una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 39
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https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/sverkaM30.zip
Ok. Quindi non ho bisogno di preoccuparmi delle immagini. Cancello il post precedente ;).
Buona fortuna e buone tendenze.
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Significa che il canale è calcolato su un timeframe (da SCO<=SCO2/3) e Hurst è calcolato su un altro timeframe?
Ho solo pensato che non fosse molto diverso. Prendo il numero minimo di barre per il campionamento come 45 (30 per 2/3) e cerco i canali che soddisfano il criterio. Molto spesso tale canale appare uguale a quelle 45 barre e ciò indica che non posso costruire il canale dalla barra corrente data. In questo caso, avevo intenzione di inserire l'indicatore scorrevole in profondità nella storia per trovare tale canale. Per esempio, il canale sugli orologi che ho postato ieri ha già rotto oggi e sta cercando di adattarsi alle ultime 45 barre - questo mostra l'inadeguatezza di quel canale (in altre parole - adattando quel metodo in questo caso).
E con Hearst - qui abbiamo una situazione da punta e clicca. Per qualche ragione a me sconosciuta l'algoritmo di calcolo viene sostituito. Ammetto che si tratta in effetti di un nuovo metodo di calcolo del nuovo criterio, ma non dell'indice di Hurst. Cioè, non nego che questo metodo funziona, ma non posso ancora capire il significato fisico (o matematico) della sua lettura. Cioè, il rapporto tra l'oscillazione relativa a qualche linea di zero e il massimo canale assoluto di questa oscillazione, che tiene conto dell'errore di spostamento accumulato su N misure.
Dimenticate per un momento la formula stessa. Basta fare il seguenteu C'è l'RMS degli errori, calcolato rispetto alla linea di regressione, che va un po' avanti e indietro quando viene calcolato con il metodo di Vladislava (regressione sul campione precedente, senza includere la barra calcolata). C'è anche lo spread complessivo del campione di prezzo ALL dell'Hi-Low. Prendi e analizza il rapporto tra questi valori. Se si ha un rapporto approssimativamente uguale, allora si può dire che il canale può essere stato scelto per caso e scomparirà in un futuro molto prossimo. Se il rapporto tra questi valori è alto, allora si dice che il canale non è casuale e continuerà in futuro. Penso che si possa fare una certa analogia tra il rapporto Hearst e il coefficiente di determinazione (Bulashev), se questo ha più senso per voi. Cioè, più alto è il rapporto, meno è probabile che il canale sia saldamente in errore.
Dimenticate per un momento la formula stessa. C'è un errore RMS calcolato rispetto alla linea di regressione, che va un po' avanti e indietro quando viene calcolato con la metodologia di Vladislava (regressione sul campione precedente, senza includere la barra calcolata). C'è anche lo spread complessivo del campione di prezzo ALL dell'Hi-Low. Prendi e analizza il rapporto tra questi valori. Se si ha un rapporto approssimativamente uguale, allora si può dire che il canale può essere stato scelto per caso e scomparirà in un futuro molto prossimo. Se il rapporto tra questi valori è alto, allora si dice che il canale non è casuale e continuerà in futuro. Penso che si possa fare una certa analogia tra il rapporto Hearst e il coefficiente di determinazione (Bulashev), se questo ha più senso per voi. Cioè, maggiore è il rapporto, minore è la probabilità che il canale sia solidamente in errore.
Proprio così. Originariamente ho scritto che stavo considerando la statistica R\S, che è anche comunemente chiamata rapporto Hurst. In questo rapporto, S è RMS e R è la diffusione del campione. Per i canali orizzontali è inequivocabile; per i canali in pendenza ci sono diversi modi di calcolare lo spread. L'idea generale è la stessa dell'indice Hurst: ottenere una stima del grado di determinatezza (persistenza locale, se in termini di indice Hurst).
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Secondo Peters l'indice Hurst usa l'RMS({Log(Close[i]/Close[i+1]}) (i è il numero di barre in MT)
È anche possibile usare l'RMS({Close[i]-Close[i+1]}).
Si usa, come ci ha spiegato Solandr, RMS({Close[i]-Approx[i]}), dove Approx[i] è la previsione per approssimazione di tutte le barre dalla barra selezionata.
La differenza dei Close successivi (anche il logaritmo del rapporto è adatto) è lo stesso valore che serve come base per cumulare lo spread.
Ma il valore di Close[i]-Approx[i] non costituisce la base dello spread accumulato, ma rappresenta l'errore di previsione della regressione. Cioè, il rapporto tra lo spread e l'RMS di questo valore dovrebbe indicare la qualità dell'approssimazione.
Tuttavia, l'accumulo dell'errore di predizione delle regressioni è formato da un'altra quantità, cioè (Close[i]-Approx[i]) - (Close[i+1]-Approx[i+1]) che, imho, ci darà l'RMS della serie originale ridotto dalla "capacità di predizione" delle approssimazioni. E poi, imho, dovremmo prendere lo spread dell'errore, non lo spread della serie di prezzi originale.
Poi l'uso di esattamente questi RMS e spread per le statistiche R/S permette di stimare la qualità della serie dei prezzi con la tendenza esclusa dalla regressione, e il confronto con valori simili per la serie dei prezzi originale, rispettivamente, permette di stimare la qualità dell'approssimazione.
C'è un errore in questo ragionamento? Il confronto risultante può essere applicato al problema che avete impostato? Perché?
Grazie in anticipo.
Cioè lo lanci sul grafico - disegna tutto quello che ti serve, ma non puoi afferrare il canale con il mouse e trascinarlo.
Poi Ctrl-B -> LR -> Proprietà, cambiare una delle date, ok, chiudere
Dopo di che, tutto va a posto.
Bild pre194.
La regressione è stata disegnata usando OBJ_TREND. Non ho usato la regressione regolare.
Tuttavia, come fa questo script a bloccare il computer! E per molto tempo non riuscivo a capire dove andavano le risorse nel terminal, dovevo passare attraverso tutte le finestre.