Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 11
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Cioè, se c'è una serie massima di otto trade perdenti e una serie massima di un trade profittevole, è possibile ottenere profitto utilizzando questo metodo se il deposito iniziale è abbastanza grande? È solo necessario calcolare i rischi e prendere in considerazione il momento in cui la serie di trade perdenti può essere più grande.
non proprio. Con il metodo di D'Alamber (o una sua variante) puntiamo 1 unità (supponendo che perda completamente), e quando perdiamo, aggiungiamo un'altra unità e così via fino a vincere, e poi ancora.
Il totale per 8 perdite consecutive otteniamo i costi:
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
poi scommettiamo 9 (da qui il requisito del deposito minimo - più di 9+36 = 45 volte la scommessa iniziale) e vinciamo la nostra scommessa (9) e un altro importo uguale. In totale la nostra perdita da questa serie è stata di -27 scommesse iniziali (come si può vedere nell'immagine dai trogoli) - non è affatto un vantaggio.
Qui il rapporto profitto/perdita è importante. Se è 1:1, la redditività del metodo terminerà ad una serie di 4 perdite successive (la quinta scommessa restituirà 5 unità, la perdita è già stata -10 in quel momento).
Se è 2:1, allora la redditività finisce con una serie di 6 perdite consecutive (la settima scommessa restituirà 14 unità, mentre la perdita in quel momento è -21).
Con "la redditività finisce" intendiamo che questa serie di perdite non può finire in "+" secondo questo metodo.
Quindi, se Profit\loss = 1:1, allora per la redditività si dovrebbe avere la maggior parte delle serie perdenti che non superano le 3 perdite consecutive (se 4 - già una perdita) - che è esattamente il codice dato da 220Volt - ha fatto un errore nella lunghezza della serie nel post precedente.
Se profitto/perdita = 2:1, allora la redditività sarà mantenuta per la maggior parte delle serie di 5 perdite.
E così via; più alto è il Profit\loss, più lunga può essere la "serie di perdite".
E il fatto che un sistema con MO negativo sopra lo spread e con almeno un trade positivo, usando MM e avendo abbastanza soldi con "storia", possa essere reso redditizio, è fuori dubbio (prendete la martingala, o MM astuta - lotto minimo in perdita (abbiamo "storia") e perdita +1 in guadagno - teoricamente tale coincidenza è possibile nella vita reale, anche se la probabilità è molto bassa).
Ma, come ha sottolineato Urain, se i risultati di alcuni scambi dipendono da altri, un tale sistema può quasi sempre essere migliorato. R. Vince dice che idealmente è possibile applicare diversi metodi MM solo a sistemi con Z-count vicino a 0 (ma non anche con Z-count molto più grande). Se viene rilevata qualche dipendenza, questa può essere eliminata per mezzo dello "sfruttamento" e solo allora il nuovo sistema può essere studiato per MM.
Bene, eccomi al 5......
Come giustamente notato da tol64,
il primo problema con la martingala è la lunga serie di trade perdenti. Se, per esempio, una serie di 10 trade perdenti consecutivi, il volume dovrebbe essere aumentato di 1024 volte, il che è inaccettabile per qualsiasi sistema.
Pertanto, è necessario adottare misure per limitare la durata dei trade perdenti.
Approccio 1:
Sappiamo che la lunghezza dei trade perdenti dipende dal numero di operazioni distribuite uniformemente nella storia ed è proporzionale al suo logaritmo con base 2. Aumentando TP e SL, diminuiamo il numero di trade.
Per esempio, per TP=50 e SL=50 (segno 4x) avremo circa 4 operazioni al giorno, per 10 anni - circa 8000 operazioni. Su questa storia avremo teoricamente una serie di 13 trade perdenti, 2 serie di 12 trade perdenti,
4 serie di 11 trade perdenti, 8 serie di 10 trade perdenti ecc.
Se aumentiamo TP e SL a 300 punti, il numero di scambi sarà ridotto di (300/50)^2=36 volte, sarà 8000/36=222 scambi da qualche parte. In questo caso possiamo teoricamente aspettarci 1 serie di 8 trade perdenti,
2 serie di 7 trade perdenti, 4 serie di 6 trade perdenti, ecc.
Approccio 2:
Divisione delle serie in sottoserie. Supponiamo che ci sia una serie di scambi "-P-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P", dove P è un profitto e U è una perdita. Abbiamo una serie di 10 trade perdenti.
Può essere ben suddiviso in sotto-serie di 5 trade: -PPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPP. In questo caso i lotti non saranno modificati dal principio 1-2-4-8-16-32-64-128-ecc. ma secondo il principio
11111-22222-44444-88888- ecc.
Ci sono altri approcci per risolvere questo problema...
Un altro problema della martingala è che si cerca di portare a profitto l'intera serie di trade perdenti con un solo trade redditizio, il che porta alla crescita geometrica dei volumi di trading.
