una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 83
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quale opzione suggerisci? Vedo 3 sfide immediate al momento.
1. Eseguire lo script sulla storia e costruire un indicatore del numero di canali su ogni barra (dipenderà dalla profondità di ricerca)
2. --//---- e costruire un indicatore di probabilità media (tipo oscillatore), - dipenderà dal numero di canali e/o dalla profondità di ricerca.
3. Disegna delle altalene sulla storia (sui diari) e costruisce dei canali su di essi. In questi canali si analizzano varie caratteristiche per l'identificazione del criterio di stabilità.
Considerazioni generali:
1) più corto è il canale - meno RMS/(RMS23) avrà, ma allo stesso tempo, più alta è la probabilità di fallimento del canale.
2) Hai bisogno di un criterio per fissare il bordo sinistro del canale
3) Hai bisogno di un criterio per rompere il canale (penso che ce ne sia uno)
Francamente parlando, sono a un bivio: o creare un Expert Advisor per un tester (perché solo esso ci permette di giudicare le ipotesi in base ai risultati) o andare in profondità nella ricerca di oggetti chiamati "canali" (a proposito, ricordo che un parallelo tra canali e frattali è stato fatto balenare una volta da Vladislav in questo thread). Certo, sarebbe più corretto iniziare dal primo ("prima i soldi, poi il divertimento" come si dice :) ).
Cioè, sono completamente d'accordo con il tuo piano, se lo riformulo come "se non sai cosa fare, devi fare qualcosa" :). A proposito, cosa intendi per oscillare?
Ho già implementato la procedura primitiva per seguire i canali, ora è il momento di introdurre il tester di Student (penso che gli intervalli devono essere costruiti in base ad esso) e l'indicatore può essere considerato adatto all'uso. Allora devo cercare di modificare Murray in modo che dopo la corsa storica si possano vedere alcuni livelli sul grafico.
Per quanto riguarda le considerazioni generali - la connessione di durata e RMS sembra ovvia, forse quando consideriamo la probabilità totale come somma pesata su tutti i canali, il peso dovrebbe essere solo una funzione di RMS e la durata effettiva del canale (cioè il bordo sinistro). Per il momento, ho preso la rottura del canale per essere oltre 5 RMS (si considera che il prezzo di solito torna al confine del canale dopo la rottura e che il movimento totale dopo la rottura è circa uguale alla larghezza del canale). Cioè, ho specificato due livelli di validità: da 1 a 2,5 RMS e da 0 a 5 RMS
Giusto. La mia agenda è un po' più corta, ma sull'energia sono completamente d'accordo con te.
Ora, questo è discutibile. Ma, in un modo o nell'altro, dobbiamo scavare :-)
Lei mi ha capito molto bene. Tuttavia, non ho detto che questi sono TUTTI i parametri (o piuttosto i canali).
Costruisci un canale ciascuno per M30, H4 e D1 - sono 3 canali per te. Ma questo non significa che non ci sia un canale su W1. Tuttavia, ne avete bisogno se giocate sulle tendenze orarie?
Per un sistema come il mercato non troverete mai TUTTI i parametri. Ho preso in prestito una grande idea da Vladislav: non raccogliere tutte le possibilità, selezionare solo quelle più probabili. Usando gli intervalli di confidenza dei canali, questo può essere fatto con successo. Hai solo bisogno di identificare i canali principali per il tuo gioco.
Allora G*h+V^2/2=const/m=const2. Pertanto, il valore della massa è irrilevante (è così burroso). O per dirla in un altro modo, sia l'energia potenziale che quella cinetica sono direttamente e ugualmente proporzionali alla massa.
Secondo l'idea (mi è venuta in mente), dovevo equiparare la differenza di energia potenziale in movimento nel canale alla differenza di energia cinetica, e ottenere così il moltiplicatore necessario. Questa variante potrebbe essere controllata ma ora è troppo tardi (il codice è stato lasciato al lavoro). E l'algoritmo per calcolare le energie nel canale è il contrario. Devo capovolgerlo.
Abbiamo bisogno di un altro algoritmo, che ancora non conosco.
Non mi riferivo all'aritmetica della fisica, ma a qualcos'altro.
Dal mio punto di vista, la legge di conservazione dell'energia non può essere usata qui. È valido solo per i sistemi chiusi, e il mercato è un sistema molto aperto. Prima di tutto, ci sono continue perturbazioni dall'economia, dalla politica, ecc. Ogni notizia che arriva è energia iniettata o ritirata dal sistema. In effetti, ogni tendenza è un processo di dissipazione di tale slancio energetico.
