Il perfetto Take Profit - pagina 4
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Ho sia takeprofit che breakeven e si ferma flessibile e cambia a seconda della volatilità e della divergenza-convergenza con altri strumenti. Ci sono altri due modi per chiudere, ma questo è un ripensamento.
L'idea generale è che una volta aperta una posizione non la abbandoniamo, ma continuiamo a monitorare la situazione. Per esempio, non ha senso fissare un obiettivo alto se il mercato è fiacco, ma se il mercato inizia a muoversi, possiamo spostare il takeprofit. La stessa cosa con la correlazione: Se il tuo strumento inizia a mostrare più zelo rispetto a qualche parametro di riferimento, puoi dargli la possibilità di guadagnare di più.
Cioè penso che il take profit ideale (così come il sistema stesso) varia a seconda della situazione.
Ma se si debba specificare una dimensione iniziale (anche se cambia in seguito) del takeprofit come un certo rientro da una posizione da aprire o impostarlo a qualche livello "esterno", indipendente da dove si è entrati - è ancora una domanda per me. A quanto pare, si può fare in entrambi i modi, a seconda della situazione.
Da un lato, il mercato se ne frega quando sei riuscito ad entrare, ma dall'altro, una posizione aperta correttamente dovrebbe tenere conto di alcune condizioni fondamentali e quindi il take profit dovrebbe essere corretto. Cioè, secondo me, è difficile pensare a regole separate di marcatura del takeprofit che differiscano molto dalle regole di apertura di tali posizioni e una seria discussione su un takeprofit ideale dovrebbe inevitabilmente passare alla discussione del sistema ideale.
Per quanto riguarda la considerazione del tempo di esistenza di una posizione - non credo che sia un modo efficace di regolare i TP, di nuovo, perché è un fattore soggettivo.
La tua opinione definisce molto accuratamente il mio attuale atteggiamento nei confronti del takeprofit. La mia opinione è che ci possono essere diversi punti per uscire da una posizione, e spesso cambiano con le variazioni di prezzo.
Per quanto riguarda il tempo di esistenza di un ordine aperto - c'è un modello definito, per esempio, ho analizzato il trading manuale su 5 minuti e si è scoperto che non c'è quasi nessun profitto oltre le due ore di tenuta, mentre un commercio redditizio può facilmente trasformarsi in uno in perdita. Ora sono giunto alla conclusione che è meglio aprire più volte in base al segnale che mantenere il drawdown sperando nel meglio.
Un thread ben iniziato - non una cattiva soluzione per il take out, seguito da una discussione sulla flessibilità del take out a seconda della situazione - questo è esattamente ciò di cui avete bisogno. Non resta che digerirlo e darlo ai programmatori per lavorarci sopra. Bisogna dire subito che aprire un ordine è molto più facile che chiuderlo, perché ci sono un milione di modi diversi per chiuderlo. Non menzionerò nemmeno il fattore umano. Quindi, l'automazione di questo processo deve essere eseguita in forex senza eccezioni. Gut!
Quindi sto cercando qualcosa di nuovo...
Per esempio scrivono sulla volatilità, qui ho questa idea: se l'attuale movimento di prezzo su una particolare barra supera il movimento medio di prezzo per barra di 2-3 volte, allora si dovrebbe prendere un profitto, e aprire su un pullback, se non si ottiene un segnale di inversione.
Un'altra opzione per determinare la volatilità è 3-4 barre di fila in una direzione - qui ho bisogno di un indicatore.
Tutti parlano di take profit, ma lo stop loss è menzionato solo da un paio di persone. Secondo le regole del manimanagement il take dovrebbe essere 3 volte più grande dello stop loss (anche se fai trading senza stop loss dovresti avere in testa almeno una linea per chiudere la posizione in caso di entrata sbagliata o situazione inaspettata), inoltre dovresti considerare per quanto tempo tieni una posizione secondo la tua strategia di trading, infatti se entri nel mercato con successo puoi prendere più punti, ma non essere avido e quest'ultimo gioca un ruolo importante. Dalla mia esperienza personale posso dire che prendere uno stop loss a zero perdite non è il modo migliore per andare, perché potresti vedere grandi oscillazioni di volatilità e questo porterà ad una chiusura più rapida di una posizione e a prendere il take profit.
Lo stop loss è ovviamente importante, ma è già stato scritto così tanto...
