Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 65
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È tutto inutile, è tutta vanità. Le persone che vogliono credere nella magia della matematica nel mercato continueranno a masturbarsi con articoli pubblicitari e immagini grafiche attraenti. Niente li convincerà. Solo l'entrata nel mercato mostrerà quanto vale tutto questo. L'unica cosa che li convincerà, anche dopo il fiasco, sarà che hanno fatto tutto bene, devono solo trovare una formula più precisa.
PS. sono critico. ognuno ha il suo pis.
Ragazzi, perché vi arrabbiate per degli articoli stupidi? È tutto per non so chi, per i geek probabilmente. Se volete sapere quali algoritmi usano effettivamente i grandi zii, guardate come venivano piazzate le offerte e cosa succedeva durante il crollo di Darkpool - quello che facevano era ancora più facile delle mutande di chintz per rubli e ventesimi. Bianco e nero, sarà stato detto dieci volte in questo thread che il vantaggio c'è nel ferro, nei ping, ma non nel matan.
Hai guardato l'articolo?
C'è una matematica di livello pre-universitario, un dormitorio e uno scolaro (non uno scarso in matematica).
Mi è piaciuto il libro che EvMir ha postato all'inizio del ramo, a proposito, non c'è nemmeno roba astrusa.
Ma ci sono anche davvero avvolte, con un'analisi dettagliata delle opere vuote, sono d'accordo. Ma bisogna sistemare tutto, e se ci fosse qualcosa di prezioso? Non si può dire subito.
P.S Spesso il guadagno è inversamente proporzionale al valore. Una funzione può essere rappresentata in una moltitudine di modi digeribili, anche strettamente matematici, per esempio:
Due forme della stessa relazione.
E il modo più semplice sarebbe quello di disegnare i loro grafici, allora non ci sarebbe bisogno di semplificare la rappresentazione, o almeno sarebbe chiaro dove scavare.
Quando c'è pura masturbazione matematica che non ha un concetto brillante, ma bisogno di mostrare alla fine del mese, o altrimenti giocare un ruolo sociale, allora l'unica via d'uscita naturale è quello di avvolgere la bolla in una forma pesante per l'assimilazione intellettuale, poi alcune persone sono troppo pigro / non può digerire, e alcuni che digerire, spenderà sforzo per dare più significato alla bolla (l'effetto di dedizione).
E queste cose non valgono un centesimo.
No, per niente pre-universitario.
OK, uno scolaro appassionato di matematica)))
Anche se non sono a conoscenza di ciò che viene insegnato nelle scuole ora, sono andato a scuola in epoca sovietica e la matematica semplice era nel grado 9-10 e io ero in GRP, e ho dovuto imparare l'apparato matematico di quella teoria per capirne le complessità.
Matan, anche nella sua forma tecnico-universitaria, è in cima alla scala della "difficoltà". Anche l'analisi tensoriale riposa.
Alcune branche della teoria dei gruppi, la topologia algebrica e l'analisi funzionale, sono per Matan sulla scala della "complessità", come il sole lo è per la terra.
Se è così, solleva la questione di quanto ampiamente questi approcci siano usati e come siano mascherati ad altri algoritmi da offerte false (come in Chameleon in Cortex iX).
Quanto spesso viene usato il tuo approccio - non lo so. Ma in generale, ci sono offerte algo anche in QuickBooks.
Metodi di mascheramento ampiamente conosciuti non lo so, ho usato i miei sviluppi.
HideYourRichess:
Bianco e nero, probabilmente dieci volte in questo thread ha detto, che il vantaggio c'è in hardware, in ping, ma non in matematica.Ragazzi, perché vi state scervellando su alcuni stupidi articoli.
Se hai abbastanza intelligenza per capirlo (non tutti ce l'hanno, ma va bene) - gli articoli vengono fuori con varie idee strategiche interessanti. A volte incontro situazioni divertenti: ho inventato una strategia che funziona perfettamente; ho deciso di cercare approcci simili in alcuni articoli; ho trovato un articolo di 100 pagine di cinque anni fa che descrive lo stesso fenomeno mentre il nucleo della strategia può essere dichiarato in cinque frasi.
Ping e ferro sono risolti solo nelle strategie più stupide come l'arbitraggio triangolare su FX. O pensate che le dipendenze ampiamente conosciute possano essere prese e trasformate in profitti così facilmente? Ho notato che la gente ha avuto problemi a formalizzare lo scalping dei futures del RI basandosi sul fatto che segue l'indice S&P...
Persone che vogliono credere nella magia della matematica nel mercato
Secondo me, i metodi dell'AT sono simili alla magia.
Non c'è magia nei metodi matematici, applicati correttamente. Se tutte le ipotesi fatte durante il test del modello si rivelano corrette, è molto probabile che il modello funzioni nella realtà.
Solo l'entrata nel mercato mostrerà quanto vale tutto questo. E comunque, anche dopo il fiasco, saranno sicuri di aver fatto tutto bene, devono solo trovare una formula più precisa.
