una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 35

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Per quanto riguarda la parte simbolica, questo non è esattamente vero! Leggete attentamente tutto il thread! ....... al metodo di calcolo del parametro Hurst, che è descritto in tutti i libri!

Signor Solandr e signor Vladislav il ramo è stato letto (parlo di me) e alcuni momenti sono stati letti più volte, il problema non è nella lettura del ramo ma nella comprensione del linguaggio matematico (statistico), purtroppo non parlo una matematica superiore, taccio sui contenuti di Bulashev (per capirlo così...(no comment)... ma non suggerite di laurearmi in un'altra università specializzata in NM e roba simile e che capisco tutto :) Quindi rischierò di chiedere di nuovo (a nome di coloro che non hanno ancora capito cosa tutto l'hocus-pocus), e con il vostro permesso assegnerò momenti che (ancora una volta parlo di me stesso) non è competente a gestire, plz correggermi dove necessario, se il tempo per esso non è dispiaciuto.[/quote]

Vladislav: un bel numero di canali lineari può essere tracciato in qualsiasi momento, ma solo il canale di regressione lineare avrà un errore minimo. Per le previsioni è meglio prendere la migliore approssimazione in un dato momento.
...
applicabilità dell'apparato statistico mat su campioni approssimativamente più lunghi di 30 gradi di libertà (barre in questo caso, ma non su qualsiasi campione !!!!!! - Il criterio stesso taglia i campioni - quindi l'algoritmo risulta essere iterativo) - gli errori tenderanno a zero - quindi l'analisi di piccoli periodi con tali metodi è condannata - penso così. Quando calcolo i livelli giornalieri sui grafici intraday l'errore è piccolo - la lunghezza del campione è sufficiente.
...
In questo caso un frattale (cioè una struttura autosimile) è un canale di regressione, naturalmente con un obiettivo stimato

Il RATING (OBIETTIVO) - intendiamo l'avvicinamento del prezzo attuale a uno dei confini di un canale di regressione lineare (se continua in questo momento), ma il canale LR non dovrebbe essere calcolato meno di 30 barre se costruiamo il canale LR su Daily, 180 su H4, 720 su H1, ecc.

Vladislav: Per quanto riguarda la significatività statistica dei livelli - vi diventerà chiaro una volta costruiti gli intervalli di confidenza - per esempio, più è ipervenduto, più è probabile che torni al punto di equilibrio e forse anche al confine opposto (questo diventa chiaro quando ci si avvicina al punto di equilibrio) - quindi gli intervalli di confidenza e i livelli di probabilità di taglio.

dal capitolo 5 Bulashev, dove si dice del calcolo degli intervalli di confidenza non ...Non capisco
Capisco: se divido condizionatamente un canale LR che è il più vicino possibile a qualcosa (dalla mia giusta o sbagliata comprensione dell'approssimazione), allora l'Intervallo di Confidenza è il punto in cui il prezzo attuale è in relazione alla larghezza del canale in rapporto % o in altre parole "per esempio se prendo il fondo di un canale LR come 0 e la cima come 1, il prezzo è da qualche parte md 0.01<prezzo<1"
Spiegami se c'è qualcosa di sbagliato.

Al contrario, con H > 0,5 gli eventi di oggi avranno importanza domani, cioè l'informazione ricevuta continua ad essere presa in considerazione dal mercato qualche tempo dopo. Non si tratta semplicemente di un'autocorrelazione, dove l'influenza dell'informazione diminuisce rapidamente, ma di una memoria a lungo termine, che fa sì che l'influenza dell'informazione persista per un lungo periodo di tempo. Naturalmente tale influenza diminuisce nel tempo, ma è ancora più lenta delle correlazioni a breve termine. Questa influenza è caratterizzata dalla lunghezza del ciclo, quando scende a un valore indistinguibile.

Dici che l'informazione attenua anche il campionamento sia verso l'alto che verso il basso, ma con intensità diverse, quindi non è chiaro quale canale abbia la priorità alla massima approssimazione - quello con il campionamento più basso o quello più alto?

Vladislav: Quindi sui principi - la costruzione della proiezione (in realtà è l'estrapolazione, che a sua volta si basa sull'approssimazione attuale) sostanzia solo l'ordine delle funzioni approssimative, e questo a sua volta è il modo per determinare gli errori. Da considerazioni sulla potenzialità del campo deduciamo l'ordine di approssimazione e le leggi fondamentali che la nostra approssimazione deve soddisfare e stimiamo anche il massimo errore ammissibile al quale la nostra approssimazione può ancora essere considerata adeguata.