Tuttavia, non deve necessariamente essere fatto in un solo mestiere, può essere fatto in due, tre, ecc. - la prossima serie.
Per esempio, una serie di trade perdenti 1U-1U-1U-1U può essere presa in una serie di profitti di 2P-2U-2P-2P-2P.
Per esempio, una nota martingala basata sui numeri di Fibonacci della seguente serie: 1-1-2-3-5-8-13-21-, ecc. Il trucco di questo tipo di martin sta nel fatto che se un trade si è rivelato in profitto, questo profitto viene utilizzato per regolare 2 trade precedenti.
Per esempio, l'affare aperto in profitto con 13 lotti, possiamo distruggere 2 perdite precedenti - 8 e 5, senza contare lo spread.
Martin basato sui numeri di Fibonacci è più morbido, a differenza del solito Martin.
Ci sono altri approcci per risolvere questo problema...
Dalla mia prima conoscenza del Forex (questo evento risale a 10 anni fa) ho preso da alcuni "padri autoritari" che dicevano: "La Martingala è il male assoluto del trader" come assioma. Non ho mai usato questo metodo fino ad ora.
Ma recentemente ho rivisto i messaggi del forum e ho visto la domanda "Dove posso trovare una buona Martingala?" e nei commenti alla domanda ho ricevuto un commento che non ci sono martingale buone e cattive.
Ho deciso di familiarizzare con la domanda e di provarla da solo, per così dire.
Andrò avanti e vi dirò prima le mie conclusioni, e poi vi illustrerò i miei risultati. Così, ho concluso che si può e si deve usare la martingala, ma ad una condizione obbligatoria: "L'Expert Advisor non deve essere inizialmente perdente, altrimenti accelererà solo la perdita". Cioè, senza martingala, il consulente dovrebbe ancora mostrare profitto sulla maggior parte dei mestieri, e poi martin può leggermente compensare le perdite da voci non riuscite (con un certo grado di probabilità).
Beh, questa è la mia opinione personale, ma mi chiedo quale percentuale di commercianti sono davvero amichevoli con Martin? Mi chiedo anche quanti dei futuri partecipanti al Campionato 2012 useranno questo metodo nei loro EA? Volevo pubblicare un sondaggio su questo argomento, ma non so come farlo...
Nei file per l'illustrazione:
Segnala EasyTrend-minlot-
Questo è il rapporto del tester su un semplice Expert Advisor di tendenza dove ogni nuova barra ha un segnale di acquisto o di vendita (a seconda di come viene definita la tendenza) e un lotto minimo viene aperto con il TP e lo SL specificati.
Segnala EasyTrend+Martin-minlot-
Rapporto del tester di strategia per l'Expert Advisor che differisce dal precedente per l'utilizzo della martingala (solito schema di moltiplicazione dei lotti).
Segnala EasyTrend+Martin+MM-
Rapporto di prova dell'Expert Advisor con martingala e gestione semplice del denaro (test di compatibilità).
Secondo i risultati dei primi 2 test possiamo vedere che Martingale ha aumentato il nostro profitto del 24% (è poco o tanto?, com), la curva di equilibrio sembra migliore e alcuni indicatori sono migliorati.
Il risultato del terzo test mostra che la martingala e il sistema di gestione del denaro (secondo la dimensione del saldo corrente) non sono in conflitto tra loro.
Quindi forse è stato invano che ho trattato male Martin per così tanti anni?
1. Bene, eccomi al 5......
2. Come giustamente notato da tol64,
il primo problema della martingala è una lunga serie di trade perdenti. Se, per esempio, una serie di 10 trade perdenti consecutivi, il volume dovrebbe aumentare di 1024 volte, il che è inaccettabile per qualsiasi sistema.
Pertanto, è necessario prendere misure per limitare la lunghezza delle serie di trade perdenti.
Ci sono altri approcci a questo problema...
1. Congratulazioni di nuovo! :-)
2. ... Ad esempio, aumentare i lotti non moltiplicando per 2, ma per gli stessi numeri di Fibo, con altri schemi, ad esempio, rapporti più aggressivi con il downside: 5-4-3-2-2-2..., calcolo della larghezza del canale che cambia dinamicamente tramite l'indicatore APR...
E se le voci non sono quasi casuali (almeno con un TA minimo), allora il senso del TS con MM su Martini si perde, IMHO - a causa delle voci "rare" prima di tutto. Si scopre che nel caso del TS su un lotto fisso con MM appena sopra lo zero, ha più successo il commercio con MM sulla base della stessa percentuale di DEP o qualsiasi altra cosa, ma non con martin con il suo tasso di ingresso minimo, che è ancora al "solido TA o qualsiasi altro tipo di analisi dobbiamo aspettare molto tempo (per segnale di ingresso nel mercato), in contrasto con l'ingresso casuale su un piccolo TF-m.
