Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 28
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Per i petrolieri, ripeto: se spingi gli annunci sul forum, ci sarà un bagno. è più chiaro?
Le consiglio di risparmiare la sua energia per i suoi clienti. Le sue scuse non sono di alcun interesse qui.
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Questo forum è stato creato per divulgare MQL5.
Questo include la comunicazione tra i programmatori, le domande sulla programmazione, così come indirettamente lo sviluppo di TS, un luogo dove il commerciante può incontrare il programmatore.
Se non siete soddisfatti di qualcosa nel vostro EA o TS, potete chiedere a loro, e sono sempre pronti.
Se hai un Expert Advisor già pronto, funziona e ne sei soddisfatto, e non hai bisogno di aiuto per il debugging, ecc, allora dovresti andare direttamente al Mercato o ai Segnali (perché post come il tuo, questa è pubblicità, nascosta o palese, non è il punto).
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C'è molto su YouTube se sei troppo pigro per leggere libri o cercare statistiche
Ecco un esempio:
Brutte prove, non esaustive, soprattutto basate su un processo casuale. Inoltre, "internet" è pieno di opinioni opposte, bisogna considerare gli argomenti e le prove da tutte le parti, se l'argomento è per scoprire la verità, non per una vittoria a breve termine.
Ho passato un po' di tempo ad analizzare le logiche di gestione del denaro tipo Martin e le mie conclusioni sono diverse. Nel complesso sono d'accordo con imodify. Tutto dipende dal TS. martin o qualsiasi sistema di moltiplicazione dei lotti (non necessariamente per 2) quando fai un errore di previsione, ridistribuisce solo il rischio per appianare l'equità.
Un'equità regolare è una buona cosa.
E anche nei casinò dove il patrimonio netto negativo è più alto, la Martingala è limitata al lotto massimo, e non senza una ragione, perché altrimenti il cliente perderebbe il casinò.
Naturalmente nel Forex è stupido usare Martyn su conti molto piccoli(<$10k). Ma allora è meglio non fare trading sul conto reale, ma affinare il tuo TS sulla demo. E quando il TS è abbastanza efficace, puoi aprire PAMM e ottenere rapidamente una liquidità sufficiente, che non manca nel Forex.
L'isteria negativa associata alla Martingala è associata al numero di persone che hanno ceduto alle perdite più piccole, principalmente a causa del deposito molto piccolo rispetto allo stipendio medio di un normale impiegato d'ufficio, e questo è molto poco, non un soffio per nessun TS. Dovremmo fornire qualche chiara spiegazione di questo processo per i nuovi arrivati che vogliono "far salire il deposito" da 100 dollari.
Questa è la folla degli amanti della velocità che urla. Li superano in numero di molti ordini di grandezza. Ma quelli che hanno abbastanza liquidità non vengono ascoltati e non vengono visti.
Ma la posizionedi imodify non mi è molto chiara, francamente. Cosa è richiesto o atteso come risposta dalla comunità? Capisco che l'aiuto non sia necessario, così come la revisione della logica di ekspert, allo stesso tempo se è solo un messaggio pubblicitario, allora il posto non è scelto correttamente. Naturalmente dare il codice è un sacrilegio rispetto al proprio lavoro, ma sarebbe possibile discutere i momenti logici di prevedere, per esempio, in modo accorto a Martin-like MM. Altrimenti una conversazione completamente vuota che non può nemmeno essere classificata come una PR nera quando a spese di una discussione negativa si suppone che fissi nella memoria l'informazione sul prodotto. In generale, gli obiettivi del rispettato imodificatore non sono chiari . Se li avesse chiariti...
Prova scarsa, non esaustiva,
È la folla di maniaci della velocità che urla. Ci sono molti ordini di grandezza in più. Ma quelli che hanno abbastanza liquidità non sono né sentiti né visti.
