Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 31
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Beh, è molto semplice. Traccia la BP delle differenze di prezzo e le misure della media. Poi tracciare la distribuzione di probabilità (numero di ripetizioni) dei valori di questo BP.
Che avrà un RMS più alto e code più sottili - che è meglio per il trading.
P.S. La cosa principale è non essere stupidi e non indagare sulla bontà della media 24 ore su 24. Perché una media può essere ottima per il giorno, e un'altra - per la notte. In generale, è possibile classificare anche le medie.
Grazie! Forse intendi controllare la qualità di un filtro di lisciatura del prezzo, come ho capito; le serie detrended o un oscillatore, penso, hanno poco in comune con il prezzo, soprattutto se è scalato e la distribuzione della differenza significherà qualcosa di assolutamente strano.
È interessante controllare la qualità dei segnali a quelli ideali, ottenuti per esempio con ZigZag sul giro. E quindi confrontare il semplice MACD e quello no-lag di Andrey Voytenko.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
Non esiste un tacchino no-fly. Se è più veloce da qualche parte, è più lento da qualche parte, o non è affatto nel gioco.
Grazie! Probabilmente intendi controllare la qualità di qualche filtro di lisciatura del prezzo, come ho capito, mentre la serie detrended o qualche oscillatore mi sembra avere poco in comune con il prezzo, soprattutto se è scalato e la distribuzione della differenza significherà qualcosa di molto strano.
È interessante controllare la qualità dei segnali a quelli ideali, ottenuti per esempio con ZigZag sul giro. E quindi confrontare il semplice MACD e quello no-lag di Andrey Voytenko.
Stai complicando troppo le cose. Per confrontare qualsiasi indicatore, basta scrivere un TS per ogni indicatore (o una combinazione di indicatori, che è anche un indicatore). L'essenza di un indicatore non è la visualizzazione, ma i segnali. Cioè la ST stessa.
Bene, i TS sono confrontati in modo elementare - eseguire nell'ottimizzatore ogni TS e confrontarli secondo diversi criteri di ottimizzazione. Quali pensi che siano più importanti e dove sono migliori - lì e il TS (indicatore) è migliore.
La stai rendendo un po' più complicata del necessario. Per confrontare qualsiasi indicatore, basta scrivere un TS su ogni indicatore (o una combinazione di indicatori - che è anche un indicatore). L'essenza di un indicatore non è la visualizzazione, ma i segnali. Cioè la ST stessa.
Bene, i TS sono confrontati in modo elementare - eseguire nell'ottimizzatore ogni TS e confrontarli secondo diversi criteri di ottimizzazione. Quali pensi che siano più importanti e dove sono migliori - lì e il TS (indicatore) è migliore.
Ho poca esperienza in questo campo. Non ho molta esperienza e vado da un estremo all'altro. Se sono convinto che sono indicatori per principianti, allora mi convince ancora di più l'opinione che uso gli indicatori per modellare il mio TS e poi l'opinione che i professionisti non ne hanno bisogno e dovrebbero usare solo pattern di PriceActions e ancora .... Ho già pagato per due consultazioni, è molto interessante, ma è sembrato che non ho ottenuto più univocità per i soldi, ma ho ottenuto più polivalenza.
Ho appena sentito per diverse volte, in particolare da voi, diverse affermazioni sul tester standard e la necessità della sua metodologia di ricerca che non ho deciso se il test è buono o cattivo. E o TS deve essere testato in diverse piattaforme per essere sicuri.
Non esiste uno strumento senza pregiudizi. Se è più veloce in alcune aree, significa più lento in altre o addirittura fuori sincrono.
Capisco, cercherò di usare l'indicatore per ottenere segnali e testarli.
In allegato c'è un indicatore di test e segnali macdac (per esempio) che disegna una somma cumulativa di accumulazione a seconda del prezzo e della serie temporale del segnale.
Per il confronto e la standardizzazione della ricerca.
i test sono buoni o cattivi. E/o TC ha bisogno di essere testato in diverse piattaforme per la validità.
I test sono molto buoni. L'ottimizzazione è ancora meglio. Accetta solo quotazioni dalle principali piattaforme ECN/STP. Non sono stupidi, e non solo danno la storia M1 Bid in MT4, ma anche le storie Ask e Avg, completamente sincronizzate.
La ricerca nelle matrici è importante. Ma per rifiutare un'idea senza test - bisogna sapere molto bene per non trarre la conclusione sbagliata.
In allegato c'è un indicatore di test e segnali macdac (per esempio) che disegna una somma cumulativa di accumulazione a seconda del prezzo e della serie temporale del segnale.
Per confrontare e standardizzare la ricerca.
Alleluia! Grazie! Questo è esattamente quello che ho chiesto per mesi. Tutto ciò che rimane è imparare a costruire rapidamente segnali TS utilizzando gli indicatori. Mi piacerebbe molto vedere il confronto tra il MACD di Andrey Voitenko e quello classico.
I test sono molto buoni. L'ottimizzazione è ancora meglio. Accetta solo quotazioni dalle principali piattaforme ECN/STP. Non sono stupidi, e non solo danno la M1 Bid-history in MT4, ma ci sono anche Ask e Avg-histories, completamente sincronizzate.
La ricerca nelle matrici è importante. Ma per rifiutare un'idea senza test - bisogna essere molto esperti per non trarre la conclusione sbagliata.
Grazie per il chiarimento, tuttavia sono ancora confuso dalla continua insoddisfazione per il tester standard , per esempio in un ramo. Apparentemente dovrei imparare a farne uno mio almeno come fonte aggiuntiva di verifica di un comune mt5. Non sono ancora abbastanza maturo per studiare i matte pack, sto cercando di risolvere il problema con gli strumenti di mt5.
Ecco un'altra formula ZeroLAG MACD dell'eccellente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Sarà interessante vedere quale vantaggio ha rispetto a uno normale. Nessun ritardo, infatti.
Davvero una formula molto più efficace. Andryusha è brillante.
Anche il subspread, leggermente solo meglio del normale. Naturalmente si possono mettere dei filtri stagionali, che miglioreranno le prestazioni, ma puro idraulico. Un sacco di segnali rumorosi che = grandi costi.
Su una scala di 10 per 3.
ZSY Penso che Andrey Voytenko non apprezzerà un atteggiamento così sprezzante nei suoi confronti ("splendido Andryusha") Potrebbe cercare di rintracciarlo e punirlo.
Anche il subspread, leggermente solo meglio del normale. Naturalmente si possono mettere dei filtri stagionali, che miglioreranno le prestazioni, ma puro idraulico. Un sacco di segnali rumorosi che = grandi costi.
Su una scala di 10 per 3.
SZY Penso che Andrey Voytenko non apprezzerà un atteggiamento così sprezzante nei suoi confronti ("splendido Andriusha") Potrebbe cercare di rintracciarlo e punirlo.
Mi scusi, ma posso giustificare quello che ho detto (sul nonlagMACD)?
Mi piacerebbe anche vedere tutta la sua valutazione, senza i dettagli degli algoritmi segreti, naturalmente.
Almeno il rating TS per gli indicatori convenzionali e per gli indicatori insoliti, solo sotto forma di curve senza l'algoritmo.