una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 263
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Sono d'accordo che l'"accademismo" (nel senso in cui lei usa la parola qui) è presente in un tale approccio, ma non sono sicuro che sia dannoso a priori. Dopo tutto, una cosa così pratica come la bomba atomica è stata derivata da cose piuttosto "accademiche". Più specificamente, se la statistica è sufficiente (diciamo, decine di migliaia di scambi, anche se non sono sicuro che sia sufficiente), allora il risultato vicino allo spread sarà ancora significativo. La cosa principale è ottenere questo risultato prima che le società di intermediazione lo ottengano :).
Il vostro approccio permette solo di costruire delle statistiche. Ma secondo me, non cancella i test di storia. Dopo tutto, la maggior parte delle coppie di valute sono altamente correlate. Ci sono l'asse dollaro-altri, le valute delle materie prime - valute delle materie prime, forse altre ancora. E se il mercato cambia tra sei mesi, il comportamento di quasi tutte le coppie cambierà.
Tuttavia, chiarisco che intendevo diversi spread nella stessa società di intermediazione.
Beh, in generale ha senso cercare di sviluppare una strategia che sia almeno non redditizia in qualsiasi "cambiamento di mercato". E questo, come ho detto nel link sopra, è possibile solo se la strategia si basa su una base su cui si basano alcune cose indiscusse di altri campi del sapere. La regressione esiste in natura da molto prima che il mercato iniziasse e continuerà ad esistere anche quando il mercato finirà. Se stai cercando di creare una strategia basata solo su qualcosa che ha "funzionato" nel tester dal 1999 e da nessun'altra parte che MT4, allora è molto discutibile se la strategia continuerà a funzionare in futuro a causa dei presunti "cambiamenti" dei mercati, perché l'ottimizzazione potrebbe essere una semplice correzione. Anche se personalmente non vedo alcun problema nell'usare il tester solo per valutazioni preliminari della strategia. Nella mia strategia, un test adeguato è impossibile perché non ho ancora sviluppato condizioni chiare per uscire da una posizione. Se il momento di entrare in una posizione è ben elaborato e descritto un paio di volte sopra in questo thread, l'uscita è molto più complicata. Oggi l'uscita viene eseguita manualmente con una certa dose di soggettività quando il profitto è disponibile. L'uscita automatica è implementata solo dallo stop loss, che è controllato solo dall'Expert Advisor. Non interferisco nelle mosse di Stop Loss. So che ci sono EA progettati per testare le strategie manualmente(MQL4: Visualization of Testing. Manual Trading), ma questo non è il caso, perché il tempo cambia e questo ha un altro effetto sulle decisioni soggettive di uscita dalle posizioni. Una cosa è quando si prende una decisione nel tester in alcuni secondi, e un'altra cosa è quando si pensa al momento di uscire da una posizione per diversi minuti più volte al giorno, mentre si leggono le turbolenze del mercato e si esaminano i grafici di altre valute.
Beh, in generale ha senso cercare di sviluppare una strategia che sia almeno non redditizia per tutti i "cambiamenti di mercato". E questo, come ho detto nel link sopra, è possibile solo se la strategia si basa su un fondamento su cui si basano alcune cose indiscusse di altre aree di conoscenza.
Questo è indiscutibile. Ma per me è anche indiscutibile che la strategia deve adattarsi, e a tal punto che sarebbe meglio chiamarla evoluzione. In generale, a volte penso che il vero significato del forex sia quello di sterilizzare il denaro "in eccesso" in un dato momento storico (cioè, toglierlo agli speculatori :). In questo caso il gioco del Forex può essere paragonato al gioco di Capodanno di un bambino - quando la musica si ferma improvvisamente non ci sono abbastanza sedie per tutti. E in questo caso il Forex non è governato da ipotetici "pezzi grossi", ma da leggi di equilibrio e conservazione del sistema molto più fondamentali. Che, in generale, sono probabilmente più forti delle cose indiscutibili di altri campi del sapere.
