una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 258
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Naturalmente, prima di sviluppare il tuo ToR devi aver stimato il rendimento medio per transazione per la strategia di trading suggerita. Mi dica, qual è la redditività prevista escluse le commissioni di intermediazione e per quali coppie di valute? Copre lo spread?
Vi ricordo che il campione deve essere rappresentativo.
Ciao Sergei.
Fino a quando non ho raggiunto il mio grado di incompetenza, ero un architetto DB e un project manager - è la mia abilità professionale, anche se l'ho già superata. Ho avuto la possibilità di creare sistemi più "maturi" per aziende "mature" (per esempio un data warehouse per 120.000.000 di fatti non è un problema). Tutti i componenti sono, in generale, già presenti (comprerò i computer mancanti, e non è un problema) l'unica cosa rimasta è sviluppare la dll. Sergey, anche tu usi MathCAD per le tue ricerche e sai molto bene che una pagina "scritta in modo serrato" in questo programma può corrispondere a decine, o addirittura centinaia di pagine in linguaggio normale. Dopo aver valutato tutto, compresa la durata dei calcoli, sono giunto alla conclusione che non posso passare completamente alla MT. È un tempo molto lungo.
Per quanto riguarda il TS, non esiste ancora, ma esiste un sottosistema di previsione composto da 9 moduli. È in fase di test ora. Al momento ci sono 273 previsioni, 41 delle quali ho trovato sbagliate. L'aspetto delle previsioni è all'incirca lo stesso mostrato nel post "grasn 13.03.07 19:19", cioè quadrati di dimensioni diverse (in quel post c'erano solo punti) che simboleggiano le aree di inversione e i canali che le collegano. E niente più linee e curve extra, in cui mi perdo sempre quando guardo il materiale pubblicato.
La previsione è a tempo (rapporto ottimale per il deposito anticipato/perdite possibili e accuratezza della previsione) e l'orizzonte di previsione può essere da alcuni giorni a un mese o anche di più, ti ricordo che non è impostato nel sistema, è determinato da una serie temporale specifica. Se la previsione è buona il rendimento è buono, naturalmente senza alcun punto di accordo reale nella zona di inversione.
Ci sono due problemi principali: il primo è migliorare la precisione di un modello di previsione e "catturare" un punto di entrata/uscita ottimale nella zona di inversione. Se il secondo problema è più o meno chiaro, il primo richiede una spiegazione. La zona di inversione può essere allo stesso livello, cioè l'area di cambiamento del canale è al livello della zona di inversione, ma il calcolo può essere sbagliato nel tempo. Si scopre come con il tempo. A proposito, c'è un buon aneddoto su questo argomento:
***
Hanno deciso in una città di sparare ai climatologi. Causano un sacco di problemi: prima perdono un'inondazione o non riescono ad avvertirci della siccità; tutto sommato causano solo perdite e perdite. Rullo di tamburi, comandi chiari, "...toot", "...aim" e all'ultimo momento un cittadino corre fuori dalla folla di spettatori e grida: "Aspetta, non sparargli, possono ancora fare del bene!!!!". Il presidente della Corte Suprema chiede con una certa esitazione "lei crede? Bene, ok, cosa suggerisci?". Il cittadino, eccitato da questa opportunità, fa un nuovo suggerimento "Impicchiamoli! Che mostrino la direzione del vento!".
***
Il TC stesso, così come il processo di controllo del rispetto delle previsioni, mi sembrano banali e al momento non sono di particolare interesse.
Ecco la situazione, è vicino e lontano dal trading reale allo stesso tempo, anche se l'ho già usato un paio di volte, ma sembra che me ne sia già vantato. :o)
a cooper123
Per informazioni. Lo schema di calcolo che suggerisci l'ho già implementato. Anche se i miei obiettivi erano leggermente diversi, cioè rimanere nell'ambiente familiare del software, ma la filosofia è la stessa: dividi e conquista.
Posso condividere con voi un Expert Advisor che implementerà lo scambio, con lo scopo di test congiunti e così via. La verità è che non ho fatto dll e scambi di file - una cosa più universale, come mi sembra.
