusa, errore mio...
Per quanto ho capito, è un caso speciale di 1/f (rumore frazionario gaussiano). Ma in generale il gioco delle definizioni è una specie di scolastica, e per capire cosa stava facendo Mandelbrot nel 1965 bisogna leggere il suo lavoro. Indirettamente, possiamo concludere che aveva ancora a che fare con il rumore 1/f perché la definizione menzionata nella citazione si riferisce al documento del 1982.

P.S. ma io continuerei a leggere einstein. meglio una teoria sbagliata, ma con idee nuove, che formule vuote e incoerenti ripetute cento volte da persone per le quali non significano altro che lettere...

Beh, in breve, sì. Anche se c'è il pericolo, sotto la magia dei grandi, di mancare la forchetta che evita lo stallo.
Usando la FFT di klot ho preso rapidamente uno spettro di un grafico EURUSD casuale e ho visto il più naturale 1/f
 
1/f è il rumore di sfarfallio. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Sì, sembra interessante, devo leggerlo. Grazie.

Aggiunto:
A una prima lettura è piaciuto. Si usano solo le ipotesi che sembrano indiscutibili, poi le azioni tecnicamente corrette. In realtà voglio solo curiosare nelle cose che sembrano vaghe :). Anche se il pensiero "non poteva implementare qualcosa di simile, tanto più descritto in modo sufficientemente dettagliato" è sorto naturalmente.
 
Ciao a tutti, mi sono perso un sacco di cose interessanti mentre ero via per lavoro. Sono stato un po' sciacquato per il mio modello. Molta matematica, ma nessuna analogia con circuiti elettrici, corde, meccanismi e altre direzioni. L'esperienza è una cosa utile, ma credo che in questo caso il modo sia sbagliato, anche se la storia della fisica può ricordare il contrario. Una volta ho scelto il seguente detto come motto per il mio modello (scusate il pathos :o):

<br / translate="no"> "Evoluzione... la condizione di base a cui tutte le teorie, ipotesi, sistemi devono d'ora in poi obbedire e soddisfare, se vogliono essere ragionevoli e veri"...

Pierre Teilhard de Chardin.

Ma questa è la mia opinione. Peccato, manca catastroficamente il tempo per finalizzare il mio modello, ma niente, da qualche parte davanti alle vacanze.

Il filtro pubblicato da Sergey, mi ha ricordato le statistiche raccolte sulle tendenze delimitate dagli estremi locali con una linea di filtro smussata. Ho trovato molte cose interessanti allora. Ha deciso di condividere queste statistiche inutili. L'algoritmo è molto semplice:
(1) i parametri del filtro sono iterati
(2) esegue il filtraggio
(3) si trovano i conteggi degli estremi locali (i minimi e i massimi si alternano rispettivamente)
(4) Selezionando successivamente le tendenze (segnali) delimitate da questi intervalli
(5) I calcoli necessari sono eseguiti per ogni tendenza (canale), a seconda del compito

La statistica è raccolta per tutte le serie (H+L)/2 sull'orologio e su tutta la storia per un sacco di criteri. Vi mostro alcuni risultati inutili per EURUSD sulla storia di 5,7 anni.

Frequenza del verificarsi della tendenza. I dati sono più o meno in accordo con gli studi pubblicati sul ragno


Questa è la distribuzione dell'aspettativa matematica secondo le lunghezze di tendenza


Aspettativa matematica normalizzata alla lunghezza del trend. Ho dimenticato di aggiungere. Nessun modello simile è osservato per le deviazioni standard.


Lo stesso, ma in coordinate logaritmiche doppie


Trends distribuzione dell'energia in funzione della lunghezza (in termini di DSP)


Può essere utile o meno per qualcuno. :о)
 
Arrossendo un po' per il mio modello. Molta matematica, ma nessuna analogia con circuiti elettrici, corde, meccanismi e altre direzioni.

Non preoccuparti, se c'è anche solo un'equazione nel modello, ci sarà sicuramente un analogo, e molto probabilmente più di uno :)
"Evoluzione ... la condizione di base a cui tutte le teorie, ipotesi, sistemi devono d'ora in poi obbedire e soddisfare, se vogliono essere ragionevoli e veri"...

Se dividiamo gli oggetti menzionati in statistici, fenomenologici e microscopici, i primi, secondo me, sono i meno concepiti per l'evoluzione, poiché si basano interamente sul passato. Questi ultimi sono probabilmente i più. I miei ultimi post sono solo questo... sogni di un tale modello :)
Ho anche passato molto tempo a raccogliere statistiche simili, ma poi sono arrivato alla conclusione che il loro uso nella costruzione di una strategia è essenzialmente un adattamento della storia, anche se è più corretto che usare i parametri nel tester. Tuttavia, questo non significa che sia del tutto inutile.
1...257258259260261262263264265266267268269270271...309
Nuovo commento