In generale, quello che, IMHO, è il compito di TS sul martin, utilizzando min. Qual è il compito di TS, per esempio, per entrare nel mercato sulla base di un indicatore, fare profitto con lotto minimo o 0,1% del deposito su un Martin, poi fare la sua dimensione nel canale (cioè, voglio dire la sovra-rotazione Martin), diciamo, gli stessi numeri di Fibo, e poi aumentato i volumi, quando i prezzi lasciano il canale in una certa direzione - prendere profitto con una sorta di traino... Ma di nuovo, la turbolenza dei prezzi è alta sui piccoli TF, quindi non si diffonderà a lungo... Se il mercato uscirà sul trawl dal livello di profitto, per esempio, il trawl sui frattali non è male.
Tutti, IMHO. Se siete interessati, posso guardare i miei post e postare i link del quartetto qui su questi temi.
Il fatto è che gli ultimi 8 mesi lavoro solo con lui, perché? Perché non mi fido degli ordini in ritardo. 2 L'Expert Advisor (ShokBar v1/1) permette di modificare i margini di profitto entro limiti ragionevoli, a seconda del deposito e dell'impiego della persona sul mercato.
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Ho condotto una serie di esperimenti e ho ancora trovato un granello di verità nell'uso di questo metodo. Ho scoperto che questo metodo può essere utilizzato per ottenere un profitto su input casuali e quando il ~90% dei risultati di ottimizzazione sono semplicemente persi.
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Ma naturalmente non è raccomandato. All'inizio è meglio lavorare sulla strategia quando ~90% dei risultati di ottimizzazione sono nella zona redditizia.
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Ecco quando questo metodo sarà un'ottima aggiunta alla strategia di trading. Detto questo, la martingala può essere solo una parte del sistema di gestione del denaro. Può essere combinato con la Proporzione Fissa o con qualcos'altro (bisogna sperimentare). E anche la copertura, la diversificazione, ecc. non si annullano. Tutto questo dovrebbe essere usato nel trading.
Notused ,DmitriyN ,R0MAN grazie per le varianti.
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Ho condotto una serie di esperimenti e ho ancora trovato un granello di verità nell'uso di questo metodo. E assolutamente su input casuali e quando ~90% dei risultati di ottimizzazione stanno semplicemente precipitando, questo metodo può tirare in profitti.
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Ma naturalmente non è raccomandato. All'inizio è meglio lavorare sulla strategia quando ~90% dei risultati di ottimizzazione sono nella zona redditizia.
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Ecco quando questo metodo sarà un'ottima aggiunta alla strategia di trading. Detto questo, la martingala può essere solo una parte del sistema di gestione del denaro. Può essere combinato con Fixed Ratio o con qualcos'altro (bisogna sperimentare). E anche la copertura, la diversificazione, ecc. non si annullano. Tutto questo dovrebbe essere usato nel trading.
Sarebbe meglio scrivere la frase: "Ma naturalmente si sconsiglia di farlo" in colori rossi e velenosi, e con caratteri più volte più grandi, e duplicata all'inizio e alla fine dell'argomento... Perché ho già immaginato, quanti di loro, che hanno visto solo un'idea (quella che trova facilmente risonanza nell'anima), si sono precipitati a fare marchette sulla base di "segnali di moneta".
Allora la tua evidenziazione è molto appropriata. ))
Aggiungerò anche che anche se il 90% dei risultati di ottimizzazione sono nella zona di profitto, nessuno è al sicuro da una rapida perdita, o almeno da una parte significativa del deposito. )))
Notused ,DmitriyN ,R0MAN grazie per le opzioni.
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Ho condotto una serie di esperimenti e ho ancora trovato un granello di verità nell'uso di questo metodo. Ho trovato un grano di verità nell'uso di questo metodo, anche se è assolutamente casuale e quando il ~90% dei risultati di ottimizzazione sono semplicemente precipitati.
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Ma naturalmente questo non è raccomandato. All'inizio è meglio lavorare sulla strategia quando ~90% dei risultati di ottimizzazione sono nella zona redditizia.
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Ecco quando questo metodo sarà un'ottima aggiunta alla strategia di trading. Detto questo, la martingala può essere solo una parte del sistema di gestione del denaro. Può essere combinato con la Proporzione Fissa o con qualcos'altro (bisogna sperimentare). E anche la copertura, la diversificazione, ecc. non si annullano. Tutto questo dovrebbe essere usato nel trading.
Mi congratulo sinceramente con te per esserti avvicinato a una delle varianti di GRAAL!
A proposito, gli inserimenti casuali (o per colore di candela) mostrano risultati niente male... Preparare la mia variante di martin per davvero.
Mi congratulo sinceramente con te per esserti avvicinato a una delle varianti di GRAAL!
A proposito, gli inserimenti casuali (o per colore di candela) mostrano risultati niente male... Preparare la mia variante di martin per davvero.
Grazie, ma sono ancora all'inizio del mio viaggio e penso di dover lavorare molto, perché ho già un sacco di idee e varianti prima ancora di iniziare. Ora dovrò testarli tutti prima di trarre delle conclusioni. ))