Matstat Econometria Matan - pagina 37

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Non lo farà. Per esempio, calcolate Hurst giorno e notte. O quando la volatilità giornaliera è bassa e quando è alta (non cambia molto nel mercato). Durante i periodi di notizie e senza notizie. Le perturbazioni sono rilevate dall'analisi multicurrency. Questo è ciò che distingue il mercato dal SB - la "fisica" della vita reale, non la magia con le formule).

In generale, Hearst non dovrebbe reagire alla volatilità. Se lo fa, la formula per calcolare X è sbagliata.

Aleksey Nikolayev #:

Se prendete l'implementazione di SB e ci calcolate sopra Hearst, la situazione sarà la stessa)

Su SB Hearst sarà significativamente più vicino a 0,5 (e più stabile). Il valore di questo significato dipenderà naturalmente dalla precisione della metodologia di calcolo.

Aleksey Nikolayev #:

Ma sono necessari ulteriori controlli. Per esempio, è possibile che la media sia 0,5, ma la varianza sia molto diversa da quella del SB.

Come per qualsiasi altra statistica - MoM, stddev, correlazione - qualsiasi cifra calcolata ha la sua ombra: il coefficiente di confidenza.

 
secret #:
Probabilmente stiamo parlando di cose diverse. Prendiamo ad esempio una sinusoide. Se la finestra è molto più grande del periodo - è reversibile, se è molto più piccola del periodo - è in tendenza.
p.s. y=sqrt(t) è probabilmente volatilità, non prezzo.

Bene, in questo caso Hearst è anche una regressione lineare di punti calcolati in scala logaritmica. Nel caso di una sinusoide, dobbiamo ottenere un insieme di punti, che cresce rapidamente all'inizio (più veloce di 0,5) e poi scende lentamente (meno di 0,5). Cioè si otterrà una tale faccia da poker. Un'altra cosa è che la regressione lineare in questo caso mostrerà cosa diavolo è ed è per questo che si dovrebbero guardare i residui, se si vuole usare seriamente questo indicatore.

 
Aleksey Nikolayev #:

La scienza può fare molta ginnastica, ma il significato matematico della domanda non mi è chiaro.

sma, che avrebbe anche un mnc incorporato)
in modo che, oltre allo smussamento, venga rispettato anche il minimo della somma dei quadrati delle distanze.
 
Vasiliy Sokolov #:

Come per qualsiasi altra statistica - MoM, stddev, correlazione - qualsiasi cifra calcolata ha la sua ombra: il coefficiente di confidenza.

Se parliamo dell'intervallo di confidenza, in tutti gli studi che ho visto per Hearst sui beni reali l'intervallo di confidenza ha sempre incluso un valore di 0,5

Se stiamo parlando del livello di significatività della differenza tra Hearst e 0,5, è improbabile che sia alto, anche se non ricordo tali studi.

 
secret #:
sma, che avrebbe ancora il mnc incorporato)
in modo che, oltre allo smussamento, ci sia anche una somma minima dei quadrati delle distanze.

Beh, sarebbe probabilmente una specie di media mobile ponderata, i cui coefficienti sono calcolati per mezzo di MNA.

Fondamentalmente, è un problema standard di predizione lineare, ma di solito è dichiarato come una teoria, che è improbabile che sia necessario nella vostra vita reale) Per esempio, questo è un articolo di Kolmogorov, che Shurik portava)

 
secret #:
sma, che avrebbe anche un Mnc incorporato)
in modo che, oltre alla lisciatura, venga mantenuta una somma minima di quadrati di distanza.
Se si prende il punto medio della linea retta costruita dall'MNC sull'intervallo e poi si fa scorrere la finestra su tutta la fila, allora l'aggregato di questi punti medi darà un semplice MA.
 
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C'è una specie di cursore in Matan che si centrerebbe, come un'approssimazione?

Come questo?

 
vladavd #:

Come questo?

Sì, così. È vero, questo particolare è difficile - è solo centrato sulla storia, e corrisponde al solito lwma nel punto più a destra.
 
secret #:
Il mio robot di trading prende 10 linee)

stringhe di 1.000 caratteri?

 
secret #:
Sì, più o meno. È vero, questo particolare è difficile - è incentrato solo sulla storia e corrisponde alla solita lwma nel punto più a destra.
Il miracolo non è avvenuto. Pietà
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