La media di una posizione perdente
...Molto spesso i commercianti continuano ad aprire in una direzione predeterminata che è già diventata non redditizia. Si sforzano di raggiungere il livello di pareggio, e se sono fortunati possono chiudere con un piccolo profitto. Questo si chiama fare la media delle posizioni non redditizie.
La prima volta che sono entrato nel mercato ho incontrato un uomo vecchio e saggio di nome Sam. Mi ha trattato con simpatia. Ho continuato a cercare di far ridere Sam raccontandogli barzellette e aneddoti. Sapendo che ero un novizio, veniva alla mia scrivania la mattina e faceva domande sui prossimi dati economici, sperando che prima o poi avrei iniziato a prestare attenzione agli indicatori giusti. Mentre commerciavo, ho notato Sam che mi guardava dal suo angolo del pavimento.
Alla fine della mia prima settimana di lavoro, Sam, il mio nuovo guru, mi prese da parte e mi disse: "Jack, tu sei armeno, vero? Non dimenticare, ragazzo mio, che la perdita media ha ucciso più commercianti armeni che turchi". Dicendo questo in tono affettuoso, si allontanò. Non sapevo cosa pensare. Ero scioccato perché fino ad allora avevo fatto una media delle posizioni in perdita. Mi ha visto aggiungere posizioni una ad una. Ho aperto quattro posizioni di fila ed erano tutte in perdita. Alla fine, ho chiuso in perdita. La logica delle mie azioni era basata sulla possibilità di un pullback, che mi avrebbe permesso di evitare perdite e chiudere a zero. Pensate a quanto è stato stupido! Sì, ero un trader inesperto, ma nonostante ciò, avevo passato diversi anni intorno al sito prima di avere un conto. Così il pensiero di aver fatto un tipico errore da principiante ha tormentato il mio cuore e il mio fragile ego di trader. L'osservazione di Sam è stata una buona lezione per me sul rapporto rischio/rendimento. Non ha senso aggiungere più dello stesso alle cattive posizioni, aumentando così il rischio. Non è il modo di fare trading sul mercato.
Fare la media di una posizione non redditizia
...Molto spesso i commercianti continuano ad aprire in una direzione predeterminata, che è riuscita a diventare non redditizia. Si sforzano di raggiungere il pareggio, e se sono fortunati, possono anche chiudere con un piccolo profitto. Questo si chiama fare la media delle posizioni non redditizie.
La prima volta che sono entrato nel mercato ho incontrato un uomo vecchio e saggio di nome Sam. Mi ha trattato con simpatia. Ho continuato a cercare di far ridere Sam raccontandogli barzellette e aneddoti. Sapendo che ero un novizio, veniva alla mia scrivania la mattina e faceva domande sui prossimi dati economici, sperando che prima o poi avrei iniziato a prestare attenzione agli indicatori giusti. Mentre commerciavo, ho notato Sam che mi guardava dal suo angolo del pavimento.
Alla fine della mia prima settimana di lavoro, Sam, il mio nuovo guru, mi prese da parte e mi disse: "Jack, tu sei armeno, vero? Non dimenticare, ragazzo mio, che la perdita media ha ucciso più commercianti armeni che turchi". Dopo aver detto questo in tono affettuoso, si allontanò. Non sapevo cosa pensare. Ero scioccato perché fino ad allora avevo fatto una media delle posizioni in perdita. Mi ha visto aggiungere posizioni una ad una. Ho aperto quattro posizioni di fila ed erano tutte in perdita. Alla fine, ho chiuso in perdita. La logica delle mie azioni era basata sulla possibilità di un pullback, che mi avrebbe permesso di evitare perdite e chiudere a zero. Pensate a quanto è stato stupido! Sì, ero un trader inesperto, ma nonostante ciò, avevo passato diversi anni intorno al sito prima di avere un conto. Così il pensiero di aver fatto un tipico errore da principiante ha tormentato il mio cuore e il mio fragile ego di trader. L'osservazione di Sam è stata una buona lezione per me sul rapporto rischio/rendimento. Non ha senso aggiungere più dello stesso alle cattive posizioni, aumentando così il rischio. Non è il modo di negoziare il mercato.
