Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 36
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Sul tema dei teorici e dei praticanti toccato di sfuggita, vorrei aggiungere che c'è una mancanza di questo nelle discussioni:
abolk:
Cosa aspettarsi da questo o quell'algoritmo - lo so anche bene - sono stati fatti più di cento ordini. Se c'è bisogno, sono pronto a dare a qualsiasi cliente raccomandazioni, consigli e chiarimenti per lo sviluppo futuro della sua strategia di trading.Sul tema dei teorici e dei praticanti toccato di sfuggita, vorrei aggiungere che c'è una mancanza di questo nelle discussioni:
abolk ha detto bene dal punto di vista di un programmatore. La cosa principale è l'onestà, negli affari è importante.
Forse quando finalmente formalizzerò il mio sistema di tradingcederò ad esso. È improbabile che sia un ordine di uno su centinaia. Il grafico del modulo di previsione, già più di 200 nodi, e la MM in 40, e questo è solo l'inizio della dorsale. Non so ancora se darlo a mql per l'implementazione o continuare a pensare. Ma i ragazzi che conosco hanno stimato che saranno 5-6k linee di codice e circa la stessa quantità di denaro in dollari.
PS: In Laky la previsione su una condizione, e MM non è affatto presente. Ecco perché il prezzo di un tale prodotto è di 10 dollari, per realizzarlo. Questo è un idraulico. È persino sorprendente che la gente non si renda conto che un consulente da 100 dollari è un idraulico al 100%.
Ma il programmatore non se ne preoccupa, ordina un vomere e lo fa. Più precisamente, copia blocchi già pronti.
Ho una domanda per i presenti, chi di voi ha già esperienza nel cambiare lo spread con i vostri limitatori?
A proposito, le nuove build di MT4 e MT5 hanno l'esecuzione con un solo clic direttamente sui grafici:
Ecco perché ci sono slittamenti anche per scambi di migliaia di dollari nel "mercato più liquido dove si scambiano 4 trilioni al giorno",
diffondono cambiamenti tramite i loro limitatori e altre meraviglie per i clienti DC creduloni e ingenui.A proposito, le nuove build di MT4 e MT5 hanno l'esecuzione con un solo clic direttamente sui grafici:
Già disponibile per provare?
Correggetemi se mi sbaglio. LevelII dati, non è altro che la liquidità potenziale di tori e orsi o qualcosa????
Il rapporto tra il volume rialzista e il volume ribassista, dalla tazza LevelII è "lo sforzo del mercato", approssimativamente parlando? Come il mercato azionario o qualcosa del genere?
mt5 build 770 è già disponibile
Grazie per questo, ma :
1) la domanda non è per te
2) Sono interessato a MT4
Ecco perché ci sono slittamenti anche per scambi di migliaia di dollari nel "mercato più liquido dove si scambiano 4 trilioni al giorno",
Frasi come questa urlano che senza la volontà di comprendere, si può leggere 100 volte e non capire nulla.
Anche se il FOREX ha un fatturato giornaliero di 400 trilioni al giorno, i tuoi trade da mille dollari scivoleranno. Per qualche ragione, il concetto di latenza è frainteso da alcuni.
Immaginate di aver visto il prezzo, di aver chiuso gli occhi per 5 secondi e di aver poi premuto il pulsante ACQUISTA, con il desiderio di comprare al prezzo che avete visto 5 secondi fa. Ci sarebbe uno slittamento?
Ora immaginate che il vostro robot su un ping nullo a un broker tramite MQL4 invii immediatamente una richiesta BUY quando vede il prezzo. Ci sarebbe uno slittamento? Risponderò qui, sarà così. Perché ho scritto nei miei post sulla durata delle zecche e la lentezza di tutto il ciclo dalla nascita della zecca all'arrivo della tua richiesta. E soprattutto MT4 sarà il più lento in questa catena - centinaia di msec.
E anche se fai trading attraverso un broker, dove io faccio trading, mettendo i limitatori MT4 slegati in anticipo, ci saranno o slippage positivi (se l'aggregatore ha tempo), o reindirizzamenti - fallimenti (se l'aggregatore non ha tempo, o rifiuta la richiesta per altri motivi sul lato nascita tick).
Diciamo che il mio broker ha una connessione incrociata - l'aggregatore si trova in un certo data center a New York, dove si trova la parte tecnica principale di tutto lo spot-FOREX. È lì che l'esecuzione sarà migliore - sarai più spesso in tempo. Ma ecco che arriva LMAX, per esempio, i cui prezzi si rivelano a un certo punto migliori degli altri. L'aggregatore invia la tua richiesta a LMAX. Questo richiede centinaia di msecs poiché LMAX ha dei server in Europa. Ciò significa che c'è un ritardo e la possibilità di re-jack anche per il limite che avete impostato in precedenza nell'aggregatore.
Ora abbiamo tutti gli aggregatori LP su cross-connect. Se almeno uno degli LP ha un LP ritardato (come LMAX quando fa trading da New-York) nella sua lista_LP, la situazione si ripeterà come ho scritto sopra. Ma diciamo che in generale in tutta la catena tutti sono in cross-connect. È possibile reindirizzare il vostro limitatore preposizionato? La risposta è che è possibile. E non si tratta di lag (anche se ogni aggregatore in una catena rallenta di uno o due ms), ma di elementare mancanza di liquidità anche per mille dollari, perché insieme ai tuoi limitatori ci possono essere altri limitatori che si ingozzano di tutta la liquidità su prezzi che arrivano un istante prima di te. Fino a prezzi falsi da LP e lastlook - il diritto di alcuni LP di cancellare le loro offerte - non garantisce l'esecuzione ai loro prezzi.
