Modelli di mercato - pagina 3
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"Trovare ciò che non si sa cosa" è apparentemente solo il mio caso.
E per quanto riguarda le sfumature della comunicazione del forum, il filtraggio delle inondazioni, ecc, francamente parlando, i forum di progettazione sono più spazzatura come mi sembrava, dopo tutti i pseudo-bogeyman compagni sono più femminile e scontroso, e i commercianti a causa del rischio di pensiero sobrio (IMHO), pasta oopsyvayut apparentemente ... In generale, non mi interessa molto il diluvio. La cosa principale che c'era tra di essa era un granello di verità.
Perché l'oscurantismo? È un ottimo punto di partenza! Pensiamo, per cominciare, a come può essere concentrato in un insieme di inferenze rigorose. Con il quale è possibile elaborare serie temporali e fare previsioni.
1) Tre tipi di tendenze.
È abbastanza discutibile, secondo me. Può essere sul 2, può essere sul 5 e può essere sul 10. Ci sono migliaia di grandi e centinaia di migliaia di piccole influenze sul prezzo, il flusso di ordini commerciali che si basano su previsioni arbitrarie, migliaia di strategie, tutti i timeframes e così via. La distribuzione è vicina alla normalità nella maggior parte dei parametri. Non voglio dividerlo in 3 tipi. Non capisco quale sia il punto. Lo rifiuto.
2)Tre fasi di tendenza primaria dallo stesso filo. (IMHO) È un po' inverosimile.
3) Il mercato tiene conto di tutte le notizie. Sì, ha senso. È una specie di ratifica dell'AT, ma niente di più.
4)Gli IF e i loro panieri sono correlati. О!!! Questo sì che è un pensiero che spazia! Cerchiamo di capire esattamente come, e quali sono i modi comuni per trovare le correlazioni più significative, basandosi solo sulle TzVR se possibile, senza spiegazioni aggiuntive preferibilmente. Questo perché se l'informazione è pubblica, è ovvio che è stata completamente tagliata, rosicchiata e grattata via, cioè non è rimasto nulla, tutta la forza è nei metodi di ricerca, o meglio nei mattoni di tali metodi, non finalizzeremo i metodi stessi, perché rovinerebbe l'idea, ma il costruttore può essere discusso.
5) La BP del volume completa la previsione. Anche bene. Per quanto mi riguarda in generale ho bisogno di trovare un modo per quantificare come tutte le informazioni disponibili possono essere collegate alla BP in studio. E utilizzare tutti i dati, con una certa soglia, naturalmente.
6) Un segnale di cessazione a valore unico è molto soggettivo. "Single-value" non è la stessa cosa di single-value, è come lo definisci tu, insomma non sono d'accordo.
Il principio principale di Dow è che è più probabile che il mercato rimanga nella stessa condizione piuttosto che cambiare bruscamente. Che la tendenza è statisticamente più probabile che continui.
In linea di principio è qualcosa a cui pensare, come trasformarlo in una breve dichiarazione formale e metterlo nella galleria.
Grande! Un inizio è stato fatto, penso che possiamo farcela!
Se il mercato tiene conto di tutte le notizie, allora la sua entropia informativa sarà massima, e quindi non differirà da un vagabondaggio casuale. In un mercato del genere non si può fare alcun profitto, così come tutti gli altri. L'idea "il mercato tiene conto di tutto" è la pietra angolare della teoria EMH. Per la cronaca, questa teoria copre almeno il 97% dei movimenti di mercato che osserviamo (la mia stima soggettiva e a priori), ed è molto per non fare i conti con questa teoria.
Il semplice fatto che gli strumenti siano correlati non ci dà nulla. Immaginate un generatore di numeri casuali. Supponiamo che altri due processi BP siano strettamente correlati con questo generatore. Guardiamo questi due BP e vediamo che sono correlati tra loro, anche se l'unico legame tra loro è proprio questo generatore. Cosa ci dà la conoscenza della correlazione tra questi due processi? Niente, perché il comportamento dell'RNG alla base della loro correlazione è ancora indefinito.
