L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 7
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Odio scoppiare la tua bolla, ma l'ottimizzazione è soloun POST-EFFETTO, un tocco finale, niente di più. Cercare strategie in questo modo è confondere causa ed effetto, anche se questo è un errore comune, tra gli (algo)traders.
C'è un detto sul poker: "Se non sai chi è un fesso al tavolo, sei tu".
Se non sai meglio dell'ottimizzazione come individuare un modello, è meglio che inizi a fare MLM.
Forward walk è una fallacia, se si stipula l'ottimizzatore all'interno della strategia come un indicatore, è un vero e proprio fraintendimento di ciò che sta accadendo a tutti.
Leggi Forward Testing, come esempio di auto-inganno
Il mercato non è così grande, semplicemente non capiscono cosa sta succedendo e non sanno cosa farne. Poi sono sorpresi che un TS richieda settimane per essere ottimizzato. Si vergognino.
Forward walk è un'idea sbagliata, se si stipula l'ottimizzatore all'interno della strategia come un indicatore, è un vero e proprio fraintendimento di ciò che sta succedendo in generale.
Non hai capito il punto. Camminare in avanti è solo il modo più efficace per portare l'ottimizzatore sulla terra senza perdere soldi e tempo.
Beh sì, scusate, sono stato categorico, potrebbe essere un po' meglio che in una sola iterazione.
Ma per quanto ho capito, una persona suggerisce di usare l'ottimizzatore per gestire l'adattività, certo, non è proprio un'eresia, ma è un vero casino. Non si capisce come monitorare più direttamente la presenza e la dinamica del pattern che viene sfruttato dalla strategia (algoritmo).
Se siete interessati all'ottimizzazione, provate la programmazione genetica perché penso che sia il tipo di ottimizzazione più globale, quando non si cercano solo i parametri per un dato TS ma il TS stesso
Alex_Bondar ha apprezzato il tuo articolo su habrahabr.ru/ "Come ho fatto un tester-ottimizzatore per trovare strategie redditizie sullo scambio".
Sembrava che, al contrario, lei sostenesse l'ottimizzazione come strumento principale.
Ora tutto è confuso, parole, frasi, frasi. Una specie di unico pilastro mentale!
Beh sì, scusate, sono stato categorico, potrebbe essere un po' meglio di una sola iterazione.
Beh, per fare un paragone, la dimensione del forward è raramente più di un terzo dell'intervallo di ottimizzazione, direi addirittura che un terzo è grasso -- da un quinto a un decimo.
Con il walk forward, si può guardare a diversi anni di cuciture con un intervallo di ottimizzazione di sei mesi.
Imho, è molto significativo se parliamo solo ed esclusivamente di ottimizzazione. Tutto il resto è... Il wrap-around e il walk-forward probabilmente riusciranno a "barare".
Beh, per fare un paragone, la dimensione dell'avanzamento raramente prende più di un terzo del divario di ottimizzazione, direi addirittura che un terzo è grasso, da un quinto a un decimo.
Io lo regolo sempre a 1/2.
Vedi https://www.mql5.com/ru/code/2322 nel secondo screenshot.
E consiglio agli altri di fare lo stesso.
Robert Pardo's "Developing, Testing and Optimising Trading Systems for the Stock Trader". Chi ha ricercato personalmente il materiale presentato in esso?
IMHO - le informazioni utili sono chiaramente presenti lì.
Il quarto, il modo in cui la gente si avvicina a questa domanda, anche se vecchio, ma, IMHO - il valore non ha perso!
L'ho riletto - mi ha fatto sentire nostalgico e sorridere... :-)
PysSy una selezione di articoli dal quarto.
Alex_Bondar ha apprezzato il tuo articolo su habrahabr.ru/ "Come ho fatto un tester-ottimizzatore per trovare strategie redditizie sullo scambio".
Sembrava che, al contrario, lei sostenesse l'ottimizzazione come strumento principale.
Ora tutto è confuso, parole, frasi, frasi. Una specie di pilastro mentale unificato!
Se intendi http://habrahabr.ru/post/209198/ non ho niente a che fare con questo. L'ho cercato, è una specie di stronzata di mercato, al limite dell'eresia.
Beh, per fare un paragone, la dimensione dell'attaccante raramente prende più di un terzo del divario di ottimizzazione, direi addirittura che un terzo è grasso, da un quinto a un decimo.
Con il walk forward, si può guardare una cucitura su diversi anni con un intervallo di ottimizzazione di diciamo mezzo anno.
Imho, è molto significativo se parliamo solo ed esclusivamente di ottimizzazione. Tutto il resto è... Il wrap e il walk-forward probabilmente riusciranno a "barare".
Sì, walk-forward, riduce la probabilità di adattamento e "appiattisce" i risultati.
Ma nella mia esperienza l'auto-ottimizzazione non ha funzionato, in teoria e prima ancora in pratica sembrava che fosse una super panacea, graal e così via. Ma si è rivelata una schifezza.
L'ottimizzazione consiste nell'ottenere informazioni su alcuni fortunati punti di contatto tra il vostro codice e una delle manifestazioni della realtà del passato. Aspettarsi che questi successi si ripetano in futuro è come guardare il disegno di un paesaggio autunnale di un bambino di 5 anni in inverno per trovare il terreno in cui è stato fatto.
non è un'affermazione vera...
Per cominciare - se guardate attentamente i grafici - anche a occhio nudo potete vedere la ripetizione
ci sono modelli che sono ripetibili