Non è sempre così male come (18) :)
Secondo me, i metodi dell'AT sono simili alla magia.
L'AT classica è davvero un'alchimia.
Una persona che pensa sistematicamente e ha competenze matematiche, quando studia l'AT, nota immediatamente ripetizioni e sottotesti nascosti e un desiderio riflessivo, tutto questo insieme di dati, di comporre (comprimere), semplificare. E sì, è possibile!
Ci sono un sacco di sciocchezze, tutti i tipi di angolazioni, antipiramidi, ma possono anche essere spiegate in modo sensato. A un certo punto non ha più senso assorbire ulteriormente, i TC alchemici complessi diterze parti, basta conoscere il fattore chiave di inefficienza che sfrutta, se esiste, di regola no. E loro (le inefficienze) vanno e vengono. Ma alcuni sono venali. Per esempio l'autocorrelazione, è musica eterna. Ma suona diverso ogni volta))) A volte svanisce, a volte stordisce.
Per "autocorrelazione" intendo una nozione più estesa di dipendenza di valori vicini, serie temporali che non quella definitiva, strettamente formale. Il mercato è come una padella in questo senso, come il Tao. "Lo prendi in mano e non c'è più". Ecco perché è la cosa più interessante che l'uomo abbia mai inventato. E per i più intelligenti. Ma non nel senso di "intelligenza" enciclopedica, ma nel senso euristico.
idee strategiche interessanti. Ci sono anche situazioni divertenti: mi è venuta in mente una strategia che funziona perfettamente; ho deciso di cercare approcci simili negli articoli; ho trovato un articolo di 100 pagine di cinque anni fa che indica lo stesso fenomeno, mentre l'essenza della strategia può essere riassunta in cinque frasi.
Puoi mettere queste cinque frasi qui?
In generale, quali sono gli approcci più potenziali dal suo punto di vista?
Se hai abbastanza intelligenza (non tutti ce l'hanno, ma va bene) - gli articoli vengono fuori con varie idee strategiche interessanti. A volte è divertente: ho inventato una strategia che funziona perfettamente, ho deciso di cercare approcci simili negli articoli, ho trovato un articolo di 100 pagine cinque anni fa che descrive lo stesso fenomeno, mentre l'essenza della strategia può essere presentata in cinque frasi.
La maggior parte delle strategie che conosco, di quelle redditizie, rientrano nelle "cinque proposizioni".
Ma non è questo il punto. La gente inconsapevolmente sostituisce un problema con un altro. Invece di risolvere il problema di fare soldi cercano di risolvere problemi matematici. In questo caso in discussione, bisogna prima trovare il "ping minimo" e poi la matematica, se ci si arriva.
Ping e ferro sono risolti solo nelle strategie più stupide come l'arbitraggio triangolare su FX. O pensate che le dipendenze ampiamente conosciute possano essere prese e trasformate in profitti così facilmente? Ho notato che la gente ha avuto problemi a formalizzare lo scalping dei futures del RI basandosi sul fatto che segue l'indice S&P...
Secondo me, i metodi dell'AT sono simili alla magia.
In sostanza, l'AT è un tentativo di matematizzazione senza cervello del trading.
Non c'è magia nei metodi matematici, applicati correttamente. Se tutte le ipotesi fatte durante il test del modello si rivelano corrette, è molto probabile che il modello funzioni nella realtà.
Non resta che dimostrare, almeno per cominciare, il teorema che esistono metodi matematici per risolvere un problema di trading.
PS Io, a proposito, non nego la possibilità di usare la matematica, ma solo dove può essere usata.
Mi associo.
Molto interessato alle tue opinioni personali su:
1. Lo squilibrio dei volumi nelle offerte e nelle richieste.
2. L'influenza dei grandi ordini sul comportamento dei prezzi. I grandi ordini da un lato possono essere un modo per manipolare (in questo caso vale la pena di negoziare contro tali ordini), dall'altro lato - un cambiamento inefficiente nella dimensione della posizione, rivelando al mercato informazioni sulle aspettative di qualcuno (in questo caso vale la pena di frontrunning tali ordini).
3. La forma della distribuzione del volume nella tazza (la pendenza è particolarmente interessante).
4. Dimensione dello spread secondo i migliori prezzi e lo spread vwap per gli ordini di mercato di un certo volume.
Per dati più dettagliati (livello 3):
1. Lunghezza della coda degli ordini su ogni livello.
2. l'intensità di piazzamenti, cancellazioni e modifiche ad ogni livello in funzione della distanza dai prezzi migliori.
Per il flusso degli affari:
1. Aggressività degli ordini di mercato.
2. Distribuzione dei volumi degli ordini di mercato.
3. Probabilità di trading informato (l'ultimo degli approcci che conosco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. L'intensità del flusso di acquisto e vendita.
5. Impatto sul mercato degli ordini di un determinato volume.
Questo sarà sufficiente per iniziare. In seguito, probabilmente vi farete un'idea di dove scavare e cosa fumare.
Fonte:anonimo2013.03.03 13:22#