In secondo luogo, la massa cambia continuamente. In questo caso mi riferisco alla massa monetaria. E sapete cosa succede alle croci quando il denaro passa da una valuta all'altra - lo fanno tutti.
Usare la funzione Hamilton è una grande idea. Ma non si può (a causa della non conservazione dell'energia) ottenere un'equazione stazionaria da essa, ma solo una dinamica con derivate secondarie (cioè accelerazioni) e forze. Cosa farne in un processo stocastico non lo so. Quindi, se vogliamo usarlo, dobbiamo usarlo in qualche altro modo. Forse, come Vladislav, in forma integrale.
Non posso ancora formalizzare la selezione di uno solo di essi - 307.326.329 barre. Solandr rifiuta semplicemente i canali multipli di due. Ma in questo caso abbiamo un canale con 436 barre.
Dopo 15 minuti, vediamo che i tre canali contestati sono fuori, e il canale lungo rimane solo
Innanzitutto, come sempre, grazie e grazie. Mi tolgo il cappello a Vladislav, anche se è stato tolto nel 2004 quando mi sono imbattuto per la prima volta nelle sue idee sul mercato, non ricordo davvero in quale forum. Quindi l'ho salvato sotto lo slogan di Vladislav "Non seguire il flusso, non andare contro ..." Poiché questo è direttamente correlato all'argomento della discussione, mi permetterò di pubblicarlo qui (testo sotto) - a giudicare da questo thread e dalla dichiarazione in stile impero, Vladislav, se non ha ancora navigato dove HA BISOGNO, è molto vicino a questo - di cui sono molto felice.
Anche grande gratitudine a Solandry - senza la sua curiosità, è improbabile che l'argomento si sia sviluppato e forse non avremmo mai appreso i principi del metodo di Vladislav. Proprio come si sono rivelati i dialoghi di Socrate e Platone, è stato molto interessante da leggere. Sono molto grato a tutti coloro che si sono uniti all'argomento e allo sviluppo attivo e alla discussione.
Ora in tema. Purtroppo per ora ricordo solo matstat, non sono forte nella programmazione e generalmente lontano dal livello a cui la maggioranza è riuscita ad avanzare qui, quindi vi chiedo di trattare i miei ragionamenti e le mie domande con comprensione.
Completamente d'accordo con Yurixx
Poiché al momento sono arrivato a costruire diversi canali e utilizzare l'intersezione di linee (confini) per trovare la zona a minor rischio, uso solo il forcone di Andrews per questo e sono resistenti agli ultimi movimenti di prezzo, perché che siano costruiti su punti estremi, quindi il punto di partenza per costruire i canali, secondo me, non dovrebbe esserci l'ultima battuta, ma eventualmente l'ultimo estremo, la battuta attuale, o meglio le ultime battute fino a quella attuale, dovrebbe essere semplicemente un controllo dell'integrità del canale, cioè se le ultime barre non sono andate oltre l' intervallo di confidenza . Allo stesso tempo, sarebbe probabilmente bello se gli estremi fossero ai limiti degli intervalli di confidenza o sulla linea, quindi i canali sarebbero simili alle linee di tendenza o ai forconi di Andrews, ma questa è così fantasia. In generale, penso che probabilmente valga la pena ottimizzare non tutti i canali, cioè non dovrebbero essere calcolati per tutte le barre, ma solo per barre estreme o vicine. sono tutte ipotesi
Non ho capito molto di quanto segue. Bulashev, utilizzando l'esempio dell'analisi del modello di regressione in relazione all'indice DJ, considera un algoritmo dettagliato per valutare l'adeguatezza e la validità del modello di regressione. Tutti usano l'intero algoritmo completamente e in quale fase, cioè prima di controllare dev<dev23 o dopo? Mi è sembrato che non lo usassero affatto? (vado a farmi battezzare) ho visto anche che si usano stime di probabilità vicine alla retta di regressione, che non è corretta, dato che ad una certa distanza da c'è un'area di incertezza, e in essa non possiamo conoscere l'entità della probabilità di movimento.
