Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 64

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MT4 + Livello 2 in terminale (fx+++n) tempo M1 e livello 2 basato FDK (fx+++n), rispetto all'implementazione con FDK, lo stack in MT4 è una tartaruga lenta.

Di conseguenza i volumi sono diversi, cioè non ha senso usare un qualsiasi TS basato sul livello 2 in MT4.

MT5 fx+++n non ce l'ha, mi dispiace non fare paragoni, ma molto probabilmente la situazione non sarà particolarmente vantaggiosa.

 
ProstoTak:

il vetro in MT4 è una tartaruga lenta.

Ma non è nativo, è un prodotto di terzi. l'mt4 non ha nulla a che fare con questo.

I programmatori potrebbero averlo impostato a 500 ms nel flusso di debug e poi aver dimenticato di ridurlo.

 
sergeev:

Ma non è nativo, è un prodotto di terzi. MT4 non ha nulla a che fare con questo.

I programmatori potrebbero aver impostato lo sleep nel flusso di debug a 500 ms e poi aver dimenticato di ridurlo.

No, il rinfresco della tazza è solo nella funzione di avvio. Cioè, lo stack viene aggiornato solo quando il tick appropriato dovrebbe arrivare alla meta. In altre parole, la pila viene aggiornata solo quando c'è un cambiamento di prezzo sulla fascia migliore. Se lo mettiamo in loop e impostiamo Sleep, allora si aggiornerà a qualsiasi velocità desiderata. Fino al fatto che i prezzi nella coppa saranno visibili un po' prima che nella meta.
 
sergeev:

è un po' strano.

MT4 server + terminale in piedi localmente. cioè come hai 0 ping.

Sì, localmente.

Fino a 400 è compreso l'invio al pvp. cioè 150-200 per l'invio e l'esecuzione sul controllo. a seconda del numero di pacchetti di risposta e ping.

450 è il tempo di esecuzione della funzione OrderModify, cioè nulla viene inviato attraverso STP. Solo all'aggregatore tramite il ponte MT4. Il ponte stesso mangia circa 100ms.
 
hrenfx:

Sì, localmente.

450 è il tempo di esecuzione della funzione OrderModify, cioè nulla viene inviato a STP.

Ho testato due server MT4 su server diversi ed entrambi avevano ~150 senza inviare a STP.

Forse sono server fisici così potenti?...ma non credo.

 

Ho testato diversi server MT4 e non sono mai riuscito ad avvicinarmi ai 150ms. Forse, sono entrato in server commerciali molto carichi, ma è improbabile.

Infatti, su LIVE in F***N su MT4 è ~450ms (a volte circa un secondo (nessuna riconnessione, credo)), FDK ~15ms. E si dovrebbe anche prendere in considerazione che i prezzi in FDK vengono anche più velocemente che in MT4. Quindi la differenza di trading reale è ancora più grande.

 
hrenfx:

Ho testato diversi server MT4 e non sono mai riuscito ad avvicinarmi ai 150ms. Forse, sono entrato in server commerciali molto carichi, ma è improbabile.

Infatti, su LIVE in F***N su MT4 è ~450ms (a volte circa un secondo (nessuna riconnessione, credo)), FDK ~15ms. E si dovrebbe anche prendere in considerazione che i prezzi in FDK vengono anche più velocemente che in MT4. Quindi la differenza di trading reale è ancora più grande.

Stessa situazione. Con un ping al server di 120 m.s. il tempo medio per impostare un limite è di 620 m.s. La rimozione è circa la stessa.
 
Un piccolo spunto in ritardo.
anonymous: Possiamo iniziare con i classici:

...

2. influenza delle grandi offerte sul comportamento dei prezzi. Le grandi offerte possono essere un modo di manipolazione da un lato (nel qual caso vale la pena di negoziare contro tali offerte), e dall'altro lato - un cambiamento inefficiente nella dimensione della posizione, rivelando al mercato informazioni sulle aspettative di qualcuno (nel qual caso vale la pena anticipare tali offerte).

Se ho capito bene, in alcuni approcci (basati sul modello Obizhaeva-Wang o sul modello di Alfonsi, Fruth e Schied) l'esecuzione ottimale (trading per grandi volumi) implica esattamente l'esecuzione di ordini relativamente grandi in alcuni punti nel tempo. Se è così, si pone la questione di quanto ampiamente questi approcci siano usati e come siano mascherati da altri algoritmi che usano offerte false (per esempio, come in Chameleon in Cortex iX).

Di nuovo, forse mi manca qualcosa. Tutto risulta piuttosto complicato.


... Ci sono alcuni signori che amano scrivere dei brutti diffusori stocastici e le equazioni di Hamilton-Jacobi-Bellman quando risolvono problemi sulla fornitura ottimale di liquidità. Chiaramente, ai fini pratici, questo è molto semplificato.
Mathemat: Wow. No, questo è troppo.
C'è un lavoro simile nel file allegato per chi è interessato.
 
Ragazzi, perché vi arrabbiate per degli stupidi articoli? È tutto per non so chi, per i geek probabilmente. Se volete sapere quali algoritmi usano i grandi, guardate come venivano piazzate le offerte e cosa succedeva durante il crollo di Darkpool - quello che facevano era ancora più facile delle mutande di chintz a rube-twenty. Bianco e nero, sarà stato detto dieci volte in questo thread che il vantaggio c'è nel ferro, nei ping, ma non nel matan.
 
HideYourRichess:
Ragazzi, perché vi state scervellando su uno stupido articolo. È tutto per non so chi, probabilmente per i geek. Se volete sapere quali algoritmi usano i grandi zii, guardate come sono state piazzate le offerte e cosa stava succedendo durante il crollo di Darkpool - quello che stavano facendo è ancora più facile dei pantaloni di chintz al rub venti. Bianco e nero, sarà stato detto dieci volte in questo thread che il vantaggio è nell'hardware, nei ping, ma non nella matematica.

Hai appena rovinato tutto).

stai rovinando tutto il circo).

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