Devi capire che i prezzi sia in borsa che, ancor di più, nella dark pool (un aggregatore FOREX - molto più complesso della borsa) sono indicativi. Probabilmente, qualcuno griderà che tutto è super nelle borse. Così, anche i più semplici algoritmi HFT, mettendo e rimuovendo immediatamente le loro offerte all'interno dello spread, creano l'apparenza di grandi prezzi, che è quasi irrealistico per un normale cliente di scambio - non c'è tempo per fare trading. Di conseguenza, vedrete grandi prezzi, ma non potrete scambiarli.
Non sei il primo e non sei l'ultimo che non sarà in grado di scambiarli.
Non sei il primo e non sei l'ultimo a scrivere una cosa del genere. E non c'è da discutere. Il post Fiducia e buon senso è stato appena scritto:
Per evitare di ripetermi, è meglio leggere tutti i miei post.
In effetti, non ci sono prove chiare che tutto sia equo e trasparente. Il regolamento non dà questa garanzia. Nemmeno la tecnologia ECN/STP lo dà. Non c'è nessuna garanzia. Questo nella vita si applica a quasi tutte le aree, non solo finanziarie.
Tuttavia, c'è del buon senso. Se si sviluppa la tecnologia ECN/STP per la vendita, non sarà molto redditizio, se lo sviluppatore non fornisce strutture di cottura. Dato che il cliente-acquirente-broker vuole quasi sempre cucinare. Questo è il motivo per cui sia Currenex che Integral hanno questa tecnologia. E questo è il motivo per cui quasi tutti gli LP cuociono.
Ha anche scritto che il costo della creazione di tale tecnologia è molto alto - milioni di dollari. Ecco perché è più facile per un broker, in tutti i sensi, comprare una soluzione già pronta piuttosto che crearne una propria. La vostra soluzione non si ripagherà da sola durante il primo anno di lavoro. Ha solo senso creare il proprio con grandi progetti e prospettive. E questo può essere ottenuto solo attraverso un sistema trasparente. Perché devi essere il migliore, per attirare i clienti. Ed è proprio uno schema trasparente che ha il futuro.
Ho avuto una conversazione con F****N che considero la sicurezza dei miei soldi con loro più a causa della conoscenza personale. In una certa misura sono d'accordo, ma solo in parte. È una debolezza di F****N che non c'è modo di provare. Sì, la regolamentazione permette una maggiore fiducia. Ma mai completamente. E questa situazione non è solo un problema di F****N, ma di tutti in generale.
La tecnologia ECN/STP riduce il numero di schemi di cottura. Ma non li riduce a zero. Quindi c'è solo una scelta: fidarsi, ma basare la propria fiducia sul buon senso. Personalmente, ho fiducia in F****N, e ci sono molte più ragioni di quelle che posso scrivere.
Prendete qualsiasi broker con cui fate trading e cercate di giustificare da soli le ragioni della loro scelta. Tutti i vostri argomenti saranno ancora discutibili. Di nuovo, tutto sarà basato su un indicatore soggettivo: la fiducia.
P.S. Vi consiglio di usare nel trading multipli di 0,1 (10 000). Dalla mia esperienza personale - l'esecuzione sarà migliore. Per esempio, 2,34 lotti saranno eseguiti peggio di 2,3 lotti. Di solito vengono eseguiti 2,3 lotti, mentre 0,04 lotti rimangono inattivi. Inoltre, se un broker non ha l'aggregazione dei limitatori di client, è meglio usare un grande limitatore che molti piccoli. Per esempio, meglio un limitatore per 100 lotti che 100 limitatori di 1 lotto allo stesso livello di prezzo.
P.P.S. Nessun broker fornisce al cliente una stima diretta dei risultati. E questa è una componente enorme quando si analizza la qualità dell'esecuzione, cioè si riferisce direttamente alle condizioni di trading. Sarebbe possibile valutare direttamente i reindirizzamenti se il broker fornisse la storia di tutti gli ordini di trading (modifiche dei limiti) e almeno la storia dei tick. Non ho visto da nessuna parte la cronologia degli ordini. Per questo motivo è possibile valutare i reindirizzamenti solo indirettamente attraverso il tempo reale. Il broker può migliorare la situazione con i re-jack se inizia a fare un markup artificiale dei prezzi. Ma i prezzi peggioreranno mentre l'esecuzione migliorerà. Ecco perché la media aurea è importante.
P.P.P.S. Il mio (e quello di qualsiasi broker high-tech) mal di testa costante sono i redirect. Ha postato vari pensieri su come affrontarli. Come scrivere correttamente il TS, in modo che la sua logica non si rompa a causa dei redirect. Come utilizzare il tick e anche la storia del livello 2 per un'adeguata regolazione del TS nell'ottimizzatore. E un po' di leggi di mercato. In generale, a volte è interessante.