L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 8
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Hmmm, lo pensavo anch'io, ma ultimamente ho dei dubbi e la "verità" sta scivolando via.
Non voglio produrre troppe "lettere", proverò con un esempio.
Per esempio: ingresso casuale, TP e SL.
Ottimizziamo TP e SL.
Per semplicità, possiamo fissare la proporzione diTP / SL e ottimizzare un parametro (il loro moltiplicatore).
Il risultato di tale ottimizzazione ha un senso logico o pratico, e la cosa principale è PERCHE'?
Da cosa dipende?
Entrata casuale - una volta ho scritto un codice con un'entrata casuale (l'ho eseguito attraverso l'ottimizzazione dello stop and take ottimale)
La fermata è stata molto breve e la ripresa è stata più volte più grande
ci sono solo 2 parametri ottimizzati - stop e prendere - e tutto si riduce a una buona MM - anche lotto---
infatti - se la strategia ha un'entrata e un'uscita secondo l'EA, l'ottimizzazione è molto utile e necessaria
non è un'affermazione vera...
Per cominciare - se guardate attentamente i grafici - anche occhi non particolarmente armati possono vedere ripetizioni
ci sono modelli che si ripetono
Se si fissano i grafici per molto tempo, si può vedere un'illusione ottica solo ad occhio nudo. Un bastone, un bastone, un sottaceto e ora si vede un'immagine riconoscibile di una testa con le spalle. Ci sono modelli ripetibili, ce ne sono di poco ripetibili, ma il trucco è che non si può mai dire quale di essi funziona al momento sul mercato con un tale approccio all'ottimizzazione. Il secondo sono i cigni neri - come gli scarafaggi neri, ce ne sono molti e sono diversi, è una "materia oscura" dell'universo mercato, che occupa tutto lo spazio, ma non si può vedere.
Il modo più popolare di ottimizzazione al giorno d'oggi - è nell'intervallo più vicino della storia. Quindi se voglio, per esempio, non ottimizzare gennaio-febbraio-marzo, ma, diciamo, marzo2011-marzo2012-marzo2013 con un forward a marzo2014, semplicemente non posso farlo con MT. È così che un ubriaco cerca le chiavi perse sotto un lampione, dato che non si vede niente altrove. Il modo più popolare di prevedere - una semplice estrapolazione, si dice, se ha funzionato ieri, funzionerà domani. Come le regole dell'inerzia.
Ma c'è di più.
-Se non è successo per molto tempo, è sempre più probabile che succeda di nuovo,
-se non è mai successo, perché non dovrebbe succedere?)
Se vi mostro un qualsiasi forte picco su un grafico, preso a caso, non sarete mai in grado di dire da dove è venuto - la decisione della Fed, un incidente alla centrale nucleare o un errore del computer. Ma non vedo i broker offrire attivamente una storia che rifletta almeno le notizie regolari (se esiste una cosa del genere). Perché finché esiste il mito "tutte le informazioni necessarie sono nel prezzo" - il loro reddito non diventerà scarso.
Spesso si sente dire - il TS ha cessato di essere redditizio, perché "il mercato è cambiato". E cosa è cambiato esattamente? Quali sono le caratteristiche del mercato? La volatilità? Come calcolarlo in cifre, non a occhio? Il mercato è cambiato solo su questo strumento o è cambiato globalmente? E qual era l'aggregato M1? Ecc. ecc. La vera ottimizzazione non può evitare queste domande, e la gente non parla mai abbastanza di stop-loss.
Paragormon:
Il modello più vero che conosco sul mercato - fluttua....Ben detto! Rispetto.
il fatto che il mercato sia fluttuante è la vera legge (e non un miraggio e i fantasmi che abbondano nel mercato).
Aggiungerei ai modelli reali coerenti che anche la volatilità del mercato fluttua
questo porta al terzo modello: le tendenze, grandi e piccole, si formano nel mercato accidentalmente/non accidentalmente.
dobbiamo fare affidamento su queste regolarità quando scegliamo una strategia.
Ok, anche io sto scherzando sulle valutazioni, non mi interessa molto.
In generale, una delle idee è che analizziamo il grafico "window testing", "walk forward" come viene anche chiamato, ma in questo caso è "walk backward", cioè per esempio, avendo un milione di barre del simbolo testato lo aumentiamo di 100 000, lo spostiamo di 10 barre e guardiamo la dinamica dei parametri.
Sembra essere qualcosa di simile:
Si può vedere chiaramente la regolarità della "migrazione" di estremi nel processo di spostamento della finestra, questa regolarità è abbastanza "lenta" nel senso di "inerziale", cioè prevedibile per alcune strategie e abbastanza casuale per altre.
Dinamica degli spostamenti di extremum per tipi di strategie "qualitative" Ho capito come approssimare e prevedere in anticipo, anche se francamente non è così banale come può sembrare a prima vista.
Se questo tipo di ricerca ha senso per qualcuno, posso continuare a pensare, altrimenti no.
