una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 133

 
se vale la pena prestare attenzione a questa parabola con un vertice

Nella strategia, come uno dei fattori di supporto per l'inversione, è probabilmente ancora appropriato.

Finché non lo controlli, non lo saprai.

Sono d'accordo. Se lo controllo, vi farò sapere i risultati.
 
стоит ли на эту параболу с вершиной обращать внимание

Come parte della strategia, è probabilmente ancora appropriato come uno dei fattori di supporto per l'inversione.

Quindi sto parlando del criterio - se il criterio conferma la necessità di considerare la parabola (la sua rilevanza sul grafico) - allora possiamo controllare il passaggio del vertice. Se non lo fa - lo ignoriamo del tutto. Come criterio, penso che Fisher andrà bene.
 
Come criterio, penso che Fischer vada bene.

Penso che i livelli di Murray siano più affidabili di Fischer;o))).
 
В качестве критерия , думаю, подойдет Фишер.

Penso che i livelli di Murray saranno ancora più affidabili di Fisher ;o))).


Non esserne così sicuro :) Inoltre, Vladislav ha fatto le statistiche per i livelli Murray, mentre per altri metodi (Pivot è stato menzionato) le statistiche devono essere ricalcolate.
In altre parole - tutto ciò che non è proibito è permesso. L'unica cosa proibita è il montaggio.
 
Ho pubblicato i risultati dei test sulla storia dell'ultima modifica dell'algoritmo di trading.
La dimensione del deposito iniziale è stata scelta come 100USD per aggirare le limitazioni del server sulla dimensione massima del lotto quando si lavora con un grande saldo alla fine del test. Il rischio limitato per 1 trade è del 25%. Con questa tolleranza al rischio, il massimo prelievo relativo del deposito era quasi il 40%. Ho anche eseguito il tester ad altri valori del rischio accettabile e ho ottenuto le seguenti informazioni su un campione di prova di questa modifica dell'algoritmo di trading. Con un rischio inferiore al 25%, il grafico della crescita del deposito è qualitativamente uguale a quello presentato per il 25%, ma il profitto risultante è inferiore. Ad un rischio superiore al 25% (30%, 40%) ci sono ulteriori 1-2 prelievi del deposito (di solito in aree di inversione di tendenze a medio termine, quando ci sono opinioni fortemente opposte nel mercato, che hanno una uguale possibilità di esistenza), ma il saldo cresce più velocemente (avere il tempo di ritirare prima che il prelievo avvenga :o)! Finora ho deciso di fermarmi al 25% di rischio. Nella mia strategia questo è l'unico parametro regolabile. Tutto il resto è determinato solo dall'algoritmo di entrata-uscita. Ecco perché ho già provato molte varianti della sua implementazione basate principalmente su metodi grafici.


I risultati della precedente modifica dell'Expert Advisor nel trading reale erano vaghi a causa di un piccolo errore tecnico commesso a causa della mia disattenzione e non c'è motivo di pubblicarli qui. L'errore era nel calcolo della dimensione del lotto per depositi inferiori a 1000USD. Ho sempre testato la strategia per un deposito iniziale di 1000USD e in qualche modo sono riuscito a dimenticare che ho solo 600USD nel mio conto. Di conseguenza, poiché c'è una stretta relazione tra punto di entrata, dimensione del lotto e rischio consentito nell'EA, ho semplicemente mancato circa il 30-40% dei punti di entrata. Mi ci è voluto circa un mese (!) per capire quale fosse il problema - perché l'EA non funzionava con alcuni punti di entrata secondo l'algoritmo di trading :o(. Ma meglio tardi che mai. Di conseguenza, la settimana scorsa ho eseguito l'Expert Advisor con un errore corretto nel calcolo dei lotti (potete vedere i risultati nella cronologia). Ho appositamente iniziato i test con un deposito iniziale molto piccolo per evitare problemi di gestione del denaro con un piccolo saldo iniziale.
 
