una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 195
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Я сейчас работаю по паре GBP/USD, здесь волантильность побольше, чем у EUR/USD.
Соответственно и возможностей больше. :)))
Stranamente, ho sempre considerato che la volatilità di entrambe le valute fosse circa la stessa. E il calcolo dello spread medio relativo delle barre giornaliere (High-Low)/Close per i giorni della settimana lo conferma:
EURUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007266
EURUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007871
EURUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007981
EURUSD_1440_Day_of_Week_4 0,008332
EURUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008522
GBPUSD_1440_Day_of_Week_1 0,007224
GBPUSD_1440_Day_of_Week_2 0,007431
GBPUSD_1440_Day_of_Week_3 0,007535
GBPUSD_1440_Day_of_Week_4 0,007863
GBPUSD_1440_Day_of_Week_5 0,008052
Per il calcolo di ogni valore, sono state prese 100 barre giornaliere per il giorno della settimana corrispondente.
Un'altra cosa è se calcolate il range assoluto medio in pip usando la formula (range relativo medio)*Close[0], sicuramente questo valore sarà? Perché lo stop loss e il take profit su GBPUSD saranno semplicemente scalati dal rapporto tra le valute di circa una volta e mezza? Cioè, la redditività della strategia stessa rimarrà la stessa!
La volatilità , così come la frattalità, è intesa in modo diverso da tutti :)))
Mettiamola in un altro modo - l'"ampiezza delle fluttuazioni" di GBP/USD è leggermente maggiore di quella di EUR/USD.
Più spesso e più "nitidi" sono i movimenti, sia in una direzione che nell'altra, più facile è
per aumentare o diminuire il deposito, piuttosto che farlo durante una tendenza laterale :)
1. Non ho detto che tutti gli indicatori sono dipendenti. Inoltre, "dipendente" è un termine elastico. Dal momento che è facile controllarlo, allora fornite un esempio di indicatori completamente indipendenti. Per esempio, dimostrare la completa indipendenza di ATR e di qualsiasi MA.
2. L'uso, cioè l'interpretazione, è già dal campo della psicologia. :-) Prima di usare questa affermazione come argomento, provate che il vostro modo d'uso porta effettivamente informazioni e non disinformazione. :-))
2 встречается принципиально разное использование самих данных индикаторов, а следовательно заключения (например MACD и тот же MA)
1. Non ho detto che tutti gli indicatori sono dipendenti. Inoltre, 'dipendente' è un termine elastico. Dato che è facile da controllare, fate un esempio di indicatori completamente indipendenti. Per esempio, dimostrare la completa indipendenza di ATR e di qualsiasi MA.
2. L'uso, cioè l'interpretazione, è già dal campo della psicologia. :-) Prima di usare questa affermazione come argomento, provate che il vostro modo d'uso porta effettivamente informazioni e non disinformazione. :-))
Stavo per iniziare a scrivere una lunga risposta, ma rileggendo il tuo post, mi sono reso conto che non mi resta altro da fare che mettere questo simbolo: - oh:)
Mettiamola in un altro modo - l'"ampiezza delle fluttuazioni" di GBP/USD è un po' più grande di quella di EUR/USD.
Più spesso e più "nitidi" sono i movimenti, sia in una direzione che nell'altra, più facile è aumentare o diminuire il deposito, piuttosto che farlo durante una tendenza laterale :)
Credo che questo sia ciò di cui sto parlando... Lo spread delle barre giornaliere contiene informazioni sulla massima ampiezza del movimento dei prezzi durante il giorno. Cioè, abbiamo informazioni sul massimo profitto potenziale di un trade durante il giorno, che secondo i calcoli dovrebbe essere uguale per entrambe le coppie. Anche se, se siete passati nella vostra strategia dall'analisi a lungo termine per 3-5 giorni avanti semplicemente al gioco intraday, tenendo conto dell'ulteriore torsione della sterlina in un giorno e degli ordini con profitti previsti in 10-20 pips, allora naturalmente, il cambiamento di valuta sulla sterlina può solo contribuire ad esso. Al contrario, cerco di evitarlo, poiché è probabilmente più facile prevedere le tendenze a lungo termine (nel senso che si ha più tempo per pensare e giustificare le conclusioni), piuttosto che gli scossoni a breve termine nella valuta durante il giorno. Personalmente, però, non ho nulla contro il suo sistema. Prova a giocare sulla sterlina. Vi auguro di avere successo con la nuova moneta.
PS: A proposito, posso raccomandarvi di non limitarvi a una sola delle valute. Lo facevo allo stesso modo - per esempio guardavo un EURUSD. Ma ora ho installato il mio Expert Advisor su tutte le valute disponibili presso il mio broker. Ce ne sono 19. Di conseguenza, ho diminuito la dimensione del lotto, perché il numero di posizioni aperte è aumentato significativamente. Penso che mi aiuti a osservare alcune differenze tecniche nei movimenti delle varie valute e a migliorare il mio Expert Advisor di conseguenza. Alleno anche il mio occhio a riconoscere le immagini tecniche e a formare le mie supposizioni, osservazioni e conclusioni che penso mi aiutino a migliorare il mio Expert Advisor secondo la strategia qui descritta.