Tuttavia, lui vende i suoi EA ma è un buon programmatore e non ho bisogno di risolvere nulla. Ho la sensazione che non dovrà lavorare lì. lavora anche con i file.
visto che hai deciso di pagare comunque, può essere interessante.
se si tratta del database. un database è buono per le selezioni intelligenti e ci sono semplici serie di prezzi corse e niente di fantasia. anche io lo tengo in un file e il tempo di riempimento è buono, inoltre deve essere aggiornato solo una volta alla settimana.
Buona fortuna.
Grazie mille per l'offerta. Certo che ne abbiamo bisogno! Almeno porterà il test completo molto più vicino. Certamente, ho pensato a un tale schema, almeno per la prima bozza ed è abbastanza possibile che lo scambio di file funzioni altrettanto efficacemente. E stipare file di dati nel database, più facile che trattare con dll (e non si tratta di soldi, ma di velocità, anche se è possibile che alla fine mi fermerò a una dll).
Potete mandarmi gli esperti via e-mail a grasn@rambler.ru o postarli qui, come preferite (forse qualcuno sarà altrettanto interessato).
sul ripieno è probabilmente una questione di cosa mettere, cosa mettere dove, la questione principale.
Per quanto riguarda la velocità, non vedo alcun vantaggio delle DLL rispetto ai file. A meno che, di nuovo, non siate abituati e vogliate fare così. Prendo i dati, li calcolo, guardo cosa c'è nel file, se sono dati nuovi o no, e li metto in slipstream fino al minuto successivo. Tutto il calcolo avviene in pochi secondi (in strategie semplici ho un anno in minuti, l'ho fatto in circa 7 secondi, con la regressione lineare in 3 mesi con una finestra di 100 barre in 3 minuti, e anche se ottengo le barre dei minuti, lavoro più in alto delle barre dei 5 minuti. Cos'è la fretta in queste condizioni?
Soprattutto per me le DLL sono fatali, devo impararle. È possibile utilizzare processi e pip, ma non ne vale la pena.
...Nella pagina precedente IronBird ha fornito un link a un post dove UP sul forum forexclub pubblica la sua prova matematica che il trading redditizio è possibile nel forex. E (!) non a causa della violazione del processo di Markov, ma solo in base all'assunzione che sia un processo perfettamente casuale, cioè di Markov.
Il link attuale è http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Yura, ciao!
Ho letto ancora una volta il post del mio stimato UP sul link citato. Ad essere onesti, non avevo alcun desiderio di commentare. Prima di tutto, l'autore ha ragione sotto molti aspetti. In secondo luogo, confonde il processo markoviano con uno casuale - wieneriano, e questo non va bene. Inoltre, UP sfrutta come stima della "non casualità" dei campioni di serie temporali (RT) il valore della differenza della funzione di distribuzione (DF) delle prime differenze dalla distribuzione esponenziale. In effetti è un indice integrale e l'opportunità del suo uso è dubbia, ovviamente. In terzo luogo, la martingala appartiene a un tipo di gestione del denaro, e non è un TS in quanto tale.
Per tali stime è più corretto usare il correlogramma per la prima differenza di BP. Dalla sua analisi si può trarre una conclusione sull'antipersistenza del BP su piccoli TF, ed è impossibile trarre una conclusione sulla prospettiva di trading su grandi TF (come il quotidiano). A proposito, l'autore ha giustamente notato una caratteristica interessante del BP con marcata antipersistenza: si può costruire un trade redditizio aprendo in modo casuale e impostando TP e SL di un valore noto. Non c'è nessun miracolo qui, è possibile mostrare rigorosamente matematicamente la possibilità di un profitto marginale stabile in questo caso. Ciò che è interessante è la stima del ritorno per transazione. Purtroppo, sugli strumenti disponibili la redditività non supera i 0,5 punti per transazione. Tuttavia, se combinato con, per esempio, un modello autoregressivo, permette di coprire gli spread esistenti.
A proposito, ieri ho testato la media mobile basata sul LPF di Batterworth con il minimo ritardo di fase possibile. E voi cosa ne pensate? Banale, rollback TS basato su questo TF ha mostrato il rendimento medio di 5-8 punti per commercio per la maggior parte degli strumenti. Sono sicuro di aver sbagliato da qualche parte, ma se non è così... allora questa è una svolta!
