una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 57

 
Non volete che vi venga dato un approccio, ma un chiaro sistema di entrata e uscita, insieme a una MM? Sarebbe utile?

Onestamente, è difficile rispondere alla tua proposta perché l'argomento che hai citato è molto ampio e suggerisce solo alcune affermazioni generali sulla natura del mercato stesso senza creare un MTS. Infatti una varietà di modelli può essere applicata al mercato. In questo thread stiamo cercando di capire l'attuazione tecnica della strategia basata sul modello proposto da Vladislav. Se i risultati dell'implementazione tecnica del modello proposto si dimostrano convincenti, può essere accettato come modello di trading. Non vedo altro modo per determinare se un modello di mercato funziona o no. Ecco perché sarebbe più interessante discutere di strategie già pronte (o di chiari principi su cui si basano) piuttosto che di dichiarazioni generali su ciò che il mercato è nella sua essenza.
 
Avals ha scritto 20.06.06 12:12

<br / translate="no"> 2. Cercare canali o funzioni quadratiche che approssimano bene la tendenza. La questione è molto controversa, ma supponiamo che queste siano le funzioni più accurate che descrivono lo sviluppo della tendenza nel tempo e che gli errori di approssimazione siano piuttosto piccoli. Ma questo solleva una questione: quali canali sono reali e quali sono dovuti al caso, quali canali e quanti tenerne conto. IMHO, questa è la questione più critica e senza risolverla correttamente, tutto questo sarà indovinato dai fondi di caffè.


Beh, è come se nessuno contestasse che il comportamento dei prezzi è casuale di natura probabilistica, che non può essere previsto, la massima precisione di previsione è 50/50. Ma se si trovano tali momenti in cui l'errore di previsione comporta una tassa minima e una remunerazione sufficiente nel caso opposto - non è sufficiente. Se si scopre che l'approccio basato sulla ricerca di canali stabili dà un profitto - dovremmo cercare una base fondamentale per questo o accontentarci della pratica?
 
Bene, nessuno sta sostenendo che il comportamento del prezzo è di natura casuale probabilistica, che non può essere previsto, la massima precisione di previsione è 50/50. Ma se si trovano quei momenti in cui l'errore di previsione comporta una tassa minima e una remunerazione sufficiente nel caso opposto - non è sufficiente. Se si scopre che l'approccio basato sulla ricerca di canali stabili dà un profitto - dovremmo cercare una base fondamentale per questo o essere semplicemente soddisfatti della pratica? <br/ translate="no">

IMHO, bisogna cercare una base fondamentale. Perché:
1. Se non c'è questo fondamento, allora non c'è certezza sulla sostenibilità di questi metodi. Puoi giocare come un casinò per un tempo molto lungo e la tua equità sarà un grafico di camminata casuale (o con MO negativo). Questo è ben descritto da Taleb, credo.
2. Non ci sono criteri per applicare questi metodi a uno strumento specifico, così come criteri per abbandonare il sistema. IMHO, la cosa principale è capire tempestivamente che il sistema non è più stabile e abbandonarlo prima che subisca un drawdown critico. L'estrazione stessa non è ovviamente l'unico criterio per la stabilità del sistema.
IMHO, il sistema è solo uno strumento che a volte si rompe o deve essere affilato. Non ce ne sono di universali (che sarebbe il Graal IMHO). Bisogna sapere dove, come e quando usare un particolare strumento. E per diversificare, è meglio averne diversi in diversi mercati.
 
Vorrei sostenere lo stimato Avals.
La necessità di un criterio di applicabilità e di un criterio di rifiuto è stata sentita per conto mio. L'aspetto stesso della curva di equità o di equilibrio, come nel tester o nella dichiarazione terminale, non aiuta molto in questo senso.

Il primo lancio della realizzazione semplificata dello "schema" ha mostrato una bella crescita per me in mezzo anno. E in 1,5 anni il risultato si è rivelato essere vagante "intorno allo zero".
 
solandr ha scritto 17.06.06 09:46
<br / translate="no"> Vladislav, hai assolutamente ragione! Formalmente, è il quattordicesimo Expert Advisor sviluppato nelle ultime 2 settimane da quando ho iniziato a crearlo seguendo la tua strategia descritta in questo thread ;o).
Ecco i risultati della sua corsa alla storia.


Avete usato la funzione ScreenShot() nel vostro Expert Advisor al momento dell'apertura e della chiusura degli ordini? È interessante vedere come funziona l'algoritmo al rallentatore, soprattutto quando non ci sono molti scambi.
 