La risposta alla domanda su come l'affidabilità della previsione P cambia con l'aumento del numero N di indicatori utilizzati era interessante. Il calcolo è stato eseguito per qualsiasi numero di indicatori che non sono correlati tra loro e hanno la stessa probabilità p di ogni previsione corretta nella serie. Il grafico mostra i risultati della modellazione numerica dell'affidabilità delle previsioni al funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori per p=0,5 ... 0,7 Penso che in pratica sia impossibile ottenere p=0,55 e più dalla precisione dell'indicatore nel lungo periodo, ecco perché il caso con p>0,6 è di interesse solo accademico.
I risultati sembrano plausibili. Si può notare che l'affidabilità della previsione aumenta drammaticamente con l'aumentare del numero di indicatori che non sono correlati tra loro. In questo senso, è utile prevalutare l'indipendenza dei segnali degli indicatori applicati e cercare di utilizzarli. D'altra parte, qualsiasi indicatore che utilizza i dati storici dei prezzi per la generazione del segnale è dipendente a priori. Pertanto, dovremmo cercare di utilizzare gli indicatori su diversi timeframe, questo ridurrà la correlazione dei segnali, almeno in una certa misura.
Grazie, davvero plausibile.
In ogni caso, non ho obiezioni all'interno. Silenzio! :-))
È interessante notare che nessuna delle due formule è confermata dall'esperimento numerico.
Nonostante l'assenza di correlazioni, il risultato è inferiore alla formula con prodotto.
Tuttavia, non è nemmeno una media aritmetica!
Si scopre che per ottenere P>80%, sono necessari 8 indicatori con p=0,55, 4 con p=0,6 e solo 2 con p=0,7.
La conclusione è chiara: dovremmo fare dei buoni indicatori. Tanto più che sono anche correlati. :-))
Grazie ancora, è un risultato davvero prezioso.
Anche se la forma calcolata è ancora un problema per me.
Buona fortuna.
In questo modo si raggiunge l'unanimità assoluta e la comprensione reciproca. :-)
Penso, infatti, che più indicatori ci sono, peggio è.
s=Vol*(2P-1). Il profitto S di TS per il periodo di tempo finito t può essere stimato come il prodotto dei rendimenti per la frequenza degli scambi f e per il tempo:
S=s*f*t.
In prima approssimazione possiamo considerare che P aumenta quasi linearmente con l'aumentare del numero di indicatori utilizzati (vedi immagine nel post precedente). A sua volta, la probabilità del funzionamento simultaneo di n indicatori diminuisce esponenzialmente all'aumentare di n, e ciò significa che la frequenza degli scambi diminuirà altrettanto rapidamente. Così, abbiamo due processi concorrenti: la redditività e la frequenza degli scambi. Il primo cresce linearmente, mentre il secondo diminuisce esponenzialmente con la crescita del numero di indicatori. Questo fatto dovrebbe essere tenuto a mente, perché al numero di indicatori maggiore di un certo numero, l'efficacia del TS comincerà a diminuire drasticamente. È interessante trovare il numero ottimale di indicatori, per esempio, per la probabilità di previsione di ogni p=0,55, vedi immagine
. La conclusione è la stessa: l'uso di due indicatori indipendenti darà un risultato generalmente peggiore sul grafico con il numero di trade >10 (per la significatività statistica), che quando si usa un indicatore. Ciò è dovuto a una forte diminuzione della frequenza di ingresso sul mercato.
Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Penso, infatti, che più indicatori ci sono, peggio è.
Sono d'accordo con Rosh. È tutto dal "maligno". Almeno, la mia esperienza personale lo conferma. Inoltre, i punti che ho evidenziato sono estremamente importanti, permettetemi di ricordarveli con il permesso dei miei colleghi:
1 sicuro che non tutti gli indicatori dipenderanno l'uno dall'altro (per esempio ATR e qualsiasi MA). Questo è facile da controllare.
2 si può incontrare un uso fondamentalmente diverso di questi indicatori stessi e quindi delle conclusioni (per esempio MACD e la stessa MA)
Il punto 2 è particolarmente interessante. Prendiamo il MACD, per esempio. Sulla sua base è possibile selezionare "l'innesco" in una quantità sufficientemente grande. Il più interessante è il livello di ipercomprato e ipervenduto. Cioè come determinarli? Naturalmente sono visibili all'occhio, ma dopo tutto le cose più interessanti sono passate. Aggiungete a questo alcuni parametri di input per esso, da cui tutto dipende, più la logica aggiuntiva costruita da ogni giocatore per "innescare". Tutto questo non può che portare al fatto che molti indicatori sono peggio di uno.