Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 6

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fxsaber:

Le sovratensioni non sono così male come la loro frequenza. Cioè, devi guadagnare di più nel tratto tranquillo di quanto perdi nell'impennata. E per farlo, è necessario che il periodo di calma sia relativamente lungo. La capacità di spremere un profitto dalla parte tranquilla è in gran parte il merito dell'auto-ottimizzazione.

I segmenti tranquilli sono spesso assenti. Oppure sono tranquilli su una scala temporale diversa.

fxsaber, dimmi per esperienza qual è il periodo storico ottimale per il calcolo in barre/giorni?

Grazie!

 
Vitaly Muzichenko:

fxsaber, dimmi per esperienza qual è il periodo storico ottimale da calcolare in barre/giorni?

Non lo so e non credo che ci possa essere una risposta chiara. Mi concentro principalmente sul numero di scambi non sovrapposti per simbolo. Sarebbe auspicabile averne almeno un centinaio in un mese. Ma questi sono i TP che mi interessano. Cioè attivo, e quindi pesante.

Per esempio, i notturni classici, di cui ho visto di decenti in Segnali, commerciano un'ora o due al giorno e fino a tre scambi. Cioè, è molto poco. Gli autori di solito li ottimizzano su un paio d'anni, facendo diverse centinaia di scambi durante quel periodo e praticando il filtraggio non solo per tempo. Il più delle volte lo fanno con diverse coppie nella speranza (non senza ragione) che si disegnino uno per uno.

Il rischio è più basso, quindi i salti tra periodi tranquilli non li influenzano molto. E c'è tempo per pensarci. Cioè, ci sono molti vantaggi di un tale approccio, se ignoriamo la lentezza dell'azione.


Sull'intervallo. Qui oggi ha fatto l'ottimizzazione per le ultime due settimane e il miglior passaggio applicato ad alcune due settimane prima (su ogni personaggio - multitester). Ha fatto lo stesso per tre settimane. In linea di principio, questo dovrebbe essere sufficiente per definire un periodo di calma. Hanno una proprietà costante - quasi ogni TS adeguato guadagna su di loro senza sovra-ottimizzazione. E c'è un'altra proprietà - non importa quanto uno cerchi di mettersi in mostra con la logica del TS, ci sarà un preciso tetto di profitto infrangibile su questo periodo. Cioè, non sono mai riuscito a creare la logica di TC, che è notevolmente migliore di altre.


Perciò a volte c'è bisogno (desiderio) di optare non per un periodo di calma, ma per uno di salto. Come dire, non perdiamo dove è male, perché dove è bene, guadagnerà comunque. Ma qui c'è una sfumatura sotto forma di rimbalzo. Cioè sui prossimi rimbalzi sarà comunque perdente.


Di conseguenza, per la stabilità, scivolerete di nuovo verso notti pigre, cosa che non volete fare.

 
Vitaly Muzichenko:

Grazie! In quale punto dell'EA deve essere inserito?

if(ProfitToday() >= 100500%) 
   ForexRemove();

P.S. Magari prova in questo modo :)

e sui bogami

 
fxsaber:

Se il TS non è in grado di adattarsi a uno spread costantemente negativo, allora l'auto-ottimizzazione dovrebbe aiutare - il TS dovrebbe diventare redditizio.

Se l'auto-ottimizzazione quando lo spread è negativo non aiuta, probabilmente c'è qualcosa di sbagliato nel TS.

Con una TS così corretta, lo stesso problema si presenta costantemente durante la ricerca. Lo spazio è utile per la storia reale di alcune brevi sezioni. Questi profitti non sono sistematici, perché lo spread negativo è velato. Di conseguenza, si ottimizza un tale Expert Advisor e si vede un risultato perfetto. Quando si guarda, si vede che la metà del profitto del mese è calcolato in alcune ore.

Devo sistemare astutamente i filtri per le parti super redditizie della storia per evitare questo. Sono incline a credere che queste siano quotazioni rotte, perché è improbabile che l'arbitraggio di ritardo abbia avuto luogo per ottenere profitti reali.

 
fxsaber:

Con questi TC corretti, lo stesso problema continua a presentarsi durante la ricerca. Profitti cosmici sulla storia reale di alcune brevi sezioni. Questi profitti non sono sistematici, perché lo spread negativo è velato. Di conseguenza, si ottimizza un tale Expert Advisor e si vede un risultato perfetto. Quando si guarda, si vede che la metà del profitto del mese è calcolato in alcune ore.

Devo sistemare astutamente i filtri per le parti super redditizie della storia per evitare questo. Credo che queste siano quotazioni rotte, perché è improbabile che il lag arbitrage abbia avuto luogo per il profitto reale.

E cosa c'entrano gli spread negativi. Non ne ho molti, e inoltre, ci sono broker che non hanno mai spread negativi. Inoltre, li salto semplicemente, anche se sul conto reale vedo spreads negativi molto raramente,

Non sono così male.

 
Yuriy Zaytsev:

e sui bogami

È noioso là fuori.

 
fxsaber:

Con questi TC corretti, lo stesso problema continua a presentarsi durante la ricerca. Profitti cosmici sulla storia reale di alcune brevi sezioni. Questi profitti non sono sistematici, perché lo spread negativo è velato. Di conseguenza, si ottimizza un tale Expert Advisor e si vede un risultato perfetto. Quando si guarda, si vede che la metà del profitto del mese è calcolato in alcune ore.

Devo sistemare astutamente i filtri per le parti super redditizie della storia per evitare questo. Sono propenso a credere che queste siano citazioni rotte, perché è improbabile che l'arbitraggio del ritardo abbia avuto luogo per ottenere profitti reali.

tagliare pezzi come quello

e in cast. simboli nel tester, i tick vanno senza lag?

È scritto che in realtà si generano una volta ogni 100 ms. Cioè non possono nemmeno essere usati per l'arbitraggio in tempo reale

 
Petros Shatakhtsyan:

Cosa c'entrano gli spread negativi?

Ci sono spreads negativi velati - lag arbitrage, dove lo spread negativo è distribuito nel tempo: non è una frase unica.

 
Maxim Dmitrievsky:

ritagliare pezzi come questo.

e nel cast. personaggi nel tester, i tic vanno avanti senza ritardo?

Dice che nella vita reale sono generati ogni 100 ms. Cioè, non possono nemmeno essere usati per l'arbitraggio in tempo reale

La formula custom ticks - ci sono 10 Hz. Quelli personalizzati sono come li prescrive lei. Ma non ha niente a che vedere con il Tester.

E nel Tester, i tick vanno esattamente allo stesso modo degli altri simboli.


In questi periodi puoi semplicemente disabilitare il trading nel Tester.

 
fxsaber:

I tic formulaici personalizzati sono 10Hz lì. Quelli personalizzati sono come li prescrive lei. Ma questo non ha niente a che fare con il Tester.

Nel Tester, i tick sono esattamente gli stessi degli altri simboli.


In questi periodi, puoi semplicemente disabilitare il trading nel Tester.

Ah, giusto, grazie. Cioè quelli della formula si intendono

C'è un algoritmo divertente per l'arbitraggio in una casa di intermediazione, potrei scrivere un articolo più tardi

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