In continuazione dell'argomento sulle somme di gradiente che è stato espresso in precedenza in questo post

Più o meno nello stesso periodo ho avuto l'idea di costruire canali basati su punti di convergenza o sull'uguaglianza della somma dei gradienti a zero. In breve, l'essenza dell'idea è la seguente. Per ogni punto della storia costruiamo canali di regressioni lineari o paraboliche considerando questo punto selezionato della storia come l'inizio del canale e le barre successive (le barre apparse dopo questo punto) come la fine del campione, cioè quelle che sono più vicine al tempo attuale. Per ognuno dei campioni ottenuti in questo modo costruiamo dei canali, troviamo le differenze tra la linea di regressione e, per esempio, il prezzo di apertura della barra della fine del campione, cioè troviamo un gradiente per il canale costruito nel campione. Poi sommiamo i gradienti ottenuti. Queste somme di gradienti per ogni punto della storia sono mostrate nei grafici qui sotto a scopo illustrativo.







Come si può vedere dalle figure, ogni punto della storia ha un valore diverso della somma dei gradienti dei canali costruiti su di esso. Inoltre assumiamo che i punti della storia in cui la somma dei gradienti cambia il suo segno (è vicino a zero) possono avere alcune proprietà prognostiche e i canali di regressione costruiti sulla loro base possono essere utili per il trading, presumibilmente nel breve termine 1-3 giorni. Per dimostrare i risultati di questa tecnica ho disposto una breve variante di screenshot a giorni qui https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Kb
E anche la versione completa dello sviluppo del canale per il periodo dal 01.01.2005 al 26.08.2006 qui http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мb
Mi scuso in anticipo per la lentezza del download dei file da folks.ru. Se l'amministrazione di MQL4.COM me lo permette, posso caricare questo grande file su MQL4.COM per il normale download.
Sulla base di un mese di osservazione dei canali costruiti con questa metodologia, posso riferire che è probabile che sia utile quando si gioca manualmente come un buon indicatore di conferma per il gioco intraday. Cioè, costruiamo canali giornalieri e poi decidiamo durante il giorno quanto probabile possa essere il movimento in una direzione o nell'altra. Quando giochiamo, usiamo sia i bordi dei canali che le linee di regressione centrali.
Purtroppo, non sono stato in grado di formalizzare in alcun modo l'algoritmo per la creazione di un EA valido solo per questo metodo. Ma forse è solo per ora. Se qualcuno riesce a scaricare la versione completa da people.ru, è possibile visualizzare uno slideshow (animazione) in ACDSee che suggerirà l'esistenza di momenti di tempo in cui la previsione con questo metodo è stata fatta prima che il prezzo si sia mosso. In ogni caso, il metodo così com'è ora ha bisogno di un serio perfezionamento.

PS: Anche sui grafici (sui link di cui sopra, uno dei quali è dato anche qui) ci sono i punti medi dei confini e la linea centrale delle "regressioni medie", che mostra una tendenza di ordine superiore, che con una certa probabilità, può essere giustificata esattamente dai fattori economici che si verificano nell'economia globale. E quelle oscillazioni che il prezzo fa intorno a questa "tendenza fondamentale" per esempio sotto l'influenza di qualche notizia sono fluttuazioni speculative del mercato, grazie alle quali i commercianti possono guadagnare.

PS: Al forum di mql4.com "MQL4: Immagine per il forum di metaquote" ho postato il file completo che può essere trovato a http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip
Archivio RAR multivolume. Ci sono 20 parti in totale.
Dopo aver scaricato tutte le parti, cambia l'estensione zip in rar e decomprimi in WinRAR3.50. (Solo il forum non permette di caricare file con estensione rar).
Ho dovuto tagliarlo in pezzi da 1Mb per adattarlo alla limitazione del forum. Mi scuso in anticipo con l'amministrazione del forum per l'hosting così voluminoso. Ho solo pensato che in ogni caso, in primo luogo, non è perso da qualche parte con il tempo, e in secondo luogo, è improbabile che sollevi troppo traffico dal server, dal momento che è interessante solo per una cerchia molto piccola di commercianti, che capiscono che la felicità non è in MagicNumbers e non nelle finestre di apertura / chiusura delle posizioni, ma in qualcosa di completamente diverso ;o))). Beh, se sarà uno sforzo per il server, allora potete rimuovere questi file a vostra discrezione.
 
