Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot? - pagina 11
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Non ho visto nessun esempio concreto e reale da parte di nessuno.
I tick reali sul tester sono gli stessi tick che sono alimentati a MT5. Dipende dal broker e in alcuni casi il risultato del tester su tick reali è lo stesso del trade reale.
Anche se i tick "rotti" fossero tick reali su cui il broker ha fatto trading, non aiuterà in alcun modo a studiare le possibilità del TS indagato.
Capisco che nessuno possa almeno mostrare i risultati (per tutte le coppie) nel tester senza auto-ottimizzazione e poi con l'auto-ottimizzazione.
È meglio mostrare i risultati in forma tabellare:#42
Questo risulterà essere un confronto tra caldo e morbido. Ma fare l'auto-ottimizzazione per qualsiasi tst senza fonti è possibile, naturalmente.
Appena si apre il tst-format, potremo vedere il grafico delle azioni e la storia del trading del TS auto-ottimizzante e altri dati del Report. Per ora, solo il saldo finale.
Anche se le quotazioni "rotte" fossero quotazioni reali su cui il broker ha scambiato, non aiuterebbe a studiare le capacità del TS in studio.
In realtà, che differenza fa quali sono le quotazioni? Il robot dovrebbe lavorare ovunque e prendere in considerazione qualsiasi movimento di prezzo. Penso che non abbia nemmeno importanza se le quotazioni sono reali o meno.
Il robot dovrebbe funzionare ovunque e prendere in considerazione tutti i movimenti di prezzo. Penso che non abbia nemmeno importanza se le quotazioni sono reali o meno.
Non può prenderli tutti in considerazione, è un algoritmo troppo complicato per prendere in considerazione tutte le citazioni possibili, anche se non sono reali. Piuttosto, il robot dovrebbe essere stabile sulle quotazioni che hanno una distribuzione di probabilità simile al mercato reale, con una deviazione del X%.
In realtà, cosa importa quali sono le quotazioni? Il robot dovrebbe lavorare ovunque e prendere in considerazione tutti i movimenti di prezzo. Penso che non abbia nemmeno importanza se le quotazioni sono reali o meno.
Mi riferisco all'indagine sulle possibilità di TS.
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Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione automatica virtuale per il suo robot?
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Con questi TS adeguati, lo stesso problema continua a presentarsi durante la ricerca. Profitti cosmici sulla storia reale di alcune brevi sezioni. Questi profitti non sono sistematici perché c'è uno spread negativo velato. Di conseguenza, si ottimizza un tale Expert Advisor e si vede un risultato perfetto. Quando si guarda, si vede che la metà del profitto del mese è calcolato in alcune ore.
Devo sistemare astutamente i filtri per le parti super redditizie della storia per evitare questo. Sono propenso a credere che queste siano quotazioni rotte, perché è improbabile che l'arbitraggio del ritardo abbia avuto luogo per ottenere profitti reali.
A quanto pare, non ho alcun senso.
Generalmente non è possibile tenere conto di tutto, è un algoritmo troppo complicato per tenere conto di tutte le quotazioni possibili, comprese quelle non reali. Piuttosto, il robot dovrebbe essere stabile sulle quotazioni che hanno una distribuzione di probabilità simile al mercato reale, con una deviazione del X%.
Questo è il caso, ed è il motivo per cui ho mostrato qui#42 come i risultati differiscono l'uno dall'altro. Ed è per questo che penso che l'unica via d'uscita sia fare auto-ottimizzazione frequentemente su diverse coppie.
Ma la frequenza e la profondità dell'ottimizzazione dovrebbero dipendere dalla strategia di trading.
Si tratta di ricercare le capacità del TC.
A quanto pare non ho alcun senso.
Cosa c'entra l'arbitraggio? Io uso solo la tendenza e i livelli di supporto/cop quando faccio trading. Non mi preoccupano molto gli spreads negativi così come il loro allargamento e lo slippage, iltempo di esecuzione.
Ogni strategia ha le sue peculiarità.
Cosa c'entra l'arbitrato?
Non ha niente a che vedere con l'arbitrato. Veniamo da mondi diversi. Mi scuso per l'off-topic.
fxsaber, 2019.12.01 10:50
Con questi TC corretti, lo stesso problema continua a presentarsi durante la ricerca. Profitti cosmici sulla storia reale di alcune brevi sezioni. Questi profitti non sono sistematici, perché lo spread negativo è velato. Di conseguenza, si ottimizza un tale Expert Advisor e si vede un risultato perfetto. Quando si guarda, si vede che la metà del profitto del mese è calcolato in alcune ore.
Devo sistemare astutamente i filtri per le parti super redditizie della storia per evitare questo. Sono propenso a pensare che queste siano quotazioni rotte, perché è improbabile che l'arbitraggio del ritardo abbia avuto luogo per i profitti reali.
Se intendi quello che è segnato, va bene anche quello. Questo è quello che può succedere con me quando il lotto è stato aumentato e dopo c'è un forte movimento verso il più.
In questo caso la posizione non viene chiusa finché il prezzo non mostra chiari segni di ritorno. C'è qualcosa di insolito qui?
Tuttavia, al fine di eliminare tali risultati durante l'auto-ottimizzazione, prendo anche in considerazione il numero di scambi. Scelgo quello con più scambi.