Matstat Econometria Matan - pagina 28

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Maxim Kuznetsov:

Il Forex è il fondo del sistema monetario e valutario mondiale. Dove c'è una carenza o un'eccedenza viene scaricata qui

Perché lo chiamate il fondo?) Anche un pozzo nero si chiama fossa settica)) E questo è il fondo)) Se viene svuotato, allora vasche di scarico)) Con regole contabili e commerciali rigorose))

 
Compagni, per favore attenetevi all'argomento del thread)
 
Aleksey Nikolayev:

Il punto è che gli stessi dati del "mondo reale" possono essere interpretati con modelli e presupposti completamente diversi. C'è persino la nozione di "bouquet di modelli". Di conseguenza, la correlazione, come concetto astratto, può significare cose diverse a seconda del modello specifico utilizzato. Cioè, non c'è una chiara correlazione "dati => correlazione".

Per esempio, la correlazione è indefinita se il modello usato è che i dati sono deterministici - tutte le covarianze e varianze sono zero e si verifica una divisione di zero per zero.

All'interno dei modelli econometrici, l'uso significativo del concetto di correlazione avviene sotto forma dei concetti di ACF e ACF parziale.

Grazie per la risposta, ma non è ancora chiaro cosa ci dà per la pratica la conoscenza della correlazione "vera", che non avviene nella pratica)

 
secret:
Grazie per la risposta, ma non è ancora chiaro cosa ci dà per la pratica la conoscenza della correlazione "vera", che non avviene nella pratica)

In breve, vi permette, per esempio, di calcolare l'intervallo di confidenza per un coefficiente di correlazione, o quanto è significativo quando differisce da zero. Qualsiasi pacchetto statistico normale fa questo calcolo quando controlla la correlazione.

PS. Il link all'articolo di San Sanych è giusto)
 
Oh, questo è più interessante, grazie).
Ma non vedo ancora molti benefici. È già chiaro che le stime saranno molto imprecise. E con la correlazione è anche chiaro che i valori < 0,7-0,8 non significano nulla. È la stabilità delle metriche, non la loro precisione, che conta nel mercato.
 
secret:
Oh, questo è più interessante, grazie)
Ma non vedo ancora molti benefici. È già chiaro che le stime saranno molto imprecise. E con la correlazione è anche chiaro che i valori < 0,7-0,8 non significano nulla. Nel mercato la cosa principale è la stabilità delle metriche, non la loro precisione.

Beh, la stabilità può probabilmente essere calcolata in qualche modo).

Se commerciate solo a mano e a occhio, probabilmente non avete bisogno di tutto questo. Ma quando tutto questo deve essere in qualche modo messo in un robot, prima o poi c'è sempre una domanda come "quanto in grammi? )

Tutti i dispositivi moderni con "cervello" sono imbottiti in un modo o nell'altro di algoritmi matstatici, perché devono lavorare più o meno autonomamente in un ambiente mutevole. Per esempio nella scheda di rete, grazie alla quale accediamo a internet, si possono usare algoritmi basati sul matstat di catene di Markov ecc. Con i robot di trading è molto più complicato, ma in generale è più o meno lo stesso.

 
Il mio robot di trading prende 10 linee)
 
Lo faccio.
 
Aleksey Nikolayev:

Tutti i dispositivi moderni con "cervello" sono in un modo o nell'altro imbottiti di algoritmi matstatici, perché devono lavorare più o meno autonomamente in un ambiente mutevole. Per esempio, una scheda di rete, grazie alla quale accediamo a Internet, può benissimo utilizzare algoritmi basati sulla matstatica delle catene di Markov, ecc. ecc. Con i robot di trading tutto è molto più complicato, ma in generale circa lo stesso.

a livello fisico - sì, solo modelli matematici che descrivono processi fisici

la scheda di rete può fare poco per controllare l'elaborazione del robot.

la scheda di rete può fare poco, probabilmente più correttamente come esempio - i fornitori di apparecchiature che creano canali o SDH

 
secret:
Il mio robot di trading prende 10 linee)

Su R?

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