Lavoro reale su MT5 NDD - pagina 16

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Interessato a qualsiasi ricerca di mercato.
 
C'è qualcuno? Va bene, allora. Ecco un esempio dell'aumento dell'interesse del pubblico per la strategia dei prezzi d'azione. Da dove viene di nuovo e come far funzionare il tutto. È un argomento di ricerca perfettamente normale. Lo scopo del gioco è quello di determinare quanto siano diffuse queste strategie e a quali livelli e quanto sia redditizio giocare contro di esse. O qui, non sono l'unico, ma molte persone hanno già notato che le aziende hanno iniziato a pagare i dividendi sulle azioni. Prima, molti non hanno pagato, hanno investito i loro profitti nello sviluppo, ma ora hanno iniziato. Perché dovrebbe essere così e dove il mercato è diretto a lungo termine.
 

Purtroppo non mi sono quasi mai occupato di analisi del mercato azionario, a parte l'arbitraggio statistico. Perciò non posso nemmeno spremere qualcosa in questa fase sugli argomenti che avete toccato.

Inoltre, nella tua formulazione tutto si riduce a battere altri giocatori come te. Per qualche (scarafaggio nella testa) ragione non mi piace. Quindi analizzo il FOREX primitivo.

Avendo negoziato l'arbitraggio statistico, avendo sintetizzato puntate sintetiche è giunto alla semplice conclusione che il prezzo è un evento probabilistico. Sì, è una vecchia idea collaudata, ma nel caso dell'arbitraggio statistico rumoroso si vede chiaramente nella pratica.

Di conseguenza, indago le dipendenze della probabilità dell'apparizione del prezzo a un certo livello nel corso del tempo astronomico (e se queste dipendenze esistono) e con il flusso di tick (il numero di tick come misura del tempo). Finora sono giunto alla conclusione che le code spesse sono un problema di analisi fuori dal rumore. E dato che si può fare un buon rumore grazie alla propria aggregazione, ha senso esaminarla.

Pratico anche lo scalping, ma è un caso speciale di arbitraggio statistico, dove gli stessi principi si applicano a timeframes più alti.

In generale, ho scelto l'arbitraggio statico solo per la sua superprofittabilità e i bassi rischi, cioè per ragioni puramente pragmatiche. Naturalmente, anche altri argomenti sono interessanti.

 

Anche l'argomento della determinazione del lag-overrun dei diversi feed è molto interessante. Per esempio, si sintetizza una pila e non è chiaro da quale fonte i prezzi sono più rilevanti e quali sono già del passato. Cioè chi è al comando. Allo stesso tempo, i presentatori possono scambiarsi i ruoli. È anche interessante il fatto che per Bid ci può essere un maestro, e per Ask - uno assolutamente diverso.

Dal punto di vista matematico il problema si riduce all'analisi dei BP di prezzo. Dal punto di vista pratico è interessante almeno per la semplice ragione. È necessario scegliere il broker che dà i prezzi reali prima degli altri. I ritardi si verificano fino a 200-300 msec (già tenendo conto del ping), cioè molto decente.

È interessante discutere gli algoritmi stessi per determinare il master e lo slave.

Purtroppo, tutto questo è così specifico che è improbabile che qualcuno lo faccia. Perché o sei solo un appassionato, o capisci perfettamente che puoi spremere un bel po' di soldi.

 
hrenfx:

È interessante discutere gli stessi algoritmi di identificazione del master e dello slave.

Purtroppo, tutto questo è così specifico che è improbabile che qualcuno lo faccia. Perché o sei un appassionato, o capisci perfettamente che puoi spremere un sacco di soldi.

No, tutto questo è noto e praticato da tempo. Ancora una volta attiro la vostra attenzione su usdak. Un tumbler sintetico è una debole parvenza di un nasdaq mancino. Quindi, c'è la nozione di "ascia" - l'attuale MM leader e ci sono metodi per identificare l'ascia (si nascondono, i bastardi, sanno che è pericoloso uscire allo scoperto) e giocare con essa. Ci sono molte tecniche di scalper (e non solo) sul tumbler, più precisamente su Level2, ecc. E ci sono sia strategie manuali che automatiche. Sono sicuro che nei dipartimenti valutari delle banche (nessuno ce lo permetterà), che sono major nel forex, ci sono esattamente tali strategie e approcci, perché hanno i loro tumblr sintetici. Tutto sommato, secondo la mia opinione, devi guardare lì. Ma, ancora una volta, bisogna ricordare la differenza tra le scommesse sintetiche e la quota nasdaq.
 

