Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 7
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Ci sono spreads negativi velati - lag arbitrage, dove lo spread negativo è distribuito nel tempo: non una frase.
Gli spread negativi distribuiti nel tempo sono un'idea molto interessante! Qualcosa su cui riflettere.
Il trading inverso è sempre il trading di questa idea. Il problema è quando ci sono citazioni interrotte nella cronologia delle citazioni.
Il trading inverso è sempre il trading di questa idea. Il problema è quando ci sono citazioni interrotte nella cronologia delle citazioni.
Per evitare questo, dobbiamo ingannare noi stessi facendo dei filtri per le aree super redditizie nella storia. Sono incline a credere che queste siano quotazioni rotte, perché è improbabile che l'arbitraggio del ritardo abbia avuto luogo per ottenere profitti reali.
Possiamo fare delle ottimizzazioni personalizzate da cui sono stati scartati gli outlier di profitto.
È possibile fare l'ottimizzazione tramite indicatori personalizzati, dai quali vengono eliminate le emissioni per profitto.
Questo sarebbe ingiusto nei confronti dei diversi passaggi. Lasciate che vi mostri un esempio.
Chiamiamo due passaggi attraverso TC1 e TC2. Consideriamo lo scambio entro un'ora particolare.
TS1 ha fatto 1000 punti e ha chiuso 100 posizioni.
TS2 ha chiuso 10 posizioni con 100 punti.
Se guardiamo il grafico dell'equilibrio, vedremo l'evidente espulsione del profitto per TC1 entro un'ora. Ma non per TS2.
Se escludiamo gli outlier di profitto, dovremmo farlo per TS1, ma non per TS2. Ma non è corretto, perché dopo aver applicato un tale filtro TS2 ha scambiato in quell'ora, e TS1 no. Cioè TC2 aveva una storia di scambi più lunga. Quindi non è corretto confrontare i loro risultati.
Ma se omettiamo uno stesso intervallo in entrambe le ST, allora tutto è corretto. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di determinare senza alcun TS quali intervalli devono essere scartati per tutti i TS contemporaneamente.
Questo sarà ingiusto per i diversi passaggi. Lasciate che vi mostri un esempio.
Chiamiamo due passaggi attraverso TC1 e TC2. Consideriamo lo scambio entro un'ora particolare.
TS1 ha fatto 1000 punti, chiudendo 100 posizioni.
TS2 ha chiuso 10 posizioni con 100 punti.
Se guardiamo il grafico del bilancio, allora per TC1 ci sarà un chiaro rollover di profitto entro un'ora. Ma non per TS2.
Se escludiamo gli outlier di profitto, dovremmo farlo per TS1, ma non per TS2. Ma non è corretto, perché dopo aver applicato un tale filtro TS2 ha scambiato in quell'ora, e TS1 no. Cioè TC2 aveva una storia di scambi più lunga. Quindi non è corretto confrontare i loro risultati.
Ma se omettiamo uno stesso intervallo in entrambe le ST, allora tutto è corretto. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di determinare senza alcun TS quali intervalli devono essere scartati per tutti i TS contemporaneamente.
Meno filtri, più vivace è il commercio
Non hai assolutamente idea di cosa sia la conversazione. Ma lei sta interferendo con la sua dichiarazione di sei parole.
Non hai assolutamente idea di cosa sia la conversazione. Ma lei sta interferendo con la sua dichiarazione di sei parole.
Assolutamente capire non solo teoricamente, ma anche praticamente.
deridere il grafico e il TS produce solo risultati negativi
assolutamente capire non solo teoricamente, ma anche praticamente
Prendere in giro il calendario e il TC produce solo risultati negativi
Una volta mi è stato scritto.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e tester di strategie
MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento
Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11
Vi consiglio di dimenticarmi una volta per tutte con i vostri post inutili e arroganti.
Purtroppo non ho modo di filtrarli.
Non rispondete mai al mio post, per favore, mi fate perdere tempo a causa delle notifiche.
Ho accettato questa richiesta. Vi prego di accettare anche questa richiesta, come se venisse da me a voi.
Una volta mi è stato scritto.
Ho accettato questa richiesta. Vi prego di accettare questa richiesta come se venisse da me a voi.
Se non avete intenzione di scrivere per gli altri, questo è un vostro diritto
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