Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

Stavo lottando anche con me stesso, continuavo a guardare diversi movimenti, che era così bello guadagnare soldi qui.

Ma poi ho visto che avevo guadagnato il mio stipendio trimestrale in due settimane e ho pensato "fanculo il momento".

Devi guardare gli estratti conto e aggiungere filtri, segnali, mercati solo per far crescere meglio il conto. Non perché i movimenti sono belli e non ho cercato di fare soldi con loro.

Il TS è automatizzato?

[St.Vitaliy]

Heroix:
Il TS è automatizzato?

Sì, ma il test è stato fatto in excel, su diari. 10 strumenti, periodi diversi.

[Vladimir]

EURUSD continua la sua discesa all'interno del canale. Il limite superiore del canale è stato determinato. Ora andiamo al confine inferiore. L'obiettivo è 1,262.

[St.Vitaliy]

gpwr:

EURUSD continua la sua discesa all'interno del canale. Il limite superiore del canale è stato determinato. Ora andiamo al confine inferiore. L'obiettivo è 1,262.

Dov'è la fermata?

[A100]

St.Vitaliy:
Dov'è la fermata?

L'arresto non sarà necessario questa volta :)

per il bene dell'esperimento - lasciamo che sia a 1,2788 (attuale 1,2758)

[Rustamzhan Salidzhanov]

È un po' corto, aggiungi una figura in più.

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

Anch'io sono curioso. Ho riletto i tuoi post, ma non capisco molto. Qual è l'essenza della strategia? Costruiamo canali su diversi timeframe e diverse quotazioni, poi estrapoliamo i limiti nel futuro e otteniamo un sacco di limiti possibili sulla barra attuale?

Ho lottato per una settimana con la costruzione automatica dei canali a zig zag. Ci sono molte regolazioni manuali ed eccezioni. Ho deciso di lasciare lo zigzag e di provare a costruire dei canali per LWMA. Di tutti i maghi, LWMA dà i segmenti più dritti. Ecco un esempio:

Ecco LWMA con periodo 150 spostato di 50 barre. A proposito, qualcuno conosce il ritardo del gruppo LWMA? Questo filtro dovrebbe avere una fase non lineare, ma probabilmente potresti usare un ritardo a frequenza zero. Prima di iniziare a fare outing, forse qualcuno conosce già la risposta. Stavo pensando di approssimare la LWMA con segmenti dritti, ma l'angolo dovrebbe essere corretto e questo è il problema. Se sapete dov'è l'inizio di ogni canale (per esempio, dalle curve di qualche forma d'onda liscia), potete anche usare la regressione lineare (lo stesso LWMA) su segmenti di una data lunghezza, cioè il periodo LWMA si adatterà all'inizio del canale corrente. Ecco un confronto tra LWMA (rosso) e una forma d'onda liscia (blu):

Qualche altra idea?

Ci sono idee e c'è un'implementazione. Un paio di anni fa qualcuno (Sergeev, credo) ha iniziato un thread sul forum del quartetto chiamato "Channel, what are you? Lì ho espresso questa idea, ed è già stata attuata. L'idea è molto semplice:

1. Un canale da solo non ha alcun significato, è interessante solo come oggetto figlio di un trend, quindi sarebbe ragionevole tracciare un grafico quando il trend viene rilevato.

2. Per prima cosa, creiamo l'asse del canale, poi disegniamo i suoi bordi. L'inizio del canale - il momento del primo tocco del prezzo sul suo asse, e la fine - l'ultimo (ultimo) tocco.

3. Il canale viene mostrato come un raggio mentre il prezzo è al suo interno, e non appena il prezzo lascia il canale, il canale viene mostrato come una linea.

Schermata (tempo reale, eurodollaro, orologio):

Il downtrend, è ispessito al momento del rilevamento, l'asse del canale è parallelo al fondo con una lunga linea tratteggiata, e i confini sono superiori e inferiori con una breve linea tratteggiata (il prezzo sta ora testando quello superiore).

[Алексей Тарабанов]

Modificare il post non funziona per qualche motivo. :(

Non è l'orologio, è l'M30

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

In generale, è un thread molto interessante, ma ci sono già tre argomenti:

1. Riconoscimento dei modelli

2. Costruzione di canali

3. strumenti del mercato azionario

Non dirò nulla della terza parte (la separerei in un ramo separato), ma c'è un'idea e una piccola realizzazione della prima).

Si può cercare di individuare sezioni simili in base alle loro firme, per esempio formate in base a un semplice indicatore (nel trailer). Non credo di aver visto alcun analogo.

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}