Lo stop loss è il costo di litigare con il mercato, quando entri in una posizione sai cosa stai rischiando.
C'era un articolo sull'Adaptive Stop Loss su Crowfr. Il sito è cambiato e l'articolo sembra essere stato cancellato, ma qualcuno lo ha copiato sul suo blog e mostra uno studio con immagini
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Se in breve, si descrive la cosa più semplice - la volatilità, se nelle ultime 15 barre, diciamo, il prezzo ha fatto una media di 100 punti, allora quando si apre all'interno del range la probabilità di prendere almeno 50 pips è circa il 50%, con l'aumento dei desideri, cambia proporzionalmente e la probabilità, per esempio, a TP = 80 px sarà circa il 20%, è più vero quando siamo entrati nel canale e andando ad uscire dal commercio mentre il prezzo è nel canale, se il trend è apparso, allora l'errore nel calcolo della probabilità è troppo grande.
Quando si sviluppa un sistema di trading non è raro porsi la domanda: qual è il momento più ideale per uscire dal proprio commercio in profitto? Lo stop loss è per definizione un'opzione per prendere ciò che resta del profitto massimo, quindi sono interessato alle opzioni per calcolare il punto di take profit.
In questo momento lo uso per determinare il punto di take profit:
1. media mobile +/- rientro;
2. Livelli dell'indicatore RSI 70/30;
3.Livelli diFibonacci del 123,6% / 138,2% / 150% e -23,6% / -138,2% / -150% (ma non so come automatizzare questo).
Cosa stai usando?
ATR 14 nei giorni - meno 15-20%
Movimento medio a 14 giorni delle quotazioni per lo strumento - meno 15-20%
Secondo me, dovremmo determinare il TP a seconda della situazione e del volume della posizione. Diciamo che il TP ha raggiunto 1,5-2 SL - metà della posizione è stata chiusa. La seconda metà della posizione viene seguita sulla base di pattern candlestick e, per esempio, il movimento medio giornaliero del prezzo sul particolare GP per N giorni. Se metà della posizione è già stata chiusa con un profitto - si sposta lo SL a Breakeven e si aspetta un segnale di candela di inversione, al livello del movimento medio giornaliero del prezzo.
La tattica è interessante, ma come usarla veramente?
La mia comprensione è che:
- la prima chiusura dovrebbe avvenire, diciamo, con una probabilità del 50% di raggiungere il punto di prezzo specificato
- la seconda chiusura dovrebbe avvenire quando il prezzo raggiunge il 30% di probabilità, e la distanza dovrebbe essere maggiore di quella della prima doppia chiusura
- è possibile continuare a pizzicare.
E il volume, apparentemente, più alta è la probabilità di raggiungere l'obiettivo, più alto è il volume, o viceversa? E' necessario trainare dalla prima chiusura - spostando frettolosamente l'ordine di stop loss a Breakeven?
Ci sono delle statistiche su questo problema?
C'era un articolo sullo Stop Loss adattivo su Crowfr prima. Il sito è stato cambiato e l'articolo sembra essere stato cancellato, ma qualcuno lo ha copiato sul suo blog e la ricerca è mostrata con immagini
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Se in breve, la cosa più semplice è descritta - la volatilità, se per le ultime 15 barre, diciamo, il prezzo ha fatto una media di 100 punti, allora quando si apre all'interno del range la probabilità di prendere almeno 50 pips è circa il 50%, con l'aumento della voglia, cambia proporzionalmente e la probabilità, per esempio, a TP = 80 px sarà circa il 20%, il più giusto è se siamo entrati nel canale e andando ad uscire dalla transazione mentre il prezzo è nel canale, se il trend è apparso, allora l'errore nel calcolo della probabilità è troppo grande.
Quale indicatore mostra quanti pips il prezzo ha percorso nelle ultime n barre? Penso che valga la pena provare a prendere il valore assoluto piuttosto che la media.
Grazie per l'articolo - l'ho letto.
ATR 14 al giorno - meno 15-20%
Movimento medio a 14 giorni delle quotazioni per lo strumento - meno 15-20%.
Quindi stai contando il limite dall'apertura e il trading all'interno del canale dall'ATR?
E si apre nella direzione opposta al limite del canale? O il raggiungimento dei punti summenzionati significa la fine del commercio entro il giorno corrente?