una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 196
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Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Penso, infatti, che più indicatori ci sono, peggio è.
Non posso essere d'accordo con voi.
Il post di Neutron lo mostra molto chiaramente. Oltre alla redditività ci sono anche cose come il drawdown. Con una validità predittiva р=0,55 la probabilità di grandi drawdown è molto alta. Se l'indicatore produce i suoi segnali abbastanza spesso, allora sarebbe una buona idea limitarlo con un altro indicatore per ridurre il numero di trade e aumentare la probabilità di un risultato positivo.
Immaginate un indicatore che dia in media un segnale ogni 5 barre. Questo è uno scambio alla settimana su D1. E sulla M1? Questa è una violazione diretta dei requisiti di MQ (e, presumibilmente, dei broker) di un numero ragionevole di affari per unità di tempo. Per un tale indicatore su M1 non è male avere un filtro, che un sacco di gente tra l'altro sta cercando. Questo è il secondo indicatore!
Come questo - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
A quanti tavoli giocare (o quanti lotti comprare) è determinato non dal mio desiderio, ma dal mio capitale di rischio. E mi interessa investire quel capitale con il 55% o 80% di affidabilità.
Penso che invece di discuterne, potremmo parlare della validità predittiva e dei metodi per la sua determinazione almeno per gli indicatori standard, per esempio.
Sono totalmente d'accordo con Rosh. È per questo che ho negoziato tutte le coppie di valute del broker contemporaneamente per 4 mesi con 19 lotti alla volta, in modo da non violare i principi di MM per tutto il deposito.
Yurixx, non ho intenzione di discutere, ma la domanda è abbastanza interessante e non posso lasciarla così, e voglio chiedere a te e a Neutron alcuni dettagli. Tanto più che i risultati si discostano molto dalla mia modesta esperienza (non è certo un disastro).
Credo (può essere sbagliato) che quello che intendevo prima è la probabilità totale di predizione di un gruppo di indicatori sotto la condizione che tutti gli indicatori siano attivati simultaneamente in un gruppo. Si supponeva che ogni indicatore fosse indipendente e capace di fare prognosi (ATR, per esempio, non può farlo senza logiche aggiuntive, o mi sbaglio?)
Prima di tutto, vorrei descrivere le condizioni dell'esperimento, se a Neutron non dispiace la mia domanda.
1 quali indicatori sono stati utilizzati
2 quale era la condizione di "innesco" simultaneo. Era un intervallo di tempo entro il quale dopo l'attivazione del primo del gruppo il sistema aspettava l'arrivo di tutti gli altri, o era costretto a interrogare lo stato degli altri.
O il metodo Monte Carlo era semplicemente per simulare l'innesco degli indicatori?
PS:
Immaginate un indicatore che dia una media di un segnale ogni 5 barre. Si tratta di uno scambio a settimana su D1. E sulla M1? Questa è una violazione diretta dei requisiti di MQ (e, presumibilmente, dei broker) di un numero ragionevole di affari per unità di tempo. Per un tale indicatore su M1 non è male avere un filtro, che molte persone tra l'altro stanno cercando. Questo è il secondo indicatore!
Questo è ovviamente il secondo indicatore, ma cosa ha a che fare con l'attivazione simultanea di tutto il gruppo?
Che differenza fa per me comprare 10 coppie a 0,1 lotto o 1 coppia a 1 lotto, se p=0,55 per tutti gli strumenti?
Solo per il bene della diversificazione, per ridurre il possibile drawdown? Non ha senso.
L'angolo di inclinazione della curva di crescita dei profitti non cambierà, e quindi non cambierà nemmeno il tasso di crescita del capitale. Ma p=0,8 darà un quadro completamente diverso.
Inoltre, dubito che qualsiasi indicatore avrà lo stesso p-value in tutte le coppie. La natura dei movimenti di prezzo è diversa, e suppongo che anche la p sarà diversa. In questa situazione è meglio scegliere la coppia dove p è al massimo piuttosto che diversificare.
Sergei, rilassati. :-)))
Non erano indicatori, ma i loro modelli, che avevano alcune proprietà note: mancanza di correlazione, p costante. E l'esperimento stesso era basato sul metodo Monte Carlo come fonte di serie numeriche. Non sono state usate citazioni reali.
E la domanda era numericamente astratta: come determinare a priori la probabilità cumulativa, se ci sono diverse fonti correlate per stimarla.
Quello che Neutron ha ottenuto è il risultato di un esperimento numerico con fonti indipendenti, quindi la mia domanda rimane per ora senza risposta. Solo il fatto che l'uso congiunto di indicatori in linea di principio aumenta la precisione della stima predittiva rimane positivo e significativo.
Grasn, abbiamo usato gli indicatori non correlati dello stesso tipo nel codice, e il metodo Monte Carlo simula solo il loro funzionamento. Tutti gli indicatori sono stati forzatamente sondati su ogni barra, e se il segnale per entrare nel mercato era disponibile per tutti loro allo stesso tempo, è stata aperta una posizione. Poi la quantità di posizioni aperte con successo è stata calcolata e rapportata alla quantità totale di posizioni aperte. In questo modo è stata determinata la validità del P-forecast da un gruppo di indicatori.
Ma perché pensa che i nostri risultati siano diversi?
Hai scritto:
Rosh, ho scritto:
Ho scritto un post sopra:
Così tutti, praticamente e teoricamente, siamo arrivati allo stesso risultato:
Ci devono essere meno indicatori possibili, è meglio averne uno solo.
Yurixx, tuttavia, ha inventato una situazione in cui un'entrata è stata fatta quasi ad ogni minuto e ha giustificato la necessità del secondo indicatore, ma non aumentando la redditività del TS, ma dalla limitazione della frequenza degli scambi imposta dalle società di brokeraggio. Questo è un caso leggermente diverso.
Che differenza fa per me comprare 10 coppie a 0,1 lotto o 1 coppia a 1 lotto, se p=0,55 per tutti gli strumenti?
Solo per il bene della diversificazione, per ridurre il possibile drawdown? Non ha senso.
L'angolo di inclinazione della curva di crescita dei profitti non cambierà, e quindi non cambierà nemmeno il tasso di crescita del capitale. Ma p=0,8 darà un quadro completamente diverso.
Inoltre, dubito che qualsiasi indicatore avrà lo stesso p-value in tutte le coppie. La natura dei movimenti di prezzo è diversa, e suppongo che anche la p sarà diversa. In questa situazione è meglio scegliere la coppia dove p è massimo piuttosto che diversificare.
Qui ti manca un punto molto importante:
Sì, i rendimenti (in PUNDS per unità di tempo) non cambieranno. Sì, i drawdown diminuiranno (come 1/SQRT{n}, dove n è il numero di coppie). Ma, grazie a questo è possibile, senza superare un rischio di mercato predeterminato, aumentare la capitalizzazione delle posizioni aperte! E aumenta drammaticamente la redditività (in $ per unità di tempo) dei TS multivaluta rispetto a qualsiasi TS a valuta singola di questo portafoglio.