Errore - significa trovare il prezzo (o qualcos'altro) entro il livello di tolleranza per avvicinarsi al canale LR, spiegare per favore. e come si misura questo errore

Vladislav: Quando iniziate la vostra ricerca vi troverete di fronte a una situazione di una certa incertezza ........ qui avete bisogno di un criterio di qualità, sulla base del quale potete scegliere la migliore approssimazione in termini di estrapolazione da approssimazioni costruite...... Ho scelto come criterio il minimo dell'energia potenziale funzionale (e questo è anche una conseguenza della potenzialità del campo del prezzo). Come costruire approssimazioni - hai già capito che è una forma quadratica - puoi cercare una parabola, o puoi farlo in un altro modo - pensaci.
Solandr: Si trovano canali che soddisfano i criteri di convergenza RMS e di non caduta del campione oltre il 99% dell'intervallo. Il canale che ha un valore RMS più basso viene selezionato dalla serie di canali che vanno barra per barra. I canali sono disegnati sia sulla base di una regressione lineare che di una funzione kvadratica (una funzione della forma y=a*x^2+b*x+c, che viene scomposta in due funzioni - l'equazione di regressione lineare e la parabola, che ci permette di stimare gli errori)

Capisco che la traiettoria del movimento del prezzo (come una tendenza!) è una funzione espressa in termini di prezzo e tempo y=a*x^2+b*x+c (tchk), ma non capisco cosa e dove sostituire, dove è il prezzo e dove il tempo? ma penso che il gioco sia il prezzo :))), ma ho anche bisogno di decomporlo, forse puoi mostrarmi un modo più chiaro di funzioni e parabole, almeno sui mattoni :)

Vladislav: Poi - una volta scelta l'approssimazione, si può continuare questa traiettoria nel futuro (più si va avanti, meno affidabile sarà il risultato).


È chiaro che il più lontano è il più vicino alle stelle, ma non è ancora chiaro, qual è il limite di previsione nel tuo sistema: 1. solo il PREZZO relativo alla barra corrente a destra; 2. il limite superiore/inferiore del canale LEE alla barra corrente o a destra rispetto alla barra corrente

Vladislav: Quello che faccio - scelgo il periodo di approssimazione (non l'intero campione, ma circa 2/3, l'ultimo terzo lo estrapolo e lo confronto con i prezzi reali ottenuti, se non cade fuori dall'intervallo di confidenza, allora uso questa approssimazione per ulteriori estrapolazioni, ma è legato all'implementazione e ai metodi per aumentare la stabilità degli algoritmi iterativi).

Da questo capisco solo la parte in cui devo prendere 2/3, in qualche modo lì per confrontare con i prezzi reali, e il resto sono un idiota. Se non è difficile, traduci dalla lingua mate alla lingua madre sovietica, per favore

Solandr: Dati i canali esistenti in qualsiasi punto del prezzo si può calcolare la probabilità di continuazione/inversione di tendenza. Se sto facendo questo, non riesco a pensare a niente di meglio che fare un tale calcolo di probabilità media per tutti i canali usando dei pesi... Quindi prendo la somma delle probabilità per ogni canale con pesi uguali al numero di barre in ogni canale e li divido per il numero totale di barre in tutti i canali e così trovo la probabilità media totale.

Se significa il prezzo corrente, allora perché in qualsiasi punto quando il prezzo corrente ne ha uno, se il prezzo è dal lato SINISTRO, allora perché è lì, forse era lì? Spiegalo così (ancora con i mattoni): A è questo e quello, B è un altro questo e quello, C è il terzo e quello, D è il quarto e così via, e tutti insieme sono questo e quello ABCD :))) Immagina di spiegare a un cinese in russo come vola uno zeppelin

Yurixx: Non so fare assolutamente nulla senza sapere cosa sto facendo.

Sono fortemente d'accordo e ripeto lo stesso

Solandr: faccio trading su un conto reale, ma con lotti da pochi centesimi finora. Faccio trading su conti demo, ma ho capito da molto tempo che è meglio scambiare un kopeck ciascuno sul conto reale che milioni sul demo.

ho woof il primo depo in una tonnellata, anche il lotto minimo, voglio dire che non mi dispiace che non ho bruciato, ho appena comprato l'esperienza

per riassumere.
1. Ho imparato molto per me stesso e sto usando gli indici di Murray da quando sono apparsi sul forum, naturalmente ho le mie domande ma le discuterò più tardi.
2. Solandr, ti ammiro anche per essere finalmente arrivato in fondo (o quasi) e aver avuto il coraggio e il tempo di spiegare le cose e rispondere alle domande, grazie.
3. La questione del vero calcolo del coefficiente di Hurst rimane aperta.
4. Inoltre, complimenti a tutti coloro che partecipano a questo thread, disco rotto
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Infatti, lo appoggio pienamente!!!
Un indicatore molto bello e necessario!
ANG3110, potresti spiegare il codice? È difficile da ottenere subito. Forse avete un vostro blog sul forum, dove tutto è scritto in dettaglio su questo indicatore? Grazie in anticipo per le informazioni.