Sarebbe interessante guardare questo MA e confrontare il suo ritardo con quello che ho fatto io.
È il tuo codice o quello di qualcun altro? È disponibile da qualche parte?
"avere il più basso ritardo di fase possibile" - è un risultato matematico o è implicito in quelli attualmente disponibili?
a Neutron
Mi scuso per essere entrato nella discussione, non è che mi sia stato chiesto. :о) Purtroppo lo stimato UP ha dato una prova in termini generali, io non sono un guru della statistica anche se la uso abbondantemente nelle mie previsioni e naturalmente posso facilmente sbagliare le mie conclusioni.
Per come la vedo io, questo indicatore integrale è essenzialmente uno dei criteri per determinare una tendenza, basato sugli approcci generali di analisi delle emissioni per una distribuzione esponenziale. I criteri di questa classe funzionano abbastanza bene e una tendenza locale provata sarebbe una buona base per un trading "non casuale". Ma è discutibile per me andare con grazia alla scelta di questa particolare distribuzione. Mi sembra che i risultati reali saranno tanto diversi quanto "una locomotiva a vapore da una bicicletta".
"avere il più basso ritardo di fase possibile" - è un risultato matematico o è implicito in quelli attualmente disponibili?
Sì, ho scritto la sceneggiatura da solo.
Per ritardo di fase minimo (MF) si intende un MF minimo teoricamente possibile per un DF con una ripidità specificata a priori del bordo di taglio AFC e l'ampiezza dei battimenti nella banda passante. Un eccellente materiale teorico sui filtri ricorsivi può essere trovato qui:
https://www.mql5.com/en/forum
A proposito, sono riuscito a trovare una coppia che mostra una volatilità H superiore a 2 e permette di implementare una strategia H-cougi redditizia! Il grafico dei guadagni medi per scambio (rendimento) in funzione della discrezione della divisione è mostrato qui sotto a sinistra e la dipendenza del rendimento compreso lo spread di 7 punti è a destra.
Tuttavia, la questione della stabilità del criterio di questo strumento rimane aperta...
È il tuo codice o quello di qualcun altro? È disponibile da qualche parte?
"avere il più basso ritardo di fase possibile" - è un risultato matematico o è implicito in quelli attualmente disponibili?
Sì, ho scritto io stesso la sceneggiatura.
Il minimo ritardo di fase (MF) implica il minimo MF teoricamente possibile per un DF ad una ripidità predeterminata del bordo di taglio AFC e l'ampiezza di runout nella banda passante. Un eccellente materiale teorico sui filtri ricorsivi può essere trovato qui:
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, non capisco, ho la possibilità di confrontare tale МА con il mio o no?
Ci deve essere un errore nel tuo link. Lo zip.gif è un file, non una pagina web. È una piccola immagine come questa.
E non esiste una pagina simile, tanto meno un grande materiale. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Per quanto riguarda il confronto, posso postare direttamente il codice scritto in MathCad, MQL, lo screenshot del terminale MT4 o aspettare che tu stesso conosca il materiale dato. Cosa scegliete?
Igor Kim qui ha fatto un indicatore per disegnare canali di regressione.
Può essere utile per il trading manuale.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
Ne ho fatto un disegno.
Forse sto pensando troppo, ma non capisco cosa sia un crossover di canale.
Sembra una situazione tipica, ma non c'è un crossover di canale come tale.
Ci sono canali con scale diverse. Non capisco come una zona pivot si formi incrociando i canali.
Forse qualcuno può spiegare questa immagine.
Per quanto riguarda il confronto, posso postare direttamente il codice scritto in MathCad, MQL, lo screenshot del terminale MT4 o aspettare che tu stesso conosca il materiale dato. Cosa scegliete?
Grazie, Serguei! L'ho guardato con grande interesse. È un bel libro con una buona applicazione pratica. E la matematica è abbastanza appropriata. Tuttavia, mi ci vorrà molto tempo per digerire il tutto e poi anche per collegarlo al mercato.
Ecco perché se mi date il diritto di scegliere, sceglierò MQL. :-))
Qui o direttamente alla mia casella di posta elettronica - come preferite.
Grazie in anticipo.