Matstat Econometria Matan - pagina 33

 
Maxim Kuznetsov #:

il rollover sia considerato un affare separato (che è più o meno quello che è)

e il rollover rotolerà rapidamente fuori dal piedistallo al 100%

Questo è un pensiero. Un trade lungo contiene diversi trade giornalieri e ognuno con il suo risultato.

 
Доктор #:

La misura più semplice della stabilitàpatrimoniale è il RF.

Volevo solo scrivere, in più è adatto a qualsiasi TS, compresi i TS di portafoglio.

 
Доктор #:

La misura più semplice della sostenibilità delcapitale è il RF.

Su cosa si basa questa conclusione? È una metrica non robusta. Uno scambio può cambiarlo drasticamente.
 
secret #:
Uno scambio può cambiarlo drasticamente.

Se questo accade, possiamo modificare il conservatorio? e il win% da solo non mostra nemmeno se la strategia è redditizia. e non cambierà molto se arriva improvvisamente un cigno nero, perché abbiamo bisogno di un tale indicatore?

 
Andrei Trukhanovich #:

Se questo accade, forse il conservatorio deve essere modificato? e il win% da solo non mostra nemmeno se la strategia è redditizia. e non cambierà molto se un cigno nero arriva improvvisamente, perché abbiamo bisogno di un tale indicatore?

Il perché sia necessario è scritto qui:
e il WHR per definizione non è statisticamente analizzabile. Questa è la dura realtà del trading)
Una perdita sulla PL non significa che il sistema sia cattivo.
 
secret #:
Su cosa si basa questa conclusione? È una metrica non robusta. Una transazione può cambiarla drasticamente.

Beh, se una transazione può cambiarla drasticamente, TC è così così. Che è quello che la RF vi avvertirà.

 
Доктор #:

Beh, se una transazione può cambiarla drasticamente, TC è così così. Che è quello su cui RF vi avviserà.

Nessun sistema può prevedere un PM.
 
Dovremmo chiamare un cigno nero l'insorgere di una margin call usata come stop loss?) Penso che Taleb intendesse qualcos'altro)
 
secret #:
Una perdita sul CHL non significa che il sistema sia cattivo.

Esemplifica solo l'inferiorità del win% come indicatore. Beh, la stabilità dell'equità è molto meglio in FS, se mi chiedete

Se un trade influisce drasticamente sulla performance, vale la pena riconsiderare il TS
 
Ok, non ha senso discuterne)