Errori, bug, domande - pagina 551
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Cari sviluppatori, per favore fate funzionare l'ottimizzatore e il tester fino all'ora corrente, non fino alla fine del giorno di trading precedente.
Hai provato a impostare la data di fine un giorno prima?
Io sono...
funziona?
No, certo che no! Sarei qui. infatti, questo problema è già stato discusso da me con gli sviluppatori in questo thread...
è stato spiegato che la maggior parte delle persone non capisce perché i risultati dei test differiscono quando vengono testati nello stesso periodo giornaliero.
e seguendo il principio "don't let anyone get you..." hanno semplicemente limitato il periodo di test alla fine del giorno di trading precedente, il che è sbagliato.
Cari sviluppatori, per favore fate funzionare l'ottimizzatore e il tester fino all'ora corrente, non fino alla fine del giorno di trading precedente.
Ora la situazione è tale che l'attuale giorno di trading è completamente fuori dal periodo di ottimizzazione ((((.
Molti sistemi funzionano su timeframe molto inferiori a D1 e questo è fondamentale per loro!
Non lo faremo per due motivi:
1. attività di rete inutile ogni volta che eseguiamo un test, poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente. Potrebbe essere fondamentale per gli agenti cloud.
2. Potenziale non ripetibilità dei risultati da un passaggio all'altro. Cioè, sull'ottimizzazione si otterrà un risultato, e su una singola esecuzione, oppa, un altro. Poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente.
Non lo faremo per due motivi:
1. attività di rete inutile ogni volta che eseguiamo un test, poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente. Per gli agenti cloud, questo potrebbe essere fondamentale.
2. Potenziale non ripetibilità dei risultati da un passaggio all'altro. Cioè, sull'ottimizzazione si otterrà un risultato, e su una singola esecuzione, oppa, un altro. Poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente.
1. limitare tale testurizzazione solo agli agenti locali.
2. Limita l'ottimizzazione per escludere il giorno corrente.
Quindi, il test del giorno corrente sarà disponibile solo sugli agenti locali e non nell'ottimizzazione.
L'idea è che si possono confrontare gli input reali e quelli del tester proprio ora, e non aspettare il giorno dopo.
Non lo faremo per due motivi:
1. attività di rete inutile ogni volta che eseguiamo un test, poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente. Per gli agenti cloud, questo potrebbe essere fondamentale.
2. Potenziale non ripetibilità dei risultati da un passaggio all'altro. Cioè, sull'ottimizzazione si otterrà un risultato, e su una singola esecuzione, oppa, un altro. Poiché i dati del giorno corrente cambiano costantemente.
nessuno chiede l'attinenza al secondo... ma un giorno di trading è, mi dispiace, fuori questione.
I punti 1 e 2 vanno via se si fissa il tempo giusto all'inizio del test/ottimizzazione.
nessuno sta chiedendo l'attinenza con il secondo... ma un giorno di trading è, mi dispiace, fuori questione.
Poi dovrete inserire non solo l'anno mese data, ma anche l'ora:minuti fine.
Tester ha la possibilità di fare l'ottimizzazione su 10 anni di storia, pensa che 1 giorno di trading è un granello di sabbia.
Se sei pronto a fare trading con un Expert Advisor, controlla il suo stato e usalo come indicatore, se il mercato sta correndo troppo, allora il vero giorno di trading sarà mostrato sui tick.
È un bug o una correzione?)
Poi dovrete inserire non solo l'anno mese data, ma anche l'ora:minuti fine.
Il tester ha la capacità di fare l'ottimizzazione su uno storico di 10 anni, penso che 1 giorno di trading sia un granello di sabbia.
Non vedo alcun problema, se non avete una storia di trading reale e non volete sprecarla, basta usare il programma "tester" ed eseguirlo nell'ultimo giorno di trading (grazie MQL5 ha strumenti per questo).
Vedete, ciò che è importante nel trading sui mercati finanziari è ciò che sta accadendo ora...
e quasi non importa quello che è successo 10 anni fa.
vedete, nel trading sui mercati finanziari, ciò che è importante è ciò che sta accadendo ora... quasi non importa ciò che è accaduto 10 anni fa... un ultimo giorno di trading è molto importante).
Sono d'accordo che ci sono sistemi in cui questo non è molto critico, ma anche desiderabile.