Le tendenze tendono a mantenere il loro stato. Ma il grado di questa "propensione" è estremamente piccolo e nei mercati di oggi è circa il 53% (questo è un valore calcolato e provato). Questa è una cifra molto piccola. Se imparate a filtrare quel 3% nel vostro TS, farete soldi. Detto questo, l'affermazione di hrenfx che i sistemi di breakout sono improbabili sembra poco professionale. Inoltre, sulla base di alcune statistiche, possiamo dire che nei mercati di oggi possono esistere solo strategie di trading mirate ai livelli di breakout.
Le tendenze tendono a mantenere la loro fortuna. Ma il grado di questa "propensione" è estremamente piccolo e nei mercati di oggi è intorno al 53% (questo è un valore calcolato e provato). Questa è una cifra molto piccola.
come è stata ricavata questa cifra e per quale mercato?
Come è stata ottenuta questa cifra e per quale mercato?
Di nuovo, mi sto riferendo al valore di Hearst (è solo che ogni volta che si parla di probabilità di una continuazione/inversione di tendenza, ci si riferisce in realtà al determinismo dei prezzi). Ecco perché penso che sia opportuno menzionare questo valore ancora una volta (ma solo di sfuggita) in questo thread.
Per quanto riguarda il metodo stesso, è un metodo numerico non parametrico personalizzato basato sull'indicatore zig-zag. La matematica in sé è specifica, non credo che valga la pena discuterne qui. L'unica cosa importante è che i risultati del calcolo coincidano con le serie di dati di prova con una precisione decente. Così il coefficiente calcolato per la serie con H=0,30 noto è risultato 0,34, per rad 0,50 è risultato 0,51 per rad 0,70 è risultato 0,70 (cioè più è la tendenza, meno è l'errore). Tuttavia, per quanto ne so, ci sono funzioni nel linguaggio R, in particolare nel pacchetto "pracma", che lavorano con una precisione non meno decente, ma utilizzando decine di volte meno risorse di calcolo. Quindi, il metodo in sé è secondario, l'unica cosa importante è che i valori ottenuti sui campioni di prova siano vicini a quelli attesi, e quindi possiamo supporre che il valore ottenuto per i mercati sia anche vicino a quello vero.
Sono stati testati diversi mercati. A questo proposito, mostrano caratteristiche simili tra loro: tutti i valori di tendenza sono nell'intervallo di 0,5 - 0,54, ma ci sono alcune altre statistiche che differiscono molto. Nel complesso calcolo di H, ho ottenuto anche altri valori, che sono molto diversi da mercato a mercato, ma cosa significano non lo so ancora. Ci sto lavorando ora. Tuttavia, ci sono le prime ipotesi. Quindi penso di essere vicino a una definizione numerica dell'effetto Noah/Joseph, così come un coefficiente che mostra la rumorosità del mercato (se è vero, il Forex è uno dei mercati più rumorosi).
a) "Trovare qualcosa senza sapere cosa" è apparentemente solo il mio caso.
b) E le sfumature della comunicazione forum, filtraggio e altre sciocchezze, francamente parlando sui forum designer più spazzatura, come mi sembrava, tutti gli stessi pseudo-godly cronies sono più femminile e scontroso, e gli operatori a rischio pensare più sobrio (IMHO), pasta odupyuyut apparentemente ... In generale, non mi interessa molto di spazzatura. La cosa principale che c'era tra di essa era un granello di verità.
Perché l'oscurantismo? È un ottimo punto di partenza! Pensiamo, per cominciare, a come concentrarlo in un insieme di inferenze che siano il più rigorose possibile. Con il quale è possibile elaborare serie temporali e fare previsioni.
1) Tre tipi di tendenze.
