Lavoro reale su MT5 NDD - pagina 19
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L'arbitraggio statico comporta meno rischi quanto più ci si avvicina al rumore. Non ho studiato (non vedo ancora il punto) la storia di LTCM, ma qualcosa mi dice che erano estremamente lontani dall'HFT. Ho creato portafogli lunghi neutrali al mercato e li ho scambiati. Questo è un rischio enorme, ma anche un'enorme liquidità. La diversificazione non c'entra niente. Inoltre, anche il rovescio della medaglia della diversificazione potrebbe essersi trasformato qui - l'interrelazione di mercato utilizzata in un luogo si rompe, che a catena rompe l'interrelazione in un altro. Cioè una riorganizzazione a catena di tutto il mercato. Eppure l'HFT è molto meno rischioso in questo senso.
E i costi dello spread? Sono coperti da...
A proposito, signori, qualcuno ha un'idea di questo comportamento di "ritorno" delle valute:
Ho una foto come questa.
E i costi dello spread? Sono coperti da...
Il punto sembra essere quello di non giocare EUR contro CHF.
Questo è apparentemente un futures sulla valuta. La tua foto mostra chiaramente che non c'era niente da prendere sulle tue citazioni di origine. Dal quadro ECN/STP, naturalmente, è stato possibile spremere un profitto più di una volta.
Che senso ha?
Su ECN/STP c'è un segno in più, altrimenti tutto sarebbe uguale.
Non è un cattivo esempio di come vengono imposte restrizioni artificiali illogiche anche negli scambi. Ovviamente, se lo spread su un simbolo è sempre intorno al passo di campionamento, dovrebbe essere ridotto.
Ridurre la fase di campionamento aumenterà inevitabilmente in modo significativo l'onere tecnico per gli scambi e i broker, ma limitare i prezzi all'attuale imperfezione tecnica è sbagliato.
Vedo un altro problema in questo. Per interesse ho guardato il sito forex di IB. Per esempio su EURUSD hanno un incremento, come lo chiamano loro, di 0,00005 per lo più e a volte 0,0001. Infatti, le quattro cifre risultano. Allo stesso tempo, da qualche parte sul loro sito c'è una tabella di specifiche del contratto con i nomi delle banche - tutte le major come DB o Citi, non qualcosa come StroyInvestPromTrustBank.
Per quanto mi riguarda l'unica demo in IB e non vedo le fonti delle citazioni nel livello II, e sono in foto pubblicitarie, quindi non ho la possibilità di controllare.
Ora veniamo al problema. Da dove viene la quinta cifra? Sì, abbiamo ascoltato storie meravigliose su ECN, fornitori di liquidità, ecc. ed eravamo anche un po' ottimisti su questo business - tutto va bene. Ma da dove viene il quinto segno, se i grandi giocatori non lo hanno, in generale.
Non voglio dire che la quinta cifra sia cattiva, la questione è da dove viene e cosa c'è dietro.
Con una Instant Execution posso specificare lo slippage e semplicemente non essere d'accordo con il ritracciamento, ma qui dipende da me.
Non essere d'accordo, e cosa - non aprire affatto? Questa opzione è per le strategie di arbitraggio (si dovrebbe aprire solo ad un certo prezzo, altrimenti non ha senso aprire).
Per tutte le altre strategie, dovremo inviare la stessa richiesta per un nuovo prezzo. Qual è la differenza allora?
E se la strategia dice "devi entrare solo a questo prezzo o meglio", allora hai bisogno di un limitatore, l'esecuzione istantanea non c'entra niente.
Lo spread medio calmo su NDD mostra 5 pip (5 cifre), la commissione per la transazione nel ricalcolo dello spread è di 4 pip (5 cifre).
Si scopre che la perdita media è di 1 pip standard. In questa situazione, ogni ulteriore slittamento di 1 pip standard
annulla il vantaggio, perché sul fisso 2 pip spread, e vi è la possibilità di non concordare un nuovo prezzo.
Naturalmente il vantaggio è la velocità di esecuzione.
Se non "vai dal broker per i pip" allora la differenza non sarà così evidente.
Se stiamo parlando del tipo di esecuzione, ha senso solo se (il tipo) fa parte della strategia.
Il passo di campionamento è impostato sulla base di alcune considerazioni logiche. Per esempio, in un'asta, non si può aumentare l'offerta di 1 dollaro se il lotto vale milioni. Altrimenti l'asta sarebbe molto ritardata, e non ha molto senso una tale flessibilità nel determinare il prezzo più alto. Quindi, il passo di discretizzazione alle aste è una specie di percentuale condizionata del prezzo iniziale del lotto.
Nel caso dei prezzi di mercato e delle offerte elettroniche, la ragionevolezza della scelta della fase di campionamento dovrebbe tener conto delle possibilità tecniche e di manipolazione. Anche se non ci sono limitazioni tecniche, non è ragionevole rifiutare la fase di campionamento, perché viene introdotta una componente di manipolazione: ad esempio, un market maker può fissare un prezzo che è una 20 cifre migliore del prezzo corrente di BestPrice al fine di attirare ulteriore liquidità.
L'attuale prezzo a cinque cifre permette una determinazione dei prezzi molto più accurata e flessibile, di cui molti partecipanti al mercato sono felici di approfittare. E l'assenza di un broker (molto probabilmente a causa di problemi tecnici e del desiderio di fare soldi extra - arrotondando i prezzi bancari fino a 5 pips) di un prezzo a cinque cifre è un cattivo argomento. Tutti i partecipanti al mercato, compresi i grandi, quotano "cinque cifre" su spot-FOREX.
Inoltre, la commissione è notevolmente inferiore a un punto a quattro cifre. Molti LP danno un'alimentazione senza commissione mettendo la commissione nello spread (marcap), quindi hanno davvero bisogno delle cinque cifre. Per esempio, in Integral la commissione è inferiore a quella di Currenex, quindi molti LP vanno su Integral, e di conseguenza danno prezzi migliori per alcuni simboli (di diversi pip a cinque cifre) che nel più costoso Currenex.
Sull'importanza dell'esecuzione. Ogni pip in più di profitto, ogni centesimo di commissione - un impatto diretto sul MO della strategia. Anche un piccolo cambiamento nell'IRRR con centinaia o migliaia di scambi dà risultati significativi. Ma oltre all'IR c'è il concetto di re-ject, e significa che il risultato sul conto reale può differire significativamente dal risultato anche sul più accurato tick-tester con il numero di operazioni misurato in unità.
P.S. Il DC non può competere con ECN/STP sulle condizioni di trading. Perciò è stato a lungo irrilevante parlare di una DC.