Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 14
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Esaminate ogni drawdown in modalità di visualizzazione per scoprire cosa stava realmente accadendo. Un'analisi dettagliata vi darà idee su come ridurre i drawdown. E si possono anche scoprire errori, dopo averli corretti, il risultato può anche migliorare. ))
Ho familiarità con questi casi. Ho visto una posizione perdente. Ho un'idea di come sbarazzarmene. Ho aggiunto una nuova funzione al mio Expert Advisor, ho eseguito un nuovo test. E "Oh, mio Dio!" Questo trade perdente era sparito, così come alcuni altri! Ma alcuni dei miei altri trade erano in ritardo e alcuni sono stati filtrati! :DDD
E si comincia ad analizzare il rapporto generato dopo il test e pensare quale variante è migliore. E sarà meglio solo per l'intervallo di storia su cui abbiamo eseguito il test... Che pasticcio! ;)))))))
P.S.: Scusate se interrompo il vostro dialogo...
Conosco questo genere di cose. Ha visto un trade perdente. Ho un'idea su come sbarazzarmene. Ho aggiunto una nuova funzione all'Expert Advisor, ho eseguito un nuovo test. E "Oh, mio Dio!" Questo trade perdente era sparito, così come alcuni altri! Ma alcuni dei miei altri trade erano in ritardo e alcuni di essi sono stati filtrati! :DDD
E si comincia ad analizzare il rapporto generato dopo il test e pensare quale variante è migliore. E sarà meglio solo per l'intervallo di storia su cui abbiamo eseguito il test... Che pasticcio! ;)))))))
P.S.: Scusate se interrompo il vostro dialogo...
Oh, ma dai! Tutti possono dare la loro opinione. )) La variante migliore è quella che ha meno serie perdenti e di conseguenza meno drawdown. Il test finale su, per esempio, una storia di dieci anni con un panorama di volatilità diverso.
Non capisco - qual è lo schema di avvolgimento dei volumi: "Così TP = 2 * SL. Quando uno degli ordini scatta, il secondo è modificato dal volume della posizione aperta nello schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ecc.
È realistico realizzare un profitto su una serie di scambi?
Posso masticare un po', non mi è chiaro... Non ho ancora convertito questa variante MM nel mio codice e non l'ho provata con il mio Avalanche...
Non capisco - qual è lo schema di avvolgimento dei volumi: "Così TP = 2 * SL. Quando uno degli ordini scatta, il secondo è modificato dal volume della posizione aperta nello schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ecc.
È realistico realizzare un profitto su una serie di scambi?
Posso masticare un po', non mi è chiaro... Non ho convertito questa variante MM nel mio codice e non ho ancora guardato il mio Avalanche...
Non ho ancora provato questo schema, ma lo proverò sicuramente. In quei risultati che ho dato sopra SL == TP e sui trade perdenti c'è un raddoppio. Ha appena sviluppato un blocco decisionale che risponde alla domanda: "Cosa fare se qualcosa va storto? E può andare male solo se c'è una serie prolungata di trade perdenti. E se c'è un limitatore e un reset, si può ancora pensare a cosa fare se una serie è immediatamente seguita da un'altra. Puoi anche cambiare algoritmo. Un solo algoritmo non deve funzionare sempre.
Lo faccio quando inizio un nuovo progetto. Non sto cercando di capire come potrebbe funzionare questa o quell'idea che mi viene in mente, o ho letto da qualche parte un algoritmo interessante che qualcuno ha descritto a parole. Cercare di capire cosa potrebbe venirne fuori può portare a conclusioni sbagliate. Può sembrare che funzioni o meno. E alla fine si rivelerà il contrario. Ecco perché inizio subito a codificare, i test mostreranno tutto.
Non capisco - qual è lo schema per avvolgere i volumi: "Quindi TP = 2*SL. Quando uno degli ordini scatta, il secondo è modificato dal volume della posizione aperta nello schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, ecc.
È realistico realizzare un profitto su una serie di scambi?
Posso masticare un po', non mi è chiaro... Non ho ancora provato questa variante MM e non l'ho provata con il mio Avalanche...
Qui potete trovare una descrizione dettagliata di essohttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale la pena notare che nessuno schema martin dà un'aspettativa matematica positiva, su una passeggiata casuale. Affondare su un Martin in uno qualsiasi dei suoi schemi è inevitabile, è solo una questione di tempo, e questo intervallo di tempo può essere molto più breve di quando si negozia un lotto fisso.
Ora arriviamo al punto. La serie dei prezzi reali differisce dalle fluttuazioni casuali della volatilità. Se consideriamo i periodi intraday la volatilità è periodica e legata alla rotazione terrestre. È su questo che sto cercando di basare il mio modello.
Non risponderò ancora sul profitto reale, ho bisogno di completare i test. Al momento ho i seguenti risultati preliminari. Max drawdown in denaro su lotto costante 0,1 con leva 100.
È tutto spiegato in dettaglio quihttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale la pena notare che nessuno schema martin dà un'aspettativa matematica positiva su un cammino casuale. Perdere su un martin in uno qualsiasi dei suoi schemi è inevitabile, è solo una questione di tempo, e questo intervallo di tempo può essere molto più breve di quando si fa trading con un lotto fisso.
Ora arriviamo al punto. La serie dei prezzi reali differisce dalle fluttuazioni casuali della volatilità. Se consideriamo i periodi intraday la volatilità è periodica e legata alla rotazione terrestre. È su questo che sto cercando di basare il mio modello.
Non risponderò ancora sul profitto reale, ho bisogno di completare i test. Al momento ho i seguenti risultati preliminari. Max drawdown in denaro su lotto costante 0,1 con leva 100.
О! Grazie... Link familiari - li leggerò, rinfrescherò le informazioni... Il tema sul ragno è stato sollevato molto tempo fa: "Le regolarità del movimento orario dell'euro"... Il tema era legato alle fluttuazioni della volatilità.
Ho scaricato il gufo su mcl4 - ce l'ho nei miei compiti, non l'ho ancora guardato.
C'è un parametro nei risultati del test chiamato Z-Score. Questo è ciò che vi dirà se potete o non potete usare un martin. Ecco un esempio chiaro e diretto http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Forse qualcuno sa come fare un conto Z come criterio di ottimizzazione?
C'è un parametro nei risultati del test chiamato Z-Score. Questo è ciò che vi dirà se potete o non potete usare un martin. Ecco un esempio chiaro e diretto http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Forse qualcuno sa come fare un conto Z come criterio di ottimizzazione?
C'è un parametro nei risultati del test chiamato Z-Score. Questo è ciò che vi dirà se potete o non potete usare un martin. Ecco un esempio chiaro e diretto http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Forse qualcuno sa come fare un conto Z come criterio di ottimizzazione?
STATISTICHE_MAX_CONLOSS_TRADES
Numero di compravendite nella serie perdente più lungaSTAT_MAX_CONLOSSES
C'è un parametro nei risultati del test chiamato Z-Score. Questo è ciò che vi dirà se potete o non potete usare un martin. Ecco un esempio chiaro e diretto http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Forse qualcuno sa come fare un conto Z come criterio di ottimizzazione?