Piuttosto controverso, secondo me. Puoi averne 2, puoi averne 5 e puoi averne anche 10. Ci sono migliaia di grandi e centinaia di migliaia di piccole influenze sul prezzo, flussi di ordini commerciali che si basano su previsioni arbitrarie, migliaia di strategie, tutti i timeframes, ecc. La distribuzione è vicina alla normalità nella maggior parte dei parametri. Non voglio dividerlo in 3 tipi. Non capisco quale sia il punto. Lo rifiuto.
...a) Profitto.
b) I trader sono più diversificati, e trovano rapidamente qualcuno per controbilanciare "pseudo-bogeymen" e altri vari. + "non dormitori" (moderatori) :).
c) Non buttare via il bambino con l'acqua. Se state considerando una teoria, prendete in considerazione il tempo e il mercato, quando e per chi è stata scritta. E allo stesso tempo, su quali TF.
1) Sei solo un demolitore di teorie. Non c'è bisogno di leggere oltre.
...
Le tendenze tendono a persistere nella loro condizione...
Il problema è che ogni "stato" di mercato si conserva a modo suo, le funzioni sono diverse. Dovremmo prima formalizzare la funzione di riconoscimento dello stato stesso per distinguere la sua presenza nelle serie temporali, ogni stato ha almeno due variabili (scala temporale e tempo di inizio diviso per il tempo di vita medio di questo stato), da cui dipende la funzione di probabilità di previsione della continuazione/cambiamento di questo stato, ma di solito più variabili. La funzione dipende anche dal modo in cui viene definito lo stato. "Trend" può essere definito in modi diversi e queste tendenze saranno previste in modi diversi. Questo è ciò che trasforma la scienza in alchimia, poiché lo spazio delle varianti esplode ed è difficile definire i criteri per le direzioni di ricerca dominanti (in termini di benefici). Questo è il problema principale.
All'inizio dobbiamo occuparci dello spazio delle funzioni (i loro tipi di base), del riconoscimento degli "stati" sulle serie temporali, e poi delle funzioni di predizione ad esse collegate.
Metodi di ricerca di metodi di ricerca di funzioni, a mio parere troppo euristico e sciamanico area, la conversazione può trasformarsi in una conversazione (più precisamente il diluvio) su "pensiero positivo" e motivazione, anche se una direzione di conversazione è interessante. IMHO
Il problema è che ogni "stato" di mercato è conservato in modo diverso, le funzioni sono diverse. Dovremmo prima formalizzare la funzione di riconoscimento dello stato stesso per evidenziare la sua presenza nelle serie temporali, ogni stato ha almeno due variabili (scala temporale e tempo di inizio diviso per la vita media di questo stato), da cui dipende la funzione di probabilità di predire la continuazione/cambiamento di questo stato, ma di solito più variabili. La funzione dipende anche dal modo in cui viene definito lo stato. "Trend" può essere definito in modi diversi e queste tendenze saranno previste in modi diversi. Questo è ciò che trasforma la scienza in alchimia, poiché lo spazio delle opzioni esplode ed è difficile definire i criteri per le direzioni di ricerca dominanti (in termini di benefici). Questo è il problema principale.
All'inizio dobbiamo occuparci dello spazio delle funzioni (i loro tipi di base), del riconoscimento degli "stati" sulle serie temporali, e poi delle funzioni di predizione ad esse collegate.
Metodi di ricerca di metodi di ricerca di funzioni, a mio parere troppo euristico e sciamanico area, conversazione può trasformarsi in una conversazione (più precisamente il diluvio) su "pensiero positivo" e la motivazione, anche se una direzione di conversazione è interessante. IMHO
Penso che la stiate rendendo troppo complicata.
Il mercato ha solo tre stati: tendenza, controtendenza e stato di incertezza. Qualsiasi quarto stato che inventerete risulterà essere una combinazione di questi tre. Ecco perché sono disposto ad ammettere che ci possono essere tre metodi di analisi, ognuno per uno stato, ma non più di questo. Inoltre, se abbiamo un unico valore che definisce uno dei tre stati, allora significa che questi stati sono descritti da un'unica funzione, e la nostra ricerca può essere ridotta solo a trovarla. Così, si arriva a un modello di mercato semplice che è in pieno accordo con il mercato osservato e le serie di dati di prova le cui statistiche sono note in anticipo.