Voglio anche sapere come si usa e cosa dice Value1.
Vi sarò anche grato.
 
ANG3110, potresti spiegare il codice? È difficile capirlo a prima vista. Forse avete un vostro ramo sul forum, dove tutto è descritto in dettaglio su questo indicatore? Grazie in anticipo per le informazioni.

Ad essere onesti, ho difficoltà a ricordare rapidamente come ho creato il codice. L'ho scritto 1,5 anni fa usando mgl2, e poi l'ho solo copiato su mql4. Quindi, non fate caso a me. Naturalmente, se si presentasse una necessità pratica urgente, ricorderei tutto.
C'è della roba sul "ragno", ma è rozza, pacchiana.
Ho la mia posta all'inizio del codice e se qualcosa di interessante si può scrivere.

Saluti - Alexander.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Infatti, lo appoggio pienamente!!!
Un indicatore molto bello e necessario!
ANG3110, potresti spiegare il codice? È difficile da ottenere subito. Forse avete un vostro blog sul forum, dove tutto è scritto in dettaglio su questo indicatore? Grazie in anticipo per le informazioni.


Qui ANG3110 ha messo i suoi indicatori, si può vedere che è appassionato di metodi numerici - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

E il codice della pagina precedente, esattamente, risolve il problema di trovare i coefficienti della parabola (a m=2) con il metodo gaussiano dei minimi quadrati per una barra iniziale uguale a NULL e per 24 ore (il numero di barre nei calcoli è 24*60/Periodo()). (ore=24).
In altre parole, è sufficiente cambiare queste variabili di input per poter utilizzare questa funzione.
 
Ed ecco un pezzo della parabola di quell'indicatore

 
Ha fatto un giocattolo in Excel, molto sobrio.



che le valute.



Non è stato possibile ottenere un valore H inferiore a 0,5 per incrementi normalmente distribuiti.
 
Ciao Rosh!
Giocattolo interessante :-) Che cos'è?
Voglio dire spiegare cosa c'è nelle colonne B,C,D, quali dati hai usato e cosa c'è nei grafici.
Per quanto ho capito, ognuno dei due valori dell'indice di Hearst si riferisce al rispettivo grafico nel suo insieme ?
A cosa si riferisce
?
<br/ translate="no"> Media 0
Stand Deviazione 1

sul campo verde in ciascuna delle tabelle? Dopo tutto, a giudicare dai grafici, la media di questi dati non può essere 0.

Grazie
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, ma con boleje primitivnym sposobom - 5 medie mobili su periodi Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:) )
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda i targeteta,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje:

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, ma sameraja nomeracija volny - kak v vogue Onde da 1 a 6
2) Trend s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (in qualsiasi modello)
3) Target trendline risetetia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Il tempo di arrivo imposta tra l'onda Elliot 1 e 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teorii - mezdu Target i Price at arrival (v etix to4kax kon4ajetsia trend)

Vot primer kakio eto vygliadit v praktika:


Order mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
Ciao, Rosh!
Giocattolo interessante :-) Che cos'è?
Voglio dire spiegare cosa c'è nelle colonne B,C,D, quali dati hai usato e cosa c'è nei grafici.
Per quanto ho capito, ognuno dei due valori dell'indice di Hearst si riferisce al rispettivo grafico nel suo insieme ?
A cosa si riferiscono i valori

Media 0
Stand Deviazione 1

sul campo verde in ciascuna delle tabelle? Dopo tutto, a giudicare dai grafici, la media di questi dati non può essere 0.

Grazie


Allego un file Excel che genera 1000 incrementi seguendo una distribuzione normale con aspettativa 0 e deviazione standard 1 (distribuzione di classe standard). Se si preme F9 - ogni volta verrà generato un nuovo grafico per il quale verrà calcolato il criterio di Hirst.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH. Le formule mostrano l'algoritmo per calcolare questo criterio (di cui sono sicuro al 99,9999%).
A proposito, è utile sedersi e premere stupidamente F9, aiuta a curare le malattie infantili della "visione del mercato" :) Il mercato non è uno strumento molto liquido, ma non lo si può dimostrare subito.
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