Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 34

STP è essenzialmente solo un'imitazione dei segnali di trading. Per esempio, il servizio Signals è un caso speciale di STP.

Un copiatore non è necessariamente un ripetitore di segnali. Può essere l'azione opposta e molte altre cose. Ma il più delle volte i segnali sono esattamente copiati.

La copiatrice stessa è un caso speciale di implementazione HFT. Poiché l'HFT è sempre un compito per catturare un segnale.

Ho scritto sopra:

Gli sviluppatori non hanno effettuato un tale esperimento, ma abbiamo comunque ottenuto il grafico della dipendenza della redditività del "Segnale" dal ping:

A lungo termine è ovvio che la limitazione dovrà essere rimossa:

All'interno del servizio Signals questa restrizione è solo uno svantaggio competitivo. Ma all'interno dell'ideologia STP è un grave svantaggio. Quindi, facilitare l'implementazione di STP significa colmare una lacuna che aveva bisogno di una soluzione. E tale soluzione è stata implementata molte volte da sviluppatori di terze parti.

Così, quando si tratta di

allora non cambierà davvero nulla nel regno delle sovrapposizioni di broker, dato che tutto funziona da molto tempo.

Questo è generalmente un buon esempio di lungimiranza degli sviluppatori. O piuttosto, a volte la sua assenza. Quando i commercianti parlano costantemente dell'importanza di qualche cosa per il trading, gli sviluppatori piegano le loro linee guru. E quando lo incontrano nella pratica dopo diversi anni, cominciano a muoversi. Da un lato è naturale, ma dall'altro è troppo arrogante. Come piccolo risultato di questo approccio ricevuto:

Quando lanciano in giro la frase "il pipsing è il male", hanno poca comprensione della sua profondità. Affinché un broker ECN/STP abbia una buona esecuzione degli ordini, il sistema del broker ECN/STP deve essere implementato attraverso i principi dell'HFT. Perché per un broker, la qualità dell'esecuzione è un enorme vantaggio competitivo. E se anche dallo schermo con un mouse vuoi condurre un trade, il risultato di esso dipenderà direttamente dalla qualità della realizzazione del sistema ECN/STP, e più esattamente, dall'affinamento per l'HFT. Questo è qualcosa che nessuno vede. Ma cominciano a criticarlo quando ricevono slittamenti negativi e simili.

Nessuno sta dicendo che l'HFT è un graal. È solo una corretta implementazione tecnologica dei segnali di trading.

P.S. Stiamo parlando di una certa HFT-gratuità solo per i seguenti motivi:

• Uno:
  Stat. l'arbitraggio comporta meno rischi quanto più ci si avvicina al rumore.
• Due:
  TC aumentando il rischio può essere (approssimativamente e condizionatamente) diviso nelle seguenti categorie (FOREX):

  1. L'arbitraggio è la strategia meno rischiosa, c'è relativamente poca liquidità. Usato da hedge fund e banche d'investimento. La stabilità è massima.
  2. Noise trading - rischio maggiore, ma più liquidità. Gli hedge fund sono usati raramente. La stabilità è significativamente inferiore.
  3. Altri (dalla pelle spessa) - rischio più alto, oceano di liquidità. La stabilità è più bassa.
• Tre:
  Se sei entrato in un momento in cui i prezzi non sono cambiati per un secondo o due, non è sicuramente ottimale.

Qual è lo scopo di questo post? :)

Misconcetti, parte 2: la statistica è pseudoscienza, o La cronaca di un sandwich subacqueo è stato un articolo letto. Ho pensato che fosse interessante. Citazione da esso:

L'articolo è stato scrittoil 16.05.2008 da:Sceptic Philozoff

Conclusione logica - domanda: il pipsing non era permesso prima (nel 2008), ora lo è?

Diverse centinaia di scambi al giorno e un EA di tipo Lucky è ora in primo piano? Lo chiedo seriamente, senza alcuna ironia o derisione. Mi chiedo se la situazione è cambiata fondamentalmente in questo senso.

Te l'ho giàdetto:

Queste limitazioni sono state mitigate dall'esecuzione di diversi terminali per emulare l'asincronia.

Oggi ha dato le mie statistiche mensili di slippage dei limiti per un solo simbolo (> 15.000 limiti eseguiti) + commento.