D'accordo con Candida
A mio avviso, è necessario considerare i canali alla massima profondità della storia. È solo che il prezzo per i canali a più lungo termine per la maggior parte sarà proprio nella zona di incertezza e, di conseguenza, non vale la pena tenerne conto in questi momenti, ma ogni tanto il prezzo raggiungerà i confini e in questi momenti il loro valore è massimo, anche se molto probabilmente sarà allungato nel tempo, cioè l'intervallo di tempo di influenza sarà adeguato all'intervallo di tempo del canale.
Informazioni sull'energia potenziale e cinetica. Se confrontiamo il movimento dei prezzi tra estremi dello stesso ordine (diciamo, minimi/massimi a breve termine secondo L Williams o TD dello stesso ordine), allora questo può essere confrontato con i movimenti di un pendolo, dove l'energia potenziale a gli estremi è massimo e al centro è minimo, l'energia cinetica è viceversa. Se consideriamo il movimento del prezzo non solo all'interno degli estremi di un ordine, ma in più ordini, allora è probabilmente possibile prendere come modello un pendolo con più punti di sospensione posti a diverse altezze. Quindi, a quanto pare, per trovare i valori di energia potenziale e cinetica, è adeguato utilizzare l'algebra vettoriale.
Di seguito è riportato il testo di Vladislav del 2004
Dichiarerò anche le mie opinioni sui metodi Demark e su come determinare da solo il loro posto in una strategia di trading - forse sarà utile a qualcuno.
Se consideriamo il movimento dei prezzi come un campo - (un campo è una funzione insieme al suo dominio di definizione - in senso matematico), allora è facile
per dimostrare che questo campo è potenzialmente - sulle "dita" sembrerà questo: Il potenziale è un campo in cui lavorare (questo è un
invariante, e la sua forma è nota da un corso di fisica del liceo, per esempio) non dipende dal percorso (sul grafico dei prezzi, questa è la traiettoria del suo movimento dal punto A al punto B, e il lavoro in questo caso è il tuo guadagni - non importa quanto il prezzo si muova su lati diversi, ma se sei andato avanti
la stessa distanza dal punto di ingresso (non importa in quale direzione), quindi non importa in che modo ci sei arrivato - i guadagni saranno gli stessi). Tutto questo è vero, ad eccezione delle richieste di margine e delle commissioni di rollover. La commissione per il trasferimento di una posizione può essere presa in considerazione come dissipazione nel sistema - perdite per attrito, è costante a tratti e non ha un ruolo nell'arco di una giornata, e margin call - come tetto massimo per il valore potenziale, ad esempio.
Ciò porta a conclusioni interessanti, a mio avviso: la funzione del prezzo può essere approssimata adeguatamente dalle funzioni QUADRATICHE (cioè l'ordine non è superiore al secondo), tutto il resto: questi saranno gli errori del metodo di approssimazione e le proprietà di modelli che non hanno una correlazione con la realtà.
Qui, ovviamente, non viene preso in considerazione il feedback positivo, ovvero l'impatto delle tue tariffe sul movimento dei prezzi (basato sull'accuratezza dei calcoli ingegneristici, affinché le tue tariffe forniscano un contributo significativo, la loro dimensione dovrebbe essere paragonabile a 3 -4% del fatturato giornaliero sul mercato) .
Probabilmente hai visto quante "correzioni" gli elliotisti apportano alla loro teoria - questo non perché la teoria non sia corretta - ma questa teoria fornisce una descrizione qualitativa della traiettoria del movimento. Ciò che se ne può ricavare in pratica (secondo me) è che con la corretta identificazione della fine della seconda ondata, sarai sicuro che il trend continuerà, beh, se non dopo la seconda, quindi dopo la quarta - e il punto qui non è solo nell'approccio probabilistico -( in generale, non possiamo parlarne fino a quando non ci sarà un modello A VALORE UNICO - ora, se ci fosse la possibilità di MARCATURA UNIVERSALE DELLE ONDE INVARIANTI AL RISULTATO - allora potrebbe essere considerata come una sorta di rappresentazione matematica probabilistica, e si scopre che, a seconda del risultato, è necessario regolare un modello (marcatura d'onda) che descrive il comportamento di una funzione, che di per sé non lo rende possibile condurre statistiche reali e creare un modello adeguato da cui estrapolare la funzione - ecco fatto, il cerchio è chiuso. Si scopre che oggi stai usando un modello diverso da ieri - saranno simili solo qualitativamente. puoi costruire una strategia di trading su questo, ma valutarla rigorosamente matematicamente anche e con un approccio probabilistico, purtroppo, non funzionerà.