Mi sembra che non si debba spostare per barre perché non è chiaro cosa si ottiene, per esempio, abbiamo testato per 100 000 e prima della fine una posizione è stata aperta e subito chiusa non secondo l'algoritmo implementato nell'EA ma perché il test era stato completato.
Durante il prossimo test spostato di 10 barre, otteniamo effettivamente la dinamica del movimento del prezzo a seconda della posizione aperta.
Un casino simile accade all'inizio.
Sarebbe logico spostarsi con scambi completamente elaborati.
Per i test normali, ovviamente, non gioca il ruolo decisivo, perché un paio di operazioni sbagliate (non chiuse secondo l'algoritmo dato nell'Expert Advisor) non rovineranno il quadro, a condizione che il numero di operazioni sia abbastanza grande o il periodo di test sia lungo.
A quanto pare, è davvero un falso.
In generale, fin dall'inizio il compito era quello di fare un sistema auto-adattivo che implementasse il "teorema del manichino".
Cioè, per mezzo di un'ottimizzazione a scorrimento per ogni finestra otteniamo i coefficienti per i dummies, e poi lisciando e approssimando la serie ottenuta di coefficienti nel futuro (il più vicino) rendiamo i dummies redditizi per sempre.
Ma non funziona. Inoltre, non è facile da implementare.
Ma non sono ancora responsabile delle mie parole, non giurerei sul sangue, perché sto correggendo gli errori logici ancora e ancora. Forse anche questa volta è un errore.
A quanto pare, è davvero un falso.
In generale, fin dall'inizio il compito era quello di fare un sistema autoadattivo che implementa il "teorema del manichino".
Cioè, per mezzo di un'ottimizzazione a scorrimento per ogni finestra otteniamo i coefficienti per i dummies, e poi lisciando e approssimando la serie ottenuta di coefficienti nel futuro (il più vicino) rendiamo i dummies redditizi per sempre.
Ma non funziona. Inoltre, non è facile da implementare.
Ma non sono ancora responsabile delle mie parole, non giurerei sul sangue, perché sto correggendo gli errori logici ancora e ancora. Forse anche questa volta è tutto sbagliato.
Cos'è il teorema del mash?
Non ho idea di cosa fare più avanti. Se potete darmi un link per leggerlo. Cos'è l'ottimizzazione a scorrimento e come dovrebbe essere usata nel mio Expert Advisor.
Se sto parlando di camminare in avanti, come dovrei usarlo nel mio EA?
A quanto pare è davvero un falso.
Succede.
Dovresti almeno mostrarci cosa è falso e cosa no.
Per essere sicuri che ci sia un errore o meno, dovete pubblicare i risultati della vostra ricerca. L'intelligenza collettiva troverà l'errore, se ce n'è uno, molto più velocemente che cercare da soli.
Sfortunatamente, questo non è usuale tra i commercianti. Pertanto, noi "stufiamo" nel nostro stesso succo. :)
+1
Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi!
È il fottuto merda!
Cercatelo su spider se vi piacciono le letture senza senso su "si possono scambiare SB" e così via.
Si tratta del fatto che in qualsiasi momento si può ottenere il massimo da un prezzo con Mashkami se si conoscono i parametri giusti, che si possono scoprire solo con il senno di poi.
Aggiungerei alle leggi reali che anche la volatilità del mercato fluttua.
Questo porta al terzo modello: le tendenze, grandi e piccole, si formano nel mercato accidentalmente/non accidentalmente.
dobbiamo fare affidamento su queste regolarità quando scegliamo una strategia.
L'argomento in realtà non riguarda le tendenze, ma l'essenza dell'ottimizzazione. Per qualche ragione, sembra essere dato per scontato che il compito dell'ottimizzazione sia quello di cogliere proprio queste tendenze.
La mia idea era esattamente che l'essenza dell'ottimizzazione, come la vede la maggior parte delle persone, è l'adattamento delle variabili alla storia continua e più o meno recente e l'unica questione è quanto in profondità andiamo in questa storia. Allo stesso tempo possiamo mangiare questa storia in piccole porzioni o, al contrario, consumarla per decenni - in un modo o nell'altro ognuno procede dal postulato dell'inerzia del mercato. Il mio punto è che nessuno parla di altre proprietà del mercato e dell'ottimizzazione secondo altri principi.
L'argomento in realtà non riguarda le tendenze, ma l'essenza dell'ottimizzazione. Per qualche ragione, sembra essere dato per scontato che il compito dell'ottimizzazione sia quello di cogliere proprio queste tendenze.
La mia idea era esattamente che l'essenza dell'ottimizzazione, come la vede la maggior parte delle persone, è l'adattamento delle variabili alla storia continua e più o meno recente e l'unica questione è quanto in profondità andiamo in questa storia. Allo stesso tempo possiamo mangiare questa storia in piccole porzioni o, al contrario, consumarla per decenni - in un modo o nell'altro tutti procedono dal postulato dell'inerzia del mercato. Il mio punto è che nessuno parla di altre proprietà del mercato e dell'ottimizzazione secondo altri principi.