una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 193
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Se non mi sbaglio, questa è la mia 3a o 4a definizione di volatilità e tutte differiscono significativamente l'una dall'altra. Nella nostra discussione con Yurixx abbiamo dato, se la memoria non mi inganna, molto spazio alla filosofia stessa di questo concetto come misura del rischio. Per come la vedo io, tutti i calcoli che conosco non riflettono l'essenza stessa. Più spesso che no, la volatilità replica vagamente i "grandi" movimenti di prezzo, cioè se il mercato sta salendo, allora anche la volatilità sta salendo, e sembrerebbe che questo dovrebbe essere interpretato come un aumento del rischio e non cercare di fare trading con un rischio maggiore. Ma allora, dov'è il punto? Purtroppo non riesco a trovare un posto decente per la volatilità. Forse qualcuno può dirmi come può essere usato.
Sono d'accordo con te, non ha molto senso.
Con la volatilità si può valutare la redditività del TS, ma chi lo fa? Nessuno. La volatilità determina indirettamente il grado di rischio di una posizione aperta. Indirettamente, perché il grado di rischio dipende principalmente dalla dimensione del deposito, dal livello di Stop Loss e dal numero di sterline per un pip di posizione aperta, e solo indirettamente dalla volatilità, che determina il valore minimo di Stop Loss.
Grazie Rosh. Ma sembra essere lo stesso, solo come oscillatore. Il prezzo sale - la volatilità sale, il prezzo scende, lo stesso fa la volatilità, con un ritardo e a seconda della specifica "struttura dei dati" ci può essere un ritardo significativo. Invidio Solandr, è in grado di rilevare un'inversione prima che sia completa, forse Solandr condividerà la sua conoscenza sacrale (senza battute e senza ironia, è davvero interessante, a meno che non sia un segreto commerciale, che ammetto completamente). Sembra chiaro, se il grafico arriva al suo "limite", ci si deve aspettare l'inversione, ma molto probabilmente è già successo ed è visibile ad occhio nudo al prezzo.
:о)
Neutrone
Sono d'accordo con te, non ha molto senso.
Con la volatilità è possibile stimare la redditività del TS, ma chi lo fa? Nessuno. La volatilità determina indirettamente il grado di rischio di una posizione aperta. Indirettamente, perché il grado di rischio dipende principalmente dalla dimensione del deposito, dal livello di Stop Loss e dal numero di sterline per un pip di posizione aperta, e solo indirettamente dalla volatilità che determina il valore minimo di Stop Loss.
Urrà, quindi non sono l'unico. Voglio dire, ho letto molti articoli che lodano la volatilità, ma non riesco a capire cosa può darmi. :о)
Non lo so, ho già esposto i miei pensieri principali sulle inversioni. Sono tutte le stesse regressioni "convergenti" del primo e del secondo ordine, che probabilmente si sono già consumate da tutti qui. Completamente passato a trame grafiche per l'analisi. Per motivi di affidabilità, nel mio Expert Advisor, considero il punto di svolta il punto in cui il prezzo supera il limite di probabilità del 96% con regressioni paraboliche e lineari. I canali che servono come base per considerare questo punto come pivot devono essere non meno di 2,8*Close[0]*(Larghezza media relativa della barra per il giorno corrente della settimana). Lo spread medio delle barre (High-Low), per esempio, lo calcolo usando gli ultimi 500 giorni di trading. Per essere più precisi, dato che abbiamo 5 giorni di trading in una settimana, per ogni giorno della settimana sto usando rispettivamente 100 barre giornaliere. Per la maggior parte delle valute questo indicatore cresce del 10%-15% dal lunedì al venerdì. Cioè, conoscendo l'indice relativo adimensionale dello spread della barra lo moltiplichiamo con il prezzo di chiusura della barra corrente e otteniamo lo spread medio del giorno corrente. Bene, il coefficiente di 2,8 è stato scelto puramente per considerazioni visive quando si guardano i grafici dei prezzi. Dato che costruisco due canali di regressioni paraboliche e lineari, il punto di svolta si ottiene ovviamente utilizzando i canali più ampi. Inoltre, determiniamo puramente programmaticamente se un certo canale è adatto a determinare un punto di svolta nei grafici D1. Definisco la larghezza del canale sui confini dell'intervallo di confidenza del 96%. Naturalmente, una posizione dovrebbe essere inserita sulla base di altri fattori che confermano l'inversione, piuttosto che solo nel momento in cui il prezzo lascia l'intervallo di confidenza del 96% in entrambe le regressioni, poiché il mercato a volte sperimenta anche forti rotture in ampi canali. Quando l'inversione è già stata confermata da altri metodi, il prezzo, di regola, non può superarla quando si ritesta l'estremo. Di conseguenza, l'estremo di inversione è un punto di Stop Loss (naturalmente, è preceduto da alcuni pip dello spread se la posizione è SELL e più 1 punto, per BUY, è semplicemente meno 1 punto dall'estremo di inversione).
Sto solo ora lucidando la precisione della tecnica di entrare sull'inversione, così come l'eventuale ulteriore aggiunta alla posizione. Io uso il canale di regressione lineare su timeframe M30 per entrare, anche se è possibile ottenere risultati simili su H1 o H4. SK dice che se non si possono identificare i punti di svolta, tutto il resto non serve a niente. Ho più o meno la stessa opinione. E il resto sono molto probabilmente solo dettagli che saranno diversi per ogni tendenza e difficilmente potranno essere rilevati con sufficiente precisione. Pertanto, vorrei sperimentare semplicemente il mantenimento di una posizione da un pivot point all'altro senza alcun calcolo numerico, ma con una certa strategia di spostamento dello stop loss. Vediamo cosa può fruttare in futuro.
Per esempio http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, buona fortuna nel nuovo periodo di trading. Non vedo l'ora di vedere i tuoi risultati sorprendenti.
Grazie per il desiderio :)
L'utilizzo di stop loss e trailing stop stabilisce un nuovo e migliore livello di trading.
Vi manderò l'estratto conto non appena il mese sarà finito.
Grazie per la volatilità. Vorrei chiedere il vostro aiuto per un'altra domanda.
Supponiamo che io abbia due indicatori, ognuno dei quali mostra la probabilità di qualche evento (per esempio, che il prezzo salirà di almeno N punti). Gli indicatori sono naturalmente correlati e il loro coefficiente di correlazione può essere calcolato. Come posso calcolare la probabilità totale di un evento da questi due numeri?
Grazie in anticipo.
Avete rivisto le vostre previsioni per l'euro o pensate che scenderà ancora?
Yurixx non hai ancora capito che la prognosi non è una buona cosa? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx non hai ancora capito che le prognosi non sono una buona cosa? :)))
Mi interessava la sua risposta all'euR. Anche se non sono interessato alle previsioni in sé. :-)
E la sua domanda, piuttosto retorica, è un modo per non rispondere. Questo dipende da voi.