Se seguiamo un percorso semplice, allora per trovare gli estremi di una certa funzione, devi calcolare i punti di flesso (analisi matematica, scuola superiore) e
questi sono i punti in cui la derivata prima = 0 o non esiste, e la seconda è > 0 o < 0 (minimo massimo). Se la nostra funzione è approssimata UNICAMENTE da polinomi quadratici (anche se con qualche errore che non conosciamo, ma sappiamo che esiste una “parte reale” (chiamiamola così) e un “errore”), allora l'approssimazione del la funzione è MEDIE MOBILI, la derivata prima - retta - l'essenza - linee di tendenza e le derivate seconde - costanti - l'essenza - livelli di resistenza al supporto. Il momento in cui la derivata prima incrocia lo zero (cioè il segno della derivata prima cambia) segnala il passaggio di un potenziale punto di flesso.
E la larghezza del canale di tendenza è l'errore di approssimazione.
Di conseguenza, se approssimiamo (simuliamo) il movimento di una funzione (cambiamento di valori con un aumento dell'argomento), calcolando
valori di funzione sconosciuti da:
1 - valori noti della funzione e
2 - derivati (1° e 2° ordine)
quindi costruiamo semplicemente dinamicamente una serie di Taylor e un giorno la nostra idea diventerà ERRATA - passeremo il punto di flesso - sul grafico dei prezzi - una rottura della linea di tendenza (la derivata prima non è corretta - il cambiamento principale nei valori della funzione) oppure un rimbalzo dal livello di resistenza (la derivata seconda non è corretta, ma contribuisce significativamente meno ai valori della funzione stessa) o entrambi. In questo caso, il trend (la direzione di movimento della funzione - la variazione dei valori) cambierà e dobbiamo ricalcolare le derivate.
Cosa ci danno i metodi di Elliott in questa interpretazione - abbiamo la possibilità di calcolare in anticipo il punto, che consideriamo il punto di flesso - con qualche errore, ma entreremo nel mercato PRIMA che il prezzo raggiunga il nostro punto di flesso (e se anche tieni presente che NON ALCUN PUNTO INNKLE È ESTREMO GLOBALE - ci sono ancora quelli locali (rollback), ci sono anche solo punti di flesso che non sono estremi - consolidamento, quindi è bene se il potenziale di movimento ci consente di trasferire la posizione in pareggio) . Qui, aspettare che i ROLLBACK SIA NEL MERCATO O ATTENDERE È INEVITABILE. C'è, ovviamente, una tattica che permette di aspettare
alla fine del rollback ed entrare dopo (in teoria, ma praticamente come calcolarlo?) o semplicemente entrare dopo aver superato il punto di flesso - allora perché sapere in quale onda ci troviamo - c'è una direzione di movimento e un obiettivo calcolato. usano i livelli di Fibo, descrivono anche qualitativamente la situazione - se non c'è, allora da qualche parte lì, e se no, allora da qualche parte nel mezzo ..... sì, allora che questi livelli funzionano (anche se qualitativamente) derivano anche dalla potenzialità del campo dei prezzi - poiché i metodi di discesa del gradiente più ripido (sezioni auree) funzionano laddove la traiettoria del movimento tende al percorso di "minima resistenza" - al minimo potenziale), ma come formalizzare tutto questo in modo inequivocabile? come si scrive un ALGORITMO? QUESTA È UNA SEQUENZA DI AZIONI UNICAMENTE INTERPRETATE che possono essere eseguite. Tutto questo è difficile e soprattutto ambiguo. Quindi i trader sono alla ricerca di alcuni modelli che confermino o confutino il markup. Noterò subito - questo non è il mio atteggiamento negativo nei confronti dei metodi di Elliott - preferisco solo qualcosa di più definito e algoritmico.
I metodi di DeMark consentono di costruire UNICAMENTE derivati - l'essenza delle linee di tendenza - che siano buone o cattive, queste linee, è un'altra questione - sono inequivocabili - INVARIANTI PER IL RISULTATO - non hanno bisogno di essere ricostruite e, se necessario , può essere migliorato. Domanda come? - non abbastanza difficile: Quando si risolvono equazioni o si calcola il valore di una funzione, se si sa che questa funzione viene calcolata con un errore, esistono metodi per ridurre l'errore, ad esempio calcolando lo stesso valore della funzione utilizzando DIVERSI METODI DI APPROSSIMAZIONE - ogni metodo ha la sua parte "errore" e "reale" e filtra alcuni calcoli da altri
permette di calcolare questa parte reale con una probabilità maggiore.
