una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 51
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'idea è certamente interessante, ha attraversato anche la mia mente. Tuttavia, c'è una sottigliezza qui. Se ho capito bene, NE è un valore medio. Se questo è vero (e anche se non lo è), vorrei sapere come si può usare la storia per stimare la stabilità del canale? La difficoltà che vedo qui è questa. Come hai giustamente sottolineato, ci sono due parametri da cui dipende (molto probabilmente) la durata di un canale: l'angolo di pendenza e la larghezza. Se non esistessero, si potrebbe semplicemente creare una serie statistica di tutti i canali sulla storia e calcolare la media e lo sko per essa. E avendo uno sko - stimare la probabilità che la vita di un dato canale sia fuori. :-) Poi potremmo (come facciamo ora con i livelli Murray) disegnare linee verticali la cui intersezione con le linee del canale darebbe ulteriori informazioni sulle zone di inversione per ogni intervallo di confidenza. Tuttavia, ci sono questi due valori - angolo di pendenza e larghezza - che ci rendono impossibile confrontare la durata dei due canali se hanno valori diversi. Penso che una soluzione a questo problema esista, ma è necessaria una CORRETTA IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA. Come persona lontana dalla statistica matematica mi rivolgo agli esperti: caro
Vladislav e altri, potete prendervi la briga di formulare la formulazione di questo problema?
NE è una variabile casuale. Naturalmente per ogni angolo di immersione e larghezza del canale possiamo semplicemente trovare sperimentalmente questa distribuzione (per campionamento). Ma questo non è molto obiettivo e può perdere significato statistico, o la discretizzazione sarà troppo rozza. La seconda opzione è analitica e per essa il coefficiente di Hurst già considerato è il più adatto. Infatti, tiene conto sia delle statistiche di distribuzione che della dimensione del campione (in realtà un analogo del tempo). Cioè, possiamo considerare il valore del coefficiente di Hurst per un canale. Se è vicino a 0,5, il canale non è statisticamente confermato, ma se è troppo alto per un canale, c'è un'alta probabilità che sia già "troppo maturo" e che presto crollerà. Cioè l'intero compito si riduce all'analisi della coppia: livello di Murray + coefficiente di Hurst del canale che attraversa questo livello. Per questa coppia, possiamo raccogliere statistiche come: probabilità di penetrazione del livello 4/8 da parte di un canale con Hurst 0,75 (da analizzare con la precisione necessaria, per esempio, con 0,05) = 0,8, ecc. Poi le combinazioni trovate devono essere controllate per la stabilità. Alcuni di essi saranno non stazionari e non ha senso usarli, anche se le probabilità teoriche di penetrazione o rimbalzo possono essere alte per loro. Testare un breakout o un rimbalzo è abbastanza semplice - il criterio principale è mantenere o lasciare il canale. In altre parole, cos'è più forte il canale o il livello.
Cioè il coefficiente di Hurst è una misura generale ed esaustiva della valutazione del canale e ha le proprietà di cui abbiamo bisogno: più stretto è il canale e più grande è l'angolo di pendenza, più velocemente questo coefficiente crescerà per questo canale con l'aumentare del tempo di permanenza del prezzo in esso.
C'è stata una grande discussione su Hurst qui. Se ti riferisci alla procedura standard per calcolarlo, allora il tuo suggerimento può dare qualcosa solo se è dipendente dal tempo. Tuttavia, per quanto ho capito Hearst non dovrebbe cambiare il suo valore nel canale.
Ma anche se mi sbaglio, la necessità di formulare correttamente il compito rimane comunque. Gli unici parametri nel tuo suggerimento saranno i livelli di Hurst e Murray. Anche se personalmente mi piace di più l'angolo e il cant come parametri.
C'è stata una grande discussione su Hurst qui. Se ti riferisci alla procedura standard per calcolarlo, allora il tuo suggerimento può dare qualcosa solo se è dipendente dal tempo. Tuttavia, per quanto ho capito Hearst non dovrebbe cambiare il suo valore nel canale.
Ma anche se mi sbaglio, la necessità di formulare correttamente il compito rimane comunque. Gli unici parametri nel tuo suggerimento saranno i livelli di Hurst e Murray. Anche se personalmente mi piace di più l'angolo e il cant come parametri.
Sì, credo che tu abbia ragione. Non te la caverai con Hurst da solo :)
L'errore era che con questa condizione i canali venivano scartati invece di essere utilizzati.
Quell'immagine è un'illustrazione di ciò che succede se i canali sono campionati male :o)
L'angolo, applicato a una trama, non è una nozione molto conveniente. Quando è espresso in gradi, è legato alla scala di entrambe le coordinate. Ma se è espresso in termini di pip/tempo, allora c'è qualcosa. Ma esattamente come può essere usato in questa forma?
100 pips al giorno sono solo 0,0694... pip al minuto, un tale canale è ripido o dolce?