In questa formulazione, il carattere di rilassamento della quantità desiderata con il tempo è di interesse, e si distinguono due casi:
1. il prezzo ha una rigidità infinita rispetto alla sua media mobile (processo di Wiener);
2. il prezzo ha una rigidità finita, cioè non solo la media mobile (MA) corre dopo il prezzo, ma il prezzo tende ad essa;
Supponiamo che la forza di interazione di prezzo e MA sia descritta, in termini generali, da un polinomio di potenza, allora dobbiamo costruire un sistema di equazioni che metta in relazione il fattore di rigidità, la distanza tra prezzo e MA e la natura del rilassamento con i coefficienti della serie di potenza.
Sembra possibile risolvere questo problema nella forma generale e quindi l'uscita conterrà la direzione e il valore della forza che agisce in quel momento sulla serie dei prezzi. È più che sufficiente per le previsioni.
Mi piace.
Si può lavorare concretamente.
Sembra che l'idea espressa sul ragno che la decisione sia presa dai commercianti di azioni,
Beh, in generale ha senso cercare di sviluppare una strategia che sia almeno non redditizia in qualsiasi "cambiamento" del mercato. E questo, come ho detto nel link sopra, è possibile solo se la strategia è basata su alcune cose incontestate da altri campi della conoscenza....
Devi essere d'accordo che alla fine devi simulare il processo decisionale di molti commercianti.
Il fenomeno in sé è molto specifico, e può avere caratteristiche proprie che non hanno nulla a che vedere con "cose indiscutibili in altri campi".
Il fenomeno in sé è molto specifico, e può avere caratteristiche proprie che non hanno nulla a che vedere con "cose innegabili in altri campi".
Non sto cercando di dire "ecco una regressione, ce l'hanno tutti" ;o). Sto semplicemente esprimendo il mio punto di vista sull'argomento. Poiché "non funziona solo nel Forex, allora in relazione al concetto di "prezzo giusto" (il prezzo di ciò che dovrebbe valere in generale) deve anche funzionare in misura maggiore o minore sul mercato. Sono arrivato a questo non subito, ma con un sacco di "ottimizzazione" nel tester MT4 di strategie condizionatamente "prese dal soffitto". Una di queste "strategie" è descritta all'inizio di questo thread. Ci ho passato circa mezzo anno. La maggior parte di essi consisteva in ottimizzazioni - "ricerca del massimo assoluto" dei parametri di un Expert Advisor sulla storia di 2 anni di quotazioni M1 del mio broker disponibile in quel momento, così come la convinzione che "vorrei avere un computer più potente e più memoria", e presto avrò un reddito stabile senza fare nulla ;o). Così sono arrivato alla seguente conclusione: se puntate il dito contro l'ottimizzatore quando vi viene chiesto dove avete preso il valore di questo o quel parametro per la vostra strategia e non potete giustificare la scelta di tale parametro, è molto probabile che questo parametro funzioni solo nello Strategy Tester, anche sulla storia del 1999 anno. Io, invece, posso dare una risposta chiara e logicamente giustificata alla domanda da dove è stato preso questo o quel parametro. Per esempio, domande come dove posizionare l'alce, dove posizionare il postino e alcune altre domande hanno una chiara risposta logica. Beh, i test online direttamente sul reale dovrebbero dare una risposta al mio tasso di errore.
Io stesso sono passato attraverso questo processo. Sono arrivati più o meno alle stesse conclusioni. Forse la differenza è che come risultato ho creato un ambiente di programma che è conveniente per me personalmente, facile da sviluppare e in generale è ancora in grado, voglio dire con i canali, di aumentare i minuti in pochi anni, contemporaneamente su diverse valute.
Così sono arrivato alla seguente conclusione: se puntate il dito contro l'ottimizzatore quando vi viene chiesto dove avete preso il valore di questo o quel parametro per la vostra strategia e non potete giustificare la scelta di tale parametro, è molto probabile che questo parametro funzioni solo nello Strategy Tester, anche sulla storia del 1999 anno. Io, invece, posso dare una risposta chiara e logicamente giustificata alla domanda da dove è stato preso questo o quel parametro.
Se questa logica si adatta al bazar, sarà quello che è. Altrimenti è lo stesso test solo ad un livello leggermente più alto.
Per esempio, domande come dove posizionare l'alce, dove posizionare il rinvio, e alcune altre domande hanno una chiara risposta logica.