Ho solo fatto funzionare l'EA sul tester per un periodo di 3 anni su H1. Poi ho esaminato tutti i punti di ingresso. Ci sono davvero pochissimi scambi. Ora sto sperimentando la messa a punto dell'algoritmo per ottenere più scambi. Tutto è complicato dalla durata della storia. Se ogni barra è calcolata per 2-3 secondi, è chiaro che la ricerca consecutiva di idee di modifica dell'algoritmo richiede molto tempo. Se riesco a ottenere qualcosa di degno dell'attenzione del pubblico, lo posterò sicuramente. Finora non ho altro di cui vantarmi.

Se siete interessati solo ai canali al momento di entrare nel mercato, allora lo faccio semplicemente nello script definendo una barra di calcolo per la quale il canale deve essere calcolato (non c'è bisogno della funzione ScreenShot()). Cioè, posso vedere per qualsiasi punto della storia quali erano i canali in quel particolare momento. Inoltre posso scorrere i canali costruiti per tempo automaticamente impostando il periodo di tempo iniziale e finale per il quale voglio costruire i canali. In altre parole, ho una specie di film al rallentatore dove ogni fotogramma successivo è il canale per la prossima barra. Questo ti permette di vedere i momenti di origine, sviluppo e scomparsa dei canali, che può essere molto utile nel trading manuale permettendoti di sentire la direzione della tendenza attuale.
 
È fantastico. Solo nel caso - imposti la barra calcolata per numero di barra, per tempo di barra o spostando la linea verticale della barra? Interessante per capire gli estremi del tuo approccio :)
 
È fantastico. Solo nel caso - imposti la barra calcolata per numero di barra, per tempo di barra o spostando la linea verticale della barra? Interessante dal punto di vista della comprensione dell'estremità del tuo approccio :)

Capisco bene il tuo umorismo :o)))! In effetti, l'impostazione di questa barra è un compito non standard e se il meccanismo di impostazione della barra confortevole non è elaborato, non è troppo facile da fare. Infatti, il mio approccio di trading come ho detto prima si basa sulle medie dei canali. Se volete, potete paragonare questo approccio alle linee di Bollinger. Disegno una media continua dei bordi del canale e li uso per prendere le mie decisioni di trading. C'è uno script che disegna questi limiti sul grafico del prezzo (non sto ancora usando questa funzione in Expert Advisors per il gusto di accelerare la cronologia). Allora, nella mia comprensione della strategia, la linea centrale del canale mediato sarà proprio quella funzione quadratica (minimo di energia potenziale) di cui parlava Vladislav ma che nessuno sa esattamente come determinare. Cioè, la linea centrale di un tale canale medio mostra la direzione del movimento e il prezzo si muove intorno a questa linea. L'essenza è la stessa di Bollinger - l'unica differenza è l'approccio alla definizione di queste linee.
 
Sono contento che tu abbia capito la mia battuta :) Capisco anche il tuo approccio, anche se non vedo alcuna differenza tra il calcolo della linea centrale media e il suo tracciato sul grafico in modalità test (non ci dovrebbe essere alcuna differenza di tempo), ma è puramente una controreplica. Ho avuto un'altra idea sul potenziale minimo - richiedere una larghezza minima del canale mentre si soddisfano gli altri criteri. Ma non posso tenere il passo con il tuo ritmo stacanovista, non ho nemmeno iniziato a scrivere un EA (anche se ho qualcosa in testa, ma mi ci possono volere mesi).
 
Non vedo alcuna differenza tra il calcolo della linea centrale media e la sua tracciatura sul grafico in modalità test (non ci dovrebbe essere alcuna differenza di tempo), ma questa è puramente una replica.

Probabilmente penserò a disegnare le linee in una volta sola e in modalità test, dato che non richiederà alcun calcolo aggiuntivo - devi solo prenderlo e farlo:o). Anche se, francamente, con il mio algoritmo di trading non è importante - dove e come esattamente il prezzo ha attraversato il confine. Registro solo il fatto che questo incrocio ha avuto luogo e poi prendo le mie decisioni di trading. Ecco perché, in generale, non mi è nemmeno venuto in mente di disegnare queste linee medie sul grafico durante i test, poiché quando lavoro in tempo reale, solo i canali di regressione lineare ottimali attuali e le parabole saranno disegnati sul grafico.