Se assumiamo che il prezzo all'interno del canale sia una funzione periodica, allora i punti di cambiamento nella somma dei gradienti del segno corrisponderanno al periodo. Cioè, questi punti danno piuttosto una sorta di tempo caratteristico del canale. Di nuovo, se il canale è ok, conoscere quell'ora dovrebbe essere davvero utile per una previsione. Il problema principale, IMHO, è sapere in anticipo se il canale sta per sfondare o tenere.
solandr, hai eseguito il tuo EA su dati precedenti al 2004? ? Il fatto è che ho questo tipo di immagine nei miei dati dal 2001.

Cioè dal 2004 è un periodo favorevole, e prima di allora era inutile di fatto. È chiaro che abbiamo diverse implementazioni del metodo (e non ho ancora usato MM - non credo che la qualità degli input sia abbastanza buona).
 
solandr, hai eseguito il tuo consulente su dati precedenti al 2004? ?

Il server del broker ha dati M30 solo da ottobre 2004. Non ho ancora cercato altre citazioni specifiche. Anche se probabilmente varrebbe la pena di controllare l'Expert Advisor anche su altri dati storici. Ma dove potrei trovare queste citazioni? Il broker si è rifiutato di fornirmi la storia di M30, nonostante io abbia un conto reale con lui. Fondamentalmente, da parte sua - è probabilmente solo una mancanza di rispetto per il cliente, anche se potrebbe essere passato a MT solo nel 2004 e non potrebbe accumulare citazioni M30. Ma ha citazioni di Н1, Н4, ecc. per un periodo molto precedente, no? Non li ha presi da qualche parte?
Bene, avere un centro storico per MT4, a cui gli sviluppatori stanno lavorando, è una soluzione a questo doloroso problema che affronta TUTTI i creatori di MTS. E probabilmente non solo M1 dovrebbe essere disponibile su questo centro, ma anche tutti gli altri periodi. La cosa buona è che gli altri periodi sono molto più leggeri rispetto alla M1.

Forse potresti postare di proposito quelle citazioni su MQL4.COM? Probabilmente in 2-3 parti potresti postarle sul forum.
 
Ho preso le citazioni da spider, non ho il link a portata di mano al momento, se ne hai bisogno ora posso guardare di nuovo. Probabilmente non ha senso postarle anche qui. Probabilmente sono piuttosto discontinui sulle fonti lì, ma forse non è una cosa negativa :). Io stesso sto aspettando con interesse che l'MQ History Center funzioni - sarà possibile confrontare i risultati su dati diversi.
Per quanto riguarda i diversi periodi, lo script standard period_converter permette di preparare rapidamente tutti i minuti necessari. Quindi avere i minuti per un lungo periodo risolve completamente il problema.
 
Cioè, da qualche parte dal 2004 inizia il periodo favorevole, e prima il tempo di questo consigliere era essenzialmente inutile. È chiaro che abbiamo diverse implementazioni del metodo (e non ho ancora usato MM - non credo che la qualità degli input sia abbastanza buona).

Penso che il problema possa anche essere che negli ultimi 2-3 anni la quantità stessa di valuta EUR da giocare sul mercato è aumentata, perché la gente vi presta attenzione, cercando di trovare una valuta di riserva (rifugio sicuro), il cui ruolo è stato a lungo giocato dal dollaro. Di conseguenza, il fatturato e il numero di partecipanti al mercato aumentano. E di conseguenza, il carattere "statistico" di EURUSD aumenta. (Bisogna ricordare che la stessa moneta EUR è apparsa recentemente e ha avuto un periodo di incertezza all'inizio (la sua caduta sensibile dopo la sua introduzione). Per esempio, il mio EA su USDCHF e GBPUSD mostra risultati più modesti che su EURUSD. Dovresti essere d'accordo che su valute più piccole ci sono MOLTE più possibilità di muovere il mercato come vuoi tu che su EURUSD. Ci sono pochissimi partecipanti al mercato che possono farlo su EURUSD, anche se su altre valute sarà molto più facile. Ecco perché teoricamente EURUSD dovrebbe essere il più redditizio per l'applicazione di metodi di statistica matematica. Ma questa è solo la mia opinione.