Z.U. Lo stato di incertezza è semplicemente un certo limite intorno allo 0,5 di probabilità. Quindi, se i tuoi metodi d'identificazione sono così fighi che la probabilità di continuazione del movimento pari a 0,50001 è già significativa per te, allora questo stato è uno stato di tendenza per te, sai come lavorare con esso e sai come estrarre profitto da esso. Per altri, questa condizione è incerta. E più i metodi peggiori, che questi altri usano, più il mercato è nell'incertezza per loro. Cioè uno dei tre valori è una stima puramente soggettiva, e il modello di mercato può essere semplificato a due valori descritti da una sola statistica.
Penso che la stiate rendendo troppo complicata.
Il mercato ha solo tre stati: tendenza, controtendenza e incertezza. Qualsiasi quarto stato che si possa pensare sarà composto da questi tre.
Non mi riferisco alla classificazione generale, ma specificamente a come e cosa si può prevedere. In pratica abbiamo a che fare con petardi (vettori, matrici) di prezzo e alcune funzioni di descrizione compressiva, che possono essere suddivisi in 100500 modi, l'essenza non è il punto, abbiamo bisogno del modo più breve per identificare e raggruppare tali riconoscitori di stato e metodi di loro previsione. È lontano da 3 e non da 30. Infatti non ha senso nemmeno contarli, essi stessi sono definiti per ogni FI da metodi statistici.
È ancora più semplice dire non 3 ma 2! Le prime sono funzioni di riconoscimento, la seconda è una funzione di previsione per gli stati riconosciuti.
Ma come spesso accade la semplicità è ingannevole.
Non intendo la classificazione generale, ma esattamente come e cosa si può prevedere. E in pratica abbiamo a che fare con petterns (vettori, array) dal prezzo e alcune funzioni che comprimono la descrizione, che può essere suddivisa in 100500 modi, il punto non è quello, abbiamo bisogno di ottenere la ripartizione più breve sui modi per identificare e raggruppare tali riconoscitori di stato e metodi della loro previsione. È lontano da 3 e non da 30. Infatti non ha senso nemmeno contarli, essi stessi sono definiti per ogni FI da metodi statistici.
È ancora più semplice dire non 3 ma 2! Le prime sono funzioni di riconoscimento, la seconda è una funzione di previsione per gli stati riconosciuti.
Ma come spesso accade la semplicità è ingannevole.
Salve a tutti. Sono Pantural.
La mia terza volta cercando di stabilirsi su Forex, sento che questo è qualcosa, ma la vita piega il suo corso, e oltre l'affondamento di 2 depo 200 $ non è mai venuto. Ora penso che la situazione sia migliore di quella di 4 anni fa, almeno gli spread sono wow cool!(oh mio dio! è il panturale! wow!)
È da un po' che guardo qui dentro, ogni volta che ho un minuto libero. Non sono ancora entrato nell'automazione. Anche io non ho molta esperienza nel trading manuale. Sono maturato, come una pesca succosa! Così ho deciso di entrare e iniziare un dialogo. Sono un ragazzo caucasico sexy. Sono un ragazzo caucasico sexy, che esige serietà e deferenza.
Ho letto il thread How to Write a Robust Expert Advisor, e alcuni post mi hanno incoraggiato a indagare.
In particolare, voglio definire una volta per tutte cosa si intende per "regolarità del mercato", si chiama anche "inefficienza", come la intendo io nel senso che efficienza = casualità, rispettivamente inefficienza = non casualità. In generale, tempo fa, ho subito e senza approfondire l'essenza, come se avessi capito di cosa si trattava, ma ora devo ammettere che non capisco più, tutto si scheggia. Devo rimettere tutto insieme.
