Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 6

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tol64:
Sarà probabilmente l'età dei trilionari. )))
Sarà una nuova era di milionari tappabuchi, non appena i mercati si riprenderanno dopo la crisi.
 
Mischek:
Certo che funziona. Ci vogliono solo un sacco di soldi. Molto.
No, molto non è abbastanza. Hai bisogno di un centinaio di sterline per farlo funzionare. In Bielorussia, gli stipendi sono piccoli, i prezzi aumentano, non c'è modo di permettersi un deposito.
 

Con un centinaio di sterline un minimo di 0,01 lotti in un conto standard non è nemmeno un sogno.

Tuttavia, ad essere onesti, anche il micro-reale 0,1 è troppo.

Sono stupito dalla quota di conti da 10$ )))

 
Silent:

Sei sicuro di avere un martin?

Penso che sia qualcos'altro. Se hai, diciamo, il 10% del tuo deposito messo da parte per il trading, allora aumentare/diminuire il volume entro quel 10% è in qualche modo sbagliato "nello spirito" :)

PS Stavo parlando delle opzioni più classiche.

Martin "in spirito". Nel modo classico è solo una regola di aumentare una scommessa (in termini Forex - una posizione) in modo che la prossima scommessa dopo una perdente, in caso di vittoria, copra le perdite della precedente. E non c'è scritto da nessuna parte che seguire lo "spirito di Martin" sia un prerequisito per perdere. L'approccio personale alla MM decide quale limite di rischio raggiungere - è un approccio personale alla MM (dopo tutto, lo SL è usato da trader adeguati per limitare le perdite?). Per quanto riguarda gli stessi casinò, dove sono cresciuti i piedi di Martin, sono solo i suoi (di Martin) sostenitori a perdere i loro soldi? Ma nel casinò (in assenza di setup), la possibilità teorica di una scommessa "corretta" è inferiore al 50%.
Ma giocando al casinò, una persona sta solo cercando di imbrogliare la teoria della probabilità, di tentare la fortuna, contando sulla fortuna (Avos russo). Nel caso del Forex, nel mio approccio alla questione se si debba usare Martin in un sistema di trading, non intendevo originariamente il gioco "Eagle-Reshka" portato da MQL.
Naturalmente, se l'efficienza del sistema di trading non supera il 50% delle entrate corrette sul mercato, allora non c'è niente da fare con Martin (eccetto le perdite), e probabilmente lo stesso senza... (J.T.D.).

 
Wangelys:

Naturalmente, se l'efficienza del sistema di trading non supera il 50% delle entrate corrette sul mercato, allora non c'è niente da prendere con Martin (tranne le perdite)

Perché?
 
Un'altra cosa: credo che non tutti i martin siano uguali )). Per esempio, si può battere un drawdown con un trade, si può due ..., si possono scegliere solo i momenti migliori per un trade aumentato (per esempio, take/loss ratio non inferiore a 6-...). Ci sono molte varianti.
 
TheXpert:
Perché?
J.T.D.
Ma seriamente, ho letto un ragionamento da qualche parte con calcoli e matematica, convincente (almeno per me).
 

Quando si usa una martingala questi sono gli indicatori più importanti:

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La serie di trade vincenti e perdenti. E le statistiche di test dovrebbero essere raccolte da aree fuori campione(Out Of Sample). Con tali cifre come nella figura sopra, è meglio dimenticare martin, perché se si regolano i volumi a un livello tale da sopportare il massimo drawdown, e poi avere ancora abbastanza soldi per uscire, qualsiasi reddito significativo è fuori questione.

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Anche se è interessante sperimentare ogni tanto. Più un gioco è complicato, più è interessante. ))

 
Wangelys:
I.T.D.
Cos'è il J.T. D. ?
 
tol64:
Che cos'è J.T.D.?

Sono la tua casa che trema.

Una parolaccia molto grave, peggio di una parolaccia.

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