Beh, non sai dove uscire. Allora manca qualcosa.
Buona fortuna.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
Beh, non sai dove uscire. Allora manca qualcosa.
Devo essere stato un po' poco chiaro sulle mie regole di uscita nei miei post su questa pagina. E' solo che prima, in questo thread, stavo esprimendo delle parole. L'uscita viene eseguita non prima che il prezzo raggiunga la linea di regressione centrale condizionale e i livelli opposti nell'indicatore dei livelli che ho postato in questo thread in ottobre dell'anno scorso. Cioè, finché il prezzo non raggiunge la zona di surriscaldamento secondo queste disposizioni, manteniamo le nostre posizioni. Non appena il prezzo raggiunge quella zona, cioè attraversa l'altro lato del "prezzo giusto" condizionale ed entra nella zona surriscaldata secondo l'indicatore di livello, considero che si sono create le condizioni per uscire dalla posizione. E non appena avviene un "congelamento" del movimento, chiudo le mie posizioni in quel momento. Cioè, in altre parole, aprendo una posizione qualche giorno fa, l'esperto non può dire dove chiuderò e quando accadrà (il giorno dopo o tra un paio di settimane, per esempio, perché il Renco-breaking non è interessato al tempo - mi interessa raggiungere i livelli). Al momento della chiusura alcuni giorni dopo appariranno altri canali, che non erano presenti al momento dell'apertura del set, e prenderò decisioni in base ad essi. In generale, ho solo questa descrizione verbale del metodo di chiusura degli utili, che non ho ancora implementato nel codice, perché sto valutando la sua razionalità. Fino ad allora mi ci sono voluti un paio di mesi per formalizzare la definizione dell'impostazione del lotto e le possibili azioni dell'Expert Advisor nella sua area, per esempio, se è necessario aprire un giro al lotto e alcune altre varianti. Per quanto riguarda i punti di uscita automatici, ho avuto a lungo l'idea di chiudere automaticamente le posizioni redditizie all'apparizione di un ordine pendente opposto (o quando scatta). Questa idea è quella che sto testando ora. Non ne sono ancora sicuro, ma penso che finirà. Mi limiterò a programmare la chiusura automatica delle posizioni redditizie nel mio Expert Advisor al momento del verificarsi di un ordine pendente invertito. Questo può togliere un po' dello sforzo della chiusura manuale delle compravendite. Ora sto solo aspettando una serie di statistiche.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
No, non l'ho fatto. Puoi citarmi o darmi un link al testo? È importante cosa considera esattamente un errore. A proposito, noto che più avanti in quella citazione si dice che le frequenze dovrebbero essere logaritmicamente equidistanti. Non ho citato il suo seguito non per pigrizia o per amore della brevità :). L'analogia è un'analogia, ma non si dovrebbe identificare il mercato con 1/f-rumore a priori.
La prima cosa che ho ottenuto da Yandex:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
Non so nulla del rumore, ho iniziato a studiare matematica su consiglio di solandr un paio di mesi fa.
Trovo quasi tutti gli approcci identici nell'essenza, ma ho trascurato qualsiasi teoria del rumore - per quanto il nome suggerisca, difficilmente include strumenti per analizzare lo stato del sistema in un punto particolare.
ma a giudicare dalle recensioni su amazon del suo ultimo libro, (The Misbehavior of Markets)
non è stato ancora in grado di offrire qualcosa di completo.
buon punto... sei convinto... forse il libro "The (Mis)behaviour of Markets" merita attenzione dopo tutto...
L'ho guardato di nuovo... Sono giunto alla conclusione che il libro di Peters è una speculazione in termini fantasiosi...
Credo che sia considerato soddisfacente solo da coloro che non hanno visto niente di meglio...
Gli scienziati esperti in materia scrivono in modo molto più chiaro e informativo.
L'ordine dal caos" di Prigogine...
Schroeder "Frattali, caos, leggi graduali".
se hai bisogno di più tecnica - Kuznetsov "Caos dinamico"
(circa 150 libri che ho scaricato e sfogliato, mentre il fatto è che si può fare a meno di loro - la Legge è molto semplice, ma bisogna sviluppare il cervello per capirla... Viviamo, quindi lo usiamo inconsciamente).