Per esempio, un compagno parla in bianco e nero:
Esiste una procedura (metodo, algoritmo) per trovare tali modelli? Oppure è una ricerca casuale di tutte le possibili combinazioni di parametri di indicatori e Expert Advisors, modelli di candele, ecc. E se l'equità aumenta e differisce dal grafico, si annuncia la regolarità determinata? C'è una logica e un piano?
Per favore, parlate senza modestia e imbarazzo, ma senza meme o altri scherzi, per favore.
Questo è un buon punto di partenza, è un peccato che di solito nessuno risponde su questo argomento.
Posso semplicemente scrivere le regolarità che ho trovato. Ho trovato 2 modelli, e nessuno dei due è un segreto.
1) Ciclicità della volatilità. Se prendiamo l'indicatore APP con un periodo di 12, e lo mettiamo sui grafici orari, EURUSD GBPUSD, vedremo la ciclicità. Può essere facilmente previsto con il metodo di predizione lineare o il metodo di Fourier. Da questo, possiamo prevedere approssimativamente la volatilità media nelle prossime 12 ore, con un certo margine di errore. Non è ancora chiaro cosa fare in seguito.
2) Ogni coppia ha le sue fluttuazioni dominanti (cioè movimenti non creati), cambiano abbastanza inertemente e quindi sono molto facili da prevedere con una certa precisione. Per esempio, possiamo semplicemente misurare strisce (alcune di esse) di zig zag, trovare una media della loro lunghezza in punti e ore, ottenere un valore individuale per la coppia definita al momento e possiamo dire che questa media non cambierà molto nella metà più vicina del periodo di misurazione. Per esempio, se abbiamo preso 50 zig zag, significa che il valore medio rimarrà probabilmente lo stesso per i prossimi 25.
Qui. Suggerisco che ogni persona dovrebbe postare le sue scoperte e sarà interessante per tutti.
Mi riferisco di nuovo al valore di Hearst (è solo che ogni volta che si parla della probabilità di una continuazione/inversione di tendenza, ci si riferisce in realtà al determinismo dei prezzi). Ecco perché penso che sia opportuno menzionare questo valore ancora una volta (ma solo di sfuggita) in questo thread.
Per quanto riguarda il metodo stesso, è un metodo numerico non parametrico personalizzato basato sull'indicatore zig-zag. La matematica in sé è specifica, non credo che valga la pena discuterne qui. L'unica cosa importante è che i risultati del calcolo coincidano con le serie di dati di prova con una precisione decente. Così il coefficiente calcolato per la serie con H=0,30 noto è risultato 0,34, per rad 0,50 è risultato 0,51 per rad 0,70 è risultato 0,70 (cioè più è la tendenza, meno è l'errore). Tuttavia, per quanto ne so, ci sono funzioni nel linguaggio R, in particolare nel pacchetto "pracma", che lavorano con una precisione non meno decente, ma utilizzando decine di volte meno risorse di calcolo. Quindi, il metodo in sé è secondario, l'unica cosa importante è che i valori ottenuti sui campioni di prova siano vicini a quelli attesi, e quindi possiamo supporre che anche il valore ottenuto per i mercati sia vicino a quello vero.
Sono stati testati diversi mercati. A questo proposito, mostrano caratteristiche simili tra loro: tutti i valori di tendenza sono nell'intervallo di 0,5 - 0,54, ma ci sono alcune altre statistiche che differiscono molto. Nel complesso calcolo di H, ho ottenuto anche altri valori, che sono molto diversi da mercato a mercato, ma cosa significano non lo so ancora. Ci sto lavorando ora. Tuttavia, ci sono le prime ipotesi. Quindi penso di essere vicino a una definizione numerica dell'effetto Noah/Joseph, così come un coefficiente che mostra la rumorosità del mercato (se è vero, il Forex è uno dei mercati più rumorosi).