A proposito, i metodi di filtraggio digitale e analisi spettrale (Finvare e altri simili) mirano proprio a rivelare il rapporto: la parte "vera" e l'"errore" (i nomi sono condizionali).
Lo stesso stocastico approssima il cambiamento nella prima derivata, cioè la seconda, e NON È ADATTO per ANALISI INDIPENDENTI
- ecco da dove vengono i guai - separare il trend dal non trend. Se prendi in considerazione le sue letture solo al momento del cambio di direzione
movimenti del PRIMO DERIVATO - scomposizione della linea di tendenza tracciata in precedenza - eccolo a posto. Usalo per confermare i segnali al momento delle interruzioni della linea di tendenza, proprio come MACD e OCMA. Meglio ancora, scegli il tuo set di filtri: comodo per te.
Per quanto riguarda le divergenze, il classico segnale stesso è in controtendenza e fare trading SOLO SU DIVERSE è meno redditizio che su
tendenza.
La divergenza nascosta segnala la continuazione della tendenza, ma il segnale non dovrebbe essere utilizzato da solo: è meglio assicurarsi di aver superato
punto di flesso.
Come puoi usare i subacquei - tutto è molto semplice da correlare con i modelli di Elliott - se definisci la terza ondata - inserendola
corrispondenza valori estremidi derivati (come in AGET, per esempio) - si scopre che MACD (o OSMA, sebbene questa sia una conversazione separata) cresce (cade) più rapidamente, quindi alla quinta ondata la crescita sarà meno - di conseguenza, sulla quinta ondata, se nuovi (o almeno gli stessi) livelli della terza, i valori degli indicatori dei livelli precedenti non raggiungeranno - noterò non tutti gli indicatori, ma approssimativi la 1a derivata (MACD in questo caso), e se la seconda (OSMA), allora è quasi un hit esatto, proprio in questo punto la divergenza segnala un possibile punto di flesso, e la teoria di Elliott su un possibile cambio di tendenza o l'inizio di un movimento correttivo con potenziale di movimento "sufficiente" per fare soldi, ma è comunque preferibile attendere il passaggio del punto di flesso - rottura della linea di tendenza - cioè variazioni sia della derivata prima che della funzione stessa. Questo di solito significa che la nostra "vecchia" idea del comportamento della funzione non è corretta e deve essere modificata, ma poiché ce ne sono solo due (rappresentazioni del comportamento della funzione) (tre se si prendono in considerazione gli appartamenti ), allora è decisamente il contrario se è definito o semplicemente si attende il momento, in cui viene determinato, che è fuori mercato, ad esempio, quando si formano delle zone di consolidamento al raggiungimento degli obiettivi di trend calcolati.
Di conseguenza, quando si entra DOPO IL PUNTO INVERSO, in grandi casi si corre il rischio di essere FUORI dal mercato e di perdere un'operazione redditizia quando
effettuando un ordine LIMIT rispetto a quando si effettua un ordine stop o market.
Non c'è da stupirsi che i sistemi di guasto siano così tenaci: hanno ancora un certo potenziale.
Conclusione: quando entri nelle zone di ipercomprato/venduto, puoi semplicemente "tirare" l'ordine di stop dietro le linee di Demark significative (questo è se viene eseguito il primo qualificatore di rottura - il prezzo di chiusura si accovaccia prima della rottura e torna giù) oppure se il primo qualificatore non è soddisfatto - rimuovere un ordine stop ed entrare dal mercato se viene eseguito il secondo - cioè la chiusura della barra precedente con breakout e l'apertura della barra corrente con breakout - ricordo tu non di nessuna linea TD, ma solo della GOCCIA SUPERIORE e ASCENDENTE INFERIORE. Più la conferma dai tuoi filtri.
E poi aumentare la posizione o come - a ciascuno il suo.
In realtà, tutto questo suona molto più complicato di quanto non sia in realtà.
Tutto quanto sopra è un punto di vista personale e non è oggetto di controversia. Se qualcuno torna utile per costruire le proprie strategie, sarò solo felice.
Sì, e non credere a nessuno (me compreso), controlla tutto da solo.
In bocca al lupo....
Cordiali saluti