C'è un capitolo nel libro di Bulashev sulla stima della durata delle previsioni mediante un singolo canale di regressione lineare. Resta da generalizzare questa stima a diversi canali attivi simultaneamente e collegarla con i livelli di Murray.
Ma questa stima non dipende in alcun modo dall'angolo di pendenza.
L'angolo, applicato a un grafico, è un concetto perfettamente normale. Tuttavia, il tentativo di esprimerlo in gradi è accettabile solo quando x e y hanno la stessa dimensionalità e quindi il calcolo delle funzioni trigonometriche è giustificato. In questo caso la dimensionalità è pip/bar. Quindi l'angolo può essere misurato solo dal coefficiente LR.
Hai ragione, però, nel dire che questo non è molto conveniente. Come risultato del fatto che questo coefficiente è dimensionale, il suo valore cambierà quando ci si sposta da un t/f a un altro. E questo non è buono. :-)
Ti riferisci al capitolo di Bulashev su "Analisi di regressione"?
Per Bulashev, sì, intendevo questo capitolo, più precisamente: "8.12 Previsione basata su una regressione lineare a un solo fattore".
Sì, ce n'è uno lì - "Forecasting Horizon". Ma non è proprio la stessa cosa.
L'orizzonte mostra quanto indietro può essere disegnata la previsione dalla barra corrente.
E la durata è la lunghezza assoluta della tendenza, indipendente dalla barra corrente.
Sì, esiste una cosa come l'orizzonte di previsione. Ma non è ancora la stessa cosa.
L'orizzonte mostra quanto lontano può essere fatta una previsione dalla barra attuale.
E la durata è la lunghezza assoluta della tendenza, indipendente dalla barra corrente.
Credo che il numero di barre che il prezzo ha passato nel canale sia il suo tempo interno. E la caratteristica esaustiva di un canale è ancora il coefficiente di Hurst. Contiene l'angolo di pendenza e la larghezza del canale (implicitamente attraverso sigma, spread e N). Cioè possiamo considerare un triplice: coefficiente di Hurst, livello di Murray, N-numero di barre all'interno del canale. In altre parole, dovremmo considerare i canali con lo stesso livello di persistenza come identici.
1) Il livello di importanza dei criteri di selezione dei canali è lo stesso (cioè si trova una combinazione ottimale di questi criteri), o c'è una selezione sequenziale dai criteri più importanti a quelli meno importanti.
2) Avendo letto molti libri intelligenti, ho dimenticato cosa trovare :). Se ho capito bene che intendi sotto un concetto di energia potenziale funzionale, non è chiaro perché la cerchiamo visto che il risultato della ricerca sarà l'equazione (non valore, ma funzione!) di una traiettoria al movimento lungo la quale cambia l'energia potenziale (durante il movimento, invece che al raggiungimento di un punto finale!Capisco che il prezzo si muove proprio lungo questa traiettoria e abbiamo già scelto l'equazione che approssima questa traiettoria (equazione di regressione), resta solo da concludere quanto bene approssimiamo questa traiettoria. Ma se la cerchiamo comunque, probabilmente troveremo una funzione quadratica e se i coefficienti В e С nell'equazione Ah^2+Вх+С sono uguali (o molto vicini) a quelli dell'equazione di regressione, probabilmente questo è il canale necessario, anche se sono già andato nel dubbio :)
Pensavo di essere bravo in matematica, ora vedo che non è così :(
A proposito, avete notato che Alex Niroba è scomparso di nuovo. Aveva promesso di mostrare qualcosa di fresco e non di nuovo, ed è un peccato... :)
Quindi, se abbiamo un criterio per stimare la forza della tendenza, possiamo supporre in modo piuttosto affidabile dopo quale onda verrà il breakout del canale. Penso che le zone di inversione di Vladislav e i livelli di supporto/resistenza di Murray, per esempio, siano strumenti molto potenti per tale stima. È chiaro che quando si è verificata una rottura, un nuovo canale dovrebbe iniziare dalla cima dell'ultima onda. A mio parere, questo è un approccio abbastanza algoritmico.
Il criterio di Hurst è esattamente il criterio della forza di una tendenza. Quando diversi piccoli canali (onde) formano un grande canale (grande onda) - probabilmente si può misurare in esso. Il mio script e l'indicatore non permettono ancora di costruire automaticamente diversi canali. Tuttavia, la rottura del confine del canale (nel contesto di questo ramo) di solito porta all'inversione (nella mia memoria) o al flat (di solito costruisco i canali con lo script una volta al giorno e vedo i risultati 7-10 ore dopo). In quel momento il canale ottimale diventa improvvisamente molto ampio, può essere utilizzato anche. Non puoi costruire dall'ultimo vertice a causa delle limitazioni del campione minimo o potresti aver bisogno di andare più in basso nella cornice.