Il trucco del FOREX, al contrario del NASDAQ, è che alcuni partecipanti al mercato non conoscono l'esistenza degli altri. Sono sparsi in luoghi diversi, hanno le loro piattaforme locali e così via. Al NASDAQ, tutto è centralizzato. Anche l'arbitraggio classico è praticamente impossibile perché tutto è consolidato in un solo posto. E solo colui che lo riunisce può usare questo insider tecnico, cioè il NASDAQ stesso. Pertanto, le puntate sintetiche nel FOREX sono molto meno curate e hanno molte più inefficienze.

Per quanto riguarda gli algoritmi, si prega di condividere i link.

 
hrenfx:

In generale, ho scelto l'arbitraggio statistico solo per la sua super redditività e il basso rischio, cioè per ragioni puramente pragmatiche. Naturalmente, anche altri argomenti sono interessanti.

Come mi è stato assicurato da persone che dicono, che sono in materia, quasi tutte le strategie HFT di tendenza - l'essenza dell'arbitraggio statistico sullo scalping.


In generale questo è certamente un argomento interessante. Ecco un'immagine per esempio.

Futures azionari statunitensi, azioni tedesche e l'eurodollaro. Si può vedere che si muovono in modo coerente e sembra che ci siano opportunità di arbitraggio. Ma non è questa la domanda, la domanda è quali forze fanno sì che questi strumenti finanziari di diverse aree si comportino in questo modo. In effetti, si tratta della natura dell'arbitraggio statistico e quindi della sua stabilità.

 
hrenfx:

Il trucco del FOREX, al contrario del NASDAQ, è che alcuni partecipanti al mercato non conoscono l'esistenza degli altri. Sono sparsi in luoghi diversi, hanno le loro piattaforme locali e così via. Al NASDAQ, tutto è centralizzato. Anche l'arbitraggio classico è praticamente impossibile perché tutto è consolidato in un solo posto. E solo colui che lo riunisce può usare questo insider tecnico, cioè il NASDAQ stesso. Pertanto, le puntate sintetiche nel FOREX sono molto meno curate e hanno molte più inefficienze.

A proposito di algoritmi, per favore condividi i link.

Non so, al Nasdaq gli arbitraggisti e gli scalper sono abbastanza vivi, non estinti come classe. Lì MM ha un altro dovere oltre agli obblighi di stare sul bordo dello spread - vendere/acquistare per i suoi clienti, e tutti i tipi di possibilità appaiono proprio lì. In linea di principio, l'ascia è quella che ha deciso stupidamente (ne dubito) di muovere il mercato o deve fare una grande offerta.

E non posso aiutarti con i link agli algoritmi. Non li pubblicizzano, anche se a volte si può trovare qualcosa sui forum di lingua inglese. Nel nostro mamba cercando di fare la stessa cosa, ma il nostro mercato è essenzialmente manipolativo, quindi è improbabile in forma. In generale, non so come aiutare in questa materia, poiché io stesso non la pratico.

Mi ricordo, c'era un vecchio libro sul Nasdaq, una traduzione, di circa 20 anni fa, di van Tharp. Potrebbe essere una buona introduzione, ma se non mi sbaglio si tratta di trading manuale, ed è notevolmente superato.

 

Sembra che lei non abbia familiarità con la pratica dell'arbitraggio statistico, dato che parla di questioni relative alla sua stabilità (e natura).

Ad essere onesti, sarebbe probabilmente molto più facile arbitrare gli scambi con il loro enorme numero di personaggi. Ahimè, pigro e conservatore. In termini di algoritmi tutto dovrebbe essere uguale.

Non si capisce assolutamente nulla dalla foto qui sopra, è troppo grezza - M1. Raccoglierei i tick con durata di vita a partire da 50ms. È lì che guarderei.

La stessa ricerca di cesti per l'arbitraggio statistico si presta all'automazione.

 

Quando ho detto nessun arbitraggio classico sul NASDAQ intendevo Ask < Bid. Sulle borse è impossibile in linea di principio a causa delle regole di prezzo identiche all'ECN. Sul FOREX, c'è STP - una caratteristica che nessuna delle borse ha. Io stesso non ho scambiato sulle borse, ma logicamente ci slippage positivo ai limitatori preesistenti dovrebbe essere assente come classe.

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