Romantico, che posso dire... Saggio guru e studente, non dovresti dubitare delle parole del guru. Ma dovete convenire che questa storia può essere raccontata al contrario aggiungendo alla tesi che il prezzo prima o poi ritorna al suo MO per un certo periodo, tutti i TS di rimbalzo sono basati su di esso nel piatto.
Possiamo continuare la logica e arrivare alla conclusione che non ci sono condizioni piatte sul mercato perché il prezzo non sale mai al valore medio, o che non ci sono "attrattori", "livelli", ecc. Ma non è questo il caso.
La Martingala funziona bene per i TS di rimbalzo e male per quelli di tendenza, per la semplice ragione che si basa sul presupposto di un pullback. Ora, ragionando ulteriormente ed esaminando le statistiche del mercato che è in uno stato di tendenza e piatto, concludiamo che il rapporto medio è 15/85%. Cioè, i sistemi di pullback sono più di 5 volte più affidabili di quelli di tendenza. E Martin lavora nel lato positivo con probabilità (1- 1/ 5,6). Questo è un ragionamento molto approssimativo, ma tuttavia è corretto.
Quando la tendenza è riconosciuta, i metodi di tendenza sono accesi, quando i metodi piatti sono accesi, quindi, possiamo lavorare con la tendenza con il principio di "antimartingala" e martingala sul piatto dove è redditizio. Nessuno ci obbliga a lavorare direttamente.
Sono confuso dalle grida troppo emotive della maggioranza che perderà comunque. Poiché un deposito di meno di 10K $ è troppo rischioso, non c'è margine di sicurezza, inoltre, di regola, si usa una strategia strettamente trend o strettamente flat, naturalmente, lo spread medio è troppo grande e nessun MM non aiuterà in un caso simile.
Martingale funziona benissimo per i TP di rimbalzo e male per quelli di tendenza, per la semplice ragione che si basa sul presupposto di un pullback. Ora ragionando ulteriormente ed esaminando le statistiche di trovare il mercato in uno stato di tendenza e piatto, arriviamo alla conclusione che il 1585% di rapporto medio è. Cioè, i sistemi di pullback sono più di 5 volte più affidabili di quelli di tendenza. E Martin lavora nel lato positivo con probabilità (1- 1/ 5,6). Questo è un ragionamento molto approssimativo, ma tuttavia è corretto.
Davvero? Chi lo dice? Pruf tutte le cifre e la conferma che sono corrette nello studio.
Quando la tendenza è riconosciuta, allora i metodi di tendenza sono accesi, quando il piatto è riconosciuto, allora i metodi piatti sono accesi e così possiamo lavorare con la tendenza secondo il principio di "antimartingala" e martingala sul piatto dove è redditizio. Nessuno obbliga a lavorare in linea retta.
Eccolo lì... E i ragazzi non lo sapevano.
Se lo facessero, non sarebbero così intransigenti su Martin.
Posso stenderli, ma dovrò controllarli manualmente se voglio o scrivere il codice mql5 con il mio algoritmo. Metterò le cifre non appena le avrò portate ad una forma normale.
Userò un altro codice mql5, perché ho bisogno di studiare diverse serie temporali, da diverse fonti, artificiali, ecc. Purtroppo le quotazioni personalizzate non sono disponibili in mt5 e non c'è alcuna funzionalità per la loro generazione e il test su quotazioni arbitrarie della logica TS.
Martingale funziona bene per i TP di rimbalzo e male per quelli di tendenza, per la semplice ragione che si basa sul presupposto di un pullback.
...concludiamo che il rapporto medio è 15/85%. Cioè, i sistemi a rotazione sono più di 5 volte più affidabili dei sistemi di tendenza.
E Martin lavora nel lato positivo con probabilità (1- 1\5,6). Questo è un ragionamento molto approssimativo, ma comunque corretto.